有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年4月7日から令和2年7月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL」は、「ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型」が投資対象とする外国投資信託です。
※ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRLはケイマン籍外国投資信託です。2019年12月30日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「貸借対照表」及び「要約組入資産明細」は、2019年12月30日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
*個々の公正価値が純資産の5%未満の有価証券で構成されている。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年7月13日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL | 28,513 | 565,963,072 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 28,513 | 565,963,072 | ||
| 親投資信託受益証券 | DIAMマネーマザーファンド | 103,986 | 104,880 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 103,986 | 104,880 | ||
| 合計 | 566,067,952 | |||
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年7月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 408,591,633 |
| 国債証券 | 300,055,000 |
| 地方債証券 | 28,928,088 |
| 特殊債券 | 349,215,000 |
| 未収利息 | 1,060,071 |
| 前払費用 | 1,577,534 |
| 流動資産合計 | 1,089,427,326 |
| 資産合計 | 1,089,427,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,080,112,943 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,314,383 |
| 元本等合計 | 1,089,427,326 |
| 純資産合計 | 1,089,427,326 |
| 負債純資産合計 | 1,089,427,326 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和2年1月15日 至 令和2年7月13日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年7月13日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,128,498,867円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 44,692,321円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 93,078,245円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| クルーズコントロール | 990,000,991円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 870,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> | 530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 70,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 10,530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 149,716円 | ||
| ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | 103,986円 | ||
| DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース | 4,486,988円 | ||
| DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース | 4,586,699円 | ||
| DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース | 997,109円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 5,972円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 993,740円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 1,987,479円 | ||
| DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド | 9,935円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 9,925円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 9,924円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 9,924円 | ||
| マシューズ・アジア株式ファンド | 29,641,137円 | ||
| One世界分散セレクト(Aコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Bコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Cコース) | 99,040円 | ||
| 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) | 99,109円 | ||
| リスクコントロール型ETF分散投資ファンド(適格機関投資家限定) | 34,673,564円 | ||
| 計 | 1,080,112,943円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,080,112,943口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和2年1月15日 至 令和2年7月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年7月13日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和2年7月13日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △207,000 |
| 地方債証券 | △48,030 |
| 特殊債券 | △956,730 |
| 合計 | △1,211,760 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年4月7日から令和2年7月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年7月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0086円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,086円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年7月13日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 391回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 200,022,000 | |
| 392回 利付国庫債券(2年) | 100,000,000 | 100,033,000 | ||
| 国債証券 合計 | 300,000,000 | 300,055,000 | ||
| 地方債証券 | 27年度 京都府京都みらい債 | 13,800,000 | 13,796,688 | |
| 474回 名古屋市公募公債 10年 | 15,000,000 | 15,131,400 | ||
| 地方債証券 合計 | 28,800,000 | 28,928,088 | ||
| 特殊債券 | 9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 202,728,000 | |
| 112回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 30,000,000 | 30,016,800 | ||
| 117回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 6,000,000 | 6,013,560 | ||
| 133回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 5,000,000 | 5,053,600 | ||
| 137回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 4,000,000 | 4,048,040 | ||
| 147回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 101,355,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 345,000,000 | 349,215,000 | ||
| 合計 | 678,198,088 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL」は、「ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型」が投資対象とする外国投資信託です。
※ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRLはケイマン籍外国投資信託です。2019年12月30日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「貸借対照表」及び「要約組入資産明細」は、2019年12月30日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
| 貸借対照表 2019年12月30日現在 |
| 資産 | ||
| 投資有価証券、時価(取得原価 ¥554,227,413) | ¥ | 640,804,254 |
| 為替先渡契約に係る未実現評価益 | 27,589,205 | |
| 先物取引契約に係る未実現評価益 | 50,000 | |
| 未収入金: | ||
| 未収配当金 | 163,746 | |
| 未収変動証拠金 | 8,808,504 | |
| 資産合計 | 677,415,709 | |
| 負債 | ||
| 保管会社に対する未払金 | 10,613 | |
| 未払金: | ||
| 未払専門家報酬 | 3,817,066 | |
| 未払会計処理・管理事務手数料 | 2,180,228 | |
| 未払投資運用報酬 | 572,305 | |
| 未払証券代行手数料 | 561,104 | |
| 未払信託報酬 | 529,222 | |
| 未払保管手数料 | 228,843 | |
| 未払為替代行手数料 | 43,922 | |
| 負債合計 | 7,943,303 | |
| 純資産 | ¥ | 669,472,406 |
| 純資産の内訳: | ||
| 払込元本 | ¥ | (131,093,187) |
| 累積利益 | 800,565,593 | |
| 純資産 | ¥ | 669,472,406 |
| 純資産 | ||
| ブラジル・レアル建クラス | ¥ | 669,472,406 |
| 発行済ユニット数 | ||
| ブラジル・レアル建クラス | 29,115 | |
| 1ユニット当たりの純資産額 | ||
| ブラジル・レアル建クラス | ¥ | 22,994 |
| 要約組入資産明細 2019年12月30日現在 |
| 銘柄 | 数量 | 取得原価 | 公正価値 | 対純資産比率 | |
| 普通株式 | |||||
| 日本 | |||||
| 商業サービス | |||||
| Raksul, Inc. | 14,600 | \ 35,129,451 | \ 54,823,000 | 8.2% | |
| その他 | 26,192,551 | 26,805,500 | 4.0% | ||
| コンピューター | 1,623,309 | 2,239,500 | 0.4% | ||
| 各種金融サービス | 33,326,338 | 29,065,500 | 4.3% | ||
| 電力 | 13,857,137 | 20,622,500 | 3.1% | ||
| 電子機器 | 33,154,246 | 40,264,700 | 6.0%* | ||
| エネルギー‐代替資源 | 21,883,820 | 29,550,000 | 4.4% | ||
| 土木・建設 | 90,859 | 88,700 | 0.0% | ||
| 娯楽 | 214,025 | 106,600 | 0.0% | ||
| 食品 | 73,829 | 78,300 | 0.0% | ||
| ヘルスケア製品 | 400,837 | 199,000 | 0.0% | ||
| ヘルスケアサービス | |||||
| PeptiDream, Inc. | 6,600 | 10,972,156 | 36,960,000 | 5.5% | |
| その他 | 16,755,921 | 6,523,800 | 1.0% | ||
| 保険 | 26,550,613 | 30,065,700 | 4.5% | ||
| インターネット | |||||
| Uzabase, Inc. | 22,600 | 24,478,900 | 51,392,400 | 7.7% | |
| その他 | 110,321,122 | 90,855,200 | 13.6%* | ||
| 余暇時間 | 60,199 | 53,600 | 0.0% | ||
| 機械‐その他 | |||||
| Nittoku Co. Ltd. | 9,100 | 24,212,609 | 34,625,500 | 5.2% | |
| その他 | 220,907 | 183,800 | 0.0% | ||
| メディア | 394,555 | 883,500 | 0.1% | ||
| 医薬品 | 397,903 | 394,300 | 0.1% | ||
| 不動産 | 197,936 | 217,000 | 0.0% | ||
| 小売り | 938,617 | 821,000 | 0.1% | ||
| 半導体 | 5,356,114 | 6,161,600 | 0.9% | ||
| ソフトウェア | 121,198,293 | 130,844,500 | 19.5%* | ||
| 通信 | 4,391,112 | 5,145,000 | 0.8% | ||
| 日本合計 | 512,393,359 | 598,970,200 | 89.4% | ||
| 普通株式合計 | 512,393,359 | 598,970,200 | 89.4% | ||
| 短期金融資産 | 元本 | ||||
| 定期預金 | JPY 41,834,054 | 41,834,054 | 41,834,054 | 6.2% | |
| 短期金融資産合計 | 41,834,054 | 41,834,054 | 6.2% | ||
| 投資有価証券合計 | ¥ 554,227,413 | ¥ 640,804,254 | 95.6% | ||
| 負債およびその他資産額 | 28,668,152 | 4.4% | |||
| 純資産 | ¥ 669,472,406 | 100.0% |
*個々の公正価値が純資産の5%未満の有価証券で構成されている。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
