有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年4月25日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,364,912,143	6,123,803,609
合計			3,364,912,143	6,123,803,609

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成27年4月24日現在)	(平成28年4月25日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		234,858,621	54,736,228
コール・ローン		53,546,687	77,082,675
株式		10,396,513,000	5,745,320,467
投資証券		-	186,844,600
出資金		16,844,979	17,744,400
派生商品評価勘定		155,046	323,136
未収入金		306,096,001	142,284,694
未収配当金		36,916,262	22,029,537
未収利息		29	-
流動資産合計		11,044,930,625	6,246,365,737
資産合計		11,044,930,625	6,246,365,737
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		46,275	346,531
未払金		140,069,364	79,311,706
未払解約金		38,036,880	42,897,929
未払利息		-	211
流動負債合計		178,152,519	122,556,377
負債合計		178,152,519	122,556,377
純資産の部
元本等
元本	※1	5,046,854,899	3,364,912,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,819,923,207	2,758,897,217
元本等合計		10,866,778,106	6,123,809,360
純資産合計		10,866,778,106	6,123,809,360
負債純資産合計		11,044,930,625	6,246,365,737

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式、投資証券および出資金 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年4月24日現在)	(平成28年4月25日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	8,576,467,655円	5,046,854,899円
期中追加設定元本額	77,383,528円	131,335,815円
期中解約元本額	3,606,996,284円	1,813,278,571円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド	5,046,854,899円	3,364,912,143円
合 計	5,046,854,899円	3,364,912,143円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	5,046,854,899口	3,364,912,143口
1口当たりの純資産額	2.1532円	1.8199円
(1万口当たりの純資産額)	(21,532円)	(18,199円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、投資証券、出資金およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年4月24日現在)	(平成28年4月25日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	2,164,656,185	△180,342,261
投資証券	-	34,266,100
出資金	1,786,378	2,808,250
合計	2,166,442,563	△143,267,911

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成27年4月24日現在)				(平成28年4月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	10,665,245	-	10,640,676	△24,569	-	-	-	-
	タイバーツ	-	-	-	-	19,249,213	-	19,572,349	323,136
	フィリピンペソ	5,496,532	-	5,474,826	△21,706	-	-	-	-
	売建
	アメリカドル	274,484,707	-	274,416,136	68,571	19,249,213	-	19,595,744	△346,531
	タイバーツ	10,665,245	-	10,578,770	86,475	-	-	-	-
合計		301,311,729	-	301,110,408	108,771	38,498,426	-	39,168,093	△23,395

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年4月25日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	積水ハウス	33,300	2,027.00	67,499,100
	キユーピー	12,000	2,755.00	33,060,000
	日本たばこ産業	25,700	4,637.00	119,170,900
	東レ	46,000	968.60	44,555,600
	ダイセル	34,600	1,449.00	50,135,400
	花王	13,500	5,862.00	79,137,000
	富士フイルムホールディングス	4,900	4,599.00	22,535,100
	ニフコ	5,100	5,230.00	26,673,000
	アステラス製薬	21,300	1,573.00	33,504,900
	小野薬品工業	5,800	5,148.00	29,858,400
	太平洋セメント	137,000	309.00	42,333,000
	ダイキン工業	14,300	9,131.00	130,573,300
	日立製作所	59,000	546.20	32,225,800
	日本電産	10,500	7,850.00	82,425,000
	キーエンス	2,200	66,560.00	146,432,000
	村田製作所	7,700	15,445.00	118,926,500
	トヨタ自動車	17,600	5,992.00	105,459,200
	新明和工業	45,000	832.00	37,440,000
	富士重工業	31,600	3,950.00	124,820,000
	シマノ	1,800	17,100.00	30,780,000
	島津製作所	17,000	1,769.00	30,073,000
	朝日インテック	20,400	5,600.00	114,240,000
	西日本旅客鉄道	7,600	6,996.00	53,169,600
	大塚商会	10,600	5,460.00	57,876,000
	日本電信電話	25,800	4,879.00	125,878,200
	KDDI	50,400	3,247.00	163,648,800
	第一興商	6,500	4,785.00	31,102,500
	三菱商事	40,100	1,961.50	78,656,150
	ミスミグループ本社	29,200	1,650.00	48,180,000
	ドンキホーテホールディングス	21,100	4,005.00	84,505,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	200,300	581.60	116,494,480
	アコム	101,500	600.00	60,900,000
	オリックス	90,500	1,675.50	151,632,750
	日本工営	79,000	367.00	28,993,000
	エス・エム・エス	10,500	2,012.00	21,126,000
	エムスリー	16,200	2,864.00	46,396,800
	オリエンタルランド	5,700	7,820.00	44,574,000
	サイバーエージェント	6,300	5,420.00	34,146,000
	楽天	23,300	1,301.00	30,313,300
小計	銘柄数:	39		2,679,450,280
	組入時価比率:	43.8%		46.7%
アメリカドル	TATA MOTORS LIMITED-SPON ADR	9,355	31.30	292,811.50
	NETEASE INC-ADR	2,581	133.07	343,453.67
小計	銘柄数:	2		636,265.17
				(70,886,302)
	組入時価比率:	1.2%		1.2%
香港ドル	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	530,000	5.42	2,872,600.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	70,960	96.90	6,876,024.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	124,252	13.70	1,702,252.40
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	91,000	8.67	788,970.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	151,000	21.40	3,231,400.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	99,000	29.40	2,910,600.00
	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LTD	270,000	5.47	1,476,900.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	41,000	27.50	1,127,500.00
	IMAX CHINA HOLDING INC	22,100	45.10	996,710.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	989,000	5.05	4,994,450.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	70,000	17.08	1,195,600.00
	AIA GROUP LTD	361,000	46.80	16,894,800.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	84,600	16.66	1,409,436.00
	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	211,000	37.50	7,912,500.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	69,960	52.20	3,651,912.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	162,000	24.90	4,033,800.00
	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	178,000	19.50	3,471,000.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	65,600	19.46	1,276,576.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	130,500	162.80	21,245,400.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40,500	55.75	2,257,875.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	73,000	23.55	1,719,150.00
小計	銘柄数:	21		92,045,455.40
				(1,321,772,739)
	組入時価比率:	21.6%		23.0%
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	46,007	15.81	727,370.67
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	115,800	3.97	459,726.00
小計	銘柄数:	2		1,187,096.67
				(97,603,088)
	組入時価比率:	1.6%		1.7%
マレーシアリンギット	KAREX BERHAD	283,650	2.59	734,653.50
	TENAGA NASIONAL BERHAD	68,200	14.50	988,900.00
小計	銘柄数:	2		1,723,553.50
				(49,035,097)
	組入時価比率:	0.8%		0.9%
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	26,100	310.00	8,091,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	54,400	406.00	22,086,400.00
	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	37,300	162.00	6,042,600.00
小計	銘柄数:	3		36,220,000.00
				(115,179,600)
	組入時価比率:	1.9%		2.0%
フィリピンペソ	GT CAPITAL HOLDINGS INC	9,165	1,381.00	12,656,865.00
小計	銘柄数:	1		12,656,865.00
				(30,249,907)
	組入時価比率:	0.5%		0.5%
インドネシアルピア	PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	141,600	17,750.00	2,513,400,000.00
	PT GUDANG GARAM TBK	28,600	67,000.00	1,916,200,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	361,900	13,125.00	4,749,937,500.00
	PT BUMI SERPONG DAMAI	1,086,900	1,935.00	2,103,151,500.00
	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	2,084,900	3,685.00	7,682,856,500.00
小計	銘柄数:	5		18,965,545,500.00
				(161,207,136)
	組入時価比率:	2.6%		2.8%
韓国ウォン	SK INNOVATION CO LTD	1,584	159,000.00	251,856,000.00
	LG CHEM LTD	1,846	308,000.00	568,568,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	414	312,500.00	129,375,000.00
	GS RETAIL COMPANY LTD	3,695	52,800.00	195,096,000.00
	AMOREPACIFIC CORPORATION	728	408,000.00	297,024,000.00
	MEDY-TOX INC	485	441,000.00	213,885,000.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	6,094	72,300.00	440,596,200.00
	HYUNDAI MARINE&FIRE INSURANCE CO LTD	5,794	33,100.00	191,781,400.00
	NAVER CORP	271	663,000.00	179,673,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,569	1,280,000.00	2,008,320,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	21,710	59,200.00	1,285,232,000.00
小計	銘柄数:	11		5,761,406,600.00
				(558,856,440)
	組入時価比率:	9.1%		9.7%
新台湾ドル	ECLAT TEXTILE CO LTD	26,000	363.50	9,451,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	170,680	58.50	9,984,780.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	32,000	233.50	7,472,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	54,000	150.00	8,100,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	524,000	156.50	82,006,000.00
小計	銘柄数:	5		117,013,780.00
				(403,697,541)
	組入時価比率:	6.6%		7.0%
インドルピー	ULTRA TECH CEMENT LTD	10,725	3,271.10	35,082,547.50
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,513	3,816.05	13,405,783.65
	HDFC BANK LTD	30,265	1,092.15	33,053,919.75
	INDUSIND BANK LIMITED	38,178	981.50	37,471,707.00
	INFOSYS LIMITED	28,185	1,213.05	34,189,814.25
小計	銘柄数:	5		153,203,772.15
				(257,382,337)
	組入時価比率:	4.2%		4.5%
合計				5,745,320,467
				(3,065,870,187)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人		303	80,355,600
		インヴィンシブル投資法人		1,283	106,489,000
	計	銘柄数:	2	1,586	186,844,600
		組入時価比率:	3.1%		91.3%
	小計				186,844,600
出資金	タイバーツ	DIGITAL TELECOM INFRA FUND(F)		372,000	5,580,000.00
	計	銘柄数:	1	372,000	5,800,000.00
					(17,744,400)
		組入時価比率:	0.3%		8.7%
	小計				17,744,400
					(17,744,400)
	合計				204,589,000
					(17,744,400)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。