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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド | 1,050,673,151 | 1,390,881,117 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 1,050,673,151 | 1,390,881,117 | ||
| 合計 | 1,050,673,151 | 1,390,881,117 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年2月17日現在 ] | [ 平成26年8月15日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 336,263,113 | 131,656,064 | |
| 国債証券 | 9,549,184,900 | 6,948,126,000 | |
| 特殊債券 | ― | 399,920,000 | |
| 社債券 | 6,192,418,020 | 4,652,770,000 | |
| 未収入金 | ― | 156,974,000 | |
| 未収利息 | 54,096,612 | 35,768,701 | |
| 前払費用 | 5,834,160 | 3,612,129 | |
| 流動資産合計 | 16,137,796,805 | 12,328,826,894 | |
| 資産合計 | 16,137,796,805 | 12,328,826,894 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 76,466,241 | 63,206,346 | |
| 流動負債合計 | 76,466,241 | 63,206,346 | |
| 負債合計 | 76,466,241 | 63,206,346 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 12,267,956,900 | 9,265,398,287 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,793,373,664 | 3,000,222,261 | |
| 元本等合計 | 16,061,330,564 | 12,265,620,548 | |
| 純資産合計 | 16,061,330,564 | 12,265,620,548 | |
| 負債純資産合計 | 16,137,796,805 | 12,328,826,894 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年2月17日現在 ] | [ 平成26年8月15日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年8月16日 | 平成26年2月18日 |
| 期首元本額 | 14,443,796,262円 | 12,267,956,900円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,137,609,187円 | 915,832,915円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 3,313,448,549円 | 3,918,391,528円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 国内債券通貨プラス | 1,309,614,308円 | 1,050,673,151円 | |
| 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 | 898,963,624円 | 860,515,434円 | |
| 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 | 743,530,290円 | 842,454,932円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 25 | 295,037,251円 | 316,955,276円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50 | 328,815,106円 | 360,100,503円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 75 | 95,381,078円 | 101,284,790円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型 | 108,900,015円 | 102,026,115円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型 | 46,146,848円 | 44,491,880円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定) | 1,423,120,311円 | 1,177,468,795円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定) | 6,076,759,502円 | 3,674,346,619円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定) | 941,688,567円 | 735,080,792円 | |
| (合 計) | 12,267,956,900円 | 9,265,398,287円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 12,267,956,900口 | 9,265,398,287口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.3092円 | 1.3238円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,092円) | (13,238円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日 ) | ( 自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年2月17日現在 ] | [ 平成26年8月15日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成26年2月17日現在 ] | [ 平成26年8月15日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 234,303,700 | 59,400,400 |
| 特殊債券 | ― | △366,000 |
| 社債券 | △4,685,580 | 15,605,000 |
| 合計 | 229,618,120 | 74,639,400 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第5回利付国債(40年) | 140,000,000 | 148,947,400 | |
| 第311回利付国債(10年) | 100,000,000 | 103,733,000 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 200,000,000 | 212,580,000 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 200,000,000 | 214,086,000 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 500,000,000 | 532,460,000 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 170,000,000 | 178,753,300 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 110,000,000 | 116,442,700 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 300,000,000 | 315,453,000 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,393,000 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 300,000,000 | 310,617,000 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 200,000,000 | 205,336,000 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 200,000,000 | 203,402,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 100,000,000 | 103,281,000 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 230,000,000 | 237,337,000 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 100,000,000 | 118,974,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 100,000,000 | 118,892,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 100,000,000 | 116,957,000 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 100,000,000 | 118,985,000 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 50,000,000 | 59,592,500 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 120,000,000 | 138,235,200 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 80,000,000 | 90,537,600 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 80,000,000 | 90,470,400 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 80,000,000 | 80,634,400 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,669,000 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 60,000,000 | 69,545,400 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 70,000,000 | 80,530,800 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 100,000,000 | 118,589,000 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,527,000 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,244,000 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,650,800 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,802,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 280,000,000 | 326,155,200 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,459,000 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 110,000,000 | 127,703,400 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,015,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 200,000,000 | 228,748,000 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,528,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 200,000,000 | 233,640,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 100,000,000 | 112,160,000 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 100,000,000 | 108,578,000 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 200,000,000 | 213,474,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 100,000,000 | 107,751,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 150,000,000 | 160,413,000 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 210,000,000 | 219,563,400 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 150,000,000 | 153,280,500 | ||
| 国債証券 小計 | 6,350,000,000 | 6,948,126,000 | ||
| 特殊債券 | 第12回韓国輸出入銀行 | 400,000,000 | 399,920,000 | |
| 特殊債券 小計 | 400,000,000 | 399,920,000 | ||
| 社債券 | 第12回ポスコ(2013) | 100,000,000 | 100,199,000 | |
| 第12回GEキャピタルコーポレーション | 200,000,000 | 202,176,000 | ||
| 第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 300,000,000 | 301,209,000 | ||
| 第13回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 200,000,000 | 200,576,000 | ||
| 第10回現代キャピタル・サービシズ・インク | 100,000,000 | 100,370,000 | ||
| 第6回バークレイズ・バンク | 200,000,000 | 200,036,000 | ||
| 第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ | 200,000,000 | 200,726,000 | ||
| 第5回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,701,000 | ||
| 第17回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,413,000 | ||
| 第20回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,417,000 | ||
| 第22回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,284,000 | ||
| 第23回ラボバンク・ネダーランド | 200,000,000 | 201,054,000 | ||
| 第21回太平洋セメント | 100,000,000 | 100,473,000 | ||
| 第23回太平洋セメント | 100,000,000 | 101,367,000 | ||
| 第16回富士重工業 | 100,000,000 | 100,778,000 | ||
| 第1回みずほフィナンシャルグループ | 200,000,000 | 201,336,000 | ||
| 第61回アコム | 100,000,000 | 101,268,000 | ||
| 第63回アコム | 100,000,000 | 101,676,000 | ||
| 第64回アコム | 100,000,000 | 101,803,000 | ||
| 第149回オリックス | 100,000,000 | 100,644,000 | ||
| 第163回オリックス | 200,000,000 | 202,740,000 | ||
| 第167回オリックス | 200,000,000 | 201,410,000 | ||
| 第26回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,588,000 | ||
| 第29回野村ホールディングス | 200,000,000 | 200,852,000 | ||
| 第39回野村ホールディングス | 300,000,000 | 305,187,000 | ||
| 第20回相鉄ホールディングス | 100,000,000 | 100,539,000 | ||
| 第526回東京電力 | 100,000,000 | 100,521,000 | ||
| 第383回東北電力 | 100,000,000 | 108,689,000 | ||
| 第459回東北電力 | 100,000,000 | 101,504,000 | ||
| 第469回東北電力 | 100,000,000 | 106,806,000 | ||
| 第424回九州電力 | 100,000,000 | 103,560,000 | ||
| 第426回九州電力 | 100,000,000 | 101,885,000 | ||
| 第34回電源開発 | 100,000,000 | 100,983,000 | ||
| 社債券 小計 | 4,600,000,000 | 4,652,770,000 | ||
| 合計 | 11,350,000,000 | 12,000,816,000 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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