有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

世界3地域リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 7月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	22,632,971
金銭信託	4,230,873
コール・ローン	9,387,358
投資証券	1,381,218,186
派生商品評価勘定	7,580
未収配当金	5,204,996
流動資産合計	1,422,681,964
資産合計	1,422,681,964
負債の部
流動負債
未払解約金	3,450,000
未払利息	22
流動負債合計	3,450,022
負債合計	3,450,022
純資産の部
元本等
元本	868,816,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	550,415,242
元本等合計	1,419,231,942
純資産合計	1,419,231,942
負債純資産合計	1,422,681,964

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 7月 9日現在]
1.	期首	平成31年 1月10日
	期首元本額	718,133,747円
	期中追加設定元本額	184,515,616円
	期中一部解約元本額	33,832,663円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)	596,506,206円
	世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)	272,310,494円
	合計	868,816,700円
2.	受益権の総数	868,816,700口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月10日 至 令和 1年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 7月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	168,571,893
合計	168,571,893

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 7月 9日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	9,160,609	―	9,168,189	7,580
合計		9,160,609	―	9,168,189	7,580

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.6335円
(1万口当たり純資産額)	(16,335円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,144	312,466.56
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,347	65,087.04
		ASHFORD HOSPITALITY TRUS PFD-D	676	16,034.72
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	5,721	104,522.67
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	4,395	93,525.60
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,129	152,516.61
		CUBESMART	2,925	101,380.50
		DOUGLAS EMMETT INC	3,653	149,553.82
		EQUINIX INC	289	150,037.24
		EQUITY RESIDENTIAL	4,950	390,208.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,591	174,087.22
		HCP INC	4,000	132,280.00
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	3,600	100,512.00
		INVITATION HOMES INC	10,438	288,193.18
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,734	192,263.66
		PROLOGIS INC	4,858	399,861.98
		REGENCY CENTERS CORP	2,358	162,277.56
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,390	228,349.20
		TAUBMAN CENTERS INC	1,876	77,703.92
		VEREIT INC	16,383	149,904.45
		VICI PROPERTIES INC	10,154	224,911.10
		WELLTOWER INC	3,037	258,934.62
アメリカドル合計			90,648	3,924,612.15
				(427,311,770)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,900	139,693.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,700	479,762.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,800	150,150.00
カナダドル合計			20,400	769,605.00
				(63,961,871)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	39,727	539,492.66
		GOODMAN GROUP	43,964	679,683.44
		GPT GROUP	92,076	581,920.32
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	87,518	281,807.96
		MIRVAC GROUP	193,389	624,646.47
		SCENTRE GROUP	35,077	142,061.85
		STOCKLAND	41,750	183,700.00
オーストラリアドル合計			533,501	3,033,312.70
				(230,137,434)
イギリスポンド	投資証券	ASSURA PLC	316,235	204,920.28
		BIG YELLOW GROUP PLC	13,831	141,629.44
		DERWENT LONDON PLC	3,979	123,667.32
		LAND SECURITIES GROUP PLC	11,122	94,803.92
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	25,355	161,891.67
		SEGRO PLC	37,382	281,037.87
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	53,077	84,127.04
		UNITE GROUP PLC	26,205	262,050.00
イギリスポンド合計			487,186	1,354,127.54
				(184,499,877)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	60,800	5,967,520.00
香港ドル合計			60,800	5,967,520.00
				(83,246,904)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	160,200	498,222.00
		CAPITALAND MALL TRUST	230,100	623,571.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	159,667	367,234.10
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,400	83,782.00
シンガポールドル合計			601,367	1,572,809.10
				(125,919,096)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	20,613	311,256.30
		COVIVIO	2,471	231,779.80
		GECINA SA	1,741	229,637.90
		GREEN REIT PLC	98,962	180,506.68
		HIBERNIA REIT PLC	101,040	148,528.80
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	25,577	256,281.54
		NSI NV	2,694	101,563.80
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,224	160,221.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,595	560,101.00
ユーロ合計			257,917	2,179,877.42
				(266,141,234)
	合計			1,381,218,186
				(1,381,218,186)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	22銘柄	100.00%	30.94%
カナダドル	投資証券	3銘柄	100.00%	4.63%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	100.00%	16.66%
イギリスポンド	投資証券	8銘柄	100.00%	13.36%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	6.03%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.00%	9.12%
ユーロ	投資証券	9銘柄	100.00%	19.27%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。