有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

(4)【附属明細表】
 
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

(単位:円)
種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド	4,174,274,073	10,067,931,636
合計1銘柄			4,174,274,073	10,067,931,636

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
 
<参考>当ファンドは、「ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は当該マザーファンドの受益証券です。
 
ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
 
 
 
財務諸表
ちゅうぎん日経225インデックス マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
区分	2018年2月13日現在	2019年2月12日現在
	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託	445,870	836,136
コール・ローン	1,273,183,308	475,186,247
株式	17,748,669,010	18,591,874,150
派生商品評価勘定	-	6,053,520
未収入金	271,360	-
未収配当金	27,831,300	34,196,400
前払金	69,690,000	9,080,000
差入委託証拠金	43,500,000	17,250,000
流動資産合計	19,163,590,848	19,134,476,453
資産合計	19,163,590,848	19,134,476,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,865,640	2,566,200
未払金	621,763,195	48,640
未払解約金	46,000,000	91,000,000
未払利息	3,488	1,301
流動負債合計	699,632,323	93,616,141
負債合計	699,632,323	93,616,141
純資産の部
元本等
元本	7,671,449,781	7,894,463,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,792,508,744	11,146,396,999
元本等合計	18,463,958,525	19,040,860,312
純資産合計	18,463,958,525	19,040,860,312
負債純資産合計	19,163,590,848	19,134,476,453

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2018年2月14日 至 2019年2月12日
1.有価証券の評価基準及び 評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。   有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。   派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	2018年2月13日現在	2019年2月12日現在
1.受益権の総数	7,671,449,781口	7,894,463,313口
2.1単位当たり純資産の額
1口当たり純資産額	2.4068円	2.4119円
(10,000口当たり純資産額)	(24,068円)	(24,119円)

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年2月14日 至 2019年2月12日
1.金融商品に対する 取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び リスク	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク等を有しております。その他、保有する金銭信託等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。なお、当ファンドではデリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした株価指数先物取引(日経平均株価(225種))を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。
3.金融商品に係るリスク 管理体制	当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、運用方針の決定を行っております。運用部門から独立した組織であるコンプライアンス部において、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行っております。また、運用評価委員会において、ファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価、ファンドの組入有価証券の評価損率や、有価証券売買状況、組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し、管理を行っております。

 
 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年2月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(3)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

種類	2018年2月13日現在	2019年2月12日現在
株式	1,338,985,198円	△416,794,459円
合 計	1,338,985,198円	△416,794,459円

 
 
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項

区分	種類	2018年2月13日現在
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建 日経平均株価指数先物	730,475,640円	-	698,610,000円	△31,865,640円
合 計		730,475,640円	-	698,610,000円	△31,865,640円

 

区分	種類	2019年2月12日現在
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建 日経平均株価指数先物	434,992,680円	-	438,480,000円	3,487,320円
合 計		434,992,680円	-	438,480,000円	3,487,320円

(注)時価の算定方法
・先物取引
国内先物取引について
先物取引の残高表示は、契約額によっております。
先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
 
(その他の注記)
元本の移動

項目	2018年2月13日現在	2019年2月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況 期首	2017年2月11日	2018年2月14日
期首元本額	9,302,254,802円	7,671,449,781円
期中追加設定元本額	3,893,186,078円	3,491,768,573円
期中一部解約元本額	5,523,991,099円	3,268,755,041円
期末元本額	7,671,449,781円	7,894,463,313円
元本の内訳(*)
ちゅうぎん日経225インデックスファンド	3,303,576,625円	4,174,274,073円
ちゅうぎん日経225インデックスファンド (適格機関投資家専用)	2,102,588,030円	2,071,689,112円
CHAM日経225インデックスファンド (適格機関投資家専用)	2,265,285,126円	1,648,500,128円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
 
 
(3)附属明細表
 
1.有価証券明細表
<株式>

種類	通貨	銘柄	株数 (株)	評価額	評価額	備考
				単価(円)	金額(円)
株式	日本円	日本水産	33,000	724.00	23,892,000
		マルハニチロ	3,300	3,555.00	11,731,500
		国際石油開発帝石	13,200	1,003.50	13,246,200
		コムシスホールディングス	33,000	2,806.00	92,598,000
		大成建設	6,600	4,880.00	32,208,000
		大林組	33,000	1,005.00	33,165,000
		清水建設	33,000	895.00	29,535,000
		長谷工コーポレーション	6,600	1,359.00	8,969,400
		鹿島建設	16,500	1,527.00	25,195,500
		大和ハウス工業	33,000	3,332.00	109,956,000
		積水ハウス	33,000	1,608.50	53,080,500
		日揮	33,000	1,567.00	51,711,000
		千代田化工建設	33,000	328.00	10,824,000
		日清製粉グループ本社	33,000	2,249.00	74,217,000
		明治ホールディングス	6,600	8,720.00	57,552,000
		日本ハム	16,500	4,315.00	71,197,500
		サッポロホールディングス	6,600	2,431.00	16,044,600
		アサヒグループホールディングス	33,000	4,676.00	154,308,000
		キリンホールディングス	33,000	2,677.00	88,341,000
		宝ホールディングス	33,000	1,227.00	40,491,000
		キッコーマン	33,000	5,210.00	171,930,000
		味の素	33,000	1,664.50	54,928,500
		ニチレイ	16,500	2,684.00	44,286,000
		日本たばこ産業	33,000	2,752.50	90,832,500
		東洋紡	3,300	1,571.00	5,184,300
		ユニチカ	3,300	485.00	1,600,500
		帝人	6,600	1,789.00	11,807,400
		東レ	33,000	769.00	25,377,000
		王子ホールディングス	33,000	654.00	21,582,000
		日本製紙	3,300	2,036.00	6,718,800
		クラレ	33,000	1,646.00	54,318,000
		旭化成	33,000	1,107.00	36,531,000
		昭和電工	3,300	3,760.00	12,408,000
		住友化学	33,000	539.00	17,787,000
		日産化学	33,000	5,400.00	178,200,000
		東ソー	16,500	1,577.00	26,020,500
		トクヤマ	6,600	2,840.00	18,744,000
		デンカ	6,600	3,270.00	21,582,000
		信越化学工業	33,000	9,262.00	305,646,000
		三井化学	6,600	2,759.00	18,209,400
		三菱ケミカルホールディングス	16,500	813.00	13,414,500
		宇部興産	3,300	2,446.00	8,071,800
		日本化薬	33,000	1,272.00	41,976,000
		花王	33,000	8,038.00	265,254,000
		DIC	3,300	3,380.00	11,154,000
		富士フイルムホールディングス	33,000	4,906.00	161,898,000
		資生堂	33,000	6,912.00	228,096,000
		日東電工	33,000	5,964.00	196,812,000
		協和発酵キリン	33,000	2,144.00	70,752,000
		武田薬品工業	33,000	4,342.00	143,286,000
		アステラス製薬	165,000	1,672.00	275,880,000
		大日本住友製薬	33,000	2,590.00	85,470,000
		塩野義製薬	33,000	6,756.00	222,948,000
		中外製薬	33,000	6,950.00	229,350,000
		エーザイ	33,000	8,697.00	287,001,000
		第一三共	33,000	3,743.00	123,519,000
		大塚ホールディングス	33,000	4,500.00	148,500,000
		昭和シェル石油	33,000	1,527.00	50,391,000
		JXTGホールディングス	33,000	530.00	17,490,000
		横浜ゴム	16,500	2,327.00	38,395,500
		ブリヂストン	33,000	4,147.00	136,851,000
		AGC	6,600	3,860.00	25,476,000
		日本板硝子	3,300	924.00	3,049,200
		日本電気硝子	9,900	2,891.00	28,620,900
		住友大阪セメント	3,300	4,490.00	14,817,000
		太平洋セメント	3,300	3,655.00	12,061,500
		東海カーボン	33,000	1,618.00	53,394,000
		TOTO	16,500	4,255.00	70,207,500
		日本碍子	33,000	1,601.00	52,833,000
		新日鐵住金	3,300	2,036.00	6,718,800
		神戸製鋼所	3,300	852.00	2,811,600
		ジェイ エフ イー ホールディングス	3,300	1,909.00	6,299,700
		大平洋金属	3,300	2,879.00	9,500,700
		日本軽金属ホールディングス	33,000	238.00	7,854,000
		三井金属鉱業	3,300	2,539.00	8,378,700
		東邦亜鉛	3,300	3,305.00	10,906,500
		三菱マテリアル	3,300	2,958.00	9,761,400
		住友金属鉱山	16,500	2,955.50	48,765,750
		DOWAホールディングス	6,600	3,325.00	21,945,000
		古河電気工業	3,300	3,355.00	11,071,500
		住友電気工業	33,000	1,511.50	49,879,500
		フジクラ	33,000	480.00	15,840,000
		SUMCO	3,300	1,565.00	5,164,500
		東洋製罐グループホールディングス	33,000	2,154.00	71,082,000
		日本製鋼所	6,600	2,044.00	13,490,400
		オークマ	6,600	5,890.00	38,874,000
		アマダホールディングス	33,000	1,065.00	35,145,000
		小松製作所	33,000	2,667.50	88,027,500
		住友重機械工業	6,600	3,625.00	23,925,000
		日立建機	33,000	2,734.00	90,222,000
		クボタ	33,000	1,666.50	54,994,500
		荏原製作所	6,600	3,050.00	20,130,000
		ダイキン工業	33,000	11,810.00	389,730,000
		日本精工	33,000	1,030.00	33,990,000
		NTN	33,000	338.00	11,154,000
		ジェイテクト	33,000	1,352.00	44,616,000
		日立造船	6,600	367.00	2,422,200
		三菱重工業	3,300	4,274.00	14,104,200
		IHI	3,300	3,145.00	10,378,500
		日清紡ホールディングス	33,000	925.00	30,525,000
		コニカミノルタ	33,000	1,047.00	34,551,000
		ミネベアミツミ	33,000	1,788.00	59,004,000
		日立製作所	6,600	3,424.00	22,598,400
		三菱電機	33,000	1,400.50	46,216,500
		富士電機	6,600	3,315.00	21,879,000
		安川電機	33,000	3,140.00	103,620,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,600	2,219.00	14,645,400
		日本電気	3,300	3,725.00	12,292,500
		富士通	3,300	7,614.00	25,126,200
		沖電気工業	3,300	1,246.00	4,111,800
		セイコーエプソン	66,000	1,617.00	106,722,000
		パナソニック	33,000	1,034.50	34,138,500
		ソニー	33,000	4,854.00	160,182,000
		TDK	33,000	8,770.00	289,410,000
		アルプスアルパイン	33,000	2,321.00	76,593,000
		パイオニア	33,000	65.00	2,145,000
		横河電機	33,000	2,054.00	67,782,000
		アドバンテスト	66,000	2,551.00	168,366,000
		カシオ計算機	33,000	1,467.00	48,411,000
		ファナック	33,000	18,835.00	621,555,000
		京セラ	66,000	5,969.00	393,954,000
		太陽誘電	33,000	2,380.00	78,540,000
		SCREENホールディングス	6,600	4,795.00	31,647,000
		キヤノン	49,500	3,170.00	156,915,000
		リコー	33,000	1,097.00	36,201,000
		東京エレクトロン	33,000	15,680.00	517,440,000
		デンソー	33,000	4,728.00	156,024,000
		三井E&Sホールディングス	3,300	1,236.00	4,078,800
		川崎重工業	3,300	2,751.00	9,078,300
		日産自動車	33,000	931.40	30,736,200
		いすゞ自動車	16,500	1,609.50	26,556,750
		トヨタ自動車	33,000	6,605.00	217,965,000
		日野自動車	33,000	1,013.00	33,429,000
		三菱自動車工業	3,300	642.00	2,118,600
		マツダ	6,600	1,294.00	8,540,400
		本田技研工業	66,000	2,950.00	194,700,000
		スズキ	33,000	5,617.00	185,361,000
		SUBARU	33,000	2,809.50	92,713,500
		ヤマハ発動機	33,000	2,350.00	77,550,000
		テルモ	66,000	6,563.00	433,158,000
		ニコン	33,000	1,645.00	54,285,000
		オリンパス	33,000	4,650.00	153,450,000
		シチズン時計	33,000	589.00	19,437,000
		凸版印刷	16,500	1,741.00	28,726,500
		大日本印刷	16,500	2,530.00	41,745,000
		ヤマハ	33,000	5,220.00	172,260,000
		東京電力ホールディングス	3,300	668.00	2,204,400
		中部電力	3,300	1,692.50	5,585,250
		関西電力	3,300	1,573.00	5,190,900
		東京瓦斯	6,600	2,945.00	19,437,000
		大阪瓦斯	6,600	2,182.00	14,401,200
		東武鉄道	6,600	3,050.00	20,130,000
		東京急行電鉄	16,500	1,834.00	30,261,000
		小田急電鉄	16,500	2,419.00	39,913,500
		京王電鉄	6,600	6,170.00	40,722,000
		京成電鉄	16,500	3,645.00	60,142,500
		東日本旅客鉄道	3,300	10,165.00	33,544,500
		西日本旅客鉄道	3,300	7,907.00	26,093,100
		東海旅客鉄道	3,300	23,995.00	79,183,500
		日本通運	3,300	6,550.00	21,615,000
		ヤマトホールディングス	33,000	2,902.00	95,766,000
		日本郵船	3,300	1,768.00	5,834,400
		商船三井	3,300	2,572.00	8,487,600
		川崎汽船	3,300	1,546.00	5,101,800
		ANAホールディングス	3,300	4,061.00	13,401,300
		三菱倉庫	16,500	2,629.00	43,378,500
		ヤフー	13,200	314.00	4,144,800
		トレンドマイクロ	33,000	5,590.00	184,470,000
		スカパーJSATホールディングス	3,300	492.00	1,623,600
		日本電信電話	6,600	4,600.00	30,360,000
		KDDI	198,000	2,671.00	528,858,000
		NTTドコモ	3,300	2,563.00	8,457,900
		東宝	3,300	3,920.00	12,936,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	165,000	1,190.00	196,350,000
		コナミホールディングス	33,000	4,385.00	144,705,000
		ソフトバンクグループ	99,000	10,260.00	1,015,740,000
		双日	3,300	413.00	1,362,900
		伊藤忠商事	33,000	1,999.50	65,983,500
		丸紅	33,000	782.60	25,825,800
		豊田通商	33,000	3,405.00	112,365,000
		三井物産	33,000	1,717.00	56,661,000
		住友商事	33,000	1,574.00	51,942,000
		三菱商事	33,000	3,120.00	102,960,000
		J.フロント リテイリング	16,500	1,215.00	20,047,500
		三越伊勢丹ホールディングス	33,000	1,060.00	34,980,000
		セブン&アイ・ホールディングス	33,000	4,843.00	159,819,000
		ユニー・ファミリーマートホールディングス	33,000	12,410.00	409,530,000
		高島屋	16,500	1,437.00	23,710,500
		丸井グループ	33,000	1,982.00	65,406,000
		イオン	33,000	2,257.50	74,497,500
		ファーストリテイリング	33,000	49,220.00	1,624,260,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	33,000	440.00	14,520,000
		新生銀行	3,300	1,462.00	4,824,600
		あおぞら銀行	3,300	3,150.00	10,395,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,000	580.90	19,169,700
		りそなホールディングス	3,300	516.50	1,704,450
		三井住友トラスト・ホールディングス	3,300	4,059.00	13,394,700
		三井住友フィナンシャルグループ	3,300	3,931.00	12,972,300
		千葉銀行	33,000	672.00	22,176,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	6,600	2,369.00	15,635,400
		静岡銀行	33,000	866.00	28,578,000
		みずほフィナンシャルグループ	33,000	173.40	5,722,200
		大和証券グループ本社	33,000	546.10	18,021,300
		野村ホールディングス	33,000	436.70	14,411,100
		松井証券	33,000	1,162.00	38,346,000
		SOMPOホールディングス	8,200	4,009.00	32,873,800
		MS&ADインシュアランスグループホール	9,900	3,237.00	32,046,300
		ソニーフィナンシャルホールディングス	6,600	2,110.00	13,926,000
		第一生命ホールディングス	3,300	1,761.50	5,812,950
		東京海上ホールディングス	16,500	5,349.00	88,258,500
		T&Dホールディングス	6,600	1,385.00	9,141,000
		クレディセゾン	33,000	1,524.00	50,292,000
		東急不動産ホールディングス	33,000	610.00	20,130,000
		三井不動産	33,000	2,610.50	86,146,500
		三菱地所	33,000	1,840.00	60,720,000
		東京建物	16,500	1,340.00	22,110,000
		住友不動産	33,000	4,069.00	134,277,000
		ディー・エヌ・エー	9,900	1,684.00	16,671,600
		電通	33,000	4,955.00	163,515,000
		サイバーエージェント	6,600	3,270.00	21,582,000
		楽天	33,000	816.00	26,928,000
		リクルートホールディングス	99,000	2,959.00	292,941,000
		日本郵政	33,000	1,322.00	43,626,000
		東京ドーム	16,500	960.00	15,840,000
		セコム	33,000	9,248.00	305,184,000
合計225銘柄			5,512,600		18,591,874,150

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
「(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に表示しております。