有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

(4)【附属明細表】(平成27年11月30日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類		銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券		LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	115,808,105,932	169,021,930,607
投資信託受益証券 合計			115,808,105,932	169,021,930,607
親投資信託受益証券		ニッセイマネー マザーファンド	100,089,768	100,319,974
親投資信託受益証券 合計			100,089,768	100,319,974
合計			-	169,122,250,581

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネー マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1 財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 平成27年 3月20日現在	当期 平成27年 9月24日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	170,657,560,207	175,304,006,889
未収入金	-	4,715,419,997
流動資産合計	170,657,560,207	180,019,426,886
資産合計	170,657,560,207	180,019,426,886
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,269,549,193	2,329,090,590
未払解約金	-	4,715,419,997
未払受託者報酬	6,716,802	9,591,009
未払委託者報酬	68,511,391	97,828,282
その他未払費用	200,979	272,664
流動負債合計	1,344,978,365	7,152,202,542
負債合計	1,344,978,365	7,152,202,542
純資産の部
元本等
元本	97,657,630,255	129,393,921,676
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,654,951,587	43,473,302,668
(分配準備積立金)	10,905,140,097	4,583,463,481
元本等合計	169,312,581,842	172,867,224,344
純資産合計	169,312,581,842	172,867,224,344
負債純資産合計	170,657,560,207	180,019,426,886

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	当期 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
営業収益
有価証券売買等損益	10,670,142,273	△39,104,811,757
営業収益合計	10,670,142,273	△39,104,811,757
営業費用
受託者報酬	33,123,363	53,193,525
委託者報酬	337,858,232	542,573,870
その他費用	1,241,679	1,404,523
営業費用合計	372,223,274	597,171,918
営業利益又は営業損失(△)	10,297,918,999	△39,701,983,675
経常利益又は経常損失(△)	10,297,918,999	△39,701,983,675
当期純利益又は当期純損失(△)	10,297,918,999	△39,701,983,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,382,164	△464,144,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,741,628,214	71,654,951,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,553,704,059	25,631,998,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,553,704,059	25,631,998,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	819,969,825	3,870,183,435
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	819,969,825	3,870,183,435
分配金	6,068,947,696	10,705,623,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,654,951,587	43,473,302,668

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 平成27年 9月20日から平成27年 9月23日が休日のため、当特定期間末日は平成27年 9月24日としております。このため、当特定期間は188日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

前期 平成27年 3月20日現在				当期 平成27年 9月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			97,657,630,255口				129,393,921,676口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	1.7337円			一口当たり純資産額	1.3360円
		(一万口当たり純資産額)	(17,337円)			(一万口当たり純資産額)	(13,360円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日			当期 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成26年 9月23日から 平成26年10月20日まで の計算期間			平成27年 3月21日から 平成27年 4月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		25,025,501円			24,609,052円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		43,396,824,056円			91,330,436,982円
分配準備積立金額		8,970,068,371円			10,904,241,077円
当ファンドの分配対象収益額		52,391,917,928円			102,259,287,111円
当ファンドの期末残存口数		55,545,099,545口			104,728,909,035口
1万口当たり収益分配対象額		9,432.31円			9,764.18円
1万口当たり分配金額		130.00円			130.00円
収益分配金金額		722,086,294円			1,361,475,817円
		平成26年10月21日から 平成26年11月20日まで の計算期間			平成27年 4月21日から 平成27年 5月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		412,606,774円			573,752,281円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		4,287,815,334円			267,553,768円
収益調整金額		52,672,166,673円			97,168,029,525円
分配準備積立金額		8,245,773,292円			9,531,844,351円
当ファンドの分配対象収益額		65,618,362,073円			107,541,179,925円
当ファンドの期末残存口数		65,444,710,620口			110,728,021,496口
1万口当たり収益分配対象額		10,026.53円			9,712.18円
1万口当たり分配金額		130.00円			130.00円
収益分配金金額		850,781,238円			1,439,464,279円
		平成26年11月21日から 平成26年12月22日まで の計算期間			平成27年 5月21日から 平成27年 6月22日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		106,476,055円			54,637,596円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		63,690,698,845円			106,764,276,232円
分配準備積立金額		12,042,006,261円			8,922,904,072円
当ファンドの分配対象収益額		75,839,181,161円			115,741,817,900円
当ファンドの期末残存口数		76,514,358,288口			120,720,868,098口
1万口当たり収益分配対象額		9,911.75円			9,587.55円
1万口当たり分配金額		130.00円			130.00円
収益分配金金額		994,686,657円			1,569,371,285円
		平成26年12月23日から 平成27年 1月20日まで の計算期間			平成27年 6月23日から 平成27年 7月21日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		439,861,024円			680,763,201円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		69,071,096,147円			113,250,448,070円
分配準備積立金額		11,077,742,946円			7,354,404,353円
当ファンドの分配対象収益額		80,588,700,117円			121,285,615,624円
当ファンドの期末残存口数		81,931,323,650口			127,505,587,012口
1万口当たり収益分配対象額		9,836.12円			9,512.17円
1万口当たり分配金額		130.00円			130.00円
収益分配金金額		1,065,107,207円			1,657,572,631円
		平成27年 1月21日から 平成27年 2月20日まで の計算期間			平成27年 7月22日から 平成27年 8月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		568,915,106円			549,745,755円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		76,697,362,774円			116,140,813,039円
分配準備積立金額		10,452,496,763円			6,293,320,972円
当ファンドの分配対象収益額		87,718,774,643円			122,983,879,766円
当ファンドの期末残存口数		89,749,008,232口			130,480,516,856口
1万口当たり収益分配対象額		9,773.78円			9,425.44円
1万口当たり分配金額		130.00円			180.00円
収益分配金金額		1,166,737,107円			2,348,649,303円
		平成27年 2月21日から 平成27年 3月20日まで の計算期間			平成27年 8月21日から 平成27年 9月24日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,698,966,574円			2,533,324,508円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		634,889,412円			-円
収益調整金額		84,423,156,523円			115,282,621,723円
分配準備積立金額		9,840,833,304円			4,379,229,563円
当ファンドの分配対象収益額		96,597,845,813円			122,195,175,794円
当ファンドの期末残存口数		97,657,630,255口			129,393,921,676口
1万口当たり収益分配対象額		9,891.46円			9,443.65円
1万口当たり分配金額		130.00円			180.00円
収益分配金金額		1,269,549,193円			2,329,090,590円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	当期 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	当期 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 1 元本の移動

項目	前期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	当期 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
期首元本額	46,121,652,236円	97,657,630,255円
期中追加設定元本額	52,722,086,025円	38,252,902,031円
期中解約元本額	1,186,108,006円	6,516,610,610円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 平成27年 3月20日現在	当期 平成27年 9月24日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,909,260,523	△24,161,473,158
合計	2,909,260,523	△24,161,473,158

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	90,390,846,081	175,304,006,889
	小計	銘柄数:1	90,390,846,081	175,304,006,889
		組入時価比率:101.4%		100.0%
	合計			175,304,006,889

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 3月20日現在	平成27年 9月24日現在
資産の部
流動資産
預金	2,050,660,617	22,045,805
コール・ローン	5,272,861,110	3,639,669,977
株式	146,737,262,753	149,175,794,146
投資証券	37,870,694,792	39,460,211,850
派生商品評価勘定	-	108,430,000
未収入金	-	5,243,630,845
未収配当金	1,521,095,770	2,447,406,505
未収利息	1,444	3,789
流動資産合計	193,452,576,486	200,097,192,917
資産合計	193,452,576,486	200,097,192,917
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,278,700	-
未払金	1,009,804,395	-
未払解約金	32,796,436	4,756,964,531
流動負債合計	1,045,879,531	4,756,964,531
負債合計	1,045,879,531	4,756,964,531
純資産の部
元本等
元本	81,087,411,102	100,720,190,923
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,319,285,853	94,620,037,463
元本等合計	192,406,696,955	195,340,228,386
純資産合計	192,406,696,955	195,340,228,386
負債純資産合計	193,452,576,486	200,097,192,917

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

平成27年 3月20日現在				平成27年 9月24日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			81,087,411,102口				100,720,190,923口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	2.3728円			一口当たり純資産額	1.9394円
		(一万口当たり純資産額)	(23,728円)			(一万口当たり純資産額)	(19,394円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	41,957,416,644円	81,087,411,102円
同期中における追加設定元本額	44,313,394,054円	30,487,243,488円
同期中における解約元本額	5,183,399,596円	10,854,463,667円
元本の内訳
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	8,872,344,595円	9,937,101,167円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	292,628,793円	392,243,675円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	71,922,437,714円	90,390,846,081円
計	81,087,411,102円	100,720,190,923円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	平成27年 3月20日現在	平成27年 9月24日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	11,467,727,892	△11,802,607,177
投資証券	5,161,178,022	365,197,733
合計	16,628,905,914	△11,437,409,444

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	平成27年 3月20日現在				平成27年 9月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,770,431,700	-	1,767,153,000	△3,278,700	-	-	-	-
オーストラリアドル	1,770,431,700	-	1,767,153,000	△3,278,700	-	-	-	-
売建	-	-	-	-	5,961,140,000	-	5,852,710,000	108,430,000
オーストラリアドル	-	-	-	-	5,961,140,000	-	5,852,710,000	108,430,000
合計	1,770,431,700	-	1,767,153,000	△3,278,700	5,961,140,000	-	5,852,710,000	108,430,000

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	ADELAIDE BRIGHTON LTD	6,449,155	4.32	27,860,349.60
	AGL ENERGY LTD	1,936,335	16.01	31,000,723.35
	APA GROUP	3,799,258	8.37	31,799,789.46
	ASX LTD	2,132,211	37.98	80,981,373.78
	AUSNET SERVICES	63,585,698	1.35	85,840,692.30
	AUST AND NZ BANKING GROUP	3,187,715	26.99	86,036,427.85
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	3,001,976	9.88	29,659,522.88
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	832,550	71.60	59,610,580.00
	DUET GROUP	63,038,624	2.14	134,902,655.36
	FAIRFAX MEDIA LTD	64,849,765	0.86	55,770,797.90
	G.U.D. HOLDINGS LTD	3,679,662	8.40	30,909,160.80
	ILUKA RESOURCES LTD	1,345,305	6.61	8,892,466.05
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25,388,997	4.86	123,390,525.42
	IOOF HOLDINGS LTD	12,555,164	8.63	108,351,065.32
	JB HI-FI LTD	3,919,410	18.37	71,999,561.70
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,193,354	29.80	65,361,949.20
	PACIFIC BRANDS LTD	38,435,452	0.65	25,175,221.06
	PERPETUAL LTD	535,128	39.56	21,169,663.68
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	4,779,646	6.55	31,306,681.30
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	6,252,120	4.64	29,009,836.80
	SEVEN WEST MEDIA LTD	32,781,431	0.74	24,258,258.94
	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	24,026,769	1.88	45,170,325.72
	STW COMMUNICATIONS GROUP LTD	10,432,348	0.62	6,520,217.50
	SUNCORP GROUP LTD	4,499,950	12.24	55,079,388.00
	SYDNEY AIRPORT	11,179,628	6.00	67,077,768.00
	TATTS GROUP LTD	6,355,116	3.51	22,306,457.16
	TELSTRA CORP LTD	11,593,209	5.62	65,153,834.58
	UGL LTD	5,325,187	1.97	10,490,618.39
	WESFARMERS LTD	2,624,929	38.18	100,219,789.22
	WESTPAC BANKING CORP	3,892,174	29.97	116,648,454.78
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,041,105	28.80	29,983,824.00
	WOOLWORTHS LTD	3,655,251	24.38	89,115,019.38
オーストラリアドル小計		429,304,622		1,771,052,999.48
				(149,175,794,146)
合計 (外貨建証券の邦貨換算額)		429,304,622		149,175,794,146
				(149,175,794,146)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
オーストラリアドル	投資証券	BWP TRUST	4,358,066	12,899,875.36
		CHARTER HALL RETAIL REIT	12,557,721	48,598,380.27
		DEXUS PROPERTY GROUP	10,364,688	73,381,991.04
		FEDERATION CENTRES	46,612,777	122,125,475.74
		GPT GROUP	11,749,176	51,108,915.60
		SCENTRE GROUP	30,542,655	114,840,382.80
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	12,460,926	23,613,454.77
		STOCKLAND	5,843,521	21,913,203.75
オーストラリアドル小計			134,489,530	468,481,679.33
				(39,460,211,850)
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			39,460,211,850
				(39,460,211,850)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	株式	32銘柄	79.1%	―	100.0%
	投資証券	8銘柄	―	20.9%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネー マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(平成27年5月28日現在)	(平成27年11月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		247,279	638,048
コール・ローン		43,209,158	31,210,278
地方債証券		120,671,899	121,003,405
未収利息		239,051	316,512
前払費用		37,972	75,730
流動資産合計		164,405,359	153,243,973
資産合計		164,405,359	153,243,973
負債の部
流動負債
未払解約金		313	186
流動負債合計		313	186
負債合計		313	186
純資産の部
元本等
元本		164,079,105	152,889,415
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		325,941	354,372
純資産合計		164,405,046	153,243,787
負債純資産合計		164,405,359	153,243,973

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法			地方債証券
				移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目			(平成27年5月28日現在)		(平成27年11月30日現在)
1.		受益権総口数	164,079,105口		152,889,415口
2.		1口当たり純資産額	1.0020円		1.0023円
		(1万口当たり純資産額)	(10,020円)		(10,023円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 平成26年11月29日 至 平成27年5月28日)	(自 平成27年5月29日 至 平成27年11月30日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成27年5月28日現在)	(平成27年11月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類		平成27年5月28日現在		平成27年11月30日現在
		当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)		当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券		-		-
合計		-		-
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(平成27年5月28日現在)		(平成27年11月30日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		164,131,133円		164,079,105円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		14,971,555円		17,389,442円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		15,023,583円		28,579,132円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイマネーファンド(適格機関投資家限定)		49,941,510円		49,932,171円
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)		100,089,768円		100,089,768円
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)		14,046,827円		2,866,476円
ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)		1,000円		1,000円
計		164,079,105円		152,889,415円

附属明細表(平成27年11月30日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
地方債証券	平成18年度第10回 兵庫県公募公債	30,000,000	30,552,850
	平成18年度第2回 静岡県公募公債	30,000,000	30,327,831
	第34回 共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,060,300
	第16回 名古屋市公募公債	30,000,000	30,062,424
地方債証券 合計		120,000,000	121,003,405
合計		120,000,000	121,003,405

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。