有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド | 627,762,247 | 3,911,774,889 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 627,762,247 | 3,911,774,889 | ||
| 合計 | 627,762,247 | 3,911,774,889 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2021年5月24日現在 | 2021年11月22日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 211,548,298 | 215,317,079 |
| 貸付債権 | 181,977,012 | 182,922,279 |
| 株式 | 269,732,428 | 223,164,465 |
| 新株予約権証券 | 173,278 | 3,262,861 |
| 社債券 | 8,417,632,793 | 8,243,295,716 |
| 派生商品評価勘定 | 461,827 | 99,688 |
| 未収入金 | 62,031,548 | - |
| 未収配当金 | 80,918 | 84,719 |
| 未収利息 | 104,665,382 | 106,183,530 |
| 前払費用 | 2,249,749 | 688,502 |
| その他未収収益 | - | 666 |
| 流動資産合計 | 9,250,553,233 | 8,975,019,505 |
| 資産合計 | 9,250,553,233 | 8,975,019,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,934 | 2,976 |
| 未払金 | 79,626,166 | 70,564,527 |
| 未払解約金 | 184,508,166 | 97,124,294 |
| 流動負債合計 | 264,161,266 | 167,691,797 |
| 負債合計 | 264,161,266 | 167,691,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,476,620 | 1,413,395,579 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,421,915,347 | 7,393,932,129 |
| 元本等合計 | 8,986,391,967 | 8,807,327,708 |
| 純資産合計 | 8,986,391,967 | 8,807,327,708 |
| 負債純資産合計 | 9,250,553,233 | 8,975,019,505 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (2)社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.貸付債権の評価基準及び評価方法 | 貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 3.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2021年5月24日現在 | 2021年11月22日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 1,751,285,994 円 | 1,564,476,620 円 |
| 期中追加設定元本額 | 60,665,034 円 | 41,158,971 円 |
| 期中一部解約元本額 | 247,474,408 円 | 192,240,012 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 859,389,335 円 | 785,633,332 円 |
| フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 705,087,285 円 | 627,762,247 円 |
| 計 | 1,564,476,620 円 | 1,413,395,579 円 |
| 3.受益権の総数 | 1,564,476,620 口 | 1,413,395,579 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 5.7440 円 | 6.2313 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (4)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2021年5月24日現在 | 2021年11月22日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 96,507,010 | 53,456,262 |
| 新株予約権証券 | 105,125 | 3,081,442 |
| 社債券 | 94,606,707 | 18,371,664 |
| 合 計 | 191,218,842 | 74,909,368 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2021年5月24日 現在 | 2021年11月22日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 184,408,049 | - | 183,982,690 | 425,359 | 92,173,680 | - | 92,076,968 | 96,712 |
| アメリカ・ドル | 184,408,049 | - | 183,982,690 | 425,359 | 92,173,680 | - | 92,076,968 | 96,712 |
| 買建 | 8,649,968 | - | 8,659,502 | 9,534 | - | - | - | - |
| アメリカ・ドル | 8,649,968 | - | 8,659,502 | 9,534 | - | - | - | - |
| 合計 | 193,058,017 | - | 192,642,192 | 434,893 | 92,173,680 | - | 92,076,968 | 96,712 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | DANAHER SER B 5% PC 04/15/23 | 45 | 1,674.00 | 75,330.00 | |||
| MESQUITE ENERGY INC | 5,503 | 38.67 | 212,801.01 | ||||
| DENBURY INC | 3,853 | 79.38 | 305,851.14 | ||||
| CALIFORNIA RES CORP | 9,314 | 40.54 | 377,589.56 | ||||
| FRONTIER COMMS PARENT INC | 1,778 | 33.80 | 60,096.40 | ||||
| NOBLE CORP | 288 | 25.55 | 7,358.40 | ||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1,097 | 95.40 | 104,653.80 | ||||
| SOUTHEASTERN GROCERS INC | 15,991 | 22.59 | 361,236.69 | ||||
| TOPS MARKETS CORP | 340 | 351.56 | 119,530.40 | ||||
| AVANTOR SER A 6.25% PC 5/15/22 | 400 | 121.45 | 48,580.00 | ||||
| NEXTERA EN 5.279% PC 03/01/23 | 1,600 | 55.36 | 88,576.00 | ||||
| BECTON DICKINSON 6.5% PC 06/23 | 1,100 | 52.74 | 58,014.00 | ||||
| PG&E CORP 5.5% PC 08/16/23 | 1,100 | 117.70 | 129,470.00 | ||||
| NOBLE CORPORATION 144A | 49 | 25.55 | 1,251.95 | ||||
| GTT COMMUNICATIONS RT | 5,528 | 1.00 | 5,528.00 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 47,986 | 1,955,867.35 | |||||
| (223,164,465) | |||||||
| 合計 | 47,986 | 223,164,465 | |||||
| (223,164,465) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | アメリカ・ドル | CALIFORNIA RES CRP WT 10/27/24 | 265.00 | 3,312.50 | |
| NOBLE CORPORATION TRANCHE 1 WT | 1,176.00 | 14,112.00 | |||
| NOBLE CORPORATION TRANCHE 2 WT | 1,176.00 | 11,172.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,617.00 | 28,596.50 | |||
| (3,262,861) | |||||
| 新株予約権証券 合計 | 3,262,861 | ||||
| (3,262,861) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | 1011778 BC ULC 4% 10/15/30 RGS | 180,000.00 | 173,340.00 | |
| 1011778 BC ULC 5.75% 4/25 144A | 75,000.00 | 78,000.00 | |||
| ACADEMY LTD 6% 11/15/27 REGS | 100,000.00 | 106,518.00 | |||
| ACRISURE 10.125% 08/01/26 RGS | 25,000.00 | 27,468.75 | |||
| ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS | 150,000.00 | 146,062.50 | |||
| ACURIS FIN US/A 5% 05/01/28 REGS | 100,000.00 | 99,743.00 | |||
| ADT SECURITY CO 4.125% 08/01/29 REGS | 100,000.00 | 98,563.00 | |||
| ADTALEM GLOBAL 5.5% 03/01/28 RGS | 200,000.00 | 195,500.00 | |||
| ADVANCED DRAIN 5% 9/30/27 144A | 150,000.00 | 155,938.50 | |||
| AKUMIN INC 7% 11/01/25 REGS | 100,000.00 | 95,000.00 | |||
| ALBERTSONS 4.875% 02/15/30 RGS | 450,000.00 | 483,187.50 | |||
| ALBERTSONS C 3.5% 03/15/29 RGS | 65,000.00 | 64,755.60 | |||
| ALCOA INC GLB 5.95 2/1/37 | 10,000.00 | 11,800.00 | |||
| ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29 | 40,000.00 | 39,908.40 | |||
| ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31 | 30,000.00 | 29,878.50 | |||
| ALLEN MEDIA 10.5% 02/15/28 RGS | 150,000.00 | 161,827.50 | |||
| ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A | 245,000.00 | 248,368.75 | |||
| ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS | 100,000.00 | 99,565.00 | |||
| ALLIED UNIVERS 4.625% 6/28 RGS | 60,000.00 | 58,839.00 | |||
| ALLISON TR 5.875% 6/1/29 144A | 75,000.00 | 81,123.00 | |||
| ALLY FINANCIAL 4.7%/VAR PERP | 400,000.00 | 412,700.00 | |||
| ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31 | 250,000.00 | 352,430.00 | |||
| ALLY FINL INC 5.125% 09/30/24 | 250,000.00 | 275,525.00 | |||
| ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025 | 655,000.00 | 742,475.25 | |||
| ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow | 460,000.00 | - | |||
| ALTICE FING 5% 01/15/28 144A | 200,000.00 | 192,000.00 | |||
| ALTICE FING SA 5.75% 08/29 RGS | 200,000.00 | 194,742.00 | |||
| ALTICE FR HLDS 6% 2/15/28 144A | 95,000.00 | 90,012.50 | |||
| ALTICE FRANCE 5.125% 7/29 RGS | 200,000.00 | 192,708.00 | |||
| ALTICE FRANCE SA 5.5% 01/15/20 | 200,000.00 | 199,500.00 | |||
| ALUM CO AM 6.75% 1/15/28 | 75,000.00 | 88,500.00 | |||
| AMWINS GROUP 4.875% 06/30/29 RGS | 50,000.00 | 49,636.00 | |||
| ANTERO MIDSTRE 5.375% 6/29 RGS | 100,000.00 | 103,537.00 | |||
| ANTERO RES CRP 7.625% 02/01/29 RGS | 65,000.00 | 71,832.80 | |||
| APACHE CORP MTN 5.1% 9/01/40 | 250,000.00 | 280,000.00 | |||
| APX GROUP I 6.75% 02/15/27 RGS | 160,000.00 | 168,764.80 | |||
| ARAMARK SERVICES INC 6.375% 05 | 100,000.00 | 104,550.00 | |||
| ARCHROCK LP 6.875% 4/27 144A | 100,000.00 | 105,002.00 | |||
| ARCOSA INC 0% 03/31/29 RGS | 50,000.00 | 50,750.00 | |||
| ARDAGH PACK 5.25% 08/15/27 RGS | 250,000.00 | 249,332.50 | |||
| ARDENT HEALTH S 5.75% 7/29 RGS | 100,000.00 | 99,125.00 | |||
| ASBURY AUTOMOT 4.625% 11/15/29 RGS | 50,000.00 | 50,456.00 | |||
| ASBURY AUTOMOT 5% 02/15/32 RGS | 55,000.00 | 55,774.95 | |||
| ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A | 300,000.00 | 308,250.00 | |||
| ASHTON WO 4.625% 04/01/30 RGS | 45,000.00 | 44,887.50 | |||
| ASSUREDPARTNER 5.625% 01/15/29 RGS | 50,000.00 | 49,000.00 | |||
| ATLANTICA SUST 4.125% 6/28 RGS | 200,000.00 | 202,500.00 | |||
| ATLAS LUXCO S 4.625% 6/28 RGS | 40,000.00 | 39,200.00 | |||
| AUSTIN BIDCO IN 7.125% 12/15/28 | 45,000.00 | 46,462.50 | |||
| AVANTOR FUNDING 4.625% 07/15/28 REGS | 300,000.00 | 311,250.00 | |||
| AVOLON HLDGS FD 5.25% 05/15/24 RGS | 200,000.00 | 215,814.00 | |||
| BALL CORP 3.125% 09/15/31 | 125,000.00 | 121,718.75 | |||
| BAUSCH HEALTH 5.25% 1/30 144A | 100,000.00 | 86,750.00 | |||
| BAUSCH HLTH 5.75% 8/15/27 144A | 30,000.00 | 30,923.40 | |||
| BIG RIV ST 6.625% 01/31/29 RGS | 160,000.00 | 172,480.00 | |||
| BLACK KNI 3.625% 09/01/28 REGS | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
| BOMBARDIER 7.125% 06/26 RGS | 120,000.00 | 125,763.60 | |||
| BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A | 310,000.00 | 321,625.00 | |||
| BOMBARDIER INC 6% 02/15/28 REGS | 100,000.00 | 100,625.00 | |||
| BOMBARDIER INC 7.5% 03/25 144A | 70,000.00 | 71,661.80 | |||
| BOMBARDIER INC 7.5% 03/25 RGS | 250,000.00 | 255,935.00 | |||
| BOOZ ALLEN 3.875% 9/1/28 RGS | 220,000.00 | 223,845.60 | |||
| BOOZ ALLEN HAMI 4% 07/01/29 REGS | 35,000.00 | 35,618.45 | |||
| BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A | 290,000.00 | 288,550.00 | |||
| BROADSTREET PAR 5.875% 04/30/29 RE | 40,000.00 | 39,100.00 | |||
| BWX TECH INC 4.125% 4/29 RGS | 200,000.00 | 201,750.00 | |||
| C AND S GRP ENT 5% 12/15/28 RGS | 100,000.00 | 95,396.00 | |||
| C&W SENIOR 6.875% 09/15/27 RGS | 150,000.00 | 156,375.00 | |||
| C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A | 385,000.00 | 401,362.50 | |||
| CABLEVS LHT LLC 5.625% 9/15/28 RGS | 35,000.00 | 34,571.95 | |||
| CAESARS ENTERTA 4.625% 10/15/29 REGS | 95,000.00 | 95,074.10 | |||
| CALLON PETRO 6.125% 10/01/24 | 150,000.00 | 148,125.00 | |||
| CALRIV SCI HLD 3.875% 07/01/28 | 60,000.00 | 59,400.00 | |||
| CALRIV SCI HLD 4.875% 07/01/29 | 60,000.00 | 59,925.00 | |||
| CARGO AIRCR 4.75% 02/01/28 RGS | 150,000.00 | 153,187.50 | |||
| CARNIVAL CO 10.5% 02/01/26 RGS | 150,000.00 | 173,814.00 | |||
| CARNIVAL CORP 4% 08/01/28 RGS | 150,000.00 | 149,616.00 | |||
| CARNIVAL CORP 7.625% 03/01/26 RGS | 65,000.00 | 68,101.15 | |||
| CARNIVAL CORP 9.875% 08/01/27 RGS | 215,000.00 | 249,118.35 | |||
| CARVANA CO 4.875% 09/01/29 REGS | 100,000.00 | 96,000.00 | |||
| CARVANA CO 5.875% 10/01/28 RGS | 100,000.00 | 101,875.00 | |||
| CATALENT PHARM 3.5% 04/01/30 REGS | 75,000.00 | 73,047.00 | |||
| CATALENT PHARM 5% 6/30/27 144A | 35,000.00 | 36,181.25 | |||
| CCM MERGER INC 6.375% 05/01/26 REGS | 100,000.00 | 105,112.00 | |||
| CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A | 315,000.00 | 325,237.50 | |||
| CCO HLDGS/CAP 5% 2/1/28 144A | 400,000.00 | 414,972.00 | |||
| CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144 | 475,000.00 | 491,862.50 | |||
| CCO HLDGS/CAP C 4.5% 06/01/33 REGS | 160,000.00 | 159,998.40 | |||
| CDK GLOBAL INC 5.25% 5/29 144A | 50,000.00 | 53,312.50 | |||
| CENOVUS ENERGY 6.75% 11/15/39 | 41,000.00 | 55,752.62 | |||
| CENTENE CORP 2.45% 07/15/28 | 105,000.00 | 103,818.75 | |||
| CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI | 380,000.00 | 386,140.80 | |||
| CENTENE CORP 4.25%12/15/27 | 95,000.00 | 99,156.25 | |||
| CENTRAL GA 4.125% 04/30/31 RGS | 250,000.00 | 252,187.50 | |||
| CENTURY COM IN 3.875% 8/29 RGS | 100,000.00 | 100,214.00 | |||
| CENTURYLINK 5.125% 12/26 144A | 400,000.00 | 411,000.00 | |||
| CF INDUS INC 5.375% 03/15/44 | 300,000.00 | 382,143.00 | |||
| CF INDUSTRI INC 5.15% 03/15/34 | 150,000.00 | 180,108.00 | |||
| CHARLES RIV 4.25% 5/1/28 144A | 30,000.00 | 30,600.00 | |||
| CHARLES RIVER 4.25% 5/1/28 RGS | 100,000.00 | 102,000.00 | |||
| CHARLES RIVER L 4% 03/15/31 REGS | 75,000.00 | 75,896.25 | |||
| CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027 | 530,000.00 | 560,475.00 | |||
| CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28 RGS | 300,000.00 | 311,655.00 | |||
| CHENIERE EN 3.25% 01/31/32 RGS | 80,000.00 | 79,000.00 | |||
| CHENIERE ENER 4.625% 10/15/28 | 500,000.00 | 519,375.00 | |||
| CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS | 110,000.00 | 108,900.00 | |||
| CHS/CMNTY HEALT 6.125% 04/01/30 REGS | 140,000.00 | 137,457.60 | |||
| CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A | 500,000.00 | 524,375.00 | |||
| CHUKCHANSI ECO 8% 04/15/28 RGS | 4,376.29 | 4,157.47 | |||
| CITGO HLDG 9.25% 08/01/24 RGS | 100,000.00 | 101,000.00 | |||
| CITGO PETRO 7% 06/15/25 REGS | 150,000.00 | 153,694.50 | |||
| CITGO PETROL 6.375% 06/26 RGS | 250,000.00 | 255,000.00 | |||
| CITIGROUP T5Y+ PERP | 205,000.00 | 207,818.75 | |||
| CLEARWY ENE 3.75% 01/15/32 RGS | 100,000.00 | 99,875.00 | |||
| CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A | 55,000.00 | 58,162.50 | |||
| CLEVELAND-CLIF 4.625% 03/01/29 RGS | 100,000.00 | 101,750.00 | |||
| CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 RGS | 100,000.00 | 102,000.00 | |||
| CNX MIDSTR 4.75% 04/15/30 RGS | 35,000.00 | 35,029.05 | |||
| CNX RESOURCES 6% 01/15/29 RGS | 40,000.00 | 41,550.00 | |||
| COGENT COMM 3.5% 05/01/26 RGS | 100,000.00 | 101,500.00 | |||
| COINBASE GLOBAL 3.375% 10/01/28 REGS | 200,000.00 | 189,750.00 | |||
| COINBASE GLOBAL 3.625% 10/31/31 REGS | 200,000.00 | 187,600.00 | |||
| COLGATE ENER 5.875% 7/1/29 RGS | 40,000.00 | 40,144.00 | |||
| COLT MERGER SUB 6.25% 07/01/25 | 150,000.00 | 157,305.00 | |||
| COLT MERGER SUB 8.125% 07/01/2 | 250,000.00 | 278,250.00 | |||
| COMMSCOPE 7.125% 07/01/28 RGS | 150,000.00 | 139,500.00 | |||
| COMMSCOPE INC 4.75% 09/01/29 REGS | 100,000.00 | 96,750.00 | |||
| COMSTOCK 5.875% 01/15/30 RGS | 55,000.00 | 56,343.65 | |||
| COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/29 RGS | 100,000.00 | 106,250.00 | |||
| CONSLIDATED COM 5% 10/28 RGS | 45,000.00 | 44,995.50 | |||
| CONSOLIDATED 6.5% 5/26 144A | 240,000.00 | 247,200.00 | |||
| CONTINENTAL OK 5.75% 1/31 RGS | 130,000.00 | 153,647.00 | |||
| CORECIVIC INC 0% 04/30/26 | 100,000.00 | 103,472.00 | |||
| CRESTWOOD M P/F 5.625% 05/01/2 | 263,000.00 | 268,288.93 | |||
| CRESTWOOD M P/F 6% 02/01/29 RGS | 100,000.00 | 103,250.00 | |||
| CROCS INC 4.125% 08/15/31 REGS | 85,000.00 | 84,787.50 | |||
| CROWNROCK LP / 5% 05/1/29 REGS | 30,000.00 | 30,825.00 | |||
| CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A | 500,000.00 | 515,625.00 | |||
| CSC HOLDINGS 5.75% 01/30 144A | 155,000.00 | 153,062.50 | |||
| CSC HOLDINGS 6.5% 2/1/29 144A | 245,000.00 | 263,375.00 | |||
| CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A | 335,000.00 | 358,868.75 | |||
| CTR PARTNERS 3.875% 06/28 RGS | 100,000.00 | 99,625.00 | |||
| CVR ENERGY 5.25% 2/15/25 144A | 250,000.00 | 244,422.50 | |||
| CVR ENERGY 5.75% 02/15/28 144A | 30,000.00 | 29,016.60 | |||
| DANA INC 4.5% 02/15/32 | 100,000.00 | 99,500.00 | |||
| DAVITA INC 3.75% 02/15/31 REGS | 225,000.00 | 212,301.00 | |||
| DAVITA INC 4.625% 06/01/30 RGS | 125,000.00 | 125,312.50 | |||
| DCP MIDSTR 5.85% 5/21/43 144A | 90,000.00 | 85,500.00 | |||
| DCP MIDSTREAM 5.125% 05/15/29 | 160,000.00 | 179,200.00 | |||
| DCP MIDSTREAM 5.625% 07/15/27 | 200,000.00 | 226,372.00 | |||
| DELEK LOGISTIC 7.125% 06/01/28 | 55,000.00 | 57,681.25 | |||
| DIAMOND BC 4.625% 10/01/29 RGS | 40,000.00 | 39,850.00 | |||
| DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIA | 115,000.00 | 55,597.90 | |||
| DISH CORP 5% 03/15/23 WI | 50,000.00 | 51,083.50 | |||
| DISH DBS CORP 5.875% 11/24 | 80,000.00 | 81,686.40 | |||
| DISH DBS CORP 5.875% 7/22 | 310,000.00 | 316,200.00 | |||
| DISH DBS CORP 7.75% 07/01/26 | 235,000.00 | 244,855.90 | |||
| DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24 | 150,000.00 | 141,562.50 | |||
| DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A | 294,000.00 | 279,300.00 | |||
| DOLYA HOLDCO 18 5% 7/15/28 RGS | 200,000.00 | 201,500.00 | |||
| DPL INC 4.125% 07/01/25 | 200,000.00 | 210,000.00 | |||
| DPL INC 4.35% 04/15/29 | 325,000.00 | 345,263.75 | |||
| DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 RGS | 100,000.00 | 102,250.00 | |||
| DT MIDSTREAM IN 4.125% 6/15/29 RGS | 100,000.00 | 101,178.00 | |||
| DYCOM IND INC 4.5% 04/15/29 REGS | 100,000.00 | 101,250.00 | |||
| EG GLOBAL 8.5% 10/30/25 144A | 240,000.00 | 249,537.60 | |||
| EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 02 | 60,000.00 | 61,350.00 | |||
| ELASTIC NV 4.125% 06/30/29 RGS | 45,000.00 | 44,663.85 | |||
| EMERGENT B 3.875% 08/15/28 RGS | 55,000.00 | 51,906.25 | |||
| ENDEAVOR ENE 5.75% 1/30/28 RGS | 250,000.00 | 261,687.50 | |||
| ENLINK MIDSTR 5.625% 01/15/28 RGS | 200,000.00 | 211,500.00 | |||
| ENTEGRIS INC 3.625% 05/29 RGS | 200,000.00 | 200,594.00 | |||
| ENVIVA PT LP 6.5% 1/15/26 144A | 125,000.00 | 128,941.25 | |||
| EQT CORP 3.9% 10/01/27 | 45,000.00 | 47,880.45 | |||
| EQT CORP 5% 01/15/29 | 55,000.00 | 61,462.50 | |||
| EQT MIDSTREAM 6.5% 7/1/27 RGS | 110,000.00 | 120,450.00 | |||
| FIRST QUA 6.875% 10/15/27 RGS | 400,000.00 | 422,748.00 | |||
| FIRST QUANTUM 7.25% 4/23 144A | 300,000.00 | 304,461.00 | |||
| FLEX ACQ 6.875% 1/15/25 144A | 50,000.00 | 50,187.50 | |||
| FOOT LOCKER INC 4% 10/01/29 REGS | 45,000.00 | 45,018.00 | |||
| FORD MOTOR 9% 04/22/25 | 100,000.00 | 122,054.00 | |||
| FORD MOTOR 9.625% 4/22/30 | 65,000.00 | 95,875.00 | |||
| FORD MTR CR 5.125% 6/16/25 | 260,000.00 | 282,100.00 | |||
| FORD MTR CR CO LLC 4.125% 08/17/27 | 150,000.00 | 159,195.00 | |||
| FORD MTR CR LLC 2.7% 08/10/26 | 200,000.00 | 199,000.00 | |||
| FORD MTR CR LLC 3.339% 3/28/22 | 75,000.00 | 75,356.25 | |||
| FORD MTR CR LLC 4% 11/13/30 | 100,000.00 | 105,250.00 | |||
| FORD MTR CR LLC 5.113% 05/3/29 | 250,000.00 | 279,160.00 | |||
| FRONT RANGE BID 4% 3/1/27 144A | 150,000.00 | 144,117.00 | |||
| FRONTIER 5.875% 11/01/29 144A | 13,740.00 | 13,774.35 | |||
| FRONTIER COMM 5% 5/01/28 RGS | 100,000.00 | 101,580.00 | |||
| FRONTIER COMM 5.875% 10/15/27 RGS | 80,000.00 | 83,400.00 | |||
| FRONTIER COMM 6.75% 05/01/29 RGS | 95,000.00 | 98,443.75 | |||
| FTI CONSULT CONV 2% 8/23 | 34,000.00 | 52,292.00 | |||
| GAP INC 3.625% 10/01/29 RGS | 100,000.00 | 98,750.00 | |||
| GARTNER INC 4.5% 07/01/28 REGS | 140,000.00 | 146,048.00 | |||
| GEMS MENAS 7.125% 07/31/26 RGS | 250,000.00 | 257,390.00 | |||
| GEMS MENAS 7.125% 7/31/26 144A | 100,000.00 | 102,956.00 | |||
| GENESIS ENERGY LP 8% 01/15/27 | 130,000.00 | 135,161.00 | |||
| GEO GROUP INC 6% 04/15/26 | 225,000.00 | 198,294.75 | |||
| GFL ENVIRONMENT 3.5% 09/01/28 RGS | 100,000.00 | 99,250.00 | |||
| GLATFELTER CORP 4.75% 11/15/29 REGS | 65,000.00 | 66,465.75 | |||
| GLOBAL INF 5.625% 06/01/29 RGS | 100,000.00 | 102,064.00 | |||
| GLOBAL NET 3.75% 12/15/27 RGS | 200,000.00 | 197,218.00 | |||
| GOODYEAR TIRE 5% 07/15/29 REGS | 100,000.00 | 105,500.00 | |||
| GRAFTECH FIN 4.625% 12/15/28 RGS | 135,000.00 | 137,339.55 | |||
| GRAPHIC PACK 3.75% 02/30 RGS | 40,000.00 | 40,091.60 | |||
| GREAT LAKES DRE 5.25% 6/29 RGS | 50,000.00 | 50,750.00 | |||
| GRIFOLS ESCROW 4.75% 10/15/28 | 200,000.00 | 200,250.00 | |||
| GTT CMM INC 7.875 12/24 144A | 105,000.00 | 14,700.00 | |||
| H&E EQUIPMENT S 3.875% 12/15/28 | 135,000.00 | 133,105.95 | |||
| HARVEST MIDSTRE 7.5% 9/28 REGS | 135,000.00 | 141,412.50 | |||
| HAT HLDGS I/II 3.375% 6/26 RGS | 100,000.00 | 99,625.00 | |||
| HCA INC 3.5% 9/01/30 | 300,000.00 | 313,938.00 | |||
| HEALTHEQUITY IN 4.5% 10/01/29 | 35,000.00 | 34,868.75 | |||
| HERTZ 6% 01/15/28 RGS | 48,000.00 | - | |||
| HERTZ CORP 5.5% 10/15/2024 RGS | 250,000.00 | - | |||
| HERTZ CORP 6.25% 10/15/22 | 125,000.00 | - | |||
| HESS INFRASTRUCTURE PARTNERS L | 15,000.00 | 15,471.00 | |||
| HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A | 135,000.00 | 139,723.65 | |||
| HESS MIDSTREAM 5.625% 02/15/26 | 175,000.00 | 180,495.00 | |||
| HESS MIDSTREAM PAR 4.25% 2/30 RGS | 55,000.00 | 54,312.50 | |||
| HIGHTOWER HOLD 0% 04/30/29 RGS | 35,000.00 | 35,655.90 | |||
| HILCORP 6.25% 11/01/28 144A | 50,000.00 | 51,439.50 | |||
| HILTON DOMESTI 4% 05/01/31 RGS | 200,000.00 | 201,444.00 | |||
| HILTON GRAND V 5% 06/01/29 RGS | 100,000.00 | 101,000.00 | |||
| HOLLY EN PART 5% 02/01/28 144A | 60,000.00 | 60,275.40 | |||
| HOSPITALITY PRO 4.95% 10/01/29 | 75,000.00 | 72,937.50 | |||
| HOSPITALITY PRP 4.95% 02/15/27 | 175,000.00 | 173,687.50 | |||
| HOWARD HUG 5.375% 08/01/28 RGS | 150,000.00 | 158,400.00 | |||
| HUB INTEL LTD 7% 5/01/26 144A | 130,000.00 | 133,819.40 | |||
| HUB INTER 5.625% 12/01/29 RGS | 65,000.00 | 65,162.50 | |||
| HUDBAY MINERALS 4.5% 04/01/26 RGS | 45,000.00 | 44,550.00 | |||
| IAA SPINCO 5.5% 6/15/27 144A | 95,000.00 | 98,800.00 | |||
| ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27 | 270,000.00 | 280,800.00 | |||
| ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26 | 445,000.00 | 462,243.75 | |||
| ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2 | 470,000.00 | 478,225.00 | |||
| INFRABUILD A 12% 10/01/24 RGS | 70,000.00 | 73,738.00 | |||
| INGLES MARKETS 4% 06/15/31 REGS | 100,000.00 | 100,250.00 | |||
| INTELSAT J H SA 5.5% 08/01/23 | 250,000.00 | 127,500.00 | |||
| INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A | 745,000.00 | 731,962.50 | |||
| INTERTAPE POLYM 4.375% 06/15/29 REGS | 50,000.00 | 49,625.00 | |||
| JANE ST GRP/JSG 4.5% 11/15/29 | 45,000.00 | 45,380.25 | |||
| JAZZ SECU DAC 4.375% 01/15/29 REGS | 70,000.00 | 71,446.20 | |||
| JBS INVEST 5.75% 1/15/28 144A | 200,000.00 | 209,742.00 | |||
| JBS USA LLC 6.5% 4/15/29 144A | 280,000.00 | 311,500.00 | |||
| JBS USA/LUX/FI 5.5% 01/30 144A | 385,000.00 | 422,395.05 | |||
| KAISER AL 4.625% 03/01/28 RGS | 200,000.00 | 200,976.00 | |||
| KBR INC CONV 2.5% 11/01/23 | 47,000.00 | 86,457.44 | |||
| KENNEDY-WILSON 4.75% 02/01/30 | 200,000.00 | 203,750.00 | |||
| KONTOOR BR 4.125% 11/15/29 RGS | 25,000.00 | 25,003.25 | |||
| KRAFT HEINZ CO 4.375% 6/1/46 | 25,000.00 | 29,209.00 | |||
| KRAFT HEINZ FD 4.25% 03/01/31 | 200,000.00 | 228,342.00 | |||
| KRAFT HEINZ FD 4.875% 10/01/49 | 75,000.00 | 93,333.00 | |||
| KRONOS ACQ KIK 5% 12/31/26 RGS | 70,000.00 | 69,825.00 | |||
| L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 RGS | 250,000.00 | 280,607.50 | |||
| LADDER CAP 4.75% 06/15/29 RGS | 100,000.00 | 100,375.00 | |||
| LANDRYS 6.75% 10/15/24 144A | 150,000.00 | 150,210.00 | |||
| LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29 | 35,000.00 | 34,217.40 | |||
| LCM INVEST 4.875% 05/01/29 RGS | 35,000.00 | 35,437.50 | |||
| LCPR SENIOR SE 5.125% 7/29 RGS | 200,000.00 | 203,540.00 | |||
| LEGENDS HOSPIT 5% 02/01/26 RGS | 50,000.00 | 50,892.50 | |||
| LIVE NATI CONV 2% 2/15/25 144A | 53,000.00 | 67,416.00 | |||
| LSB INDUSTRIES 6.25% 10/15/28 RGS | 50,000.00 | 51,092.00 | |||
| LUMEN TECHNO 4.5% 01/15/29 RGS | 300,000.00 | 287,730.00 | |||
| LUMEN TECHNOLG 5.375% 06/15/29 | 125,000.00 | 124,843.75 | |||
| MADISON 5.875% 06/30/29 RGS | 100,000.00 | 98,207.00 | |||
| MADISON IAQ 4.125% 06/28 RGS | 65,000.00 | 63,700.00 | |||
| MAGIC MERGER 5.25% 05/1/28 RGS | 85,000.00 | 85,616.25 | |||
| MARRIOTT OWN 4.5% 06/15/29 RGS | 85,000.00 | 84,787.50 | |||
| MATCH GR 3.625% 10/01/31 RGS | 100,000.00 | 96,165.00 | |||
| MATCH GROUP INC 5% 12/27 144A | 110,000.00 | 114,690.40 | |||
| MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A | 100,000.00 | 107,750.00 | |||
| MATTEL INC 3.375% 04/01/26 RGS | 100,000.00 | 102,432.00 | |||
| MC BRAZIL D 7.25% 06/30/31 RGS | 200,000.00 | 195,500.00 | |||
| MEG ENERGY 7.125% 02/01/27 RGS | 100,000.00 | 105,156.00 | |||
| MERCER INTL 5.125% 02/01/29 | 100,000.00 | 100,044.00 | |||
| MESQUITE 15% PIK CONV 7/23 PP | 41,165.00 | 156,427.00 | |||
| MESQUITE 15% PIK CONV 7/23 PP | 72,373.00 | 248,239.39 | |||
| METHANEX CORP 5.125% 10/15/27 | 150,000.00 | 158,250.00 | |||
| METHANEX CORP 5.25% 12/15/29 | 55,000.00 | 58,643.20 | |||
| METHANEX CORP 5.65% 12/01/2044 | 145,000.00 | 147,900.00 | |||
| MGIC INVT CORP 5.25% 08/15/28 | 60,000.00 | 62,884.80 | |||
| MICROSTRATEGY 6.125% 06/15/28 | 60,000.00 | 61,308.00 | |||
| MODIVCARE ESC 5% 10/01/29 REGS | 40,000.00 | 40,050.00 | |||
| MOLINA HEALTHC 3.875% 11/15/30 RGS | 80,000.00 | 81,332.00 | |||
| MOLINA HEALTHCA 3.875% 05/15/32 | 105,000.00 | 103,182.45 | |||
| MOZART DEBT 5.25% 10/01/29 RGS | 145,000.00 | 146,450.00 | |||
| MOZART DEBT ME 3.875% 04/01/29 RGS | 200,000.00 | 197,850.00 | |||
| MPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31 | 200,000.00 | 199,242.00 | |||
| MSCI INC 3.25% 08/15/33 REGS | 100,000.00 | 100,550.00 | |||
| MUELLER WTR PRO 4% 06/15/29 REGS | 95,000.00 | 96,306.25 | |||
| MURPHY OIL CORP VAR 12/1/42 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| NABORS IND 5.75% 02/01/25 | 140,000.00 | 125,963.60 | |||
| NABORS INDS 7.5% 1/15/28 144A | 75,000.00 | 68,565.75 | |||
| NAVIOS LOG/F 10.75% 7/25 REGS | 150,000.00 | 160,639.50 | |||
| NAVIOS MARITIM 7.375 1/22 144A | 100,000.00 | 96,520.00 | |||
| NCL CORP L 10.25% 02/01/26 RGS | 100,000.00 | 115,224.00 | |||
| NCL CORP LTD 5.875% 03/15/26 R | 50,000.00 | 50,375.00 | |||
| NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/2 | 35,000.00 | 35,437.50 | |||
| NETFLIX 4.875% 04/15/28 | 245,000.00 | 279,373.50 | |||
| NETFLIX 5.375% 11/15/29 144A | 70,000.00 | 83,390.30 | |||
| NETFLIX 5.875% 11/15/28 | 75,000.00 | 90,670.50 | |||
| NETFLIX 6.375% 5/15/29 | 55,000.00 | 68,668.60 | |||
| NEW FORTRESS EN 6.75% 09/15/25 | 200,000.00 | 196,734.00 | |||
| NEXTERA ENERGY 4.25% 9/24 144A | 8,000.00 | 8,380.00 | |||
| NEXTERA ENERGY 4.5% 9/27 144A | 60,000.00 | 64,200.00 | |||
| NGL ENERGY OPER 7.5% 02/01/26 RGS | 200,000.00 | 202,930.00 | |||
| NIELSEN FINANCE 5.875% 10/01/30 RGS | 170,000.00 | 178,925.00 | |||
| NORTHWEST FIN 10.75% 06/01/28 144A | 50,000.00 | 54,750.00 | |||
| NORTHWEST FIN 6% 02/15/28 REGS | 30,000.00 | 28,701.60 | |||
| NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31 REGS | 100,000.00 | 97,125.00 | |||
| NRG ENERGY 3.375% 02/15/29 RGS | 40,000.00 | 38,700.00 | |||
| NRG ENERGY 3.625% 2/15/31 REGS | 75,000.00 | 72,093.75 | |||
| NRG ENERGY 5.25% 06/15/29 144A | 245,000.00 | 258,475.00 | |||
| NRG ENERGY INC 3.875% 02/15/32 REGS | 100,000.00 | 97,324.00 | |||
| NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 | 38,000.00 | 39,311.00 | |||
| NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A | 82,104.40 | 88,056.96 | |||
| NUFARM AUSTRAL 5.75% 4/26 144A | 550,000.00 | 561,687.50 | |||
| OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44 | 500,000.00 | 511,250.00 | |||
| OCCIDENTAL PETE 6.625% 9/1/30 | 200,000.00 | 245,840.00 | |||
| OCCIDENTAL PETRO 3.5% 8/15/29 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROL 3% 02/15/27 | 250,000.00 | 246,805.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM 4.1% 02/15/47 | 200,000.00 | 195,772.00 | |||
| OI EUROPEAN GRO 4.75% 02/15/30 REGS | 95,000.00 | 95,640.30 | |||
| OLIN CORP 5% 02/01/30 | 75,000.00 | 78,465.75 | |||
| OLIN CORP 5.625% 08/01/29 | 75,000.00 | 81,847.50 | |||
| OLYMPUS WATER U 4.25% 10/01/28 RGS | 200,000.00 | 195,848.00 | |||
| ON SEMICND CV 1.625 10/15/23 | 19,000.00 | 58,116.25 | |||
| ONEMAIN FIN 3.875% 09/15/28 | 100,000.00 | 97,750.00 | |||
| OPEN TEXT 4.125% 02/15/30 RGS | 250,000.00 | 251,562.50 | |||
| ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS | 200,000.00 | 204,750.00 | |||
| ORTHO-CLI 7.25% 02/01/28 144A | 21,000.00 | 22,378.44 | |||
| OWENS AND MINOR 4.5% 03/31/29 REGS | 50,000.00 | 50,893.00 | |||
| PARTY CITY HLD 8.75% 02/15/26 RGS | 40,000.00 | 41,000.00 | |||
| PATRICK INDUS 4.75% 05/29 RGS | 100,000.00 | 98,921.00 | |||
| PBF HLD LL 9.25% 05/15/25 144A | 100,000.00 | 96,750.00 | |||
| PBF HLD LLC 9.25% 05/15/25 RGS | 200,000.00 | 193,500.00 | |||
| PBF HLD LLC/FIN 6% 02/15/28 | 150,000.00 | 106,560.00 | |||
| PBF HLD LLC/FIN 9.25% 05/15/25 RGS | 90,000.00 | 87,075.00 | |||
| PBF HLDG / FIN 7.25% 06/15/25 | 135,000.00 | 104,625.00 | |||
| PENINSULA PAC E 8.5% 11/27 RGS | 45,000.00 | 48,865.95 | |||
| PENN NATL GMG CONV 2.75% 05/15 | 20,000.00 | 47,954.00 | |||
| PERFORMA 6.875% 05/01/25 144A | 40,000.00 | 42,050.00 | |||
| PERFORMANCE 5.5% 10/15/27 RGS | 250,000.00 | 259,400.00 | |||
| PERFORMANCE FO 4.25% 08/01/29 REGS | 45,000.00 | 44,662.50 | |||
| PG&E 4.55% 07/01/30 | 500,000.00 | 547,020.00 | |||
| PG&E 4.95% 07/01/50 | 500,000.00 | 557,460.00 | |||
| PG&E CORP 5% 07/01/28 | 150,000.00 | 155,838.00 | |||
| PG&E CORP 5.25% 07/01/30 | 500,000.00 | 519,325.00 | |||
| PILGRIMS PRID 4.25% 04/15/31 REGS | 200,000.00 | 211,668.00 | |||
| PITNEY 7.25% 03/15/29 REGS | 85,000.00 | 88,428.90 | |||
| POST HLDGS 5.625% 01/28 144A | 190,000.00 | 198,312.50 | |||
| POST HLDGS 5.75% 3/1/27 144 | 205,000.00 | 212,021.25 | |||
| PRIMO WATER HLD 4.375% 04/30/29 REGS | 100,000.00 | 99,983.00 | |||
| RACKSPACE INC 3.5% 02/15/28 REGS | 150,000.00 | 140,686.50 | |||
| RACKSPACE INC 5.375% 12/01/28 RGS | 50,000.00 | 48,211.50 | |||
| RADIATE HOLDC 6.5% 09/15/28 RGS | 270,000.00 | 268,841.70 | |||
| RADIOLOGY P 9.25% 02/01/28 RGS | 300,000.00 | 316,671.00 | |||
| RAILWORKS HLD 8.25% 11/15/28 RGS | 100,000.00 | 100,750.00 | |||
| RANGE RES CORP 4.875% 05/15/25 | 150,000.00 | 156,061.50 | |||
| RATTLER MIDST 5.625% 07/25 RGS | 75,000.00 | 78,142.50 | |||
| REAL HERO MERG 6.25% 02/01/29 RGS | 25,000.00 | 25,344.75 | |||
| REALOGY GRO 5.75% 01/15/29 RGS | 45,000.00 | 46,125.00 | |||
| REALOGY GROUP 5.75% 01/15/29 RGS | 45,000.00 | 46,125.00 | |||
| ROBLOX COR 3.875% 05/01/30 RGS | 200,000.00 | 201,500.00 | |||
| ROLLER BEAR CO 4.375% 10/15/29 REGS | 25,000.00 | 25,249.50 | |||
| ROYAL CARI 11.5% 06/01/25 144A | 60,000.00 | 68,025.00 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 5.5% 08/31/26 | 250,000.00 | 254,260.00 | |||
| RP ESCROW ISR 5.25% 12/15/25 RGS | 75,000.00 | 74,718.75 | |||
| RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A | 55,000.00 | - | |||
| SABLE INTL 5.75% 9/7/27 144A | 221,000.00 | 229,022.30 | |||
| SABRA HLTH/CAP 3.9% 10/15/29 | 109,000.00 | 114,370.43 | |||
| SABRE GLBL INC 7.375% 09/01/25 REGS | 100,000.00 | 105,250.00 | |||
| SANCHEZ ENERGY 7.25% 2/23 144A | 381,000.00 | - | |||
| SBA COMMUNICATI 3.125% 02/01/29 RGS | 150,000.00 | 143,934.00 | |||
| SCOTTS MIRACLE 4% 4/1/31 RGS | 130,000.00 | 128,293.10 | |||
| SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32 REGS | 100,000.00 | 99,661.00 | |||
| SCRIPPS ESCRO 5.875% 7/27 144A | 95,000.00 | 97,940.25 | |||
| SEA LTD CONV 1% 12/01/24 | 23,000.00 | 142,066.40 | |||
| SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 REGS | 125,000.00 | 125,312.50 | |||
| SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 RE | 90,000.00 | 91,575.00 | |||
| SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29 | 55,000.00 | 59,458.30 | |||
| SIRIUS XM RADIO 3.125% 09/01/26 REGS | 65,000.00 | 64,928.50 | |||
| SIRIUS XM RADIO 3.875% 09/01/31 REGS | 100,000.00 | 96,160.00 | |||
| SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 RGS | 500,000.00 | 519,375.00 | |||
| SM ENERGY CO 5.0% 01/15/2024 | 120,000.00 | 119,400.00 | |||
| SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25 | 250,000.00 | 250,312.50 | |||
| SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26 | 60,000.00 | 61,237.20 | |||
| SOTHEBYS 7.375% 10/15/27 144A | 230,000.00 | 242,797.20 | |||
| SOTHEBYS 7.375% 10/15/27 RGS | 200,000.00 | 211,128.00 | |||
| SOUTHWESTERN EN 8.375% 9/15/28 | 100,000.00 | 111,125.00 | |||
| SPCM SA 3.125% 03/15/27 REGS | 100,000.00 | 98,625.00 | |||
| SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30 | 250,000.00 | 245,000.00 | |||
| SPRINGLEAF FIN CRP 7.125% 3/26 | 250,000.00 | 285,230.00 | |||
| SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32 | 610,000.00 | 912,712.50 | |||
| SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28 | 385,000.00 | 484,137.50 | |||
| SPRINT CORP 7.62% 02/15/2025 | 55,000.00 | 63,602.00 | |||
| SPRINT CORP 7.625% 03/01/2026 | 115,000.00 | 137,580.25 | |||
| SQUARE INC 2.75% 06/01/26 REGS | 100,000.00 | 100,702.00 | |||
| SQUARE INC 3.5% 06/01/31 REGS | 100,000.00 | 102,114.00 | |||
| SRS DISTRIBUTIO 4.625% 07/01/28 REGS | 45,000.00 | 45,394.65 | |||
| SRS DISTRIBUTIO 6% 12/01/29 REGS | 55,000.00 | 55,137.50 | |||
| SRS DISTRIBUTIO 6.125% 07/01/29 REGS | 35,000.00 | 35,656.25 | |||
| STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A | 350,000.00 | 352,278.50 | |||
| STERICYCLE INC 3.875% 01/15/29 | 65,000.00 | 64,207.00 | |||
| SUGARHOUSE 5.875% 5/15/25 144A | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29 | 105,000.00 | 105,420.00 | |||
| SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27 | 265,000.00 | 276,063.75 | |||
| SUNOCO LP/SUNOC 5.875% 3/15/28 | 50,000.00 | 52,500.00 | |||
| SURGERY CTR 10% 04/15/27 144A | 150,000.00 | 160,687.50 | |||
| SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A | 100,000.00 | 101,271.00 | |||
| T-MOBILE USA IN 3.5% 03/31/31 | 200,000.00 | 206,784.00 | |||
| TALLGRASS LP/CP 6% 09/01/31 REGS | 100,000.00 | 99,000.00 | |||
| TALLGRASS LP/CP 6% 12/31/30 RGS | 150,000.00 | 149,812.50 | |||
| TARGA RES 4.875% 02/01/31 | 80,000.00 | 87,027.20 | |||
| TARGA RES LP 5.375% 02/01/27 | 75,000.00 | 77,250.00 | |||
| TARGA RES P 5.875% 4/26 | 250,000.00 | 260,937.50 | |||
| TAYLOR MOR 5.875% 6/15/27 144A | 85,000.00 | 94,562.50 | |||
| TAYLOR MORRISON CMNTY/ MONARCH | 125,000.00 | 137,500.00 | |||
| TEGNA INC 5% 09/15/29 | 185,000.00 | 187,321.75 | |||
| TEINE ENERGY LT 6.875% 04/15/29 REGS | 200,000.00 | 204,574.00 | |||
| TELESAT CDA 6.5% 10/15/27 144A | 70,000.00 | 58,800.00 | |||
| TEMPUR SEALY 3.875% 10/15/31 R | 85,000.00 | 83,406.25 | |||
| TENET HEALTH 4.25% 06/01/29 REGS | 200,000.00 | 200,300.00 | |||
| TENET HEALTH 4.375% 01/15/30 REGS | 100,000.00 | 100,625.00 | |||
| TENET HEALTH 6.125% 10/01/28 RGS | 250,000.00 | 259,687.50 | |||
| TENET HEALTHCA 6.25% 2/27 144A | 600,000.00 | 621,750.00 | |||
| TERRAFORM GL OP6.125%3/1/26RGS | 250,000.00 | 255,937.50 | |||
| TERRAFORM POWER 5% 1/28 144A | 80,000.00 | 85,000.00 | |||
| TERRIER M 8.875% 12/15/27 144A | 125,000.00 | 133,237.50 | |||
| THOR INDUSTRIES 4% 10/15/29 REGS | 105,000.00 | 104,167.35 | |||
| TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29 | 60,000.00 | 60,972.00 | |||
| TOPBUILD CORP 4.125% 02/15/32 REGS | 100,000.00 | 101,437.00 | |||
| TOPS MARKETS CORP ESCROW | 340,000.00 | - | |||
| TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29 | 200,000.00 | 198,450.00 | |||
| TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27 | 225,000.00 | 229,500.00 | |||
| TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A | 270,000.00 | 280,462.50 | |||
| TRANSDIGM INC 7.5% 03/15/27 | 25,000.00 | 26,168.75 | |||
| TRANSDIGM UK 6.875% 05/15/26 | 200,000.00 | 210,500.00 | |||
| TRANSOCEAN 11.5% 01/30/27 REGS | 95,000.00 | 92,226.00 | |||
| TRANSOCEAN PO 6.875% 2/27 144A | 100,000.00 | 96,500.00 | |||
| TRINET GRP 3.5% 03/01/29 RGS | 100,000.00 | 99,750.00 | |||
| TRIPADVISOR IN 7% 7/15/25 REGS | 100,000.00 | 105,750.00 | |||
| TRITON WATER 0% 03/31/29 RGS | 40,000.00 | 40,323.60 | |||
| TRIVIUM PACKING 5.5% 8/26 144A | 375,000.00 | 389,865.00 | |||
| TTM TECH INC 4% 03/01/29 REGS | 100,000.00 | 97,000.00 | |||
| TWILIO INC 3.625% 03/15/29 | 60,000.00 | 60,340.20 | |||
| TWILIO INC 3.875% 03/15/31 | 65,000.00 | 65,000.00 | |||
| UBER TECH IN 7.5% 05/15/25 RGS | 100,000.00 | 106,125.00 | |||
| UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 REGS | 100,000.00 | 100,732.00 | |||
| ULTRA RESCS PIK 11% 07/12/24 | 1,545.00 | 77.25 | |||
| UNISYS 6.875% 11/01/27 RGS | 45,000.00 | 48,552.30 | |||
| UNITED AIRLINE 4.375% 04/15/26 REGS | 100,000.00 | 103,272.00 | |||
| UNITED AIRLINE 4.625% 04/15/29 REGS | 100,000.00 | 103,125.00 | |||
| UNITED NAT 6.75% 10/15/28 RGS | 75,000.00 | 80,906.25 | |||
| UNITI GRP/UNIT 6% 01/15/30 RGS | 200,000.00 | 189,618.00 | |||
| UNITI/FIN 4.75% 04/15/28 RGS | 70,000.00 | 69,067.60 | |||
| UNITI/FIN/CS 6.5% 02/15/29 RGS | 100,000.00 | 98,000.00 | |||
| UNIVISION 6.625% 06/01/27 RGS | 150,000.00 | 161,413.50 | |||
| UNIVISION COMM 4.5% 5/29 RGS | 100,000.00 | 100,653.00 | |||
| US FOODS 6.25% 04/15/25 144A | 155,000.00 | 161,975.00 | |||
| US FOODS INC 4.625% 06/01/30 REGS | 40,000.00 | 40,360.00 | |||
| VALEANT PHARMA 9.25% 4/26 144A | 335,000.00 | 354,681.25 | |||
| VENTURE GLO 3.875% 11/1/33 RGS | 100,000.00 | 101,875.00 | |||
| VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 RGS | 100,000.00 | 102,375.00 | |||
| VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 RGS | 100,000.00 | 104,500.00 | |||
| VERTIV GROUP 4.125% 11/15/28 REGS | 100,000.00 | 100,390.00 | |||
| VIAVI SLTNS INC 3.75% 10/01/29 | 100,000.00 | 98,500.00 | |||
| VICI PROPE 4.125% 08/15/30 RGS | 200,000.00 | 210,000.00 | |||
| VICTORIA'S 4.625% 07/29 RGS | 60,000.00 | 59,559.60 | |||
| VICTORS MERGER 6.375% 05/15/29 REGS | 100,000.00 | 96,839.00 | |||
| VIPER ENER 5.375% 11/1/27 144A | 230,000.00 | 238,050.00 | |||
| VIRGIN MED S 4.5% 08/15/30 RGS | 100,000.00 | 99,500.00 | |||
| VISTRA OP CO 5.625% 02/27 144A | 150,000.00 | 154,500.00 | |||
| VISTRA OPERATI 5% 7/31/27 144A | 215,000.00 | 219,005.45 | |||
| VRX ESCROW 6.125% 4/15/25 144A | 122,000.00 | 124,178.92 | |||
| WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A | 340,000.00 | - | |||
| WESTERN GAS PAR 4% 2/1/30 | 145,000.00 | 159,721.85 | |||
| WESTERN GAS PARTN 4.65% 7/1/26 | 15,000.00 | 16,387.50 | |||
| WINDSTREAM 7.75% 08/15/28 RGS | 100,000.00 | 105,484.00 | |||
| WOLVERINE WORLD 4% 08/15/29 REGS | 100,000.00 | 99,000.00 | |||
| WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144 | 55,000.00 | - | |||
| WR GRACE HOLD 5.625% 8/29 REGS | 80,000.00 | 81,400.00 | |||
| YUM BRANDS 7.75% 4/1/25 144A | 30,000.00 | 31,736.10 | |||
| YUM BRANDS INC 4.625% 01/31/32 | 200,000.00 | 208,138.00 | |||
| ZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A | 160,000.00 | 165,035.20 | |||
| ZIGGO BOND CO 5.125% 02/28/30 144A | 45,000.00 | 45,843.75 | |||
| ZIGGO BV 4.875% 01/15/2030 144 | 70,000.00 | 70,961.80 | |||
| ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A | 302,000.00 | 311,060.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 71,499,303.69 | 72,246,237.65 | |||
| (8,243,295,716) | |||||
| 社債券 合計 | 8,243,295,716 | ||||
| (8,243,295,716) | |||||
| 合計 | 8,246,558,577 | ||||
| (8,246,558,577) | |||||
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株 予約権証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 15銘柄 | 2.63% | -% | -% | 100% |
| 新株予約権証券 | 3銘柄 | -% | 0.04% | -% | ||
| 社債券 | 490銘柄 | -% | -% | 97.33% | ||
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
| 特定資産の種類/通貨 | 銘柄 | 数量 | 帳簿単価 帳簿金額 | 評価単価 評価金額 | 評価損益 | 備考 |
| 貸付債権/アメリカ・ ドル | ASCEND LEARNING TM 2LN 11/29 | 10,000.00 | 99.75 9,975.00 | 100.50 10,050.00 | 75.00 | - |
| ASCEND LEARNING TM B 1LN 11/28 | 100,000.00 | 99.50 99,500.00 | 99.75 99,750.00 | 250.00 | - | |
| BRAND ENERGY TERM B 1LN 06/24 C1 | 30,381.21 | 97.04 29,482.53 | 98.95 30,063.72 | 581.19 | - | |
| BRAND ENERGY TERM B 1LN 06/24 C2 | 81,688.23 | 97.04 79,271.89 | 98.95 80,834.58 | 1,562.69 | - | |
| BRAND ENERGY TERM B 1LN 06/24 C3 | 34,853.64 | 97.04 33,822.66 | 98.95 34,489.41 | 666.75 | - | |
| BRAND ENERGY TERM B 1LN 06/24 C5 | 384.60 | 97.03 373.21 | 98.95 380.58 | 7.37 | - | |
| CONSOLIDATE TM INCR B 1LN 5/25 C1 | 204,487.50 | 97.49 199,375.31 | 97.50 199,375.31 | - | - | |
| CONVERGINT TECH TM 1LN DD 3/28 C1 | 1,595.13 | 99.83 1,592.48 | 100.04 1,595.87 | 3.39 | - | |
| CONVERGINT TECH TM 1LN DD 3/28 C5 | 132.47 | 100.00 132.47 | 100.04 132.53 | 0.06 | - | |
| CONVERGINT TM B 1LN 03/18/2028 C1 | 8,247.73 | 99.79 8,231.15 | 100.04 8,251.60 | 20.45 | - | |
| DIAMOND SPORTS TM B 1LN 8/26 C1 | 418,931.30 | 61.14 256,142.97 | 44.85 187,890.68 | △68,252.29 | - | |
| GOLDEN NUGGET TM B 1LN 10/4/23 C1 | 88,409.69 | 99.14 87,653.78 | 99.49 87,959.68 | 305.90 | - | |
| GOLDEN NUGGET TM B 1LN 10/4/23 C2 | 103,854.96 | 99.14 102,967.00 | 99.49 103,326.33 | 359.33 | - | |
| GOLDEN NUGT TRM B 1LN 10/04/23 C1 | 5,000.00 | 111.00 5,550.00 | 107.50 5,375.00 | △175.00 | - | |
| GTT COMMUNICATIONS TERM B 5/25 C1 | 151,307.15 | 83.93 127,007.22 | 84.63 128,058.80 | 1,051.58 | - | |
| INFO RES TERM B 1LN 11/30/25 C1 | 148,946.34 | 99.58 148,322.25 | 100.12 149,132.52 | 810.27 | - | |
| INTELSAT TERM DIP SUP 1LN 7/22 C1 | 13,096.87 | 98.25 12,868.83 | 100.18 13,121.49 | 252.66 | - | |
| PAREXEL TERM B 1LN 08/11/28 C1 | 40,000.00 | 99.50 39,800.00 | 100.01 40,005.20 | 205.20 | - | |
| SANCHEZ DIP ROLL UP TL 5/11/20 C1 | 44,000.00 | - - | - - | - | - | |
| SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C1 | 53,418.37 | - - | - - | - | - | |
| SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C2 | 48,229.11 | - - | - - | - | - | |
| THE GOLUB CORPOR TM 2LN 05/26 C1 | 36,094.58 | 100.00 36,094.58 | 100.00 36,094.58 | - | - | |
| ULTIMATE SOFTWARE TL 1LN 05/26 C1 | 118,802.25 | 100.04 118,861.65 | 99.97 118,772.54 | △89.11 | - | |
| US RENAL CARE TM B 1LN 6/13/26 C1 | 98,740.55 | 98.97 97,730.43 | 97.09 95,869.17 | △1,861.26 | - | |
| WIDEOPENWEST TERM B 08/19/23 C1 | 173,012.30 | 99.69 172,477.69 | 99.78 172,645.51 | 167.82 | - | |
| 貸付債権/アメリカ・ドル 小計 | 1,667,233.10 (190,231,297) | 1,603,175.10 (182,922,279) | △64,058.00 (△7,309,018) | |||
| 貸付債権 合 計 | 190,231,297 (190,231,297) | 182,922,279 (182,922,279) | △7,309,018 (△7,309,018) | |||
| 合 計 | 190,231,297 (190,231,297) | 182,922,279 (182,922,279) | △7,309,018 (△7,309,018) | |||
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
