有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

東日本復興支援債券 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	704,330,458
地方債証券	2,273,712,920
特殊債券	2,765,157,470
社債券	18,163,159,972
未収利息	66,734,681
前払費用	1,637,657
流動資産合計	23,974,733,158
資産合計	23,974,733,158
負債の部
流動負債
未払金	402,747,000
未払解約金	200,000,000
流動負債合計	602,747,000
負債合計	602,747,000
純資産の部
元本等
元本	22,580,052,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	791,934,023
元本等合計	23,371,986,158
純資産合計	23,371,986,158
負債純資産合計	23,974,733,158

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 5月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0351円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,351円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年11月 8日 至 平成27年 5月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 5月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 5月 7日現在
期首	平成26年11月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	24,514,980,556円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	1,934,928,421円
期末元本額	22,580,052,135円
期末元本額の内訳*
東日本復興支援債券ファンド1105	22,580,052,135円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 5月 7日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 5月 7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道 公募平成17年度第12回	300,000,000	303,579,192
		宮城県 公募第6回1号	230,000,000	230,177,720
		宮城県 公募第6回2号	100,000,000	100,462,940
		福島県 公募平成22年度第2回	547,250,000	549,443,059
		福島県 公募平成23年度第2回	800,000,000	804,096,000
		仙台市 公募平成22年度第1回	285,000,000	285,954,009
	小計	銘柄数:6	2,262,250,000	2,273,712,920
		組入時価比率:9.7%		9.8%
	合計			2,273,712,920
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券 政府保証第10回	400,000,000	401,621,890
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第32回	100,000,000	100,048,200
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3回	700,000,000	706,630,260
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	100,000,000	100,911,630
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	450,000,000	455,641,870
		地方公共団体金融機構債券 2年第1回	300,000,000	300,051,520
		都市再生債券 財投機関債第72回	400,000,000	400,227,250
		東日本高速道路 第17回	300,000,000	300,024,850
	小計	銘柄数:8	2,750,000,000	2,765,157,470
		組入時価比率:11.8%		11.9%
	合計			2,765,157,470
社債券	日本円	大成建設 第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,708,000
		大林組 第14回社債間限定同順位特約付	600,000,000	601,220,804
		大林組 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,280,000
		日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付	600,000,000	619,776,000
		住友化学 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,839,000
		三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	900,000,000	913,218,645
		三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,276,430
		JXホールディングス 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,131,219
		JXホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,292,000
		太平洋セメント 第21回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,910,000
		新日本製鐵 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,364,650
		住友金属工業 第61回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,035,533
		住友金属工業 第64回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,922,000
		三和ホールディングス 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,744,450
		日立製作所 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,793,414
		東芝 第50回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,892,000
		日本電気 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,506,000
		富士通 第27回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,683,227
		富士通 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,101,225
		パナソニック 第10回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,566,000
		日本生命2010基金特定目的会社 第1回特定社債	500,000,000	500,893,007
		明治安田生命2011基金特定目的会社 第1回特定社債	200,000,000	201,812,000
		日産自動車 第54回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	402,899,217
		伊藤忠商事 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	514,660,000
		丸紅 第72回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,180,000
		イオン 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,176,000
		芙蓉総合リース 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,288,676
		NTTファイナンス 第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,101,596
		NTTファイナンス 第39回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,873,100
		日産フィナンシャルサービス 第14回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,810,456
		日産フィナンシャルサービス 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,581,150
		日産フィナンシャルサービス 第21回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,217,090
		日産フィナンシャルサービス 第22回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,463,608
		ホンダファイナンス 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,309,340
		トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	500,000,000	508,414,900
		トヨタファイナンス 第23回社債間限定同等特約付	400,000,000	410,392,000
		トヨタファイナンス 第45回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,312,340
		リコーリース 第13回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,068,698
		オリックス 第143回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,490,857
		オリックス 第145回社債間限定同順位特約付	354,000,000	356,180,165
		オリックス 第146回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,847,640
		三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,918,653
		三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,139,340
		三井住友海上火災保険 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,355,800
		三井不動産 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,898,520
		住友不動産 第75回社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,865,500
		東日本旅客鉄道 第3回	410,000,000	422,677,209
		東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	700,000,000	751,429,000
		日本電信電話 第49回	100,000,000	100,492,704
		東北電力 第376回	900,000,000	917,441,937
		東北電力 第427回	500,000,000	502,353,112
		東北電力 第458回	500,000,000	501,228,330
		北海道電力 第313回	100,000,000	100,226,586
		北海道電力 第314回	200,000,000	200,608,880
		NTTデ-タ 第24回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,291,964
	小計	銘柄数:55	17,964,000,000	18,163,159,972
		組入時価比率:77.7%		78.3%
	合計			18,163,159,972
	合計			23,202,030,362

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。