有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2023/05/22)

新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	550,576,479
コール・ローン	259,755,435
国債証券	69,810,287,647
未収利息	1,090,352,728
前払費用	112,021,457
流動資産合計	71,822,993,746
資産合計	71,822,993,746
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	240,640
未払解約金	212,925,267
未払利息	342
流動負債合計	213,166,249
負債合計	213,166,249
純資産の部
元本等
元本	45,518,791,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,091,036,303
元本等合計	71,609,827,497
純資産合計	71,609,827,497
負債純資産合計	71,822,993,746

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 5月22日現在]
1.	期首	2022年 5月21日
	期首元本額	39,542,818,195円
	期中追加設定元本額	7,909,914,041円
	期中一部解約元本額	1,933,941,042円
	元本の内訳※
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,535,329,389円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	341,229,575円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,140,680,600円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	525,157,378円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	15,344,506,185円
	つみたて8資産均等バランス	7,319,070,390円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,361,829円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,419,589円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,281,078円
	ラップ向けインデックスf 新興国債券	1,921,435,637円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	3,168,051,548円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	11,036,488,505円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	84,174,682円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	494,616,016円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	376,830,377円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	173,930,988円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	6,099,084円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,364,781円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	34,763,563円
	合計	45,518,791,194円
2.	受益権の総数	45,518,791,194口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 5月21日 至 2023年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 5月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△3,968,909
合計	△3,968,909

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年 5月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	メキシコペソ	22,612,600	―	22,489,350	△123,250
	チェココルナ	6,290,800	―	6,269,800	△21,000
	ハンガリーフォリント	3,982,240	―	3,966,000	△16,240
	南アフリカランド	7,148,440	―	7,088,080	△60,360
	ルーマニアレイ	8,992,860	―	8,979,030	△13,830
	トルコリラ	1,390,280	―	1,384,320	△5,960
合計		50,417,220	―	50,176,580	△240,640

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	1.5732円
(1万口当たり純資産額)	(15,732円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	17,800,000.00	16,420,632.07
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	14,600,000.00	14,566,979.91
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	12,800,000.00	12,619,663.36
		3.733 MALAYSIAGO 280615	8,850,000.00	8,898,166.12
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	13,700,000.00	13,235,276.68
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	11,570,000.00	11,486,378.05
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	2,400,000.00	2,425,202.40
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	14,450,000.00	14,575,014.17
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	12,600,000.00	12,760,972.56
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	12,720,000.00	12,890,282.64
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,700,000.00	2,738,767.95
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	22,400,000.00	22,678,239.36
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	12,400,000.00	12,520,410.20
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	10,100,000.00	9,957,650.39
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	10,150,000.00	10,254,243.54
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	9,550,000.00	9,805,419.52
		4.369 MALAYSIA IN 281031	12,800,000.00	13,232,316.16
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	2,400,000.00	2,523,242.64
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	5,340,000.00	5,822,865.22
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	9,000,000.00	9,702,531.90
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	6,300,000.00	6,957,633.06
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	3,500,000.00	3,966,377.44
マレーシアリンギット合計			228,130,000.00	230,038,265.34
				(6,984,996,907)
タイバーツ	国債証券	0.75 THAILAND 240617	54,800,000.00	54,091,268.86
		0.75 THAILAND 240917	95,300,000.00	93,805,533.03
		0.95 THAILAND 250617	99,000,000.00	96,964,050.15
		1 THAILAND 270617	108,700,000.00	103,938,424.76
		1.45 THAILAND 241217	87,600,000.00	86,877,769.53
		1.585 THAILAND 351217	80,900,000.00	71,461,401.04
		1.6 THAILAND 291217	74,500,000.00	71,250,756.25
		1.6 THAILAND 350617	38,200,000.00	33,970,557.12
		2 THAILAND 311217	104,100,000.00	100,973,289.87
		2 THAILAND 420617	53,500,000.00	45,780,573.27
		2.125 THAILAND 261217	87,300,000.00	87,316,944.93
		2.35 THAILAND 260617	56,100,000.00	56,522,735.94
		2.4 THAILAND 231217	56,900,000.00	57,071,234.86
		2.65 THAILAND 280617	50,600,000.00	51,731,041.56
		2.875 THAILAND 281217	84,400,000.00	87,148,857.36
		2.875 THAILAND 460617	64,200,000.00	61,931,736.96
		3.3 THAILAND 380617	86,000,000.00	90,593,277.20
		3.35 THAILAND 330617	41,000,000.00	44,047,267.60
		3.39 THAILAND 370617	31,400,000.00	33,688,972.08
		3.4 THAILAND 360617	68,000,000.00	72,826,973.20
		3.45 THAILAND 430617	20,000,000.00	21,225,250.00
		3.65 THAILAND 310620	70,100,000.00	76,483,656.50
		3.775 THAILAND 320625	88,600,000.00	97,889,842.90
		3.85 THAILAND 251212	81,700,000.00	85,340,568.34
		4.875 THAILAND 290622	76,300,000.00	87,248,187.81
タイバーツ合計			1,759,200,000.00	1,770,180,171.12
				(7,080,720,684)
フィリピンペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	19,572,937.00
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	19,572,937.00
				(48,429,318)
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,659,018,680.00
		11 INDONESIA 250915	5,250,000,000.00	5,799,412,500.00
		5.125 INDONESIA 270415	28,800,000,000.00	27,990,432,000.00
		5.5 INDONESIA 260415	33,900,000,000.00	33,565,407,000.00
		6.125 INDONESIA 280515	29,000,000,000.00	29,093,380,000.00
		6.25 INDONESIA 360615	6,000,000,000.00	5,877,300,000.00
		6.375 INDONESIA 280815	16,000,000,000.00	16,202,080,000.00
		6.375 INDONESIA 320415	41,200,000,000.00	41,218,128,000.00
		6.375 INDONESIA 370715	4,000,000,000.00	3,903,050,920.00
		6.5 INDONESIA 250615	39,900,000,000.00	40,442,640,000.00
		6.5 INDONESIA 310215	35,900,000,000.00	36,203,714,000.00
		6.625 INDONESIA 330515	20,400,000,000.00	20,649,492,000.00
		7 INDONESIA 270515	23,450,000,000.00	24,248,472,500.00
		7 INDONESIA 300915	44,700,000,000.00	46,381,614,000.00
		7 INDONESIA 330215	22,100,000,000.00	23,073,173,500.00
		7.125 INDONESIA 420615	24,600,000,000.00	25,362,600,000.00
		7.125 INDONESIA 430615	6,000,000,000.00	6,271,050,000.00
		7.5 INDONESIA 320815	8,400,000,000.00	8,985,564,000.00
		7.5 INDONESIA 350615	32,300,000,000.00	34,557,447,000.00
		7.5 INDONESIA 380515	23,200,000,000.00	24,829,336,000.00
		7.5 INDONESIA 400415	16,800,000,000.00	18,015,312,000.00
		8.125 INDONESIA 240515	20,000,000,000.00	20,446,400,000.00
		8.25 INDONESIA 290515	24,500,000,000.00	26,959,310,000.00
		8.25 INDONESIA 320615	19,000,000,000.00	21,239,340,000.00
		8.25 INDONESIA 360515	26,600,000,000.00	30,093,378,000.00
		8.375 INDONESIA 240315	22,200,000,000.00	22,652,436,000.00
		8.375 INDONESIA 260915	33,930,000,000.00	36,384,835,500.00
		8.375 INDONESIA 340315	35,700,000,000.00	40,657,659,000.00
		8.375 INDONESIA 390415	23,200,000,000.00	26,942,856,000.00
		8.75 INDONESIA 310515	15,400,000,000.00	17,586,954,000.00
		9 INDONESIA 290315	18,800,000,000.00	21,299,460,000.00
		9.5 INDONESIA 310715	12,200,000,000.00	14,416,862,000.00
インドネシアルピア合計			720,480,000,000.00	760,008,114,600.00
				(7,068,075,465)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	73,700,000.00	73,001,872.32
		10 MEXICAN BONOS 361120	20,200,000.00	22,095,164.00
		5 MEXICAN BONOS 250306	39,000,000.00	35,677,980.00
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	58,200,000.00	51,513,402.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	118,200,000.00	107,400,489.15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	93,200,000.00	88,252,944.00
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	26,500,000.00	24,206,425.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	111,500,000.00	104,890,280.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	22,400,000.00	20,718,208.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	68,600,000.00	60,167,688.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	11,300,000.00	11,093,754.20
		8 MEXICAN BONOS 240905	103,000,000.00	99,596,087.93
		8 MEXICAN BONOS 471107	65,400,000.00	58,588,590.00
		8 MEXICAN BONOS 530731	28,400,000.00	25,296,448.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	69,600,000.00	68,641,608.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	57,500,000.00	54,928,025.00
メキシコペソ合計			966,700,000.00	906,068,965.60
				(7,030,551,531)
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	36,270,000.00	36,273,473.21
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	29,100,000.00	29,475,892.26
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	12,100,000.00	11,537,605.91
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	4,600,000.00	4,314,310.97
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	24,700,000.00	24,029,205.05
		BRAZIL-LTN 240101	69,400,000.00	64,236,819.59
		BRAZIL-LTN 240701	27,200,000.00	23,898,340.22
		BRAZIL-LTN 250701	31,500,000.00	25,087,944.42
		BRAZIL-LTN 260101	51,100,000.00	38,555,625.00
		BRAZIL-LTN 260701	9,700,000.00	6,936,610.06
ブラジルレアル合計			295,670,000.00	264,345,826.69
				(7,281,062,146)
チリペソ	国債証券	2.3 BONOS TESORER 281001	480,000,000.00	407,463,345.00
		2.5 BONOS TESORER 250301	2,060,000,000.00	1,900,972,716.00
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,420,000,000.00	1,364,545,237.00
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,520,000,000.00	1,457,445,874.00
		5 BONOS TESORERIA 281001	660,000,000.00	640,523,736.00
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,560,000,000.00	1,517,631,180.00
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,315,000,000.00	1,441,875,276.00
		7 BONOS TESORERIA 340501	350,000,000.00	394,866,216.00
チリペソ合計			9,365,000,000.00	9,125,323,580.00
				(1,573,406,542)
チェココルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	58,000,000.00	43,285,458.00
		0.25 CZECH REPUBL 270210	143,500,000.00	120,997,765.00
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	17,500,000.00	11,261,250.00
		1.75 CZECH REPUBL 320623	121,200,000.00	96,657,000.00
		1.95 CZECH REPUBL 370730	14,300,000.00	10,567,700.00
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	83,500,000.00	75,880,625.00
		5 CZECH REPUBLIC 300930	30,000,000.00	30,735,000.00
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	54,000,000.00	56,281,500.00
		6 CZECH REPUBLIC 260226	71,500,000.00	73,537,750.00
		CZECH REPUBLIC 241212	86,000,000.00	79,012,500.00
チェココルナ合計			679,500,000.00	598,216,548.00
				(3,751,535,615)
エジプトポンド	国債証券	13.536 EGYPT GOVE 250114	7,000,000.00	5,935,033.37
		14.06 EGYPT GOVER 260112	27,000,000.00	21,339,344.16
		14.292 EGYPT GOVE 280105	10,000,000.00	7,109,591.10
		14.369 EGYPT GOVE 251020	17,000,000.00	13,739,624.91
		14.4 EGYPT GOVERN 290910	9,000,000.00	6,099,307.92
		14.483 EGYPT GOVE 260406	23,000,000.00	18,052,735.42
		14.531 EGYPT GOVE 240914	20,000,000.00	17,801,349.80
		14.556 EGYPT GOVE 271013	15,000,000.00	10,864,338.30
		14.563 EGYPT GOVE 260706	6,500,000.00	5,071,498.38
		14.664 EGYPT GOVE 301006	7,000,000.00	4,686,296.16
		16.1 EGYPT GOVERN 290507	4,500,000.00	3,313,626.70
エジプトポンド合計			146,000,000.00	114,012,746.22
				(507,949,586)
コロンビアペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	7,700,000,000.00	7,671,915,174.00
		13.25 TITULOS DE 330209	5,200,000,000.00	5,800,509,260.00
		5.75 TITULOS DE T 271103	5,900,000,000.00	4,862,636,335.00
		6 TITULOS DE TESO 280428	11,980,000,000.00	9,812,561,388.40
		6.25 TITULOS DE T 251126	7,190,000,000.00	6,511,985,516.50
		6.25 TITULOS DE T 360709	5,500,000,000.00	3,626,974,505.00
		7 TITULOS DE TESO 310326	9,900,000,000.00	7,805,678,265.00
		7 TITULOS DE TESO 320630	11,700,000,000.00	8,961,792,138.00
		7.25 TITULOS DE T 341018	10,000,000,000.00	7,449,717,200.00
		7.25 TITULOS DE T 501026	8,600,000,000.00	5,571,535,370.00
		7.5 TITULOS DE TE 260826	11,970,000,000.00	10,925,888,620.50
		7.75 TITULOS DE T 300918	8,840,000,000.00	7,379,829,485.60
		9.25 TITULOS DE T 420528	8,900,000,000.00	7,374,231,348.00
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,210,672,314.30
コロンビアペソ合計			114,670,000,000.00	94,965,926,920.30
				(2,886,679,280)
ハンガリーフォリント	国債証券	1 HUNGARY 251126	427,000,000.00	343,564,200.00
		1.5 HUNGARY 260422	660,000,000.00	525,360,000.00
		1.5 HUNGARY 260826	360,000,000.00	281,520,000.00
		2 HUNGARY 290523	430,000,000.00	310,546,000.00
		2.25 HUNGARY 330420	540,000,000.00	349,299,000.00
		2.25 HUNGARY 340622	150,000,000.00	93,225,000.00
		2.5 HUNGARY 241024	390,000,000.00	341,775,408.00
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	298,485,454.30
		3 HUNGARY 240626	159,000,000.00	143,042,760.00
		3 HUNGARY 271027	521,000,000.00	410,391,700.00
		3 HUNGARY 300821	498,000,000.00	371,789,370.00
		3 HUNGARY 381027	332,000,000.00	201,739,800.00
		3 HUNGARY 410425	240,000,000.00	139,872,000.00
		3.25 HUNGARY 311022	618,000,000.00	455,095,200.00
		4.5 HUNGARY 280323	250,000,000.00	210,659,000.00
		4.75 HUNGARY 321124	280,000,000.00	224,589,274.00
		5.5 HUNGARY 250624	492,000,000.00	442,718,131.20
		6.75 HUNGARY 281022	312,000,000.00	288,532,701.60
ハンガリーフォリント合計			7,032,000,000.00	5,432,204,999.10
				(2,155,466,350)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	3,250,000.00	2,586,802.14
		5.4 PERU 340812	5,200,000.00	4,419,433.50
		5.7 PERU 240812	2,050,000.00	2,034,373.03
		5.94 PERU 290212	6,600,000.00	6,288,941.01
		6.15 PERU 320812	7,400,000.00	6,821,159.42
		6.35 PERU 280812	6,300,000.00	6,185,798.19
		6.9 PERU 370812	6,500,000.00	6,180,537.67
		6.95 PERU 310812	5,900,000.00	5,794,490.89
		8.2 PERU 260812	5,000,000.00	5,261,796.40
ペルーヌエボソル合計			48,200,000.00	45,573,332.25
				(1,702,259,663)
ポーランドズロチ	国債証券	0 POLAND 251025	1,800,000.00	1,578,600.00
		0.25 POLAND 261025	14,200,000.00	11,752,346.00
		0.75 POLAND 250425	12,500,000.00	11,358,125.00
		1.25 POLAND 301025	13,900,000.00	10,120,312.00
		1.75 POLAND 320425	14,400,000.00	10,337,760.00
		2.25 POLAND 241025	15,500,000.00	14,749,490.00
		2.5 POLAND 240425	9,100,000.00	8,833,734.00
		2.5 POLAND 260725	15,500,000.00	13,993,803.00
		2.5 POLAND 270725	10,900,000.00	9,548,945.00
		2.75 POLAND 280425	13,250,000.00	11,501,800.30
		2.75 POLAND 291025	19,200,000.00	16,064,256.00
		3.25 POLAND 250725	14,500,000.00	13,726,280.00
		3.75 POLAND 270525	15,100,000.00	13,888,678.00
		6 POLAND 331025	2,300,000.00	2,318,400.00
		7.5 POLAND 280725	6,900,000.00	7,351,757.49
ポーランドズロチ合計			179,050,000.00	157,124,286.79
				(5,157,541,864)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	140,500,000.00	142,849,862.50
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	39,800,000.00	24,498,890.00
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	37,300,000.00	21,419,525.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	66,000,000.00	50,790,300.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	138,800,000.00	118,608,764.00
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	113,700,000.00	91,858,230.00
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	99,100,000.00	73,309,225.00
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	86,800,000.00	61,918,780.00
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	139,900,000.00	98,601,520.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	105,500,000.00	83,677,325.00
		9 SOUTH AFRICA 400131	77,000,000.00	57,711,500.00
南アフリカランド合計			1,044,400,000.00	825,243,921.50
				(5,850,979,403)
ウルグアイペソ	国債証券	8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	15,376,500.00
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	6,601,731.08
ウルグアイペソ合計			24,000,000.00	21,978,231.08
				(77,899,642)
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	14,000,000.00	13,917,031.94
		2.18 CHINA GOVT 250825	3,000,000.00	2,988,123.21
		2.24 CHINA GOVT 250525	3,000,000.00	2,994,271.20
		2.26 CHINA GOVT 250224	3,000,000.00	2,996,900.40
		2.28 CHINA GOVT 251125	4,000,000.00	3,990,885.76
		2.37 CHINA GOVT 270120	5,000,000.00	4,976,575.70
		2.44 CHINA GOVT 271015	3,000,000.00	2,989,242.30
		2.46 CHINA GOVT 260215	6,000,000.00	6,014,859.60
		2.47 CHINA GOVT 240902	3,000,000.00	3,009,938.10
		2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	4,992,901.50
		2.5 CHINA GOVT 270725	7,000,000.00	6,993,016.94
		2.6 CHINA GOVT 320901	5,000,000.00	4,930,147.65
		2.62 CHINA GOVT 280415	3,000,000.00	3,011,333.40
		2.62 CHINA GOVT 290925	6,000,000.00	5,974,948.38
		2.64 CHINA GOVT 280115	5,000,000.00	5,021,261.50
		2.68 CHINA GOVT 300521	18,000,000.00	17,950,014.18
		2.69 CHINA GOVT 260812	10,000,000.00	10,078,376.00
		2.69 CHINA GOVT 320815	8,000,000.00	7,944,729.44
		2.75 CHINA GOVT 290615	3,000,000.00	3,012,487.80
		2.75 CHINA GOVT 320217	7,000,000.00	6,989,177.23
		2.76 CHINA GOVT 320515	7,000,000.00	6,993,378.56
		2.79 CHINA GOVT 291215	4,000,000.00	4,022,857.20
		2.8 CHINA GOVT 290324	2,000,000.00	2,015,492.20
		2.8 CHINA GOVT 300325	3,000,000.00	3,020,002.20
		2.8 CHINA GOVT 321115	7,000,000.00	7,024,703.70
		2.84 CHINA GOVT 240408	2,000,000.00	2,013,275.40
		2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,159,655.20
		2.88 CHINA GOVT 330225	5,000,000.00	5,069,417.50
		2.89 CHINA GOVT 311118	4,000,000.00	4,037,799.20
		2.91 CHINA GOVT 281014	2,000,000.00	2,030,777.20
		2.94 CHINA GOVT 241017	16,000,000.00	16,173,344.00
		3.01 CHINA GOVT 280513	12,000,000.00	12,269,720.40
		3.02 CHINA GOVT 251022	15,000,000.00	15,248,367.00
		3.02 CHINA GOVT 310527	7,000,000.00	7,149,392.60
		3.03 CHINA GOVT 260311	7,000,000.00	7,128,940.70
		3.12 CHINA GOVT 261205	7,000,000.00	7,159,431.30
		3.12 CHINA GOVT 521025	2,000,000.00	2,005,168.20
		3.13 CHINA GOVT 291121	14,000,000.00	14,411,549.60
		3.19 CHINA GOVT 240411	10,000,000.00	10,103,326.00
		3.19 CHINA GOVT 530415	1,000,000.00	1,023,672.30
		3.22 CHINA GOVT 251206	9,000,000.00	9,209,139.30
		3.25 CHINA GOVT 260606	15,200,000.00	15,608,282.64
		3.25 CHINA GOVT 281122	10,000,000.00	10,383,693.00
		3.27 CHINA GOVT 301119	8,000,000.00	8,354,516.80
		3.28 CHINA GOVT 271203	11,000,000.00	11,367,833.40
		3.29 CHINA GOVT 290523	15,000,000.00	15,609,067.50
		3.32 CHINA GOVT 520415	4,000,000.00	4,143,946.40
		3.53 CHINA GOVT 511018	3,000,000.00	3,215,472.30
		3.72 CHINA GOVT 510412	5,000,000.00	5,536,710.50
		3.81 CHINA GOVT 500914	12,000,000.00	13,469,352.00
中国元合計			352,200,000.00	358,734,506.53
				(7,042,819,325)
ドミニカペソ	国債証券	13.625 DOMINICAN 330203	16,000,000.00	19,257,504.80
		9.75 DOMINICAN 260605	32,000,000.00	31,856,000.00
ドミニカペソ合計			48,000,000.00	51,113,504.80
				(129,041,154)
セルビアディナール	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 260111	61,000,000.00	59,627,177.31
		4.5 SERBIA TREASU 320820	59,000,000.00	50,888,077.02
		5.875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	50,688,185.00
セルビアディナール合計			170,000,000.00	161,203,439.33
				(204,790,753)
ルーマニアレイ	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	4,000,000.00	3,373,746.84
		3.25 ROMANIA GOVE 240429	4,400,000.00	4,280,298.00
		3.25 ROMANIA GOVE 260624	3,200,000.00	2,912,666.04
		3.5 ROMANIA GOVER 251125	1,500,000.00	1,399,890.42
		3.65 ROMANIA GOVE 250728	4,000,000.00	3,789,713.88
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	5,500,000.00	4,392,135.00
		3.7 ROMANIA GOVER 241125	4,600,000.00	4,434,438.36
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	5,200,000.00	4,664,869.45
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	5,000,000.00	4,194,414.70
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	3,800,000.00	2,860,830.00
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	5,100,000.00	5,003,457.00
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	6,900,000.00	6,713,182.50
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	5,200,000.00	4,237,428.00
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	4,900,000.00	4,679,818.50
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	4,800,000.00	4,299,936.00
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	5,260,000.00	4,789,282.60
		5.8 ROMANIA GOV 270726	6,800,000.00	6,580,870.00
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	5,400,000.00	5,283,960.69
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	3,700,000.00	3,983,254.24
ルーマニアレイ合計			89,260,000.00	81,874,192.22
				(2,450,994,005)
トルコリラ	国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	23,900,000.00	26,218,300.00
		10.6 TURKEY GOVT 260211	9,600,000.00	9,763,200.00
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	4,554,000.00
		11.7 TURKEY GOVT 301113	14,100,000.00	18,640,200.00
		12.4 TURKEY GOVT 280308	4,100,000.00	4,600,200.00
		12.6 TURKEY GOVT 251001	16,600,000.00	18,085,700.00
		16.9 TURKEY GOVT 260902	19,500,000.00	22,971,000.00
		8 TURKEY GOVT 250312	6,300,000.00	5,903,100.00
		9 TURKEY GOVT 240724	8,300,000.00	7,958,147.90
トルコリラ合計			106,900,000.00	118,693,847.90
				(825,088,414)
	合計			69,810,287,647
				(69,810,287,647)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	国債証券	22銘柄	100.00%	10.01%
タイバーツ	国債証券	25銘柄	100.00%	10.14%
フィリピンペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.07%
インドネシアルピア	国債証券	32銘柄	100.00%	10.12%
メキシコペソ	国債証券	16銘柄	100.00%	10.07%
ブラジルレアル	国債証券	10銘柄	100.00%	10.43%
チリペソ	国債証券	8銘柄	100.00%	2.25%
チェココルナ	国債証券	10銘柄	100.00%	5.37%
エジプトポンド	国債証券	11銘柄	100.00%	0.73%
コロンビアペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	4.14%
ハンガリーフォリント	国債証券	18銘柄	100.00%	3.09%
ペルーヌエボソル	国債証券	9銘柄	100.00%	2.44%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.00%	7.39%
南アフリカランド	国債証券	11銘柄	100.00%	8.38%
ウルグアイペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.11%
中国元	国債証券	50銘柄	100.00%	10.09%
ドミニカペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.18%
セルビアディナール	国債証券	3銘柄	100.00%	0.29%
ルーマニアレイ	国債証券	19銘柄	100.00%	3.51%
トルコリラ	国債証券	9銘柄	100.00%	1.18%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。