有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/14-2025/02/10)

(4)【附属明細表】
 
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

(単位:円)
種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド	2,365,094,544	11,827,128,286
合計1銘柄			2,365,094,544	11,827,128,286

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
<参考>当ファンドは、「ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は当該マザーファンドの受益証券です。
 
ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
 
 
財務諸表
ちゅうぎん日経225インデックス マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
区分	2024年2月13日現在	2025年2月10日現在
	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託	42,721	363,844
コール・ローン	974,844,872	1,547,789,953
株式	21,660,614,650	23,600,719,400
派生商品評価勘定	23,330,320	305,920
未収入金	1,278,240	‐
未収配当金	33,031,000	30,757,000
未収利息	‐	14,841
差入委託証拠金	23,407,668	79,564,186
前払金	‐	18,010,000
流動資産合計	22,716,549,471	25,277,525,144
資産合計	22,716,549,471	25,277,525,144
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	‐	21,812,000
未払解約金	594,550,000	30,500,000
未払利息	2,670	‐
前受金	10,830,000	‐
流動負債合計	605,382,670	52,312,000
負債合計	605,382,670	52,312,000
純資産の部
元本等
元本	4,586,431,317	5,044,319,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,524,735,484	20,180,893,357
元本等合計	22,111,166,801	25,225,213,144
純資産合計	22,111,166,801	25,225,213,144
負債純資産合計	22,716,549,471	25,277,525,144

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年2月14日 至 2025年2月10日
1.有価証券の評価基準及び 評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。   有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。   派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	2024年2月13日現在	2025年2月10日現在
1.受益権の総数	4,586,431,317口	5,044,319,787口
2.1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	4.8210円	5.0007円
(10,000口当たりの純資産額)	(48,210円)	(50,007円)

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年2月14日 至 2025年2月10日
1.金融商品に対する 取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び リスク	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク等を有しております。その他、保有する金銭信託等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。なお、当ファンドではデリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による信託財産の増減への対応を目的とした株価指数先物取引(日経平均株価(225種))を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。
3.金融商品に係るリスク 管理体制	当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、投資方針の決定を行っております。運用部門から独立した組織であるコンプライアンス部において、信託財産の運用の指図につき法令、一般社団法人投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行っております。また、運用評価委員会において、ファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価等により、全社的に投資リスクを把握し、管理を行っております。 当ファンドの委託会社では流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行っております。また、取締役会等において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督を行っております。

 
 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年2月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(3)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

種類	2024年2月13日現在	2025年2月10日現在
株式	5,344,299,784円	452,889,900円
合 計	5,344,299,784円	452,889,900円

 
 
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項

区分	種類	2024年2月13日現在
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建 日経平均株価指数先物	396,099,680円	-	419,430,000円	23,330,320円
合 計		396,099,680円	-	419,430,000円	23,330,320円

 

区分	種類	2025年2月10日現在
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建 日経平均株価指数先物	1,610,666,080円	-	1,589,160,000円	△21,506,080円
合 計		1,610,666,080円	-	1,589,160,000円	△21,506,080円

(注)1.時価の算定方法
・先物取引
国内先物取引について
先物取引の残高表示は、契約額によっております。
先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.契約額等には手数料相当額を含んでおります。
 
(その他の注記)
元本の移動

項目	2024年2月13日現在	2025年2月10日現在
信託財産に係る元本の状況 期首	2023年2月11日	2024年2月14日
期首元本額	5,623,314,352円	4,586,431,317円
期中追加設定元本額	3,395,873,940円	3,898,980,073円
期中一部解約元本額	4,432,756,975円	3,441,091,603円
期末元本額	4,586,431,317円	5,044,319,787円
元本の内訳(*)
ちゅうぎん日経225インデックスファンド	2,000,923,729円	2,365,094,544円
つみたて日経225インデックスファンド	240,454,282円	376,019,972円
ちゅうぎん日経225インデックスファンド (適格機関投資家専用)	1,923,896,288円	1,890,646,817円
CHAM日経225インデックスファンド (適格機関投資家専用)	421,157,018円	412,558,454円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
 
(3)附属明細表
 
1.有価証券明細表
<株式>

種類	通貨	銘柄	株数 (株)	評価額	評価額	備考
				単価(円)	金額(円)
株式	日本円	ニッスイ	20,000	846.50	16,930,000
		INPEX	8,000	1,894.00	15,152,000
		コムシスホールディングス	20,000	3,318.00	66,360,000
		大成建設	4,000	6,374.00	25,496,000
		大林組	20,000	2,134.00	42,680,000
		清水建設	20,000	1,335.50	26,710,000
		長谷工コーポレーション	4,000	2,009.50	8,038,000
		鹿島建設	10,000	2,790.00	27,900,000
		大和ハウス工業	20,000	4,869.00	97,380,000
		積水ハウス	20,000	3,470.00	69,400,000
		日揮ホールディングス	20,000	1,401.50	28,030,000
		日清製粉グループ本社	20,000	1,702.00	34,040,000
		明治ホールディングス	8,000	2,958.00	23,664,000
		日本ハム	10,000	4,494.00	44,940,000
		サッポロホールディングス	4,000	7,162.00	28,648,000
		アサヒグループホールディングス	60,000	1,640.00	98,400,000
		キリンホールディングス	20,000	1,915.50	38,310,000
		キッコーマン	100,000	1,460.00	146,000,000
		味の素	20,000	6,293.00	125,860,000
		ニチレイ	10,000	3,588.00	35,880,000
		日本たばこ産業	20,000	3,905.00	78,100,000
		帝人	4,000	1,333.00	5,332,000
		東レ	20,000	1,071.50	21,430,000
		王子ホールディングス	20,000	618.30	12,366,000
		クラレ	20,000	2,193.50	43,870,000
		旭化成	20,000	1,002.00	20,040,000
		レゾナック・ホールディングス	2,000	3,768.00	7,536,000
		住友化学	20,000	339.50	6,790,000
		日産化学	20,000	4,572.00	91,440,000
		東ソー	10,000	2,069.00	20,690,000
		トクヤマ	4,000	2,636.50	10,546,000
		デンカ	4,000	2,081.50	8,326,000
		信越化学工業	100,000	4,792.00	479,200,000
		三井化学	4,000	3,277.00	13,108,000
		三菱ケミカルグループ	10,000	771.40	7,714,000
		UBE	2,000	2,250.50	4,501,000
		花王	20,000	6,515.00	130,300,000
		富士フイルムホールディングス	60,000	3,080.00	184,800,000
		資生堂	20,000	2,532.00	50,640,000
		日東電工	100,000	2,888.50	288,850,000
		協和キリン	20,000	2,078.50	41,570,000
		武田薬品工業	20,000	4,106.00	82,120,000
		アステラス製薬	100,000	1,453.00	145,300,000
		住友ファーマ	20,000	790.00	15,800,000
		塩野義製薬	60,000	2,158.00	129,480,000
		中外製薬	60,000	6,980.00	418,800,000
		エーザイ	20,000	4,452.00	89,040,000
		第一三共	60,000	3,726.00	223,560,000
		大塚ホールディングス	20,000	8,033.00	160,660,000
		出光興産	40,000	1,044.00	41,760,000
		ENEOSホールディングス	20,000	782.60	15,652,000
		横浜ゴム	10,000	3,509.00	35,090,000
		ブリヂストン	20,000	5,496.00	109,920,000
		AGC	4,000	4,278.00	17,112,000
		日本電気硝子	6,000	3,531.00	21,186,000
		太平洋セメント	2,000	3,854.00	7,708,000
		東海カーボン	20,000	868.60	17,372,000
		TOTO	10,000	3,643.00	36,430,000
		日本碍子	20,000	1,904.50	38,090,000
		日本製鉄	2,000	3,340.00	6,680,000
		神戸製鋼所	2,000	1,787.00	3,574,000
		JFEホールディングス	2,000	1,763.50	3,527,000
		三井金属鉱業	2,000	4,626.00	9,252,000
		三菱マテリアル	2,000	2,495.00	4,990,000
		住友金属鉱山	10,000	3,621.00	36,210,000
		DOWAホールディングス	4,000	4,657.00	18,628,000
		古河電気工業	2,000	7,562.00	15,124,000
		住友電気工業	20,000	2,843.00	56,860,000
		フジクラ	20,000	6,675.00	133,500,000
		SUMCO	2,000	1,237.00	2,474,000
		日本製鋼所	4,000	5,536.00	22,144,000
		オークマ	8,000	3,480.00	27,840,000
		アマダ	20,000	1,565.00	31,300,000
		ディスコ	4,000	46,410.00	185,640,000
		SMC	2,000	56,800.00	113,600,000
		小松製作所	20,000	4,589.00	91,780,000
		住友重機械工業	4,000	3,108.00	12,432,000
		日立建機	20,000	3,668.00	73,360,000
		クボタ	20,000	1,886.00	37,720,000
		荏原製作所	20,000	2,472.00	49,440,000
		ダイキン工業	20,000	16,380.00	327,600,000
		日本精工	20,000	638.30	12,766,000
		NTN	20,000	240.00	4,800,000
		ジェイテクト	20,000	1,166.50	23,330,000
		カナデビア	4,000	934.00	3,736,000
		三菱重工業	20,000	2,166.50	43,330,000
		IHI	2,000	9,285.00	18,570,000
		コニカミノルタ	20,000	560.30	11,206,000
		ミネベアミツミ	20,000	2,455.00	49,100,000
		日立製作所	20,000	4,021.00	80,420,000
		三菱電機	20,000	2,400.50	48,010,000
		富士電機	4,000	7,199.00	28,796,000
		安川電機	20,000	4,356.00	87,120,000
		ソシオネクスト	20,000	2,125.50	42,510,000
		ニデック	32,000	2,657.00	85,024,000
		オムロン	20,000	4,870.00	97,400,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000	2,452.50	9,810,000
		日本電気	2,000	15,235.00	30,470,000
		富士通	20,000	2,961.00	59,220,000
		ルネサスエレクトロニクス	20,000	2,437.00	48,740,000
		セイコーエプソン	40,000	2,490.50	99,620,000
		パナソニック ホールディングス	20,000	1,784.00	35,680,000
		シャープ	20,000	969.90	19,398,000
		ソニーグループ	100,000	3,429.00	342,900,000
		TDK	300,000	1,756.00	526,800,000
		アルプスアルパイン	20,000	1,566.00	31,320,000
		横河電機	20,000	2,977.00	59,540,000
		アドバンテスト	160,000	8,645.00	1,383,200,000
		キーエンス	2,000	62,400.00	124,800,000
		レーザーテック	8,000	15,250.00	122,000,000
		カシオ計算機	20,000	1,278.00	25,560,000
		ファナック	100,000	4,513.00	451,300,000
		京セラ	160,000	1,656.00	264,960,000
		太陽誘電	20,000	2,768.00	55,360,000
		村田製作所	48,000	2,653.00	127,344,000
		SCREENホールディングス	8,000	10,140.00	81,120,000
		キヤノン	30,000	4,821.00	144,630,000
		リコー	20,000	1,693.00	33,860,000
		東京エレクトロン	60,000	25,635.00	1,538,100,000
		デンソー	80,000	1,952.00	156,160,000
		川崎重工業	2,000	7,541.00	15,082,000
		日産自動車	20,000	442.50	8,850,000
		いすゞ自動車	10,000	2,012.00	20,120,000
		トヨタ自動車	100,000	2,825.50	282,550,000
		日野自動車	20,000	472.30	9,446,000
		三菱自動車工業	2,000	398.00	796,000
		マツダ	4,000	1,046.00	4,184,000
		本田技研工業	120,000	1,423.00	170,760,000
		スズキ	80,000	1,942.00	155,360,000
		SUBARU	20,000	2,867.00	57,340,000
		ヤマハ発動機	60,000	1,239.50	74,370,000
		テルモ	160,000	2,788.00	446,080,000
		ニコン	20,000	1,515.00	30,300,000
		オリンパス	80,000	2,224.00	177,920,000
		HOYA	10,000	19,010.00	190,100,000
		シチズン時計	20,000	909.00	18,180,000
		バンダイナムコホールディングス	60,000	4,718.00	283,080,000
		TOPPANホールディングス	10,000	4,053.00	40,530,000
		大日本印刷	20,000	2,139.00	42,780,000
		ヤマハ	60,000	1,102.50	66,150,000
		任天堂	20,000	10,935.00	218,700,000
		東京電力ホールディングス	2,000	401.10	802,200
		中部電力	2,000	1,572.00	3,144,000
		関西電力	2,000	1,752.00	3,504,000
		東京瓦斯	4,000	4,335.00	17,340,000
		大阪瓦斯	4,000	3,104.00	12,416,000
		東武鉄道	4,000	2,574.00	10,296,000
		東急	10,000	1,720.50	17,205,000
		小田急電鉄	10,000	1,452.00	14,520,000
		京王電鉄	4,000	3,836.00	15,344,000
		京成電鉄	30,000	1,436.00	43,080,000
		東日本旅客鉄道	6,000	2,737.00	16,422,000
		西日本旅客鉄道	4,000	2,784.50	11,138,000
		東海旅客鉄道	10,000	2,762.50	27,625,000
		ヤマトホールディングス	20,000	1,905.50	38,110,000
		NIPPON EXPRESS ホールディングス	6,000	2,482.00	14,892,000
		日本郵船	6,000	5,194.00	31,164,000
		商船三井	6,000	5,417.00	32,502,000
		川崎汽船	18,000	2,080.50	37,449,000
		日本航空	20,000	2,586.00	51,720,000
		ANAホールディングス	2,000	2,869.50	5,739,000
		三菱倉庫	50,000	1,029.50	51,475,000
		ネクソン	40,000	2,178.50	87,140,000
		野村総合研究所	20,000	5,359.00	107,180,000
		メルカリ	20,000	2,361.00	47,220,000
		LINEヤフー	8,000	499.40	3,995,200
		トレンドマイクロ	20,000	9,095.00	181,900,000
		日本電信電話	200,000	145.10	29,020,000
		KDDI	120,000	4,926.00	591,120,000
		ソフトバンク	200,000	199.60	39,920,000
		東宝	2,000	7,087.00	14,174,000
		NTTデータグループ	100,000	3,047.00	304,700,000
		コナミグループ	20,000	18,420.00	368,400,000
		ソフトバンクグループ	120,000	9,496.00	1,139,520,000
		双日	2,000	3,320.00	6,640,000
		伊藤忠商事	20,000	6,571.00	131,420,000
		丸紅	20,000	2,331.00	46,620,000
		豊田通商	60,000	2,520.00	151,200,000
		三井物産	40,000	2,814.00	112,560,000
		住友商事	20,000	3,327.00	66,540,000
		三菱商事	60,000	2,458.00	147,480,000
		J.フロント リテイリング	10,000	2,096.50	20,965,000
		ZOZO	20,000	4,965.00	99,300,000
		三越伊勢丹ホールディングス	20,000	2,484.00	49,680,000
		セブン&アイ・ホールディングス	60,000	2,400.00	144,000,000
		良品計画	20,000	4,007.00	80,140,000
		高島屋	20,000	1,269.00	25,380,000
		丸井グループ	20,000	2,538.00	50,760,000
		イオン	20,000	3,685.00	73,700,000
		ニトリホールディングス	10,000	18,070.00	180,700,000
		ファーストリテイリング	54,000	48,280.00	2,607,120,000
		しずおかフィナンシャルグループ	20,000	1,372.50	27,450,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	20,000	849.90	16,998,000
		あおぞら銀行	2,000	2,244.50	4,489,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,000	1,900.50	38,010,000
		りそなホールディングス	2,000	1,139.00	2,278,000
		三井住友トラストグループ	4,000	3,792.00	15,168,000
		三井住友フィナンシャルグループ	6,000	3,690.00	22,140,000
		千葉銀行	20,000	1,324.50	26,490,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	3,942.00	15,768,000
		みずほフィナンシャルグループ	2,000	4,159.00	8,318,000
		大和証券グループ本社	20,000	1,059.50	21,190,000
		野村ホールディングス	20,000	1,042.00	20,840,000
		SOMPOホールディングス	12,000	4,304.00	51,648,000
		MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス	18,000	3,218.00	57,924,000
		第一生命ホールディングス	2,000	4,288.00	8,576,000
		東京海上ホールディングス	30,000	5,022.00	150,660,000
		T&Dホールディングス	4,000	3,005.00	12,020,000
		クレディセゾン	20,000	3,577.00	71,540,000
		オリックス	20,000	3,158.00	63,160,000
		日本取引所グループ	40,000	1,656.00	66,240,000
		東急不動産ホールディングス	20,000	994.40	19,888,000
		三井不動産	60,000	1,331.00	79,860,000
		三菱地所	20,000	2,213.00	44,260,000
		東京建物	10,000	2,435.50	24,355,000
		住友不動産	20,000	5,200.00	104,000,000
		エムスリー	48,000	1,391.00	66,768,000
		ディー・エヌ・エー	6,000	3,732.00	22,392,000
		電通グループ	20,000	3,506.00	70,120,000
		オリエンタルランド	20,000	3,270.00	65,400,000
		サイバーエージェント	16,000	1,175.50	18,808,000
		楽天グループ	20,000	977.50	19,550,000
		リクルートホールディングス	60,000	10,750.00	645,000,000
		日本郵政	20,000	1,629.00	32,580,000
		セコム	40,000	5,151.00	206,040,000
合計225銘柄			6,314,000		23,600,719,400

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
「(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に表示しております。