有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年8月5日)

(2)【投資対象】
[投資対象とする資産の種類]
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
(1)特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
(2)特定資産以外の資産
イ.為替手形
[有価証券]
委託会社は、信託金を、主としてユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるUBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.短期社債等
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
[金融商品]
委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
 [金融商品による運用の特例]
前記にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
[その他の投資対象]
外国為替予約取引、資金の借入れ等の指図を行うことができます。
詳しくは、後記「(5)投資制限」をご覧ください。
[マザーファンドの組入れ投資信託証券について]
マザーファンドが投資対象とする投資信託証券は次のとおりです。
ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS (Lux) ボンド・シキャブ - コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) (以下「指定外国投資信託」ということがあります。)

形態	ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(米ドル建て)
運用の基本方針	主として世界の転換社債等を投資対象とし、元本の確保および資産の流動性に適切に配慮しつつ、収益の獲得を目指して運用を行います。 なお、米ドル建て以外の組入資産については、組入資産が実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行うことを基本とします。
主な投資対象	主として世界の転換社債および、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を投資対象とします。
信託期間	無期限
ベンチマーク	トムソン・ロイター・グローバル・バニラ・CB・インデックス(米ドルヘッジ)※1 (Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged USD)
決算日	毎年1回、5月31日
管理報酬等	①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.065%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用※2:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社	UBS AG,UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ)

※1 ©Thomson Reuters 2014. All rights reserved. トムソン・ロイター・コンバーティブル・インデックス(Thomson Reuters Convertible Index)という名称、および関連するトムソン・ロイターのサブインデックスの名称(以下、総称して「トムソン・ロイター・インデックス」)は、ロイター・リミテッド(以下「トムソン・ロイター」という)の専有財産です。
トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスのベンチマークを使用し取得した結果や、特定の日にトムソン・ロイター・インデックスが示す数値や水準のいずれについても、明示または黙示を問わず、いかなる保証や表明も行いません。また、トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスの算出方法の修正・変更につき保証を行わず、トムソン・ロイター・インデックスの算出、出版、配信を継続する義務を負わないものとします。
さらに、トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスや当該インデックスの計算・編集(当該インデックスに関連するまたは含まれる情報やデータを含みますが、それらに限りません)の正確性や完全性につき、明示または黙示を問わず、いかなる表明や保証も行いません。
トムソン・ロイター・インデックスに係る規則および/またはガイドライン、トムソン・ロイター・インデックスおよび関連計算式の計算・編集のプロセスや基準、ベンチマークの構成やその他の関連要素は、通知を行うことなく、トムソン・ロイターの裁量により、変更または改定される場合があります。
※2 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定国内投資信託」ということがあります。)

形態	国内籍投資信託
運用の基本方針	わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を実質的な主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公社債を主要投資対象とします。
信託期間	無期限
決算日	毎年1回、1月20日
信託報酬等	①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③信託報酬:年率0.0432%(税抜0.04%) ④その他費用※:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額等
投資運用会社	ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社

※ 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。