ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年11月16日: 4億6260万
2015年11月18日 -29.17%: 3億2768万

個別

2014年11月16日: 2億3726万
2015年11月18日 +20.44%: 2億8577万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2016/02/10 9:04

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成27年5月19日から平成27年11月18日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月17日至平成26年11月16日	当中間計算期間自平成27年5月19日至平成27年11月18日
営業収益
	受取利息	20,745	24,822
	有価証券売買等損益	3,673,412	△61,043,716
	営業収益合計	3,694,157	△61,018,894
営業費用
	受託者報酬	957,181	769,040
	委託者報酬	40,202,858	32,301,358
	その他費用	287,068	230,634
	営業費用合計	41,447,107	33,301,032
営業損失(△)		△37,752,950	△94,319,926
経常損失(△)		△37,752,950	△94,319,926
中間純損失(△)		△37,752,950	△94,319,926
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		566,066	△5,522,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)		501,602,577	329,979,597
剰余金増加額又は欠損金減少額		643,915	425,390
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,915	425,390
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,916,093	28,720,941
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,916,093	28,720,941
中間剰余金又は中間欠損金(△)		427,011,383	212,886,586

2016/02/10 9:04

#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当中間計算期間自平成27年5月19日至平成27年11月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区分			前計算期間末平成27年5月18日現在	当中間計算期間末平成27年11月18日現在

1.	※1	期首元本額	6,810,337,378円	5,676,402,450円
		期中追加設定元本額	8,736,982円	7,321,695円
		期中一部解約元本額	1,142,671,910円	494,062,183円

2.		中間計算期間末日における受益権の総数	5,676,402,450口	5,189,661,962口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分	前中間計算期間自平成26年5月17日至平成26年11月16日	当中間計算期間自平成27年5月19日至平成27年11月18日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		当中間計算期間末平成27年11月18日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末平成27年5月18日現在	当中間計算期間末平成27年11月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成27年5月18日現在	当中間計算期間末平成27年11月18日現在
1口当たり純資産額	1.0581円	1.0410円
(1万口当たり純資産額)	(10,581円)	(10,410円)

(参考)

当ファンドは、「シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況

2016/02/10 9:04

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2016/02/10 9:04

#6 分配の推移-001


② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0390
第2計算期間	0.0100
第3計算期間	0.0100
平成27年5月19日～平成27年11月18日	-

2016/02/10 9:04

#7 分配の推移-002


② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0500
第2計算期間	0.0150
第3計算期間	0.0200
平成27年5月19日～平成27年11月18日	-

2016/02/10 9:04

#8 収益率の推移-001


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.6
第2計算期間	1.5
第3計算期間	△0.5
平成27年5月19日～平成27年11月18日	△1.6

2016/02/10 9:04

#9 収益率の推移-002


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	40.7
第2計算期間	1.8
第3計算期間	12.0
平成27年5月19日～平成27年11月18日	△0.1

2016/02/10 9:04

#10 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2016/02/10 9:04

#11 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/02/10 9:04

#12 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,298,691,082	99.14
	内日本	5,298,691,082	99.14
親投資信託受益証券		7,037,737	0.13
	内日本	7,037,737	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,801,637	0.73
純資産総額		5,344,530,456	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/02/10 9:04

#13 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		826,541,586	98.04
	内日本	826,541,586	98.04
親投資信託受益証券		907,928	0.11
	内日本	907,928	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,613,758	1.85
純資産総額		843,063,272	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/02/10 9:04

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/02/10 9:04

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
当事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)2016/02/10 9:04

#16 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成25年5月16日)	11,597,885,922	12,021,739,243	1.0672	1.1062
第2計算期間末(平成26年5月16日)	7,311,939,955	7,380,043,328	1.0737	1.0837
平成26年11月末日	6,735,208,286	-	1.0707	-
12月末日	6,601,884,319	-	1.0607	-
平成27年1月末日	6,524,768,479	-	1.0597	-
2月末日	6,494,274,044	-	1.0625	-
3月末日	6,342,062,245	-	1.0618	-
4月末日	6,106,200,962	-	1.0724	-
第3計算期間末(平成27年5月18日)	6,006,382,047	6,063,146,071	1.0581	1.0681
5月末日	5,969,534,605	-	1.0562	-
6月末日	5,779,845,853	-	1.0489	-
7月末日	5,707,567,839	-	1.0471	-
8月末日	5,644,778,973	-	1.0432	-
9月末日	5,541,857,008	-	1.0402	-
10月末日	5,431,040,792	-	1.0412	-
11月末日	5,344,530,456	-	1.0404	-

2016/02/10 9:04

#17 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成25年5月16日)	2,156,379,667	2,235,850,474	1.3567	1.4067
第2計算期間末(平成26年5月16日)	983,724,254	994,522,383	1.3665	1.3815
平成26年11月末日	983,471,475	-	1.5396	-
12月末日	973,885,662	-	1.5444	-
平成27年1月末日	940,472,699	-	1.4938	-
2月末日	945,256,900	-	1.5072	-
3月末日	939,771,209	-	1.5063	-
4月末日	944,696,814	-	1.5215	-
第3計算期間末(平成27年5月18日)	936,668,259	949,076,500	1.5098	1.5298
5月末日	934,362,973	-	1.5432	-
6月末日	903,545,908	-	1.5225	-
7月末日	899,508,471	-	1.5300	-
8月末日	855,976,880	-	1.4933	-
9月末日	841,940,862	-	1.4759	-
10月末日	834,482,852	-	1.4862	-
11月末日	843,063,272	-	1.5014	-

2016/02/10 9:04

#18 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	209,734,346	5,709,301,664
第2計算期間	53,883,944	4,111,580,461
第3計算期間	8,736,982	1,142,671,910
平成27年5月19日～平成27年11月18日	7,321,695	494,062,183

2016/02/10 9:04

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/02/10 9:04

#20 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

(参考)投資信託証券シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

以下の運用状況は2015年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/02/10 9:04

#21 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002

以下の運用状況は2015年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/02/10 9:04