有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 8月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	473,043,471
国債証券	8,030,191,700
社債券	4,813,362,000
未収利息	28,885,529
前払費用	845,382
流動資産合計	13,346,328,082
資産合計	13,346,328,082
負債の部
流動負債
未払解約金	13,314,826
未払利息	434
流動負債合計	13,315,260
負債合計	13,315,260
純資産の部
元本等
元本	9,033,433,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,299,579,702
元本等合計	13,333,012,822
純資産合計	13,333,012,822
負債純資産合計	13,346,328,082

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 8月16日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 8月16日現在]
1.	期首	令和 3年 2月16日
	期首元本額	8,206,367,473円
	期中追加設定元本額	1,571,105,035円
	期中一部解約元本額	744,039,388円
	元本の内訳※
	国内債券通貨プラス	785,648,630円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	4,374,784,859円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	126,221,028円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	140,938,640円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	630,862,810円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	602,362,309円
	三菱UFJ ライフプラン 25	450,361,391円
	三菱UFJ ライフプラン 50	550,545,732円
	三菱UFJ ライフプラン 75	168,012,668円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	215,403,991円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	25,298,503円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	90,175,252円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	103,214,775円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	49,476,306円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	23,400,657円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	39,009,379円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	14,703,980円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	10,278,671円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	92,425,925円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	139,469,489円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	63,374,306円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	57,531,837円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	161,847,505円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	118,084,477円
	合計	9,033,433,120円
2.	受益権の総数	9,033,433,120口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 8月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 8月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	66,178,400
社債券	7,984,000
合計	74,162,400

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 8月16日現在]
1口当たり純資産額	1.4760円
(1万口当たり純資産額)	(14,760円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第423回利付国債(2年)	60,000,000	60,151,200
	第426回利付国債(2年)	50,000,000	50,140,500
	第147回利付国債(5年)	100,000,000	100,646,000
	第5回利付国債(40年)	70,000,000	96,072,900
	第7回利付国債(40年)	70,000,000	90,988,800
	第10回利付国債(40年)	80,000,000	85,287,200
	第11回利付国債(40年)	70,000,000	72,354,800
	第14回利付国債(40年)	30,000,000	29,769,000
	第350回利付国債(10年)	70,000,000	71,045,800
	第351回利付国債(10年)	90,000,000	91,396,800
	第352回利付国債(10年)	50,000,000	50,805,000
	第354回利付国債(10年)	260,000,000	264,178,200
	第356回利付国債(10年)	80,000,000	81,238,400
	第357回利付国債(10年)	80,000,000	81,208,800
	第359回利付国債(10年)	50,000,000	50,688,500
	第360回利付国債(10年)	290,000,000	293,569,900
	第361回利付国債(10年)	70,000,000	70,786,100
	第363回利付国債(10年)	120,000,000	121,060,800
	第23回利付国債(30年)	40,000,000	53,414,000
	第26回利付国債(30年)	50,000,000	66,579,000
	第28回利付国債(30年)	20,000,000	27,189,400
	第30回利付国債(30年)	60,000,000	80,317,200
	第31回利付国債(30年)	30,000,000	39,782,100
	第32回利付国債(30年)	50,000,000	67,488,000
	第33回利付国債(30年)	50,000,000	64,939,000
	第34回利付国債(30年)	70,000,000	93,825,900
	第36回利付国債(30年)	80,000,000	104,947,200
	第37回利付国債(30年)	40,000,000	51,872,800
	第38回利付国債(30年)	20,000,000	25,615,200
	第39回利付国債(30年)	70,000,000	91,273,700
	第42回利付国債(30年)	70,000,000	88,668,300
	第44回利付国債(30年)	20,000,000	25,389,000
	第45回利付国債(30年)	30,000,000	36,809,400
	第46回利付国債(30年)	90,000,000	110,505,600
	第47回利付国債(30年)	20,000,000	25,033,000
	第49回利付国債(30年)	40,000,000	48,336,800
	第50回利付国債(30年)	80,000,000	85,536,000
	第53回利付国債(30年)	40,000,000	40,762,000
	第54回利付国債(30年)	100,000,000	106,564,000
	第58回利付国債(30年)	150,000,000	159,252,000
	第60回利付国債(30年)	120,000,000	130,056,000
	第61回利付国債(30年)	100,000,000	103,197,000
	第67回利付国債(30年)	230,000,000	228,873,000
	第69回利付国債(30年)	50,000,000	50,929,500
	第110回利付国債(20年)	50,000,000	58,456,000
	第111回利付国債(20年)	60,000,000	70,906,200
	第113回利付国債(20年)	50,000,000	58,927,000
	第114回利付国債(20年)	50,000,000	59,154,000
	第116回利付国債(20年)	70,000,000	83,730,500
	第118回利付国債(20年)	60,000,000	70,954,200
	第121回利付国債(20年)	60,000,000	70,590,600
	第123回利付国債(20年)	110,000,000	131,827,300
	第125回利付国債(20年)	130,000,000	157,498,900
	第128回利付国債(20年)	130,000,000	154,155,300
	第130回利付国債(20年)	150,000,000	176,893,500
	第132回利付国債(20年)	90,000,000	105,496,200
	第136回利付国債(20年)	120,000,000	139,812,000
	第137回利付国債(20年)	80,000,000	94,283,200
	第140回利付国債(20年)	60,000,000	70,882,200
	第141回利付国債(20年)	60,000,000	71,045,400
	第143回利付国債(20年)	100,000,000	117,520,000
	第145回利付国債(20年)	60,000,000	71,401,200
	第146回利付国債(20年)	120,000,000	143,112,000
	第147回利付国債(20年)	80,000,000	94,629,600
	第148回利付国債(20年)	60,000,000	70,355,400
	第149回利付国債(20年)	110,000,000	129,196,100
	第150回利付国債(20年)	120,000,000	139,620,000
	第152回利付国債(20年)	140,000,000	159,576,200
	第153回利付国債(20年)	200,000,000	230,872,000
	第154回利付国債(20年)	110,000,000	125,593,600
	第155回利付国債(20年)	150,000,000	167,196,000
	第157回利付国債(20年)	140,000,000	139,897,800
	第158回利付国債(20年)	80,000,000	83,393,600
	第159回利付国債(20年)	120,000,000	126,766,800
	第160回利付国債(20年)	70,000,000	74,951,100
	第162回利付国債(20年)	180,000,000	189,745,200
	第164回利付国債(20年)	130,000,000	134,639,700
	第166回利付国債(20年)	220,000,000	234,689,400
	第167回利付国債(20年)	80,000,000	82,568,800
	第169回利付国債(20年)	30,000,000	29,848,200
	第172回利付国債(20年)	110,000,000	110,862,400
	第176回利付国債(20年)	30,000,000	30,600,300
国債証券 合計		7,180,000,000	8,030,191,700
社債券	第23回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,987,000
	第3回香港上海銀行	100,000,000	99,495,000
	第3回マラヤン・バンキング(2019)	200,000,000	200,010,000
	第6回マラヤン・バンキング	200,000,000	199,674,000
	第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付	100,000,000	101,715,000
	第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018)	100,000,000	100,690,000
	UBS GROUP FUNDING(SWITZERLAND)	100,000,000	100,288,000
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,369,000
	第16回Zホールディングス	100,000,000	100,978,000
	第50回日本電気	100,000,000	100,149,000
	第34回ソニー	100,000,000	100,125,000
	第43回IHI	100,000,000	99,680,000
	第47回IHI	100,000,000	100,200,000
	第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	100,165,000
	第1回明治安田生命2018基金	100,000,000	100,142,000
	第1回日本生命2019基金	100,000,000	100,008,000
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	100,038,000
	第1回楽天カード	100,000,000	99,883,000
	第1回日本生命2021基金劣後特約付	100,000,000	100,029,000
	第35回丸井グループ	100,000,000	99,868,000
	第27回あおぞら銀行	100,000,000	100,057,000
	第13回三井住友トラスト・ホールディングス期限前償還条項付	100,000,000	100,048,000
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,287,000
	第18回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付	100,000,000	100,170,000
	第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,369,000
	第14回SBIホールディングス	200,000,000	200,694,000
	第19回SBIホールディングス	100,000,000	100,079,000
	第23回SBIホールディングス	100,000,000	100,425,000
	第7回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,995,000
	第11回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	100,133,000
	第16回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	199,996,000
	第75回アコム	100,000,000	100,200,000
	第79回アコム	100,000,000	100,136,000
	第36回大和証券グループ本社	100,000,000	100,193,000
	第1回野村ホールディングス	100,000,000	100,128,000
	第2回野村ホールディングス	100,000,000	100,084,000
	第2回ソフトバンク	100,000,000	100,281,000
	第8回ソフトバンク	100,000,000	100,362,000
	第11回ソフトバンク	100,000,000	100,098,000
	第500回関西電力	100,000,000	101,575,000
	第12回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,463,000
	第27回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,073,000
	第34回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,804,000
	第38回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,219,000
社債券 合計		4,800,000,000	4,813,362,000
合計		11,980,000,000	12,843,553,700

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。