有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト
SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2015年3月31日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	3,763,394,787
現金および現金同等物	451,501,391
未収入金
配当金	2,258,680
発行済み受益証券	23,000,000
先物契約証拠金	268,689,706
その他資産	111,016
資産合計	4,508,955,580
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	6,112,303
未払金
解約金	4,990,000
保管報酬	6,146,777
専門家報酬	5,054,931
運用報酬	3,458,017
管理事務代行報酬	1,682,830
信託報酬	380,564
名義書換代行報酬	146,157
負債合計(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	27,971,579
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産総額	4,480,984,001

●投資明細表(2015年3月31日現在)

			(単位:円)
保有数 (株)	銘柄	純資産比率 (%)	公正価値
	普通株式 (83.6%)
	米国(83.6%)
	航空宇宙・国防(8.4%)
11,730	Boeing Co.	4.7	211,146,980
11,730	United Technologies Corp.	3.7	164,888,234
			376,035,214
	アパレル(3.1%)
11,730	NIKE, Inc. Class B	3.1	141,153,895
	銀行(7.8%)
11,730	Goldman Sachs Group, Inc.	5.9	264,454,277
11,730	JPMorgan Chase & Co.	1.9	85,229,771
			349,684,048
	飲料(1.3%)
11,730	Coca-Cola Co.	1.3	57,049,641
	化学(2.2%)
11,730	EI du Pont de Nemours & Co.	2.2	100,550,871
	コンピュータ(8.9%)
11,730	Apple, Inc.	3.9	175,060,093
11,730	International Business Machines Corp.	5.0	225,806,839
			400,866,932
	化粧品・パーソナルケア製品(2.6%)
11,730	Procter & Gamble Co.	2.6	115,281,074
	総合金融サービス(4.5%)
11,730	American Express Co.	2.4	109,906,730
11,730	Visa, Inc. Class A	2.1	92,025,080
			201,931,810
	ヘルスケアサービス(3.7%)
11,730	UnitedHealth Group, Inc.	3.7	166,421,750
	保険(3.4%)
11,730	Travelers Cos., Inc.	3.4	152,127,685
	機械-建設および鉱業向け(2.5%)
11,730	Caterpillar, Inc.	2.5	112,593,902
	メディア(3.3%)
11,730	Walt Disney Co.	3.3	147,569,341
	その他製造(6.0%)
11,730	3M Co.	5.2	232,067,527
11,730	General Electric Co.	0.8	34,905,094
			266,972,621
	石油・ガス(6.0%)
11,730	Chevron Corp.	3.3	147,695,962
11,730	Exxon Mobil Corp.	2.7	119,586,176
			267,282,138
	医薬品(6.0%)
11,730	Johnson & Johnson	3.1	141,533,757
11,730	Merck & Co., Inc.	1.8	80,868,393
11,730	Pfizer, Inc.	1.1	48,945,918
			271,348,068
	小売 (9.2%)
11,730	Home Depot, Inc.	3.6	159,837,476
11,730	McDonald's Corp.	3.0	137,087,965
11,730	Wal-Mart Stores, Inc.	2.6	115,717,212
			412,642,653
	半導体(1.0%)
11,730	Intel Corp.	1.0	43,993,644
	ソフトウェア(1.3%)
11,730	Microsoft Corp.	1.3	57,197,365
	電気通信(2.4%)
11,730	Cisco Systems, Inc.	0.9	38,724,818
11,730	Verizon Communications, Inc.	1.5	68,417,362
			107,142,180
	米国合計		3,747,844,832
	普通株式合計(原価:3,220,164,047円)		3,747,844,832