有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)

東日本復興支援債券 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年11月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	309,779,248
地方債証券	3,783,489,838
特殊債券	4,000,974,982
社債券	17,166,743,658
未収入金	1,565,709,200
未収利息	59,482,055
前払費用	3,109,132
流動資産合計	26,889,288,113
資産合計	26,889,288,113
負債の部
流動負債
未払金	1,536,080,000
流動負債合計	1,536,080,000
負債合計	1,536,080,000
純資産の部
元本等
元本	24,514,980,556
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	838,227,557
元本等合計	25,353,208,113
純資産合計	25,353,208,113
負債純資産合計	26,889,288,113

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0342円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,342円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 5月 8日 至 平成26年11月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年11月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年11月 7日現在
期首	平成26年 5月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,130,584,656円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	2,615,604,100円
期末元本額	24,514,980,556円
期末元本額の内訳*
東日本復興支援債券ファンド1105	24,514,980,556円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年11月 7日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年11月 7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道 公募平成17年度第1回	500,000,000	502,914,584
		北海道 公募平成17年度第12回	300,000,000	305,856,000
		宮城県 公募第6回1号	230,000,000	230,519,810
		福島県 公募平成21年度第2回	500,000,000	500,767,120
		福島県 公募平成22年度第2回	547,250,000	550,889,212
		福島県 公募平成23年度第2回	800,000,000	805,224,000
		仙台市 公募平成21年度第1回	600,000,000	600,654,712
		仙台市 公募平成22年度第1回	285,000,000	286,664,400
	小計	銘柄数:8	3,762,250,000	3,783,489,838
		組入時価比率:14.9%		15.2%
	合計			3,783,489,838
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券 政府保証第10回	400,000,000	404,240,055
		日本政策投資銀行債券 財投機関債第29回	600,000,000	622,248,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3回	700,000,000	711,977,000
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	100,000,000	101,651,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	450,000,000	459,148,500
		地方公共団体金融機構債券 2年第1回	300,000,000	300,156,000
		公営企業債券 第13回財投機関債	100,000,000	100,544,924
		首都高速道路債券 財投機関債第11回	300,000,000	300,451,554
		東日本高速道路債券 財投機関債第15回	200,000,000	200,036,024
		東日本高速道路 第16回	500,000,000	500,393,000
		東日本高速道路 第17回	300,000,000	300,128,925
	小計	銘柄数:11	3,950,000,000	4,000,974,982
		組入時価比率:15.8%		16.0%
	合計			4,000,974,982
社債券	日本円	大成建設 第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,190,000
		大林組 第14回社債間限定同順位特約付	600,000,000	603,152,979
		大林組 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,666,000
		日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付	600,000,000	624,564,000
		三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	900,000,000	921,393,000
		JXホールディングス 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,780,828
		JXホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,297,000
		コスモ石油 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,054,000
		太平洋セメント 第21回社債間限定同順位特約付	500,000,000	502,055,000
		新日本製鐵 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,553,000
		住友金属工業 第64回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,280,000
		三和ホールディングス 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,664,000
		日立製作所 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,183,675
		富士通 第27回社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,410,304
		日本生命2010基金特定目的会社 第1回特定社債	500,000,000	502,638,028
		明治安田生命2011基金特定目的会社 第1回特定社債	200,000,000	202,680,000
		日産自動車 第54回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	404,224,000
		伊藤忠商事 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	519,420,000
		丸紅 第72回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,424,000
		丸紅 第75回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,990,000
		丸紅 第83回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,754,000
		住友商事 第33回社債間限定同順位特約付	500,000,000	516,280,000
		イオン 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,903,000
		NTTファイナンス 第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,478,438
		NTTファイナンス 第39回社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,380,000
		日産フィナンシャルサービス 第14回社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,882,881
		日産フィナンシャルサービス 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,421,000
		日産フィナンシャルサービス 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,331,538
		日産フィナンシャルサービス 第22回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,556,000
		ホンダファイナンス 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,519,000
		トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	500,000,000	513,160,000
		トヨタファイナンス 第23回社債間限定同等特約付	700,000,000	724,409,000
		トヨタファイナンス 第45回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,537,000
		リコーリース 第13回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,901,660
		オリックス 第133回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,932,059
		オリックス 第143回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,904,000
		オリックス 第145回社債間限定同順位特約付	154,000,000	155,576,960
		三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,964,000
		三井住友海上火災保険 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,571,000
		三井不動産 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,350,000
		住友不動産 第75回社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,375,000
		イオンモール 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,052,333
		東日本旅客鉄道 第3回	410,000,000	430,512,300
		東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	700,000,000	762,167,000
		日本電信電話 第49回	100,000,000	101,147,200
		KDDI 第16回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,317,024
		東北電力 第376回	900,000,000	932,931,000
		東北電力 第427回	500,000,000	505,328,209
		東北電力 第458回	500,000,000	502,025,000
		NTTデ-タ 第24回社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,457,242
	小計	銘柄数:50	16,864,000,000	17,166,743,658
		組入時価比率:67.7%		68.8%
	合計			17,166,743,658
	合計			24,951,208,478

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。