純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本TOPIX先物 0512月売建1884,335,280,0004,237,520,000△80.78%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2023/12/22 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	286,528
追加型株式投資信託	769	23,813,432
株式投資信託 合計	857	24,099,960
単位型公社債投資信託	102	166,068
追加型公社債投資信託	14	1,473,000
公社債投資信託 合計	116	1,639,068
総合計	973	25,739,028

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88286,528追加型株式投資信託76923,813,432株式投資信託 合計85724,099,960単位型公社債投資信託102166,068追加型公社債投資信託141,473,000公社債投資信託 合計1161,639,068総合計97325,739,028

2023/12/22 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.177%(税抜1.07%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/22 9:05

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/12/22 9:05

#5 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2023/12/22 9:05

#6 投資方針（連結）

(b) 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
(c) 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
(d) 運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

2023/12/22 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

4,513,794,2817.6628
4,397,973,55483.83e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券83.83%合計83.83%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/22 9:05

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		848,101,891	16.17
純資産総額		5,246,075,445	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,397,973,55483.83内 日本4,397,973,55483.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)848,101,89116.17純資産総額5,246,075,445100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)4,237,520,000△80.78内 日本4,237,520,000△80.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2023/12/22 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/22 9:05

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第21期 2023年4月10日現在	第22期 2023年10月10日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,904,867,893円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,209,577,898円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第21期 2023年4月10日現在第22期 2023年10月10日現在1.※1期首元本額11,722,747,733円9,709,200,930円期中追加設定元本額118,737円377,922,190円期中一部解約元本額2,013,665,540円2,764,788,659円2.計算期間末日における受益権の総数9,709,200,930口7,322,334,461口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,904,867,893円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,209,577,898円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第21期 自2022年10月12日 至2023年4月10日第22期 自2023年4月11日 至2023年10月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,194,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,572,809円)及び分配準備積立金(363,914,279円)より分配対象額は433,681,308円(1万口当たり446.67円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,607,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,174,789円)及び分配準備積立金(278,305,643円)より分配対象額は373,087,918円(1万口当たり509.52円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2023/12/22 9:05

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2014年4月10日)11,373,804,42012,147,080,6761.00021.0682第4計算期間末 (2014年10月10日)14,414,176,44816,143,208,5611.00041.1204第5計算期間末 (2015年4月10日)21,709,406,46221,709,406,4620.95780.9578第6計算期間末 (2015年10月13日)15,842,916,38316,017,072,1201.00071.0117第7計算期間末 (2016年4月11日)14,430,485,58414,886,469,2521.01271.0447第8計算期間末 (2016年10月11日)28,814,726,70130,358,703,0571.00781.0618第9計算期間末 (2017年4月10日)18,560,288,47519,376,270,9481.00081.0448第10計算期間末 (2017年10月10日)33,608,397,05338,678,944,4301.00091.1519第11計算期間末 (2018年4月10日)40,833,360,27041,486,315,4281.00061.0166第12計算期間末 (2018年10月10日)40,726,206,80740,726,206,8070.96750.9675第13計算期間末 (2019年4月10日)29,447,786,44029,447,786,4400.89720.8972第14計算期間末 (2019年10月10日)25,466,810,91625,466,810,9160.87430.8743第15計算期間末 (2020年4月10日)24,314,630,61724,314,630,6170.86430.8643第16計算期間末 (2020年10月12日)24,053,396,47424,171,564,1131.01781.0228第17計算期間末 (2021年4月12日)20,562,569,38120,562,569,3810.94450.9445第18計算期間末 (2021年10月11日)14,430,389,56914,430,389,5690.89650.8965第19計算期間末 (2022年4月11日)10,989,198,92810,989,198,9280.83290.8329第20計算期間末 (2022年10月11日)9,910,751,5279,910,751,5270.84540.84542022年10月末日9,913,878,305-0.8457-11月末日9,779,322,316-0.8342-12月末日9,887,093,512-0.8440-2023年1月末日9,716,952,021-0.8295-2月末日9,430,290,683-0.8226-3月末日8,687,618,584-0.8116-第21計算期間末 (2023年4月10日)7,804,333,0377,804,333,0370.80380.80384月末日7,256,913,670-0.8095-5月末日6,312,778,655-0.8061-6月末日6,354,040,318-0.8117-7月末日6,388,097,902-0.8160-8月末日6,567,515,629-0.8389-9月末日6,137,817,944-0.8378-第22計算期間末 (2023年10月10日)6,112,756,5636,112,756,5630.83480.834810月末日5,246,075,445-0.8315-

2023/12/22 9:05

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年10月31日

Ⅰ 資産総額	5,458,736,544円
Ⅱ 負債総額	212,661,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,246,075,445円
Ⅳ 発行済数量	6,309,137,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8315円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,458,736,544円Ⅱ 負債総額212,661,099円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,246,075,445円Ⅳ 発行済数量6,309,137,573口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8315円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド

純資産額計算書
	2023年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年10月31日

Ⅰ 資産総額	6,217,817,922円
Ⅱ 負債総額	62,114,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,155,703,798円
Ⅳ 発行済数量	803,324,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6628円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,217,817,922円Ⅱ 負債総額62,114,124円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,155,703,798円Ⅳ 発行済数量803,324,523口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.6628円

2023/12/22 9:05

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/22 9:05

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/12/22 9:05

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/12/22 9:05

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年4月10日現在 金 額 (円)	2023年10月10日現在 金 額 (円)
負債合計		49,449,441	52,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年4月10日現在 金 額 (円)2023年10月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン240,132,237204,440,565株式7,872,847,3506,829,333,550未収入金101,138,693-未収配当金87,776,25064,522,200流動資産合計8,301,894,5307,098,296,315資産合計8,301,894,5307,098,296,315負債の部流動負債未払金49,449,441-未払解約金-52,000,000流動負債合計49,449,44152,000,000負債合計49,449,44152,000,000純資産の部元本等元本※11,290,061,424895,951,307剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,962,383,6656,150,345,008元本等合計8,252,445,0897,046,296,315純資産合計8,252,445,0897,046,296,315負債純資産合計8,301,894,5307,098,296,315注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/22 9:05

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		245,192,278	3.98
純資産総額		6,155,703,798	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,910,511,52096.02内 日本5,910,511,52096.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)245,192,2783.98純資産総額6,155,703,798100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日 立日本株式電気機器36,4008,900.00
323,960,0009,477.00

2023/12/22 9:05