有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,843,673,689	2,784,240,908
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	1,780,158,791	2,028,134,910
	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	44,891.367	574,654,388
	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	36,532,976	36,942,145
	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	399,253,717	592,572,366
	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	639,001,019	769,165,526
	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,768,042,689	1,885,440,723
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	2,335,009,609	2,514,104,846
	FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	597,090,793	675,429,105
	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	4,942,068,883	4,948,987,779
投資信託受益証券合計		15,340,877,057.367	16,809,672,696
投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	102,660.471	1,096,941,505
	MA Hedge Fund Strategies Limited	58,000	594,545,918
投資証券合計		160,660.471	1,691,487,423
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,308,419,559	2,998,505,103
	グローバルREITインデックス マザーファンド	878,873,279	2,002,688,540
	国内株式インデックス マザーファンド	2,492,806,352	4,702,429,902
	外国株式インデックス マザーファンド	1,244,951,979	4,836,513,943
	外国債券インデックス マザーファンド	911,972,296	2,806,321,149
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	2,678,129,478	1,022,242,021
	新興国債券インデックス マザーファンド	146,670,330	258,403,787
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	2,248,503,799	2,843,008,203
	コモディティLSアルファ・マザーファンド	1,766,479,321	1,996,828,224
	米国株式LSマザーファンド	1,868,581,812	1,814,766,655
	日本債券ツイン戦略マザーファンド	4,995,188,157	4,987,695,374
	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	620,000,000	554,962,000
親投資信託受益証券合計		21,160,576,362	30,824,364,901
合計			49,325,525,020

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。