有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

世界3地域リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	10,242,926
コール・ローン	5,286,002
投資証券	1,457,200,255
派生商品評価勘定	11,700
未収配当金	4,519,428
流動資産合計	1,477,260,311
資産合計	1,477,260,311
負債の部
流動負債
未払解約金	100,000
未払利息	1
流動負債合計	100,001
負債合計	100,001
純資産の部
元本等
元本	905,369,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	571,791,284
元本等合計	1,477,160,310
純資産合計	1,477,160,310
負債純資産合計	1,477,260,311

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月12日現在]
1.	期首	令和 2年 7月10日
	期首元本額	1,150,058,203円
	期中追加設定元本額	11,239,975円
	期中一部解約元本額	255,929,152円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)	436,209,271円
	世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)	469,159,755円
	合計	905,369,026円
2.	受益権の総数	905,369,026口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 7月10日 至 令和 3年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	96,116,006
合計	96,116,006

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 1月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,114,900	―	3,126,600	11,700
合計		3,114,900	―	3,126,600	11,700

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月12日現在]
1口当たり純資産額	1.6316円
(1万口当たり純資産額)	(16,316円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,520	250,450.40
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,602	66,466.98
		AMERICAN TOWER CORP	581	124,868.52
		APARTMENT INCOME REIT CO	1,500	55,350.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	813	124,437.78
		CUBESMART	5,807	194,302.22
		DUKE REALTY CORP	5,558	213,093.72
		EQUINIX INC	208	141,937.12
		EQUITY RESIDENTIAL	1,523	88,410.15
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	4,067	107,775.50
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,902	67,442.48
		INVITATION HOMES INC	11,355	329,862.75
		KILROY REALTY CORP	1,900	103,873.00
		LIFE STORAGE INC	1,500	174,720.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	700	86,947.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,199	64,118.73
		PROLOGIS INC	6,071	574,680.86
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	5,664	48,370.56
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,502	374,296.28
		SITE CENTERS CORP	12,700	128,778.00
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,077	78,074.43
		STORE CAPITAL CORP	3,563	108,992.17
		VEREIT INC	7,571	265,363.55
		VICI PROPERTIES INC	10,841	274,710.94
		WELLTOWER INC	6,331	387,330.58
アメリカドル合計			105,055	4,434,653.72
				(462,223,957)
カナダドル	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,563	54,001.65
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,634	130,725.42
カナダドル合計			4,197	184,727.07
				(15,066,339)
オーストラリアドル	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	147,623	465,012.45
		DEXUS	45,972	413,748.00
		HOME CONSORTIUM	96,462	386,812.62
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	133,500	642,135.00
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	228,566	555,415.38
		STOCKLAND	102,579	423,651.27
		VICINITY CENTRES	196,507	304,585.85
オーストラリアドル合計			951,209	3,191,360.57
				(256,393,908)
イギリスポンド	投資証券	ASSURA PLC	261,135	203,163.03
		BIG YELLOW GROUP PLC	17,724	191,064.72
		DERWENT LONDON PLC	7,152	219,280.32
		LAND SECURITIES GROUP PLC	55,086	362,520.96
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	28,780	234,125.30
		SEGRO PLC	34,574	330,181.70
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	73,263	121,982.89
		WORKSPACE GROUP PLC	23,862	175,027.77
イギリスポンド合計			501,576	1,837,346.69
				(258,955,642)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	82,001	5,731,869.90
香港ドル合計			82,001	5,731,869.90
				(77,036,331)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	333,300	753,258.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	348,100	758,858.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	155,667	445,207.62
シンガポールドル合計			837,067	1,957,323.62
				(153,375,878)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	1,243	119,825.20
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	21,784	305,629.52
		GECINA SA	1,548	191,178.00
		HIBERNIA REIT PLC	145,499	164,122.87
		ICADE	2,224	138,666.40
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	15,394	120,304.11
		MERCIALYS	7,771	57,932.80
		MONTEA	1,563	146,609.40
		NSI NV	6,804	226,573.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	13,248	376,773.12
ユーロ合計			217,078	1,847,614.62
				(234,148,200)
	合計			1,457,200,255
				(1,457,200,255)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	25銘柄	100.00%	31.72%
カナダドル	投資証券	2銘柄	100.00%	1.03%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	100.00%	17.59%
イギリスポンド	投資証券	8銘柄	100.00%	17.77%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	5.29%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.00%	10.53%
ユーロ	投資証券	10銘柄	100.00%	16.07%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。