有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	277,088,119
国債証券	4,573,853,800
特殊債券	200,356,000
社債券	2,813,296,000
未収利息	18,957,186
前払費用	1,158,210
流動資産合計	7,884,709,315
資産合計	7,884,709,315
負債の部
流動負債
未払解約金	16,539,632
未払利息	413
流動負債合計	16,540,045
負債合計	16,540,045
純資産の部
元本等
元本	5,487,740,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,380,428,536
元本等合計	7,868,169,270
純資産合計	7,868,169,270
負債純資産合計	7,884,709,315

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月15日現在]
1.	期首	平成30年 2月16日
	期首元本額	5,434,214,879円
	期中追加設定元本額	702,513,522円
	期中一部解約元本額	648,987,667円
	元本の内訳※
	国内債券通貨プラス	1,360,485,476円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	1,081,341,179円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,336,496,587円
	三菱UFJ ライフプラン 25	383,297,042円
	三菱UFJ ライフプラン 50	442,652,965円
	三菱UFJ ライフプラン 75	128,974,613円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	343,510,240円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	75,029,082円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	335,953,550円
	合計	5,487,740,734円
2.	受益権の総数	5,487,740,734口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月16日 至 平成30年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△35,361,600
特殊債券	△75,000
社債券	△6,524,000
合計	△41,960,600

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月15日現在]
1口当たり純資産額	1.4338円
(1万口当たり純資産額)	(14,338円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第391回利付国債(2年)	100,000,000	100,431,000
	第5回利付国債(40年)	80,000,000	105,696,800
	第7回利付国債(40年)	50,000,000	61,951,500
	第10回利付国債(40年)	20,000,000	19,717,600
	第11回利付国債(40年)	10,000,000	9,473,000
	第330回利付国債(10年)	200,000,000	208,898,000
	第334回利付国債(10年)	200,000,000	207,618,000
	第338回利付国債(10年)	100,000,000	102,840,000
	第339回利付国債(10年)	50,000,000	51,439,000
	第340回利付国債(10年)	100,000,000	102,911,000
	第341回利付国債(10年)	130,000,000	132,913,300
	第342回利付国債(10年)	150,000,000	151,138,500
	第343回利付国債(10年)	80,000,000	80,564,000
	第345回利付国債(10年)	40,000,000	40,232,800
	第346回利付国債(10年)	90,000,000	90,461,700
	第23回利付国債(30年)	50,000,000	66,930,000
	第26回利付国債(30年)	70,000,000	92,860,600
	第27回利付国債(30年)	60,000,000	80,847,000
	第28回利付国債(30年)	20,000,000	27,017,000
	第29回利付国債(30年)	10,000,000	13,371,900
	第30回利付国債(30年)	30,000,000	39,674,100
	第31回利付国債(30年)	20,000,000	26,139,000
	第32回利付国債(30年)	40,000,000	53,252,800
	第33回利付国債(30年)	30,000,000	38,193,900
	第34回利付国債(30年)	60,000,000	79,020,000
	第36回利付国債(30年)	60,000,000	76,804,200
	第37回利付国債(30年)	40,000,000	50,416,400
	第38回利付国債(30年)	10,000,000	12,411,900
	第39回利付国債(30年)	40,000,000	50,586,400
	第40回利付国債(30年)	20,000,000	24,855,200
	第42回利付国債(30年)	40,000,000	48,840,400
	第44回利付国債(30年)	20,000,000	24,467,000
	第45回利付国債(30年)	20,000,000	23,506,600
	第46回利付国債(30年)	80,000,000	94,031,200
	第48回利付国債(30年)	10,000,000	11,515,600
	第49回利付国債(30年)	30,000,000	34,542,300
	第50回利付国債(30年)	50,000,000	50,170,000
	第52回利付国債(30年)	10,000,000	9,258,700
	第54回利付国債(30年)	20,000,000	19,976,600
	第84回利付国債(20年)	20,000,000	22,946,400
	第88回利付国債(20年)	20,000,000	23,589,600
	第92回利付国債(20年)	60,000,000	70,338,600
	第94回利付国債(20年)	10,000,000	11,768,800
	第96回利付国債(20年)	10,000,000	11,810,200
	第98回利付国債(20年)	70,000,000	82,955,600
	第99回利付国債(20年)	170,000,000	202,226,900
	第100回利付国債(20年)	70,000,000	84,165,200
	第103回利付国債(20年)	50,000,000	60,811,500
	第105回利付国債(20年)	50,000,000	60,024,500
	第108回利付国債(20年)	30,000,000	35,511,000
	第110回利付国債(20年)	30,000,000	36,231,300
	第111回利付国債(20年)	40,000,000	48,880,000
	第113回利付国債(20年)	50,000,000	60,707,500
	第114回利付国債(20年)	30,000,000	36,525,600
	第116回利付国債(20年)	50,000,000	61,573,000
	第118回利付国債(20年)	40,000,000	48,470,400
	第121回利付国債(20年)	10,000,000	12,021,900
	第123回利付国債(20年)	10,000,000	12,289,000
	第125回利付国債(20年)	40,000,000	49,764,800
	第128回利付国債(20年)	40,000,000	48,363,600
	第130回利付国債(20年)	60,000,000	71,884,200
	第132回利付国債(20年)	60,000,000	71,235,000
	第136回利付国債(20年)	40,000,000	47,005,600
	第140回利付国債(20年)	40,000,000	47,637,600
	第141回利付国債(20年)	40,000,000	47,701,600
	第143回利付国債(20年)	60,000,000	70,804,800
	第145回利付国債(20年)	30,000,000	35,866,500
	第146回利付国債(20年)	40,000,000	47,845,200
	第147回利付国債(20年)	50,000,000	59,144,500
	第148回利付国債(20年)	50,000,000	58,414,500
	第149回利付国債(20年)	30,000,000	35,047,200
	第150回利付国債(20年)	70,000,000	80,646,300
	第152回利付国債(20年)	80,000,000	89,608,800
	第153回利付国債(20年)	20,000,000	22,715,000
	第154回利付国債(20年)	60,000,000	67,143,000
	第155回利付国債(20年)	60,000,000	65,152,200
	第158回利付国債(20年)	40,000,000	39,834,400
	第159回利付国債(20年)	20,000,000	20,217,000
国債証券 合計		3,990,000,000	4,573,853,800
特殊債券	第306回信金中金債	100,000,000	100,373,000
	第49回東日本高速道路	100,000,000	99,983,000
特殊債券 合計		200,000,000	200,356,000
社債券	第23回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,837,000
	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	100,000,000	100,098,000
	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー(2017)	100,000,000	98,794,000
	第19回ルノー	200,000,000	200,142,000
	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ	100,000,000	98,932,000
	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	100,000,000	99,539,000
	第5回ヤフー	100,000,000	99,862,000
	第50回日本電気	100,000,000	100,113,000
	第15回パナソニック	200,000,000	200,166,000
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,223,000
	第11回あおぞら銀行	100,000,000	100,055,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	206,838,000
	第38回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,850,000
	第23回東京センチュリーリース	100,000,000	99,854,000
	第3回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	100,224,000
	第64回アコム	100,000,000	100,038,000
	第75回アコム	100,000,000	99,853,000
	第19回大和証券グループ本社	100,000,000	100,323,000
	第49回野村ホールディングス	300,000,000	301,674,000
	第469回東北電力	100,000,000	106,277,000
	第345回北海道電力	100,000,000	99,551,000
	第2回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,923,000
	第12回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,130,000
社債券 合計		2,800,000,000	2,813,296,000
合計		6,990,000,000	7,587,505,800

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。