有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 6月17日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,797,153,936
コール・ローン	1,574,932,999
国債証券	169,907,299,608
特殊債券	539,906,004
派生商品評価勘定	181,492,454
未収利息	990,505,050
前払費用	288,351,886
流動資産合計	176,279,641,937
資産合計	176,279,641,937
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	574,299,170
未払解約金	20,334,967
未払利息	3,236
流動負債合計	594,637,373
負債合計	594,637,373
純資産の部
元本等
元本	104,670,840,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,014,164,060
元本等合計	175,685,004,564
純資産合計	175,685,004,564
負債純資産合計	176,279,641,937

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 6月17日現在]
1.	期首	平成30年 6月16日
	期首元本額	103,589,633,787円
	期中追加設定元本額	21,271,235,238円
	期中一部解約元本額	20,190,028,521円
	元本の内訳※
	国内債券セレクション(ラップ向け)	985,888,065円
	三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン	51,203,066,288円
	MUAM ヘッジ付外国債券オープンⅡ(適格機関投資家限定)	11,805,147,248円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	25,949,875,449円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,003,290,833円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,080,024,838円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	898,604,423円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	44,802,307円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	448,363,435円
	三菱UFJ国際ヘッジ付外国債券オープン(適格機関投資家限定)	10,251,777,618円
	合計	104,670,840,504円
2.	受益権の総数	104,670,840,504口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月16日 至 令和 1年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	7,044,388,855
特殊債券	15,983,886
合計	7,060,372,741

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 6月17日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	76,415,597,713	―	76,931,762,600	△516,164,887
	オーストラリアドル	11,333,576,442	―	11,204,210,400	129,366,042
	イギリスポンド	11,975,488,555	―	11,933,151,200	42,337,355
	スウェーデンクローネ	7,530,657,389	―	7,523,108,000	7,549,389
	ポーランドズロチ	1,024,613,145	―	1,031,813,100	△7,199,955
	ユーロ	63,282,590,940	―	63,331,285,600	△48,694,660
合計		171,562,524,184	―	171,955,330,900	△392,806,716

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 6月17日現在]
1口当たり純資産額	1.6785円
(1万口当たり純資産額)	(16,785円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.375 T-NOTE 230831	56,500,000.00	55,458,281.25
		1.625 T-NOTE 221115	61,000,000.00	60,599,687.50
		1.75 T-NOTE 220228	28,500,000.00	28,448,789.06
		2 T-NOTE 220215	63,000,000.00	63,302,695.28
		2 T-NOTE 261115	44,000,000.00	44,055,000.00
		2.125 T-NOTE 210815	49,800,000.00	50,097,632.78
		2.125 T-NOTE 241130	28,000,000.00	28,339,062.50
		2.125 T-NOTE 250515	63,500,000.00	64,249,101.56
		2.25 T-NOTE 200229	62,000,000.00	62,055,703.09
		2.25 T-NOTE 231231	24,000,000.00	24,416,250.00
		2.25 T-NOTE 270215	22,000,000.00	22,407,343.74
		2.625 T-NOTE 290215	23,000,000.00	24,070,937.50
		2.75 T-BOND 470815	25,000,000.00	25,750,000.00
		2.75 T-NOTE 280215	7,000,000.00	7,391,015.62
		3 T-BOND 470215	12,000,000.00	12,997,500.00
		3.125 T-BOND 411115	29,000,000.00	32,133,359.37
		3.125 T-BOND 480515	37,000,000.00	40,971,718.75
		3.625 T-NOTE 210215	1,700,000.00	1,747,613.28
		4.25 T-BOND 401115	17,500,000.00	22,751,367.18
		4.375 T-BOND 391115	16,000,000.00	21,096,250.00
		5.375 T-BOND 310215	8,700,000.00	11,598,867.18
	国債証券 小計		679,200,000.00	703,938,175.64
				(76,489,922,165)
	特殊債券	1.625 BK NEDERLAN 210419	5,000,000.00	4,968,765.00
	特殊債券 小計		5,000,000.00	4,968,765.00
				(539,906,004)
アメリカドル合計			684,200,000.00	708,906,940.64
				(77,029,828,169)
オーストラリアドル	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	33,000,000.00	38,690,721.30
		3.25 AUST GOVT 390621	20,000,000.00	24,836,812.00
		4.25 AUST GOVT 260421	28,000,000.00	33,600,322.00
		4.5 AUST GOVT 200415	20,000,000.00	20,562,912.00
		5.5 AUST GOVT 230421	25,000,000.00	29,237,382.50
オーストラリアドル合計			126,000,000.00	146,928,149.80
				(10,979,940,634)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 260722	8,000,000.00	8,450,000.00
		1.5 GILT 470722	19,000,000.00	19,285,353.40
		1.75 GILT 220907	3,000,000.00	3,113,754.00
		3.75 GILT 200907	1,000,000.00	1,037,500.00
		4.25 GILT 320607	5,100,000.00	7,073,971.32
		4.25 GILT 461207	10,100,000.00	16,546,284.60
		4.75 GILT 381207	12,650,000.00	20,157,037.50
		5 GILT 250307	5,700,000.00	7,095,616.50
		6 GILT 281207	2,000,000.00	2,945,538.00
イギリスポンド合計			66,550,000.00	85,705,055.32
				(11,720,166,315)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	65,000,000.00	69,870,684.00
		2.5 SWD GOVT 250512	192,000,000.00	225,083,443.20
		3.5 SWD GOVT 220601	113,000,000.00	126,799,560.00
		3.5 SWD GOVT 390330	63,200,000.00	98,696,280.00
		5 SWD GOVT 201201	99,700,000.00	107,890,394.88
スウェーデンクローネ合計			532,900,000.00	628,340,362.08
				(7,194,497,145)
ポーランドズロチ	国債証券	2.5 POLAND 270725	8,000,000.00	8,106,800.00
		3.25 POLAND 250725	8,000,000.00	8,520,240.00
		5.5 POLAND 191025	5,000,000.00	5,077,000.00
		5.75 POLAND 220923	10,000,000.00	11,256,320.00
ポーランドズロチ合計			31,000,000.00	32,960,360.00
				(943,655,106)
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	13,000,000.00	13,448,305.00
		0 O.A.T 210525	15,000,000.00	15,180,702.00
		0 O.A.T 230325	10,000,000.00	10,205,260.00
		0.2 ITALY GOVT 201015	16,000,000.00	16,021,856.00
		0.5 O.A.T 260525	12,000,000.00	12,612,120.00
		1.1 IRISH GOVT 290515	3,000,000.00	3,236,532.00
		1.25 BUND 480815	14,000,000.00	17,633,056.00
		1.6 BEL GOVT 470622	13,000,000.00	14,784,094.00
		1.6 ITALY GOVT 260601	14,000,000.00	13,826,078.00
		1.75 NETH GOVT 230715	9,000,000.00	9,864,351.00
		2 BUND 230815	6,000,000.00	6,675,750.00
		2.7 SPAIN GOVT 481031	9,000,000.00	11,439,477.00
		2.8 ITALY GOVT 281201	22,000,000.00	23,185,668.00
		3.4 IRISH GOVT 240318	9,000,000.00	10,606,935.60
		3.75 NETH GOVT 420115	4,800,000.00	8,461,420.80
		3.8 SPAIN GOVT 240430	16,000,000.00	19,055,054.40
		4.5 O.A.T 410425	38,000,000.00	67,074,332.00
		4.65 SPAIN GOVT 250730	27,600,000.00	35,398,954.08
		4.7 SPAIN GOVT 410730	13,500,000.00	22,384,863.00
		4.75 BUND 340704	4,300,000.00	7,416,766.42
		4.75 ITALY GOVT 230801	20,000,000.00	22,764,324.00
		4.85 SPAIN GOVT 201031	14,900,000.00	15,977,413.04
		5 ITALY GOVT 220301	20,000,000.00	22,218,060.00
		5 ITALY GOVT 400901	11,000,000.00	14,134,011.10
		5.15 SPAIN GOVT 281031	24,000,000.00	34,420,224.00
		5.25 ITALY GOVT 291101	17,000,000.00	21,519,943.00
		5.5 BEL GOVT 280328	3,000,000.00	4,446,537.00
		5.5 BUND 310104	7,000,000.00	11,688,845.00
		5.5 O.A.T 290425	7,500,000.00	11,540,940.00
		5.85 SPAIN GOVT 220131	14,000,000.00	16,268,882.00
ユーロ合計			407,600,000.00	513,490,754.44
				(62,579,118,243)
	合計			170,447,205,612
				(170,447,205,612)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	21銘柄	99.30%	44.88%
	特殊債券	1銘柄	0.70%	0.32%
オーストラリアドル	国債証券	5銘柄	100.00%	6.44%
イギリスポンド	国債証券	9銘柄	100.00%	6.88%
スウェーデンクローネ	国債証券	5銘柄	100.00%	4.22%
ポーランドズロチ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.55%
ユーロ	国債証券	30銘柄	100.00%	36.71%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。