有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト カバードコールシェアクラス	304,735,102	287,426,148
投資信託受益証券 合計		304,735,102	287,426,148
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	997,009	1,001,595
親投資信託受益証券 合計		997,009	1,001,595
合計			288,427,743

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)は、「SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト カバードコールシェアクラス」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。また、該当ファンドの主要投資対象は、「SMAMトルコ・ボンド・サブ・トラスト」です。
SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト
SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2013年5月31日現在)
(円表示)

資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	￥	2,246,066,752
現金および現金同等物		521,991,769
未収入金:
利息		59,555,014
その他の資産		70,751
資産合計	￥	2,827,684,286
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	￥	1,468,629
未払金:
償還可能受益証券保有者への分配金		28,125,406
専門家報酬		4,387,500
投資運用報酬		2,403,405
保管報酬		1,517,848
管理事務代行報酬		742,870
受託報酬		165,081
名義書換代行報酬		101,361
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	￥	38,912,100
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	￥	2,788,772,186

●投資明細表(2013年5月31日現在)
(円表示)

	数量		銘柄名		純資産比率(%)		公正価値
			債券 (80.5%)
			トルコ (80.5%)
			国債 (80.5%)
			トルコ国債
トルコリラ	1,000,000		6.50%	2015/01/07満期	1.9%		￥	54,034,162
トルコリラ	1,000,000		7.50%	2014/09/24満期	2.0			54,679,989
トルコリラ	2,000,000		8.00%	2014/06/04満期	3.9			109,682,891
トルコリラ	4,500,000		8.50%	2022/09/14満期	9.6			267,614,415
トルコリラ	4,300,000		9.00%	2016/01/27満期	8.8			245,306,486
トルコリラ	5,300,000		9.00%	2017/03/08満期	11.1			309,485,508
トルコリラ	5,400,000		9.50%	2022/01/12満期	12.1			338,574,617
トルコリラ	3,600,000		10.00%	2015/06/17満期	7.4			206,922,856
トルコリラ	8,000,000		10.50%	2020/01/15満期	18.6			517,952,966
トルコリラ	2,500,000		11.00%	2014/08/06満期	5.1			141,812,767
			国債合計					2,246,066,657
			トルコ合計					2,246,066,657
			債券合計(取得原価 ￥2,201,103,033)				￥	2,246,066,657

マネープール・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 1月14日現在)	(平成26年 7月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,962,561,043	49,668,912,047
国債証券	184,146,692,000	200,879,219,000
地方債証券	706,391,000	701,827,000
社債券	1,907,030,000	1,101,736,000
未収利息	306,315,561	429,125,930
前払費用	30,428,366	85,281,615
流動資産合計	189,059,417,970	252,866,101,592
資産合計	189,059,417,970	252,866,101,592
負債の部
流動負債
未払金	1,499,793,000	9,999,380,000
流動負債合計	1,499,793,000	9,999,380,000
負債合計	1,499,793,000	9,999,380,000
純資産の部
元本等
元本	186,785,531,200	241,759,244,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	774,093,770	1,107,477,003
元本等合計	187,559,624,970	242,866,721,592
純資産合計	187,559,624,970	242,866,721,592
負債純資産合計	189,059,417,970	252,866,101,592

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 1月14日現在)		(平成26年 7月14日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	186,785,531,200口		241,759,244,589口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0041円	1口当たり純資産額	1.0046円
		(10,000口当たりの純資産額	10,041円)	(10,000口当たりの純資産額	10,046円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成26年 1月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	124,593,038,226円
同期中における追加設定元本額	62,192,582,607円
同期中における一部解約元本額	89,633円
平成26年 1月14日現在における元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)	64,220円
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)	108,376円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	11,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	26,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	1,997,005円
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・豪ドルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・米ドルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・円コース	10,562円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース	10,088円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)	3,988,434円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (円・米ドルヘッジコース)	1,196,531円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (円・ユーロヘッジコース)	897,398円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)	1,695,085円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	49,856円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	29,914円
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)	997,009円
トルコ債券ファンド(毎月決算型)	996,612円
三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド	49,826円
北米エネルギーファンド(毎月決算型)	9,964,130円
北米エネルギーファンド(年2回決算型)	996,413円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース	99,632円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース	99,632円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	4,981円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)	9,961円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)	9,961円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)	9,961円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	186,516,753,890円
合計	186,785,531,200円

(平成26年 7月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	186,785,531,200円
同期中における追加設定元本額	57,064,731,982円
同期中における一部解約元本額	2,091,018,593円
平成26年 7月14日現在における元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)	64,220円
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)	108,376円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	11,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	26,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	1,997,005円
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・豪ドルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・米ドルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・円コース	10,562円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース	10,088円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)	3,988,434円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (円・米ドルヘッジコース)	1,196,531円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (円・ユーロヘッジコース)	897,398円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)	1,695,085円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	49,856円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	29,914円
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)	997,009円
トルコ債券ファンド(毎月決算型)	996,612円
三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド	49,826円
北米エネルギーファンド(毎月決算型)	9,964,130円
北米エネルギーファンド(年2回決算型)	996,413円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース	99,632円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース	99,632円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	4,981円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)	9,961円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)	9,961円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)	9,961円
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジあり/限定追加型)	1,991,834円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド	9,958,176円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	241,478,517,269円
合計	241,759,244,589円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第263回利付国債(10年)	22,200,000,000	22,262,382,000
	第264回利付国債(10年)	25,000,000,000	25,065,750,000
	第265回利付国債(10年)	18,700,000,000	18,816,875,000
	第266回利付国債(10年)	19,600,000,000	19,714,072,000
	第267回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,206,468,000
	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	20,499,752,000
	第269回利付国債(10年)	20,400,000,000	20,573,196,000
	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	20,838,960,000
	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	20,718,735,000
	第272回利付国債(10年)	2,600,000,000	2,641,262,000
	第273回利付国債(10年)	2,500,000,000	2,542,625,000
	第449回国庫短期証券	16,000,000,000	15,999,712,000
	第465回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,430,000
国債証券 合計		199,600,000,000	200,879,219,000
地方債証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	701,827,000
地方債証券 合計		700,000,000	701,827,000
社債券	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	100,212,000
	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,235,000
	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	801,208,000
	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,081,000
社債券 合計		1,100,000,000	1,101,736,000
合計			202,682,782,000

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。