有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2023年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	93,171,712	0.22
	ベルギー	16,684,558,864	38.63
	イギリス	2,963,892,409	6.86
	オーストラリア	952,418,687	2.21
	小計	20,694,041,672	47.91
地方債証券	オーストラリア	4,343,646,624	10.06
特殊債券	カナダ	4,720,851,125	10.93
	ドイツ	762,035,949	1.76
	オランダ	1,167,530,185	2.70
	オーストリア	676,808,866	1.57
	ノルウェー	2,213,016,891	5.12
	国際機関	8,199,875,071	18.99
	小計	17,740,118,087	41.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	412,561,629	0.96
合計(純資産総額)		43,190,368,012	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	43,187,542,009	△99.99

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	35,700,000	14,468.66	5,165,313,166	14,074.48	5,024,590,144	3.000	2034/6/22	11.63
国際機関	特殊債券	EUROFIMA	58,560,000	8,564.14	5,015,162,779	8,401.24	4,919,766,596	3.350	2029/5/21	11.39
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	35,000,000	12,598.51	4,409,481,958	12,289.76	4,301,418,665	1.000	2031/6/22	9.96
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	35,400,000	12,416.93	4,395,595,928	12,076.75	4,275,172,008	1.250	2033/4/22	9.90
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	25,800,000	11,522.24	2,972,738,529	11,221.73	2,895,207,888	0.350	2032/6/22	6.70
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	27,990,000	8,032.33	2,248,251,559	7,906.45	2,213,016,891	2.400	2029/11/21	5.12
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	26,400,000	8,408.18	2,219,759,555	8,201.32	2,165,150,345	1.100	2031/3/15	5.01
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	152,000,000	1,377.89	2,094,395,120	1,321.27	2,008,333,294	3.750	2032/6/1	4.65
国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	102,500,000	1,292.52	1,324,839,657	1,240.75	1,271,775,181	2.940	2031/10/17	2.94
イギリス	国債証券	UK TREASURY	10,100,000	12,766.00	1,289,366,012	12,304.71	1,242,776,348	0.875	2033/7/31	2.88
イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,400,000	17,695.85	1,132,534,455	17,154.84	1,097,909,838	4.250	2032/6/7	2.54
オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	13,300,000	7,378.99	981,406,393	7,283.45	968,700,029	1.500	2031/9/10	2.24
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,500,000	7,752.80	969,100,530	7,619.34	952,418,687	1.750	2032/11/21	2.21
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	10,540,000	8,971.96	945,645,047	8,765.01	923,832,154	1.750	2030/6/15	2.14
オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPSBANK	10,750,000	8,591.71	923,609,017	8,487.20	912,374,492	3.300	2029/5/2	2.11
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	10,000,000	8,657.05	865,705,227	8,423.15	842,315,683	1.600	2031/12/15	1.95
オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000	9,092.99	818,369,778	8,972.35	807,511,832	4.250	2032/12/20	1.87
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	8,000,000	10,104.88	808,390,655	9,869.41	789,552,943	3.550	2032/9/15	1.83
ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	10,000,000	7,738.84	773,884,460	7,620.35	762,035,949	1.900	2030/1/30	1.76
オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	10,000,000	7,573.90	757,390,523	7,473.34	747,334,191	1.750	2031/10/22	1.73
オーストリア	特殊債券	OEKB OEST. KONTROLLBANK	60,000,000	1,159.68	695,810,355	1,128.01	676,808,866	1.370	2028/11/13	1.57
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,200,000	15,674.42	658,325,674	14,838.24	623,206,223	3.500	2045/1/22	1.44
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	7,700,000	7,351.41	566,059,178	7,235.50	557,133,749	2.000	2033/8/22	1.29
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,500,000	7,381.09	405,960,380	7,276.79	400,223,721	2.000	2033/3/8	0.93
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	4,740,000	7,264.43	344,334,340	7,158.89	339,331,833	1.500	2032/2/20	0.79
オランダ	特殊債券	BNG BANK NV	3,000,000	8,604.42	258,132,803	8,505.18	255,155,693	3.300	2029/4/26	0.59
オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	3,000,000	7,580.27	227,408,278	7,487.66	224,629,892	1.500	2030/11/20	0.52
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,880,000	10,632.25	199,886,463	10,009.05	188,170,159	1.600	2047/6/22	0.44
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	7,201.95	180,048,956	7,093.13	177,328,397	1.500	2032/8/20	0.41
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,000,000	6,204.97	124,099,445	6,072.64	121,452,980	2.250	2041/11/20	0.28

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.91
地方債証券	10.06
特殊債券	41.07
合 計	99.04

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	加ドル	売建	47,806,000.00	4,643,172,927	4,772,659,925	△11.05
	ユーロ	売建	117,550,000.00	16,539,425,965	16,946,309,500	△39.24
	英ポンド	売建	18,680,000.00	2,967,818,743	3,052,535,457	△7.07
	スウェーデンクローナ	売建	308,800,000.00	3,899,526,400	4,028,296,000	△9.33
	豪ドル	売建	157,531,300.00	14,314,765,497	14,387,741,127	△33.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。