有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,124,487,520	589,553,011	1,534,934,509
第2計算期間	6,534,815,362	3,292,699,684	4,777,050,187
第3計算期間	8,748,965,284	10,129,822,225	3,396,193,246
第4計算期間	18,069,876,435	6,378,024,622	15,088,045,059

<参考>「MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	55,676,434,918	38.09
		イタリア	22,161,057,243	15.16
		フランス	14,634,065,410	10.01
		イギリス	12,982,844,159	8.88
		スペイン	11,578,614,138	7.92
		スウェーデン	7,924,755,247	5.42
		ドイツ	7,239,747,675	4.95
		オランダ	3,581,584,645	2.45
		ベルギー	3,518,600,939	2.41
		アイルランド	3,295,718,887	2.25
		ポーランド	871,448,597	0.60
特殊債券		アメリカ	522,096,904	0.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,166,287,320	1.50
	純資産総額		146,153,256,082	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	54,900,000.00	14,995.95 15,144.0921	8,232,780,420 8,314,106,562	4.250000 2023/10/25	5.69
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210301	国債証券	―	43,000,000.00	13,192.02 13,264.6644	5,672,571,502 5,703,805,692	3.750000 2021/03/01	3.90
アメリカ	4 T-NOTE 180815	国債証券	―	51,000,000.00	11,036.93 11,038.7054	5,628,835,303 5,629,739,789	4.000000 2018/08/15	3.85
イタリア	1.05 ITALY GOVT 191201	国債証券	―	43,000,000.00	11,766.67 11,814.7711	5,059,669,882 5,080,351,594	1.050000 2019/12/01	3.48
アメリカ	6.25 T-BOND 230815	国債証券	―	34,500,000.00	13,707.93 13,812.4515	4,729,237,089 4,765,295,789	6.250000 2023/08/15	3.26
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	―	42,000,000.00	11,181.41 11,203.5222	4,696,193,329 4,705,479,351	3.625000 2019/08/15	3.22
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	22,300,000.00	20,429.05 20,862.4482	4,555,678,981 4,652,325,948	4.750000 2034/07/04	3.18
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	24,600,000.00	16,802.74 17,298.0558	4,133,475,786 4,255,321,726	5.000000 2040/09/01	2.91
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	19,000,000.00	19,909.00 20,855.0128	3,782,711,434 3,962,452,441	4.500000 2041/04/25	2.71
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	35,500,000.00	10,779.40 10,880.3205	3,826,688,733 3,862,513,793	2.125000 2025/05/15	2.64
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	35,500,000.00	10,782.09 10,774.9985	3,827,643,220 3,825,124,500	4.750000 2017/08/15	2.62
スペイン	2.75 SPAIN GOVT 190430	国債証券	―	31,000,000.00	12,275.95 12,328.3822	3,805,544,822 3,821,798,497	2.750000 2019/04/30	2.61
アメリカ	6.5 T-BOND 261115	国債証券	―	24,500,000.00	15,110.08 15,271.6832	3,701,970,173 3,741,562,383	6.500000 2026/11/15	2.56
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	34,000,000.00	10,453.40 10,539.8331	3,554,157,646 3,583,543,273	1.625000 2022/11/15	2.45
アメリカ	1.375 T-NOTE 181231	国債証券	―	34,000,000.00	10,439.33 10,469.0825	3,549,373,937 3,559,488,060	1.375000 2018/12/31	2.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	31,800,000.00	10,781.43 10,842.1312	3,428,494,889 3,447,797,747	2.125000 2021/08/15	2.36
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	15,500,000.00	20,963.57 21,652.1683	3,249,354,683 3,356,086,094	4.750000 2038/12/07	2.30
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	21,700,000.00	15,044.95 15,294.1947	3,264,756,233 3,318,840,263	5.375000 2031/02/15	2.27
アメリカ	3.125 T-BOND 411115	国債証券	―	27,000,000.00	11,896.15 12,202.0708	3,211,961,795 3,294,559,131	3.125000 2041/11/15	2.25
スペイン	5.85 SPAIN GOVT 220131	国債証券	―	21,000,000.00	14,728.28 14,917.0279	3,092,939,734 3,132,575,869	5.850000 2022/01/31	2.14
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	26,700,000.00	11,474.97 11,513.0562	3,063,818,830 3,073,986,018	3.625000 2021/02/15	2.10
オランダ	2 NETH GOVT 240715	国債証券	―	22,500,000.00	13,269.81 13,426.5262	2,985,707,688 3,020,968,406	2.000000 2024/07/15	2.07
イタリア	4.5 ITALY GOVT 190301	国債証券	―	21,000,000.00	12,791.64 12,811.6800	2,686,246,107 2,690,452,800	4.500000 2019/03/01	1.84
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	22,700,000.00	11,285.12 11,323.3159	2,561,723,754 2,570,392,717	3.625000 2020/02/15	1.76
アメリカ	4.25 T-BOND 401115	国債証券	―	17,500,000.00	14,124.39 14,468.5028	2,471,769,562 2,531,987,992	4.250000 2040/11/15	1.73
ベルギー	5.5 BEL GOVT 280328	国債証券	―	13,800,000.00	18,016.86 18,300.1122	2,486,326,819 2,525,415,483	5.500000 2028/03/28	1.73
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	11,100,000.00	21,101.98 21,977.4318	2,342,320,734 2,439,494,935	4.250000 2046/12/07	1.67
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	12,500,000.00	18,494.48 18,860.0512	2,311,810,461 2,357,506,406	5.500000 2029/04/25	1.61
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券	―	16,000,000.00	14,348.70 14,692.8144	2,295,793,462 2,350,850,312	4.375000 2039/11/15	1.61
イタリア	4.75 ITALY GOVT 230801	国債証券	―	15,000,000.00	14,430.87 14,559.5592	2,164,630,567 2,183,933,880	4.750000 2023/08/01	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.16
特殊債券	0.36
合 計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。