有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/26-2025/06/25)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	17,419,495,807	9.88
	マレーシア	17,360,402,027	9.85
	メキシコ	17,337,157,830	9.83
	中国	17,293,185,526	9.81
	インド	17,066,962,061	9.68
	タイ	15,155,356,181	8.59
	ポーランド	12,745,875,733	7.23
	南アフリカ	12,447,966,652	7.06
	ブラジル	11,163,699,014	6.33
	チェコ	8,544,803,165	4.85
	コロンビア	6,025,556,651	3.42
	ルーマニア	5,480,291,235	3.11
	ハンガリー	3,816,347,031	2.16
	ペルー	3,303,797,728	1.87
	チリ	2,900,441,401	1.64
	トルコ	2,134,013,670	1.21
	ドミニカ共和国	489,985,479	0.28
	ウルグアイ	269,477,916	0.15
	小計	170,954,815,107	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,374,855,617	3.05
合計(純資産総額)		176,329,670,724	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,396,876,780	0.79

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000	2,190.26	1,971,242,490	2,364.41	2,127,977,251	0.000	2026/7/1	1.21
マレーシア	国債証券	MGS 3.906% 07/15/26	51,600,000	3,536.71	1,824,945,765	3,543.29	1,828,340,479	3.906	2026/7/15	1.04
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	3,824.83	1,671,452,962	3,980.73	1,739,581,745	4.893	2038/6/8	0.99
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,277.55	1,658,444,868	3,391.89	1,716,296,352	2.632	2031/4/15	0.97
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	221,800,000	724.50	1,606,941,721	752.83	1,669,792,071	7.750	2031/5/29	0.95
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	756.52	1,543,306,367	789.03	1,609,622,243	8.500	2029/3/1	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	179,700,000	865.31	1,554,977,291	860.59	1,546,496,803	10.500	2026/12/21	0.88
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000	752.63	1,437,542,099	785.08	1,499,514,394	8.875	2035/2/28	0.85
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000	723.20	1,410,254,779	762.42	1,486,719,789	5.500	2027/3/4	0.84
メキシコ	国債証券	MBONO 7% 09/03/26	180,600,000	754.83	1,363,236,536	784.08	1,416,061,823	7.000	2026/9/3	0.80
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	791.44	1,342,289,702	822.15	1,394,381,775	8.000	2030/1/31	0.79
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	3,560.03	1,313,653,431	3,715.61	1,371,061,988	2.750	2029/10/25	0.78
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000	2,538.94	1,365,952,621	2,546.96	1,370,266,176	10.000	2027/1/1	0.78
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000	4,097.89	1,233,467,298	4,207.35	1,266,414,406	6.000	2033/10/25	0.72
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000	683.18	1,203,092,109	718.30	1,264,932,180	7.750	2034/11/23	0.72
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000	2,453.47	1,261,086,569	2,442.65	1,255,525,192	10.000	2029/1/1	0.71
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	753.57	1,198,182,958	784.28	1,247,006,746	7.500	2027/6/3	0.71
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000	1,945.50	1,157,577,625	2,095.45	1,246,797,468	0.000	2027/7/1	0.71
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000	4,302.08	1,226,094,967	4,335.93	1,235,742,592	7.500	2028/7/25	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	757.25	1,170,718,276	788.56	1,219,121,877	8.500	2029/5/31	0.69
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	151,000,000	766.71	1,157,736,105	803.43	1,213,182,783	8.250	2032/3/31	0.69
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000	2.38	1,288,918,779	2.23	1,210,029,509	7.250	2050/10/26	0.69
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	69,000,000	1,702.04	1,174,414,089	1,741.49	1,201,633,520	0.000	2029/1/1	0.68
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000	639.41	1,170,138,189	652.23	1,193,585,889	7.750	2042/11/13	0.68
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	174,700,000	669.03	1,168,809,561	676.33	1,181,557,570	8.750	2048/2/28	0.67
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	704.60	1,136,527,704	724.73	1,169,003,296	9.000	2040/1/31	0.66
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	159,200,000	704.91	1,122,222,543	731.06	1,163,850,181	8.500	2037/1/31	0.66
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	49,850,000	2,344.61	1,168,788,932	2,319.63	1,156,338,253	10.000	2031/1/1	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000	646.61	1,136,109,835	654.88	1,150,627,016	8.000	2047/11/7	0.65
マレーシア	国債証券	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000	3,773.76	1,101,938,367	3,933.16	1,148,484,123	4.696	2042/10/15	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	28,830,000.00	225,213,499	227,468,700	0.13
	トルコリラ	買建	8,160,000.00	28,914,600	29,466,576	0.02
	チェココルナ	買建	16,170,000.00	112,218,687	112,033,845	0.06
	ハンガリーフォリント	買建	118,510,000.00	50,677,443	50,518,205	0.03
	ポーランドズロチ	買建	4,190,000.00	168,118,528	166,965,634	0.09
	マレーシアリンギット	買建	6,440,000.00	222,594,656	225,708,476	0.13
	タイバーツ	買建	43,120,000.00	194,243,382	196,359,856	0.11
	南アフリカランド	買建	19,710,000.00	161,835,417	163,179,090	0.09
	オフショア人民元	買建	10,870,000.00	222,388,645	225,176,398	0.13

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。