半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2026/01/14-2027/01/12)

(1)【投資状況】
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,237,072,792	95.98
	内 日本	13,237,072,792	95.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		555,115,033	4.02
純資産総額		13,792,187,825	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,238,974,472	96.97
	内 日本	13,238,974,472	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		414,295,031	3.03
純資産総額		13,653,269,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,557,432,540	97.97
	内 日本	19,557,432,540	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		404,946,659	2.03
純資産総額		19,962,379,199	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		882,409,965,940	98.25
	内 日本	882,409,965,940	98.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,717,801,440	1.75
純資産総額		898,127,767,380	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		16,025,730,000	1.78
	内 日本	16,025,730,000	1.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		392,492,293,550	87.85
	内 日本	392,492,293,550	87.85
地方債証券		21,927,679,777	4.91
	内 日本	21,927,679,777	4.91
特殊債券		16,465,148,798	3.69
	内 日本	16,465,148,798	3.69
社債券		13,710,645,000	3.07
	内 日本	13,415,274,000	3.00
	内 フランス	295,371,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,168,656,295	0.49
純資産総額		446,764,423,420	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,802,729,112,801	96.94
	内 アメリカ	2,061,623,968,236	71.31
	内 イギリス	106,451,430,628	3.68
	内 カナダ	105,767,856,956	3.66
	内 スイス	78,823,295,754	2.73
	内 ドイツ	65,708,762,736	2.27
	内 フランス	65,343,321,374	2.26
	内 オランダ	55,086,995,364	1.91
	内 オーストラリア	47,509,779,171	1.64
	内 アイルランド	46,677,216,175	1.61
	内 スペイン	29,107,829,499	1.01
	内 スウェーデン	23,077,738,331	0.80
	内 イタリア	22,423,770,716	0.78
	内 デンマーク	12,879,653,387	0.45
	内 シンガポール	12,726,772,659	0.44
	内 香港	10,198,988,778	0.35
	内 フィンランド	8,410,084,479	0.29
	内 イスラエル	8,229,404,636	0.28
	内 ケイマン諸島	6,846,972,535	0.24
	内 ベルギー	6,378,912,513	0.22
	内 ジャージィー	5,004,644,429	0.17
	内 ノルウェー	4,700,372,649	0.16
	内 ルクセンブルグ	4,674,564,621	0.16
	内 バミューダ	4,120,576,925	0.14
	内 リベリア	2,787,403,883	0.10
	内 オーストリア	2,715,226,290	0.09
	内 オランダ領キュラソー	2,494,189,498	0.09
	内 ニュージーランド	1,611,976,165	0.06
	内 ポルトガル	1,347,404,414	0.05
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		3,062,351,661	0.11
	内 オーストラリア	2,403,199,176	0.08
	内 シンガポール	659,152,485	0.02
投資証券		40,930,068,416	1.42
	内 アメリカ	38,654,203,820	1.34
	内 フランス	1,003,832,821	0.03
	内 イギリス	798,303,344	0.03
	内 香港	473,728,431	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,372,798,588	1.53
純資産総額		2,891,094,331,466	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		44,030,998,684	1.52
	内 アメリカ	34,047,788,670	1.18
	内 ドイツ	5,774,490,737	0.20
	内 カナダ	1,782,396,079	0.06
	内 イギリス	1,671,182,781	0.06
	内 オーストラリア	755,140,417	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		331,591,699,872	98.45
	内 アメリカ	148,601,764,945	44.12
	内 中国	42,283,716,524	12.55
	内 フランス	23,227,392,616	6.90
	内 イタリア	21,413,234,736	6.36
	内 イギリス	19,111,351,049	5.67
	内 ドイツ	18,601,355,141	5.52
	内 スペイン	13,679,340,722	4.06
	内 カナダ	6,964,695,647	2.07
	内 ベルギー	4,774,185,651	1.42
	内 オーストラリア	4,322,609,776	1.28
	内 オランダ	4,014,414,188	1.19
	内 オーストリア	3,428,786,288	1.02
	内 韓国	3,255,608,786	0.97
	内 メキシコ	2,870,360,369	0.85
	内 ポーランド	2,431,358,379	0.72
	内 ポルトガル	1,889,783,024	0.56
	内 フィンランド	1,736,386,566	0.52
	内 マレーシア	1,587,018,036	0.47
	内 イスラエル	1,409,297,510	0.42
	内 アイルランド	1,341,677,333	0.40
	内 シンガポール	1,200,777,379	0.36
	内 ニュージーランド	944,150,349	0.28
	内 スロバキア	679,126,560	0.20
	内 デンマーク	652,962,489	0.19
	内 スウェーデン	614,987,047	0.18
	内 ノルウェー	555,358,762	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,215,757,577	1.55
純資産総額		336,807,457,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		190,678,522,115	94.44
	内 台湾	49,061,701,098	24.30
	内 韓国	34,068,787,649	16.87
	内 インド	23,773,190,346	11.77
	内 ケイマン諸島	23,331,040,978	11.56
	内 中国	19,080,798,463	9.45
	内 ブラジル	6,982,728,939	3.46
	内 南アフリカ	5,364,297,338	2.66
	内 サウジアラビア	5,024,820,477	2.49
	内 メキシコ	2,631,526,997	1.30
	内 アラブ首長国連邦	2,415,883,356	1.20
	内 ポーランド	2,079,885,390	1.03
	内 タイ	1,998,934,456	0.99
	内 マレーシア	1,970,474,239	0.98
	内 香港	1,712,152,701	0.85
	内 クエート	1,119,770,181	0.55
	内 ギリシャ	1,106,429,773	0.55
	内 インドネシア	1,005,230,254	0.50
	内 カタール	975,279,400	0.48
	内 チリ	942,855,755	0.47
	内 トルコ	745,154,416	0.37
	内 ハンガリー	729,703,437	0.36
	内 バミューダ	719,604,129	0.36
	内 イギリス	696,738,359	0.35
	内 フィリピン	630,296,536	0.31
	内 アメリカ	562,612,150	0.28
	内 スイス	390,306,437	0.19
	内 コロンビア	354,491,826	0.18
	内 ルクセンブルグ	273,365,221	0.14
	内 チェコ	241,205,437	0.12
	内 オランダ	159,427,464	0.08
	内 ロシア	156,006,914	0.08
	内 エジプト	129,528,537	0.06
	内 カナダ	88,001,476	0.04
	内 ペルー	83,864,191	0.04
	内 シンガポール	41,133,675	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	31,294,120	0.02
	内 キプロス	0	0.00
投資信託受益証券		1,098,522,065	0.54
	内 メキシコ	784,736,603	0.39
	内 ブラジル	313,785,462	0.16
投資証券		160,504,258	0.08
	内 メキシコ	160,504,258	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,961,840,616	4.93
純資産総額		201,899,389,054	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,810,309,423	4.86
	内 アメリカ	9,810,309,423	4.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		102,951,991,014	97.41
	内 メキシコ	12,549,752,894	11.87
	内 トルコ	11,924,706,785	11.28
	内 サウジアラビア	10,335,764,884	9.78
	内 ブラジル	9,825,400,228	9.30
	内 ポーランド	9,553,593,532	9.04
	内 ハンガリー	8,011,571,590	7.58
	内 南アフリカ	7,822,079,143	7.40
	内 ルーマニア	7,151,658,349	6.77
	内 チリ	5,391,770,272	5.10
	内 コロンビア	5,130,222,580	4.85
	内 ドミニカ共和国	4,068,498,223	3.85
	内 ペルー	2,573,922,764	2.44
	内 フィリピン	2,031,180,892	1.92
	内 ウルグアイ	1,993,120,864	1.89
	内 パナマ	1,668,813,619	1.58
	内 インドネシア	1,600,263,046	1.51
	内 中国	1,319,671,349	1.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,737,792,042	2.59
純資産総額		105,689,783,056	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		191,433,195,150	97.00
	内 日本	191,433,195,150	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,912,514,734	3.00
純資産総額		197,345,709,884	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,256,880,000	2.66
	内 日本	5,256,880,000	2.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,435,081,325	9.52
	内 オーストラリア	8,997,520,467	6.37
	内 シンガポール	4,358,556,541	3.09
	内 香港	79,004,317	0.06
投資証券		125,530,074,483	88.93
	内 アメリカ	110,785,722,744	78.48
	内 イギリス	5,738,931,831	4.07
	内 フランス	2,903,674,872	2.06
	内 カナダ	1,596,734,258	1.13
	内 ベルギー	1,396,204,818	0.99
	内 香港	1,131,924,609	0.80
	内 スペイン	761,442,530	0.54
	内 ガーンジィ	325,392,983	0.23
	内 韓国	227,752,955	0.16
	内 イスラエル	207,658,395	0.15
	内 オランダ	199,984,593	0.14
	内 ニュージーランド	154,254,662	0.11
	内 アイルランド	53,613,562	0.04
	内 ドイツ	26,906,303	0.02
	内 イタリア	19,875,368	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,194,179,528	1.55
純資産総額		141,159,335,336	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,891,280,636	1.34
	内 アメリカ	1,891,280,636	1.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。