純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年6月25日 至 2019年12月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年6月24日現在当中間計算期間末 2019年12月24日現在1.※1期首元本額2,152,242,112円1,666,970,810円期中追加設定元本額50,578,982円68,811,245円期中一部解約元本額535,850,284円263,072,365円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,666,970,810口1,472,709,690口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 41,270,000円投資証券 44,306,000円e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年6月23日 至 2018年12月22日当中間計算期間 自 2019年6月25日 至 2019年12月24日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年12月24日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連前計算期間末 2019年6月24日 現在当中間計算期間末 2019年12月24日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信 指数先物取引買 建41,839,600-42,152,000312,40047,273,600-46,178,000△1,095,600合計41,839,600-42,152,000312,40047,273,600-46,178,000△1,095,600e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年6月24日現在	当中間計算期間末 2019年12月24日現在
1口当たり純資産額	1.7346円	1.9272円
(1万口当たり純資産額)	(17,346円)	(19,272円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年6月24日現在当中間計算期間末 2019年12月24日現在1口当たり純資産額1.7346円1.9272円(1万口当たり純資産額)(17,346円)(19,272円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2020/03/17 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	63	112,878
追加型株式投資信託	699	16,658,358
株式投資信託 合計	762	16,771,237
単位型公社債投資信託	29	93,384
追加型公社債投資信託	14	1,514,905
公社債投資信託 合計	43	1,608,290
総合計	805	18,379,526

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託63112,878追加型株式投資信託69916,658,358株式投資信託 合計76216,771,237単位型公社債投資信託2993,384追加型公社債投資信託141,514,905公社債投資信託 合計431,608,290総合計80518,379,526

2020/03/17 9:04

#3 収益率の推移-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.1第2計算期間0.0第3計算期間0.0第4計算期間△0.0第5計算期間△0.1第6計算期間△0.1第7計算期間△0.12019年6月25日～ 2019年12月24日△0.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	85,297,357,099	100.00
純資産総額	85,297,357,099	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)85,297,357,099100.00純資産総額85,297,357,099100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2020/03/17 9:04

#4 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,009,980	1.64
純資産総額		2,866,811,880	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券2,819,801,90098.36内 日本2,819,801,90098.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)47,009,9801.64純資産総額2,866,811,880100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)46,816,0001.63内 日本46,816,0001.63

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2020/03/17 9:04

#5 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		565,430	0.50
純資産総額		113,090,364	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券112,524,93499.50内 日本112,524,93499.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)565,4300.50純資産総額113,090,364100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/17 9:04

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/03/17 9:04

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

2020/03/17 9:04

#8 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2013年6月24日)6,199,413,6816,535,293,8851.29201.3620第2計算期間末 (2014年6月23日)5,025,518,3185,535,194,2621.47901.6290第3計算期間末 (2015年6月22日)6,552,534,7787,080,130,5611.61451.7445第4計算期間末 (2016年6月22日)5,659,383,3235,728,696,7011.63301.6530第5計算期間末 (2017年6月22日)4,672,344,1654,793,129,2801.54731.5873第6計算期間末 (2018年6月22日)3,399,804,2643,507,416,3691.57971.62972018年12月末日2,978,410,896-1.6231-2019年1月末日3,080,364,119-1.6973-2月末日3,034,286,546-1.7049-3月末日3,040,991,285-1.7600-4月末日2,997,067,441-1.7460-5月末日3,024,455,108-1.7749-第7計算期間末 (2019年6月24日)2,891,496,7802,991,515,0281.73461.79466月末日2,912,281,070-1.7398-7月末日2,998,846,760-1.8144-8月末日3,077,649,707-1.8815-9月末日3,189,115,089-1.9689-10月末日3,291,426,195-2.0325-11月末日3,135,716,530-2.0128-12月末日2,866,811,880-1.9526-

2020/03/17 9:04

#9 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2013年6月24日)154,570,991154,570,9911.00061.0006第2計算期間末 (2014年6月23日)79,164,06779,164,0671.00101.0010第3計算期間末 (2015年6月22日)108,678,284108,678,2841.00101.0010第4計算期間末 (2016年6月22日)229,177,093229,177,0931.00091.0009第5計算期間末 (2017年6月22日)149,615,629149,615,6291.00031.0003第6計算期間末 (2018年6月22日)87,855,61587,855,6150.99960.99962018年12月末日124,178,650-0.9991-2019年1月末日92,439,989-0.9990-2月末日92,440,295-0.9990-3月末日93,434,375-0.9989-4月末日99,723,058-0.9989-5月末日98,691,565-0.9988-第7計算期間末 (2019年6月24日)99,178,60299,178,6020.99880.99886月末日99,168,897-0.9987-7月末日99,165,835-0.9987-8月末日89,465,023-0.9986-9月末日90,217,430-0.9986-10月末日86,313,084-0.9986-11月末日111,950,322-0.9985-12月末日113,090,364-0.9985-

2020/03/17 9:04

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/03/17 9:04