有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	398,168,801
コール・ローン	15,346,031,530
国債証券	75,068,590,088
派生商品評価勘定	177,337,984
未収利息	140,529,119
前払費用	109,111,805
流動資産合計	91,239,769,327
資産合計	91,239,769,327
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,576,006,332
未払金	16,715,254
未払解約金	67,963,505
未払利息	10,914
流動負債合計	1,660,696,005
負債合計	1,660,696,005
純資産の部
元本等
元本	59,959,242,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,619,830,335
元本等合計	89,579,073,322
純資産合計	89,579,073,322
負債純資産合計	91,239,769,327

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月15日現在]
1.	期首	令和 3年 6月16日
	期首元本額	104,104,674,367円
	期中追加設定元本額	24,697,943,934円
	期中一部解約元本額	68,843,375,314円
	元本の内訳※
	国内債券セレクション(ラップ向け)	1,493,956,934円
	三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン	26,171,764,360円
	MUAM ヘッジ付外国債券オープンⅡ(適格機関投資家限定)	5,285,076,937円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	22,981,776,807円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	730,799,541円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,997,517,618円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	821,853,399円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	5,638,620円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	413,357,131円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	25,027,549円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	32,474,091円
	合計	59,959,242,987円
2.	受益権の総数	59,959,242,987口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月16日 至 令和 4年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△8,251,886,804
合計	△8,251,886,804

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 6月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	38,706,556,975	―	40,062,698,643	△1,356,141,668
	カナダドル	1,607,746,644	―	1,615,279,696	△7,533,052
	オーストラリアドル	1,232,387,894	―	1,213,754,400	18,633,494
	イギリスポンド	4,047,979,948	―	3,986,594,820	61,385,128
	スウェーデンクローネ	218,488,875	―	215,319,798	3,169,077
	ポーランドズロチ	338,808,104	―	336,253,152	2,554,952
	中国元	1,592,292,495	―	1,636,313,595	△44,021,100
	ユーロ	27,206,416,332	―	27,283,131,511	△76,715,179
合計		74,950,677,267	―	76,349,345,615	△1,398,668,348

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月15日現在]
1口当たり純資産額	1.4940円
(1万口当たり純資産額)	(14,940円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.125 T-NOTE 230831	12,490,000.00	12,041,140.62
		0.125 T-NOTE 230915	350,000.00	336,929.68
		0.125 T-NOTE 231215	350,000.00	333,621.09
		0.25 T-NOTE 230615	340,000.00	330,464.06
		0.25 T-NOTE 250731	18,910,000.00	17,041,160.15
		0.25 T-NOTE 250930	3,310,000.00	2,965,553.12
		0.375 T-NOTE 240915	14,520,000.00	13,543,303.12
		0.5 T-NOTE 270531	4,750,000.00	4,079,804.68
		0.5 T-NOTE 271031	2,880,000.00	2,443,725.00
		0.625 T-NOTE 271231	2,460,000.00	2,091,192.18
		0.625 T-NOTE 300515	18,210,000.00	14,599,298.43
		0.75 T-NOTE 231231	8,530,000.00	8,195,797.26
		0.75 T-NOTE 260531	10,950,000.00	9,793,406.25
		0.75 T-NOTE 260831	20,620,000.00	18,319,581.25
		0.875 T-NOTE 240131	25,170,000.00	24,179,914.44
		1 T-NOTE 280731	2,840,000.00	2,431,971.87
		1.125 T-NOTE 250115	17,220,000.00	16,189,490.62
		1.125 T-NOTE 310215	4,980,000.00	4,107,916.39
		1.25 T-BOND 500515	410,000.00	245,455.46
		1.25 T-NOTE 280331	23,060,000.00	20,231,546.87
		1.25 T-NOTE 280531	8,340,000.00	7,279,256.24
		1.25 T-NOTE 310815	390,000.00	321,887.10
		1.375 T-BOND 401115	16,450,000.00	11,279,816.40
		1.375 T-NOTE 250131	350,000.00	330,968.75
		1.375 T-NOTE 311115	1,450,000.00	1,205,539.06
		1.5 T-NOTE 270131	9,200,000.00	8,376,312.50
		1.875 T-BOND 511115	350,000.00	247,679.68
		1.875 T-NOTE 290228	10,700,000.00	9,625,820.31
		1.875 T-NOTE 320215	5,950,000.00	5,167,435.54
		2 T-BOND 411115	2,680,000.00	2,034,078.12
		2.25 T-BOND 520215	15,220,000.00	11,840,684.37
		2.25 T-NOTE 240331	17,930,000.00	17,566,497.25
		2.375 T-BOND 420215	14,920,000.00	12,088,696.87
		2.5 T-NOTE 240430	7,530,000.00	7,404,107.81
		2.75 T-NOTE 270430	2,540,000.00	2,443,658.59
		2.875 T-BOND 520515	5,010,000.00	4,490,995.31
		2.875 T-NOTE 290430	2,540,000.00	2,430,462.50
		2.875 T-NOTE 320515	1,320,000.00	1,253,278.12
		3 T-BOND 470515	9,560,000.00	8,524,831.24
		3.125 T-NOTE 281115	260,000.00	252,931.25
		3.25 T-BOND 420515	4,590,000.00	4,290,932.81
アメリカドル合計			329,630,000.00	291,957,142.36
				(39,417,133,790)
カナダドル	国債証券	1.25 CAN GOVT 300601	8,500,000.00	7,108,337.50
		1.5 CAN GOVT 310601	3,850,000.00	3,226,727.35
		5.75 CAN GOVT 290601	4,450,000.00	5,031,868.65
カナダドル合計			16,800,000.00	15,366,933.50
				(1,601,234,470)
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 311121	5,760,000.00	4,433,446.19
		2.25 AUST GOVT 280521	3,340,000.00	3,071,226.12
		2.5 AUST GOVT 300521	5,950,000.00	5,387,467.30
オーストラリアドル合計			15,050,000.00	12,892,139.61
				(1,200,258,197)
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 240131	2,680,000.00	2,594,695.60
		0.125 GILT 260130	150,000.00	139,495.50
		0.125 GILT 280131	2,090,000.00	1,854,122.60
		0.25 GILT 250131	920,000.00	871,681.60
		0.375 GILT 301022	2,210,000.00	1,871,295.40
		0.625 GILT 250607	220,000.00	210,571.41
		0.625 GILT 501022	2,840,000.00	1,689,260.40
		0.875 GILT 291022	200,000.00	180,111.76
		0.875 GILT 460131	800,000.00	541,472.96
		1 GILT 240422	440,000.00	431,320.20
		1 GILT 320131	880,000.00	762,195.81
		1.125 GILT 390131	1,710,000.00	1,338,074.31
		1.25 GILT 270722	220,000.00	209,861.08
		1.25 GILT 411022	11,430,000.00	8,855,913.70
		1.5 GILT 260722	1,660,000.00	1,615,934.30
		1.5 GILT 530731	1,280,000.00	967,779.62
		6 GILT 281207	200,000.00	244,228.00
イギリスポンド合計			29,930,000.00	24,378,014.25
				(3,954,357,691)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	8,020,000.00	7,465,096.20
		0.75 SWD GOVT 291112	4,730,000.00	4,337,241.61
		1 SWD GOVT 261112	4,550,000.00	4,356,368.38
スウェーデンクローネ合計			17,300,000.00	16,158,706.19
				(214,102,857)
ポーランドズロチ	国債証券	0.75 POLAND 250425	10,510,000.00	8,726,978.50
		1.25 POLAND 301025	3,810,000.00	2,342,578.50
ポーランドズロチ合計			14,320,000.00	11,069,557.00
				(333,125,034)
中国元	国債証券	2.37 CHINA GOVT 270120	9,000,000.00	8,919,304.38
		2.8 CHINA GOVT 290324	15,000,000.00	15,016,125.00
		2.91 CHINA GOVT 281014	55,000,000.00	55,507,017.50
		3.01 CHINA GOVT 280513	2,000,000.00	2,030,930.00
中国元合計			81,000,000.00	81,473,376.88
				(1,631,618,434)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 240715	480,000.00	468,206.40
		0 AUSTRIA GOVT 250420	2,610,000.00	2,503,616.40
		0 AUSTRIA GOVT 310220	1,740,000.00	1,435,884.57
		0 AUSTRIA GOVT 401020	890,000.00	566,381.76
		0 BEL GOVT 271022	590,000.00	534,250.90
		0 BEL GOVT 311022	280,000.00	226,150.40
		0 BUND 260815	320,000.00	301,368.00
		0 BUND 271115	8,630,000.00	7,937,433.87
		0 BUND 290815	660,000.00	588,632.22
		0 BUND 300215	2,430,000.00	2,147,704.47
		0 BUND 310215	5,210,000.00	4,522,790.58
		0 BUND 360515	6,300,000.00	4,899,919.50
		0 BUND 500815	1,260,000.00	765,552.06
		0 BUND 520815	730,000.00	423,537.80
		0 FINNISH GOVT 300915	890,000.00	746,943.18
		0 ITALY GOVT 241215	4,520,000.00	4,221,999.83
		0 ITALY GOVT 260401	730,000.00	647,315.09
		0 ITALY GOVT 260801	1,530,000.00	1,339,660.35
		0 NETH GOVT 240115	1,880,000.00	1,848,726.20
		0 NETH GOVT 290115	1,470,000.00	1,298,728.83
		0 NETH GOVT 300715	1,250,000.00	1,071,100.00
		0 NETH GOVT 310715	270,000.00	226,234.35
		0 NETH GOVT 380115	2,930,000.00	2,088,846.81
		0 O.A.T 240225	4,460,000.00	4,383,180.96
		0 O.A.T 250225	2,860,000.00	2,743,835.38
		0 O.A.T 250325	2,230,000.00	2,138,848.75
		0 O.A.T 260225	7,870,000.00	7,398,453.21
		0 O.A.T 270225	1,980,000.00	1,816,353.00
		0 O.A.T 291125	2,800,000.00	2,400,753.60
		0 O.A.T 301125	1,910,000.00	1,590,206.79
		0 O.A.T 311125	6,850,000.00	5,542,752.85
		0 OBL 250411	260,000.00	250,585.92
		0 OBL 260410	2,300,000.00	2,178,688.80
		0 OBL 261009	1,740,000.00	1,632,965.64
		0 OBL 270416	2,980,000.00	2,768,503.44
		0 SCHATS 230915	2,890,000.00	2,863,576.73
		0 SPAIN GOVT 240531	5,130,000.00	4,966,973.73
		0 SPAIN GOVT 250131	480,000.00	456,146.88
		0 SPAIN GOVT 260131	4,530,000.00	4,172,931.81
		0 SPAIN GOVT 280131	2,470,000.00	2,140,919.43
		0.1 BEL GOVT 300622	1,850,000.00	1,572,696.60
		0.2 IRISH GOVT 270515	490,000.00	452,379.14
		0.2 IRISH GOVT 301018	890,000.00	755,483.62
		0.2 SCHATS 240614	3,030,000.00	2,971,648.26
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,200,000.00	883,334.40
		0.25 FINNISH GOVT 400915	710,000.00	482,783.67
		0.25 ITALY GOVT 280315	8,580,000.00	7,135,728.60
		0.3 ITALY GOVT 230815	310,000.00	305,926.91
		0.4 BEL GOVT 400622	2,880,000.00	1,952,668.80
		0.4 IRISH GOVT 350515	800,000.00	618,728.00
		0.5 BEL GOVT 241022	900,000.00	882,288.90
		0.5 BUND 250215	310,000.00	303,675.69
		0.5 BUND 260215	140,000.00	135,498.16
		0.5 BUND 270815	250,000.00	237,042.00
		0.5 NETH GOVT 260715	1,630,000.00	1,558,306.08
		0.5 O.A.T 260525	1,200,000.00	1,143,774.00
		0.5 O.A.T 290525	1,350,000.00	1,217,374.65
		0.5 O.A.T 400525	12,500,000.00	8,753,075.00
		0.5 O.A.T 440625	3,620,000.00	2,339,732.70
		0.5 O.A.T 720525	360,000.00	145,469.52
		0.5 SPAIN GOVT 300430	2,750,000.00	2,315,722.75
		0.55 IRISH GOVT 410422	380,000.00	264,617.18
		0.6 ITALY GOVT 230615	4,160,000.00	4,133,376.00
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	410,000.00	203,868.40
	0.75 AUSTRIA GOVT 261020	1,410,000.00	1,352,236.53
	0.75 NETH GOVT 280715	480,000.00	450,811.68
	0.75 O.A.T 280225	2,300,000.00	2,146,971.80
	0.8 BEL GOVT 250622	470,000.00	459,403.85
	0.8 SPAIN GOVT 270730	1,330,000.00	1,222,538.66
	0.85 AUSTRIA GOVT 200630	180,000.00	73,241.10
	0.875 FINNISH GOV 250915	560,000.00	547,443.12
	0.9 BEL GOVT 290622	630,000.00	583,115.40
	0.9 IRISH GOVT 280515	2,410,000.00	2,266,515.83
	0.95 ITALY GOVT 370301	6,790,000.00	4,424,547.33
	1 BEL GOVT 260622	940,000.00	914,342.70
	1 O.A.T 270525	240,000.00	230,328.00
	1.1 IRISH GOVT 290515	310,000.00	291,874.92
	1.2 SPAIN GOVT 401031	4,320,000.00	3,037,884.48
	1.25 O.A.T 340525	2,580,000.00	2,264,943.30
	1.25 O.A.T 380525	620,000.00	514,942.24
	1.3 SPAIN GOVT 261031	2,470,000.00	2,364,523.59
	1.35 ITALY GOVT 300401	4,300,000.00	3,588,962.57
	1.45 BEL GOVT 370622	2,410,000.00	2,076,205.36
	1.45 ITALY GOVT 250515	300,000.00	288,010.56
	1.5 ITALY GOVT 450430	800,000.00	491,664.00
	1.5 O.A.T 500525	100,000.00	77,565.00
	1.6 BEL GOVT 470622	260,000.00	205,308.48
	1.65 ITALY GOVT 301201	1,890,000.00	1,582,222.95
	1.7 BEL GOVT 500622	250,000.00	197,752.00
	1.85 AUSTRIA GOVT 490523	490,000.00	434,284.55
	1.85 ITALY GOVT 250701	2,330,000.00	2,255,083.41
	1.85 SPAIN GOVT 350730	5,990,000.00	5,114,064.33
	1.9 SPAIN GOVT 521031	1,190,000.00	823,306.26
	1.95 SPAIN GOVT 260430	290,000.00	286,368.91
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920	90,000.00	72,918.90
	2.2 ITALY GOVT 270601	1,940,000.00	1,839,315.94
	2.5 BUND 440704	2,300,000.00	2,598,287.00
	2.625 FINNISH GOV 420704	720,000.00	735,836.61
	2.75 NETH GOVT 470115	370,000.00	417,190.17
	2.75 O.A.T 271025	220,000.00	229,713.00
	2.8 ITALY GOVT 281201	1,870,000.00	1,786,573.69
	3.1 ITALY GOVT 400301	6,910,000.00	5,957,759.22
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	100,000.00	113,475.50
	3.4 IRISH GOVT 240318	1,000,000.00	1,039,730.00
	4.5 O.A.T 410425	170,000.00	217,291.28
	5 ITALY GOVT 390801	190,000.00	208,714.24
	5.25 ITALY GOVT 291101	800,000.00	882,345.60
	5.5 BUND 310104	100,000.00	130,729.10
	5.5 O.A.T 290425	1,580,000.00	1,931,510.50
ユーロ合計			219,040,000.00	189,749,713.18
				(26,716,759,615)
	合計			75,068,590,088
				(75,068,590,088)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	41銘柄	100.00%	52.51%
カナダドル	国債証券	3銘柄	100.00%	2.13%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	100.00%	1.60%
イギリスポンド	国債証券	17銘柄	100.00%	5.27%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.29%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.44%
中国元	国債証券	4銘柄	100.00%	2.17%
ユーロ	国債証券	109銘柄	100.00%	35.59%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。