純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、組入れるマザーファンドの純資産総額に年率0.121%(税抜0.11%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

2021/02/25 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	13,396,945
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	302,014
単位型公社債投資信託	41	287,976
合計	644	13,986,935

2021/02/25 9:03

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.54%(税抜 1.4%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/02/25 9:03

#4 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/02/25 9:03

#5 投資制限（連結）

ル.(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻しにより行うことを指図することができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2021/02/25 9:03

#6 投資対象（連結）

①主として、日経平均株価に採用されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。
②株式の売買の判断は、複数の投資判断モデルを組み合わせて機動的に行います。その結果、株式の組入比率は、投資信託財産の純資産総額に対して大きく変動し、ゼロとなる場合もあります。
③株式以外の資産への投資は、わが国の円建短期公社債等を中心に行います。

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#7 投資方針（連結）

イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日経平均株価に採用されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。
ロ.株式の売買の判断は、複数の投資判断モデルを組み合わせて機動的に行います。その結果、株式の実質組入比率は、投資信託財産の純資産総額に対して大きく変動し、ゼロとなる場合もあります。
ハ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、わが国の円建短期公社債等を中心に行います。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド558,390,0231.1551645,049,6131.1850661,692,17799.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/02/25 9:03

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	300,991	0.05
合計(純資産総額)		661,993,168	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本661,692,17799.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―300,9910.05合計(純資産総額)661,993,168100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/25 9:03

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/25 9:03

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/25 9:03

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2012年11月26日)10,246,879,94910,343,209,26410,63710,737第2期計算期間末(2013年11月25日)8,108,417,8738,468,460,12213,06213,642第3期計算期間末(2014年11月25日)4,315,773,0304,315,773,03012,62212,622第4期計算期間末(2015年11月25日)2,017,514,3792,017,514,37912,57612,576第5期計算期間末(2016年11月25日)1,476,890,4331,476,890,43311,86311,863第6期計算期間末(2017年11月27日)1,212,737,6101,226,347,08712,47512,615第7期計算期間末(2018年11月26日)903,831,418903,831,41811,13411,134第8期計算期間末(2019年11月25日)764,748,696764,748,69610,45910,459第9期計算期間末(2020年11月25日)651,864,967651,864,9679,4859,4852019年12月末日763,671,305―10,543―2020年 1月末日754,090,235―10,454―2月末日731,820,573―10,264―3月末日650,691,939―9,216―4月末日652,423,203―9,301―5月末日653,884,723―9,283―6月末日653,085,182―9,250―7月末日643,431,355―9,100―8月末日661,343,004―9,441―9月末日647,298,318―9,233―10月末日638,328,672―9,235―11月末日641,741,333―9,324―12月末日661,993,168―9,716―

2021/02/25 9:03

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	664,048,360	円
Ⅱ 負債総額	2,055,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,993,168	円
Ⅳ 発行済口数	681,376,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9716	円
(1万口当たり純資産額)	(9,716	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額664,048,360円Ⅱ 負債総額2,055,192円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)661,993,168円Ⅳ 発行済口数681,376,145口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9716円(1万口当たり純資産額)(9,716円)

2021/02/25 9:03

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/02/25 9:03

#15 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/02/25 9:03

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	679,137,675	円
Ⅱ 負債総額	17,444,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,693,143	円
Ⅳ 発行済口数	558,390,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1850	円
(1万口当たり純資産額)	(11,850	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額679,137,675円Ⅱ 負債総額17,444,532円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)661,693,143円Ⅳ 発行済口数558,390,023口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1850円(1万口当たり純資産額)(11,850円)

2021/02/25 9:03

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月25日現在
負債合計	39,099,111
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/25 9:03

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	314,730,553	47.56
合計(純資産総額)		661,693,143	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本346,962,59052.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―314,730,55347.56合計(純資産総額)661,693,143100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/02/25 9:03