有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年9月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	5,115,320,907	5,759,851,341
合計			5,115,320,907	5,759,851,341

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		272,035,127	89,261,130
特殊債券		7,185,851,837	6,635,369,642
未収利息		658,975	617,850
流動資産合計		7,458,545,939	6,725,248,622
資産合計		7,458,545,939	6,725,248,622
負債の部
流動負債
未払解約金		200,000,000	-
未払利息		372	122
流動負債合計		200,000,372	122
負債合計		200,000,372	122
純資産の部
元本等
元本		6,417,103,084	5,972,512,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		841,442,483	752,736,355
元本等合計		7,258,545,567	6,725,248,500
純資産合計		7,258,545,567	6,725,248,500
負債純資産合計		7,458,545,939	6,725,248,622

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
1.期首元本額	7,043,345,515円	6,417,103,084円
期中追加設定元本額	35,118,526円	-円
期中一部解約元本額	661,360,957円	444,590,939円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	33,367,059円	30,981,478円
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	5,557,526,265円	5,115,320,907円
パインブリッジ・ジャパンMBSファンド (適格機関投資家向け)	826,209,760円	826,209,760円
合計	6,417,103,084円	5,972,512,145円
2.受益権の総数	6,417,103,084口	5,972,512,145口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月16日 至 2022年3月15日	自 2022年3月16日 至 2022年9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額	当計算期間の損益に 含まれた評価差額
特殊債券	△82,147,157	△48,583,870
合計	△82,147,157	△48,583,870

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
1口当たり純資産額	1.1311円	1.1260円
(1万口当たり純資産額)	(11,311円)	(11,260円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年9月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	特殊債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  1.0200% 06/10/2049	162,328,000	167,001,423
		第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  1.0000% 07/10/2049	301,343,000	309,702,254
		第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.9600% 08/10/2049	331,544,000	340,101,150
		第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.9500% 10/10/2049	612,598,000	628,023,217
		第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.8700% 11/10/2049	405,756,000	414,317,451
		第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.8400% 12/10/2049	277,824,000	283,155,442
		第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.7400% 01/10/2050	189,696,000	192,311,907
		第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.6000% 02/10/2050	100,482,000	101,040,679
		第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.8100% 04/10/2050	296,955,000	302,077,473
		第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.7400% 05/10/2050	113,218,000	114,721,535
		第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.8300% 06/10/2050	224,188,000	228,277,189
		第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券  0.9000% 07/10/2050	173,799,000	177,586,080
		第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 11/10/2050	118,770,000	121,053,947
		第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8600% 12/10/2050	122,416,000	124,729,662
		第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.8500% 01/10/2051	61,494,000	62,608,886
		第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.7900% 02/10/2051	317,400,000	321,913,428
		第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.5400% 03/10/2051	320,290,000	319,966,507
		第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 04/10/2051	263,248,000	261,850,153
		第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 05/10/2051	67,742,000	66,817,999
		第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3600% 06/10/2051	69,950,000	69,121,792
		第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3400% 11/10/2051	73,115,000	72,098,701
		第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4100% 12/10/2051	73,392,000	72,676,428
		第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4800% 01/10/2052	74,006,000	73,590,086
		第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4700% 03/10/2052	74,123,000	73,665,661
		第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4300% 06/10/2052	75,185,000	74,518,109
		第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 07/10/2052	228,429,000	226,494,206
		第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 10/10/2052	229,602,000	227,207,251
		第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4200% 01/10/2053	154,804,000	153,129,020
		第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 02/10/2053	316,536,000	313,731,491
		第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4400% 09/10/2053	81,210,000	80,367,040
		第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.4600% 12/10/2053	162,944,000	161,368,331
		第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3800% 01/10/2054	162,596,000	160,161,937
		第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.2100% 07/10/2054	171,738,000	166,893,271
		第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.3300% 01/10/2055	176,736,000	173,089,936
	計		6,585,457,000	6,635,369,642
小計				6,635,369,642
合計				6,635,369,642

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。