有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年5月26日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年5月26日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田円戦略債券マザーファンド	499,702,631	544,625,897
合計		499,702,631	544,625,897

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田円戦略債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田円戦略債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成26年5月26日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,226,280
国債証券	530,921,174
派生商品評価勘定	761,038
未収利息	1,982,084
前払費用	2,536,576
流動資産合計	545,427,152
資産合計	545,427,152
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	818,096
流動負債合計	818,096
負債合計	818,096
純資産の部
元本等
元本	499,702,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,906,425
元本等合計	544,609,056
純資産合計	544,609,056
負債純資産合計	545,427,152

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成26年5月26日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成25年5月25日から平成26年5月26日までとなっております。

(その他の注記)

(平成26年5月26日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成25年11月26日 至 平成26年5月26日)の元本状況
期首(平成25年11月26日)の元本額	505,244,333円
対象期間中の追加設定元本額	-円
対象期間中の一部解約元本額	5,541,702円
平成26年5月26日現在の元本額の内訳 ※
明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)	499,702,631円
計	499,702,631円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0899円
(10,000口当たり純資産額)	(10,899円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年5月26日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年5月26日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第328回利付国債2年	170,000,000	170,040,800
	第42回利付国債30年	30,000,000	30,059,400
	第148回利付国債20年	68,000,000	68,575,960
小計		268,000,000	268,676,160
米ドル	US TREASURY N/B 3.5%	600,000	652,218.75
	US TREASURY N/B 3.5%	100,000	108,703.12
	US TREASURY N/B 3.5%	500,000	543,515.62
小計		1,200,000	1,304,437.49
			(133,026,535)
ユーロ	FRANCE O.A.T. 5%	200,000	222,660.00
	FRANCE O.A.T. 8.5%	300,000	423,450.00
	FRANCE O.A.T. 8.5%	180,000	284,322.60
小計		680,000	930,432.60
			(129,218,479)
国債証券計			530,921,174
			(262,245,014)
合計			530,921,174
			(262,245,014)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券3銘柄	49.3%	50.6%
米ドル	国債証券1銘柄	24.4%	25.1%
ユーロ	国債証券3銘柄	23.8%	24.3%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(平成26年5月26日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	263,049,183	-	263,106,241	△57,058
	米ドル	131,628,569	-	132,428,779	△800,210
	ユーロ	131,420,614	-	130,677,462	743,152
合計		-	-	-	△57,058

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。