有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,124,487,520	589,553,011	1,534,934,509
第2計算期間	6,534,815,362	3,292,699,684	4,777,050,187

<参考>「MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	75,539,533,388	35.77
		イタリア	28,333,297,266	13.42
		フランス	23,522,892,063	11.14
		ドイツ	20,350,393,991	9.64
		イギリス	18,506,508,268	8.76
		スペイン	16,862,587,153	7.98
		オランダ	7,876,581,612	3.73
		ベルギー	5,721,466,312	2.71
		カナダ	4,667,608,186	2.21
		スウェーデン	2,850,666,312	1.35
		ポーランド	1,358,996,036	0.64
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,595,243,211	2.65
	純資産総額		211,185,773,798	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	4.5 T-NOTE 151115	国債証券	―	100,700,000.00	10,742.97 10,733.4696	10,818,172,986 10,808,603,969	4.500000 2015/11/15	5.12
アメリカ	4.875 T-NOTE 160815	国債証券	―	95,500,000.00	11,084.27 11,074.3718	10,585,478,142 10,576,025,139	4.875000 2016/08/15	5.01
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	53,200,000.00	15,876.60 15,957.5162	8,446,353,806 8,489,398,645	3.250000 2021/10/25	4.02
アメリカ	4 T-NOTE 180815	国債証券	―	67,000,000.00	11,208.19 11,229.5793	7,509,493,162 7,523,818,180	4.000000 2018/08/15	3.56
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	53,100,000.00	11,099.71 11,142.0771	5,893,947,004 5,916,442,983	3.625000 2020/02/15	2.80
スペイン	4.65 SPAIN GOVT 250730	国債証券	―	30,600,000.00	16,194.71 16,166.3643	4,955,583,677 4,946,907,491	4.650000 2025/07/30	2.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	29,600,000.00	16,284.61 16,294.9926	4,820,247,342 4,823,317,824	4.250000 2019/04/25	2.28
ドイツ	3.5 BUND 190704	国債証券	―	29,000,000.00	15,990.71 15,996.2430	4,637,306,088 4,638,910,484	3.500000 2019/07/04	2.20
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	40,700,000.00	11,098.92 11,152.3715	4,517,260,440 4,539,015,222	3.625000 2021/02/15	2.15
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	39,000,000.00	11,325.39 11,334.8987	4,416,904,537 4,420,610,512	4.750000 2017/08/15	2.09
ドイツ	2.5 BUND 210104	国債証券	―	28,100,000.00	15,430.55 15,477.5805	4,335,985,997 4,349,200,134	2.500000 2021/01/04	2.06
アメリカ	6.5 T-BOND 261115	国債証券	―	30,000,000.00	14,104.08 14,179.7096	4,231,225,686 4,253,912,904	6.500000 2026/11/15	2.01
イタリア	4.5 ITALY GOVT 190301	国債証券	―	26,000,000.00	15,860.00 15,848.9429	4,123,602,002 4,120,725,154	4.500000 2019/03/01	1.95
ドイツ	5.625 BUND 280104	国債証券	―	20,000,000.00	20,213.31 20,401.4165	4,042,662,990 4,080,283,310	5.625000 2028/01/04	1.93
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券	―	23,000,000.00	16,802.59 16,868.9791	3,864,595,780 3,879,865,204	5.250000 2029/11/01	1.84
イタリア	5 ITALY GOVT 220301	国債証券	―	23,000,000.00	16,490.70 16,501.7661	3,792,861,299 3,795,406,203	5.000000 2022/03/01	1.80
アメリカ	6.25 T-BOND 230815	国債証券	―	28,000,000.00	13,298.74 13,357.3475	3,723,649,650 3,740,057,300	6.250000 2023/08/15	1.77
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	―	32,500,000.00	11,087.83 11,127.4275	3,603,545,968 3,616,413,937	3.625000 2019/08/15	1.71
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210301	国債証券	―	23,000,000.00	15,351.02 15,385.6044	3,530,736,187 3,538,689,012	3.750000 2021/03/01	1.68
スペイン	4.25 SPAIN GOVT 161031	国債証券	―	21,000,000.00	14,994.87 14,985.8885	3,148,924,516 3,147,036,585	4.250000 2016/10/31	1.49
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	15,500,000.00	19,990.55 20,226.1939	3,098,535,870 3,135,060,062	4.250000 2046/12/07	1.48
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	30,800,000.00	10,066.31 10,120.1625	3,100,425,020 3,117,010,050	2.125000 2021/08/15	1.48
イタリア	4.75 ITALY GOVT 230801	国債証券	―	19,000,000.00	16,181.57 16,244.5095	3,074,499,905 3,086,456,805	4.750000 2023/08/01	1.46
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	13,900,000.00	21,144.58 21,369.0045	2,939,097,391 2,970,291,632	4.750000 2038/12/07	1.41
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	18,800,000.00	15,647.70 15,651.1596	2,941,767,947 2,942,418,004	5.250000 2017/08/01	1.39
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	14,500,000.00	18,660.78 18,759.6768	2,705,813,854 2,720,153,143	6.500000 2027/11/01	1.29
イギリス	1.75 GILT 220907	国債証券	―	16,500,000.00	16,165.07 16,289.3668	2,667,237,078 2,687,745,522	1.750000 2022/09/07	1.27
オランダ	3.25 NETH GOVT 210715	国債証券	―	16,700,000.00	15,921.55 16,001.7754	2,658,899,793 2,672,296,500	3.250000 2021/07/15	1.27
アメリカ	4.625 T-NOTE 161115	国債証券	―	24,000,000.00	11,104.85 11,092.9809	2,665,166,172 2,662,315,422	4.625000 2016/11/15	1.26
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	13,500,000.00	19,348.18 19,637.2538	2,612,005,096 2,651,029,263	5.500000 2029/04/25	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.35
合 計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。