三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

    【提出】
    2014/08/11 9:42
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    51項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間14,389,176,2979,876,59314,379,299,704
    第2計算期間5,485,474,548142,817,42419,721,956,828
    第3計算期間4,804,355,681278,231,84924,248,080,660
    第4計算期間5,401,098,700703,772,58828,945,406,772
    第5計算期間2,760,629,2232,806,455,70528,899,580,290
    第6計算期間2,241,959,3402,303,696,51128,837,843,119
    第7計算期間2,357,851,5161,782,255,94929,413,438,686
    第8計算期間737,359,2812,301,196,44927,849,601,518
    第9計算期間129,393,6422,658,190,93425,320,804,226
    第10計算期間250,678,5862,575,967,97822,995,514,834
    第11計算期間129,070,3402,490,072,83920,634,512,335
    第12計算期間283,061,8501,964,276,23318,953,297,952
    第13計算期間42,052,1171,274,513,42217,720,836,647
    第14計算期間33,808,7521,297,111,46416,457,533,935
    第15計算期間32,565,4121,100,567,20715,389,532,140
    第16計算期間9,964,3831,163,678,68314,235,817,840
    第17計算期間28,817,372777,643,58513,486,991,627
    第18計算期間8,865,916940,310,14512,555,547,398
    第19計算期間11,865,735715,443,99911,851,969,134
    第20計算期間10,847,240557,403,09411,305,413,280
    第21計算期間12,150,300432,028,91310,885,534,667
    第22計算期間9,168,527442,427,87910,452,275,315
    第23計算期間6,698,695343,956,12310,115,017,887

    「三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
    (1)投資状況
    平成26年5月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本1,752,204,88599.77
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    ―3,967,2190.23
    純資産総額1,756,172,104100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年5月30日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド親投資信託受益証券―1,237,170,7161.4017
    1.4163
    1,734,142,193
    1,752,204,885
    ―
    ―
    99.77
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年5月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.77
    合 計99.77
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第1計算期間末日
    (平成24年 7月10日)
    1,805,718,839
    1,805,718,839
    (分配付)
    (分配落)
    10,113
    10,113
    (分配付)
    (分配落)
    第2計算期間末日
    (平成24年 8月10日)
    2,241,697,556
    2,241,697,556
    (分配付)
    (分配落)
    10,124
    10,124
    (分配付)
    (分配落)
    第3計算期間末日
    (平成24年 9月10日)
    2,433,164,243
    2,425,920,413
    (分配付)
    (分配落)
    10,077
    10,047
    (分配付)
    (分配落)
    第4計算期間末日
    (平成24年10月10日)
    2,777,046,709
    2,768,898,483
    (分配付)
    (分配落)
    10,224
    10,194
    (分配付)
    (分配落)
    第5計算期間末日
    (平成24年11月12日)
    2,371,772,697
    2,365,013,634
    (分配付)
    (分配落)
    10,527
    10,497
    (分配付)
    (分配落)
    第6計算期間末日
    (平成24年12月10日)
    1,927,779,080
    1,922,413,290
    (分配付)
    (分配落)
    10,778
    10,748
    (分配付)
    (分配落)
    第7計算期間末日
    (平成25年 1月10日)
    1,918,610,433
    1,913,586,369
    (分配付)
    (分配落)
    11,457
    11,427
    (分配付)
    (分配落)
    第8計算期間末日
    (平成25年 2月12日)
    2,080,077,585
    2,074,899,108
    (分配付)
    (分配落)
    12,050
    12,020
    (分配付)
    (分配落)
    第9計算期間末日
    (平成25年 3月11日)
    2,152,810,086
    2,147,506,575
    (分配付)
    (分配落)
    12,178
    12,148
    (分配付)
    (分配落)
    第10計算期間末日
    (平成25年 4月10日)
    2,514,873,566
    2,509,003,704
    (分配付)
    (分配落)
    12,853
    12,823
    (分配付)
    (分配落)
    第11計算期間末日
    (平成25年 5月10日)
    2,749,621,853
    2,743,315,403
    (分配付)
    (分配落)
    13,080
    13,050
    (分配付)
    (分配落)
    第12計算期間末日
    (平成25年 6月10日)
    2,585,817,568
    2,579,504,822
    (分配付)
    (分配落)
    12,289
    12,259
    (分配付)
    (分配落)
    第13計算期間末日
    (平成25年 7月10日)
    2,655,843,746
    2,649,376,841
    (分配付)
    (分配落)
    12,320
    12,290
    (分配付)
    (分配落)
    第14計算期間末日
    (平成25年 8月12日)
    2,609,510,743
    2,602,878,965
    (分配付)
    (分配落)
    11,805
    11,775
    (分配付)
    (分配落)
    第15計算期間末日
    (平成25年 9月10日)
    2,599,711,178
    2,593,163,353
    (分配付)
    (分配落)
    11,911
    11,881
    (分配付)
    (分配落)
    第16計算期間末日
    (平成25年10月10日)
    2,611,135,151
    2,604,515,894
    (分配付)
    (分配落)
    11,834
    11,804
    (分配付)
    (分配落)
    第17計算期間末日
    (平成25年11月11日)
    2,531,037,855
    2,524,707,506
    (分配付)
    (分配落)
    11,995
    11,965
    (分配付)
    (分配落)
    第18計算期間末日
    (平成25年12月10日)
    2,530,845,463
    2,524,801,095
    (分配付)
    (分配落)
    12,561
    12,531
    (分配付)
    (分配落)
    第19計算期間末日
    (平成26年 1月10日)
    2,270,450,456
    2,265,152,279
    (分配付)
    (分配落)
    12,856
    12,826
    (分配付)
    (分配落)
    第20計算期間末日
    (平成26年 2月10日)
    2,137,302,048
    2,132,258,012
    (分配付)
    (分配落)
    12,712
    12,682
    (分配付)
    (分配落)
    第21計算期間末日
    (平成26年 3月10日)
    2,086,558,784
    2,081,672,916
    (分配付)
    (分配落)
    12,812
    12,782
    (分配付)
    (分配落)
    第22計算期間末日
    (平成26年 4月10日)
    1,949,929,347
    1,945,368,644
    (分配付)
    (分配落)
    12,827
    12,797
    (分配付)
    (分配落)
    第23計算期間末日
    (平成26年 5月12日)
    1,823,721,144
    1,819,506,854
    (分配付)
    (分配落)
    12,982
    12,952
    (分配付)
    (分配落)
    平成25年 5月末日2,664,722,73712,849
    6月末日2,564,965,28912,031
    7月末日2,595,883,77912,032
    8月末日2,673,411,97811,905
    9月末日2,592,030,20411,858
    10月末日2,609,169,38112,110
    11月末日2,583,090,84712,482
    12月末日2,347,539,96112,828
    平成26年 1月末日2,143,341,31712,764
    2月末日2,101,178,27412,746
    3月末日1,997,373,36812,891
    4月末日1,827,592,08012,970
    5月末日1,756,172,10413,079

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第1計算期間―
    第2計算期間―
    第3計算期間30円
    第4計算期間30円
    第5計算期間30円
    第6計算期間30円
    第7計算期間30円
    第8計算期間30円
    第9計算期間30円
    第10計算期間30円
    第11計算期間30円
    第12計算期間30円
    第13計算期間30円
    第14計算期間30円
    第15計算期間30円
    第16計算期間30円
    第17計算期間30円
    第18計算期間30円
    第19計算期間30円
    第20計算期間30円
    第21計算期間30円
    第22計算期間30円
    第23計算期間30円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第1計算期間1.13
    第2計算期間0.10
    第3計算期間△0.46
    第4計算期間1.76
    第5計算期間3.26
    第6計算期間2.67
    第7計算期間6.59
    第8計算期間5.45
    第9計算期間1.31
    第10計算期間5.80
    第11計算期間2.00
    第12計算期間△5.83
    第13計算期間0.49
    第14計算期間△3.94
    第15計算期間1.15
    第16計算期間△0.39
    第17計算期間1.61
    第18計算期間4.98
    第19計算期間2.59
    第20計算期間△0.88
    第21計算期間1.02
    第22計算期間0.35
    第23計算期間1.44
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間1,785,596,41258,9151,785,537,497
    第2計算期間452,317,10323,637,8232,214,216,777
    第3計算期間322,751,595122,358,2212,414,610,151
    第4計算期間320,966,41519,501,2242,716,075,342
    第5計算期間66,783,764529,837,9002,253,021,206
    第6計算期間138,272,900602,697,2891,788,596,817
    第7計算期間184,495,206298,403,7271,674,688,296
    第8計算期間241,518,550190,047,6521,726,159,194
    第9計算期間259,165,372217,487,5221,767,837,044
    第10計算期間318,048,185129,264,5011,956,620,728
    第11計算期間320,765,914175,236,5962,102,150,046
    第12計算期間214,495,008212,396,0952,104,248,959
    第13計算期間212,752,128161,366,0422,155,635,045
    第14計算期間171,939,674116,981,9912,210,592,728
    第15計算期間86,489,642114,473,8762,182,608,494
    第16計算期間96,617,07372,806,4182,206,419,149
    第17計算期間33,233,772129,536,2912,110,116,630
    第18計算期間70,335,221165,662,4972,014,789,354
    第19計算期間36,974,471285,704,5061,766,059,319
    第20計算期間28,697,593113,411,2521,681,345,660
    第21計算期間19,083,86971,806,7751,628,622,754
    第22計算期間23,640,833132,029,2231,520,234,364
    第23計算期間14,441,621129,912,3221,404,763,663

    <参考>「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年5月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    社債券アメリカ11,048,925,10297.00
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    ―341,167,8513.00
    純資産総額11,390,092,953100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況
    平成26年5月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類時価合計投資比率(%)
    債券先物取引 (買建)718,942,6966.31
    債券先物取引 (売建)3,126,685,135△27.45
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年5月30日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカ8.75 WOODSIDE FIN 190301社債券―3,500,000.0012,941.65
    13,008.2712
    452,957,871
    455,289,494
    8.750000
    2019/03/01
    4.00
    アメリカ6 CONOCOPHILLIPS 200115社債券―3,600,000.0012,124.46
    12,185.8012
    436,480,910
    438,688,843
    6.000000
    2020/01/15
    3.85
    アメリカ9 ENERGY TRANSFER 190415社債券―3,200,000.0013,016.50
    13,112.1576
    416,528,183
    419,589,044
    9.000000
    2019/04/15
    3.68
    アメリカ5.125 SYDNEY AIRP 210222社債券―3,100,000.0011,237.23
    11,339.2377
    348,354,194
    351,516,369
    5.125000
    2021/02/22
    3.09
    アメリカ4.875 HEATHROW 210715社債券―3,100,000.0011,112.26
    11,237.6488
    344,480,104
    348,367,115
    4.875000
    2021/07/15
    3.06
    アメリカ3.875 APT PIPELIN 221011社債券―3,250,000.0010,003.85
    10,189.6766
    325,125,199
    331,164,489
    3.875000
    2022/10/11
    2.91
    アメリカ4.625 OPTUS FINAN 191015社債券―2,900,000.0011,071.96
    11,135.1552
    321,086,939
    322,919,503
    4.625000
    2019/10/15
    2.84
    アメリカ6.125 NISOURCE FI 220301社債券―2,500,000.0011,888.87
    12,120.3728
    297,221,817
    303,009,320
    6.125000
    2022/03/01
    2.66
    アメリカ4.875 PENSKETRUCK 220711社債券―2,500,000.0010,947.57
    11,053.7459
    273,689,306
    276,343,648
    4.875000
    2022/07/11
    2.43
    アメリカ4.8 TELSTRA CORP 211012社債券―2,400,000.0011,387.42
    11,493.6389
    273,298,189
    275,847,334
    4.800000
    2021/10/12
    2.42
    アメリカ8.75 VERIZON COMM 181101社債券―2,034,000.0013,027.16
    13,055.2890
    264,972,635
    265,544,578
    8.750000
    2018/11/01
    2.33
    アメリカSTEP BRITISH TEL 301215社債券―1,550,000.0016,106.60
    16,297.5619
    249,652,358
    252,612,209
    9.625000
    2030/12/15
    2.22
    アメリカ6.4 VERIZON COMMU 380215社債券―2,000,000.0012,221.83
    12,473.1330
    244,436,793
    249,462,660
    6.400000
    2038/02/15
    2.19
    アメリカ8.25 NOBLE ENERGY 190301社債券―1,700,000.0012,818.79
    12,870.7151
    217,919,555
    218,802,157
    8.250000
    2019/03/01
    1.92
    アメリカ7.05 PROGRESS ENE 190315社債券―1,700,000.0012,368.93
    12,435.1325
    210,271,836
    211,397,252
    7.050000
    2019/03/15
    1.86
    アメリカ7.4 KINDER MORGAN 310315社債券―1,645,000.0012,506.41
    12,836.9945
    205,730,551
    211,168,559
    7.400000
    2031/03/15
    1.85
    アメリカ7.35 VERIZON COMM 390401社債券―1,500,000.0013,398.50
    13,778.5694
    200,977,550
    206,678,541
    7.350000
    2039/04/01
    1.81
    アメリカSTEP FRANCETELECOM310301社債券―1,300,000.0015,045.29
    15,289.3996
    195,588,817
    198,762,195
    9.000000
    2031/03/01
    1.75
    アメリカSTEP DEUTSCHE TEL 300615社債券―1,300,000.0014,860.00
    15,006.6120
    193,180,106
    195,085,956
    8.750000
    2030/06/15
    1.71
    アメリカ8.375 TIME WARN 230315社債券―1,400,000.0013,727.93
    13,754.6284
    192,191,056
    192,564,798
    8.375000
    2023/03/15
    1.69
    アメリカ6 APACHE CORP 370115社債券―1,500,000.0012,280.42
    12,451.3676
    184,206,395
    186,770,514
    6.000000
    2037/01/15
    1.64
    アメリカ4.5 BP CAPITAL MA 201001社債券―1,600,000.0011,263.12
    11,331.4099
    180,209,998
    181,302,558
    4.500000
    2020/10/01
    1.59
    アメリカ7.5 ANADARKO FINA 310501社債券―1,266,000.0013,636.17
    13,870.7648
    172,633,965
    175,603,883
    7.500000
    2031/05/01
    1.54
    アメリカ4 EXELON GENERATI 201001社債券―1,600,000.0010,649.70
    10,749.0302
    170,395,335
    171,984,484
    4.000000
    2020/10/01
    1.51
    アメリカ7.45 HALLIBURTON 390915社債券―1,100,000.0014,585.62
    14,892.2750
    160,441,906
    163,815,025
    7.450000
    2039/09/15
    1.44
    アメリカ9.375 VALERO ENER 190315社債券―1,200,000.0013,363.08
    13,401.4819
    160,357,020
    160,817,783
    9.375000
    2019/03/15
    1.41
    アメリカ3.375 CBS CORP 220301社債券―1,500,000.0010,147.84
    10,248.7614
    152,217,652
    153,731,421
    3.375000
    2022/03/01
    1.35
    アメリカ6.85 SUNCOR ENERG 390601社債券―1,100,000.0013,577.74
    13,771.4430
    149,355,141
    151,485,873
    6.850000
    2039/06/01
    1.33
    アメリカ5.2 ENERGY TRANSF 220201社債券―1,300,000.0011,165.86
    11,312.4706
    145,156,267
    147,062,118
    5.200000
    2022/02/01
    1.29
    アメリカ6.625 VALERO ENER 370615社債券―1,100,000.0012,504.01
    12,755.1582
    137,544,190
    140,306,740
    6.625000
    2037/06/15
    1.23
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年5月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    社債券97.00
    合 計97.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    平成26年5月30日現在
    資産の種類取引所名建別数量通貨簿価評価額評価額(円)投資比率(%)
    債券先物取引
    BOND30Y
    (2014年9月限)
    シカゴ商品取引所買建47アメリカドル7,093,798.717,072,031.25718,942,6966.31
    NOTE10Y
    (2014年9月限)
    シカゴ商品取引所売建130アメリカドル16,350,261.2016,331,250.001,660,234,875△14.58
    NOTE2Y
    (2014年9月限)
    シカゴ商品取引所売建37アメリカドル8,132,402.988,132,484.33826,748,356△7.26
    T-BOND
    (2014年9月限)
    シカゴ商品取引所売建37アメリカドル5,109,098.385,094,437.50517,900,516△4.55
    NOTE5Y
    (2014年9月限)
    シカゴ商品取引所売建10アメリカドル1,198,962.401,198,125.00121,801,387△1.07
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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