有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は、次のとおりです。
 
当ファンドの運用執行は、ファンドマネージャーが策定し、投資政策委員会において審議・決定された「運用計画書」にしたがい、ファンドマネージャーが行ないます。また、法令、信託約款および社内規程等の遵守状況については、コンプライアンス本部が、運用リスク管理委員会においてチェックを行なっています。
<取締役会>・運用リスク管理委員会の報告を受け、必要に応じて運用本部に対し治癒命令を発出します。
<チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)>・投資政策委員会の委員長として、「基本計画書」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいます。)、「運用計画書」、分配政策等を決定します。
・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。
<投資政策委員会>(10名程度)
・代表取締役社長、取締役(社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとなり、原則として、毎月1回会議を開催します。
・「基本計画書」、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて、原則として、毎月作成する「運用計画書」等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分析を行ないます。
※運用部は、株式戦略部、債券戦略部、未来戦略部の総称です。(以下同じ。)
<ファンドマネージャー>・「基本計画書」、「運用計画書」を策定し、投資政策委員会へ提出します。
・投資政策委員会において決定された「基本計画書」、「運用計画書」にしたがって運用を行ない、運用実績について「運用実績報告書」を作成し、運用委員会および運用リスク管理委員会に提出します。
<運用委員会>(7名程度)
・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャーがメンバーになり、原則として、毎月1回会議を開催します。
・ファンドマネージャーが作成した「運用実績報告書」に基づき、運用状況をチェックします。
・ファンドの運用実績および運用リスクの調査・分析等をチェックします。
・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)は必要と認めた場合には、ファンドマネージャーに運用に関する指示をします。
<運用リスク管理委員会>(10名程度)
・チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャー、リスク管理部長、コンプライアンス部長等がメンバーとなり、原則として、月1回開催します。
・運用リスク管理委員会は、主に、以下を行ないます。
*リスク管理部が作成した「運用リスク報告書」に基づき、当社が運用するファンドのリスクの管理状況のチェック(運用リスクの監視、是正指摘事項の指摘、是正指示、指示事項の治癒状況監視、取締役会報告、「運用ガイドライン」および「運用ガイドライン取扱細則」の作成、改廃等)
*「運用実績報告書」等に基づく、当該ファンドの運用状況のチェック
*「ブローカーリスト」を決定し、投資政策委員会に報告
*信託財産等の定量分析および運用リスクの調査・分析のフィードバック
<投資情報交換会議>(20名程度)
・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャー、運用部員等がメンバーとなり、原則として、週1回以上会議を開催します。
・信託財産の運用にかかわるあらゆる事項(社会・経済、政治、企業、海外動向等)について討議し、情報を交換します。ファンドマネージャーは、その討議内容を参考にして運用します。
<チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)>・コンプライアンス面から、当社の運用業務およびコンプライアンス本部の統括を行ないます。
・投資政策委員会および運用リスク管理委員会に出席し、審議内容についてチェックします。
・コンプライアンス部およびリスク管理部の報告等に基づき、必要に応じて運用にかかわる業務改善を指示・命令します。
<トレーダー>・トレーダーは、ファンドマネージャーからファンドに係る有価証券等の売買等の依頼を受け、取引を実行します。
・トレーダーには、法令諸規則に則り、コンプライアンスに配慮して、発注業務等を行なうことが社内規程で義務付けられています。
 
委託会社によるファンド関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。
また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
 

当社では、信託財産の適正な運用の確保および受益者との利益相反の防止等を目的として、各種社内諸規程を設けております。

 
当ファンドの運用体制等は、2022年10月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。