有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,090,134,453	2,515,894,841
	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,588,948,047	1,060,781,716
	TCAファンド(適格機関投資家専用)	4,928,278,893	4,576,399,780
	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	2,820,570,976	2,693,645,282
	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	6,378,234,581	6,848,310,469
	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	2,314,593,764	2,272,699,616
	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	11,060,568,689	11,643,460,658
	FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用)	496,458,657	446,862,437
	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	3,562,987,304	5,039,132,944
	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	2,890,682,332	2,827,954,525
	FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用)	1,007,310,438	1,070,166,609
	FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	2,241,840,333	2,353,483,981
	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	695,289,694	827,672,851
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	4,516,758,660	4,655,874,826
	FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	7,025,790,031	6,884,571,651
	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	2,674,652,066	2,224,240,658
	FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,731,792,793	2,685,625,494
	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	5,215,135.0496	5,811,570,749
	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	596,555.343	5,734,780,410
投資信託受益証券合計		59,030,703,401.3926	72,173,129,497
投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	3,654,926.631	6,812,783,240
	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	459,273.274	4,557,304,399
	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	221,433	2,104,594,359
投資証券合計		4,335,632.905	13,474,681,998
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,184,074,061	3,231,992,795
	グローバルREITインデックス マザーファンド	1,288,884,039	2,209,791,684
	外国株式インデックス マザーファンド	4,253,528,400	9,728,244,803
	外国債券インデックス マザーファンド	2,151,786,617	5,880,832,824
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	3,442,221,784	1,093,593,860
	FRMシグマ リンク マザーファンド	2,444,321,173	2,149,536,039
親投資信託受益証券合計		15,764,816,074	24,293,992,005
合計			109,941,803,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。