有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年3月16日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	11,411,578,838	12,919,048,402
合計			11,411,578,838	12,919,048,402

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		399,327,360	299,257,685
特殊債券		13,757,491,919	13,554,371,138
未収利息		1,791,965	1,474,950
流動資産合計		14,158,611,244	13,855,103,773
資産合計		14,158,611,244	13,855,103,773
負債の部
流動負債
未払解約金		200,000,000	-
未払利息		547	409
流動負債合計		200,000,547	409
負債合計		200,000,547	409
純資産の部
元本等
元本		12,237,565,423	12,238,664,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,721,045,274	1,616,438,572
元本等合計		13,958,610,697	13,855,103,364
純資産合計		13,958,610,697	13,855,103,364
負債純資産合計		14,158,611,244	13,855,103,773

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
1.期首元本額	16,997,985,628円	12,237,565,423円
期中追加設定元本額	704,845,699円	1,144,712,410円
期中一部解約元本額	5,465,265,904円	1,143,613,041円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	11,410,479,469円	11,411,578,838円
パインブリッジ・ジャパンMBSファンド (適格機関投資家向け)	827,085,954円	827,085,954円
合計	12,237,565,423円	12,238,664,792円
2.受益権の総数	12,237,565,423口	12,238,664,792口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年3月16日 至 2019年9月17日	自 2019年9月18日 至 2020年3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額	当計算期間の損益に 含まれた評価差額
特殊債券	101,671,289	△129,340,096
合計	101,671,289	△129,340,096

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
1口当たり純資産額	1.1406円	1.1321円
(1万口当たり純資産額)	(11,406円)	(11,321円)

 
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月16日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	特殊債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  1.0200% 06/10/2049	208,084,000	216,875,549
		第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  1.0000% 07/10/2049	381,430,000	397,152,544
		第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.9600% 08/10/2049	424,608,000	441,273,864
		第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.9500% 10/10/2049	780,696,000	811,026,039
		第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.8700% 11/10/2049	516,078,000	533,991,067
		第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.8400% 12/10/2049	348,534,000	360,105,328
		第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.7400% 01/10/2050	237,824,000	244,456,911
		第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.6000% 02/10/2050	624,310,000	636,896,089
		第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.8100% 04/10/2050	937,833,000	968,134,384
		第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.7400% 05/10/2050	1,065,315,000	1,095,239,698
		第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.8300% 06/10/2050	631,701,000	652,648,205
		第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.9000% 07/10/2050	216,576,000	224,652,119
		第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 11/10/2050	147,788,000	153,074,376
		第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 12/10/2050	753,270,000	780,334,991
		第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8500% 01/10/2051	75,527,000	78,202,921
		第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7900% 02/10/2051	849,145,000	876,300,657
		第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.5400% 03/10/2051	390,130,000	396,641,269
		第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 04/10/2051	558,754,000	565,950,751
		第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 05/10/2051	81,151,000	81,501,572
		第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3600% 06/10/2051	82,756,000	83,238,467
		第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 11/10/2051	85,651,000	86,057,842
		第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4100% 12/10/2051	85,637,000	86,417,153
		第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 01/10/2052	86,265,000	87,442,517
		第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4700% 03/10/2052	347,664,000	352,134,959
		第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 07/10/2052	531,864,000	537,693,229
		第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 10/10/2052	269,178,000	271,705,581
		第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 01/10/2053	180,854,000	182,532,325
		第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 02/10/2053	639,037,000	646,686,272
		第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4000% 04/10/2053	827,739,000	834,278,138
		第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 09/10/2053	93,934,000	94,925,943
		第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 12/10/2053	190,098,000	192,371,572
		第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3800% 01/10/2054	190,000,000	191,136,200
		第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.2100% 07/10/2054	195,606,000	194,095,921
		第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3300% 01/10/2055	198,948,000	199,196,685
	計		13,233,985,000	13,554,371,138
小計				13,554,371,138
合計				13,554,371,138

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。