有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 一般))
	決算頻度	年12回(毎月)
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 一般))
	決算頻度	年12回(毎月)
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「年12回(毎月)」…目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
・「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)
2.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(ノンヘッジクラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
運用の基本方針	主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行なうとともに機動的に配分比率を調整し、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じてトータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	米ドル建ての債券等(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等)
運用方針	1.主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行なうとともに機動的に配分比率を調整することにより、市場環境にかかわらず、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じて、トータルリターンの最大化を追求します。 2.債券等への投資にあたっては、以下の方針を基本とします。 ・主として、米ドル建ての国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等の複数種別の債券等に分散投資を行なうことにより、安定的な利子収入の確保をめざします。 ・景気サイクルや投資機会の変化を捉え、各種別の配分比率を機動的に調整することにより、値上がり益の獲得をめざします。 ・各種別の配分比率は、景気動向や金利動向等のマクロ経済見通しに基づく独自のシナリオ分析により算出される各種別のリスク・リターン等により決定します。 ・債券等の発行体の分析にあたっては、定量リスク管理モデルやクレジット分析等を含む独自の定量・定性分析を活用し、組入銘柄を選定します。 ・債券等の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 3.(円ヘッジクラス) 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 ※ただし、一部米ドル建て以外の通貨建ての資産に投資する場合、為替ヘッジを行なわないことがあるため、為替変動リスクは完全には排除できません。 (ノンヘッジクラス) 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ※ただし、一部米ドル建て以外の通貨建ての資産に投資する場合があるため、米ドル以外の為替変動の影響を受けることがあります。 4.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2012年9月28日
信託期間	無期限
決算日	2月の最終営業日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	(円ヘッジクラス) 純資産総額に対して年率0.53%～0.63%程度(純資産総額の水準により変動します。) ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(注)」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。 (ノンヘッジクラス) 純資産総額に対して年率0.52%～0.62%程度(純資産総額の水準により変動します。) ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(注)」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。 また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。
投資顧問会社	(円ヘッジクラス) ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC 大和証券投資信託委託株式会社 (ノンヘッジクラス) ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC

(注)「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド」は複数のシェアクラスにより構成されています。
3.ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

形態/表示通貨	国内籍の証券投資信託/円建
運用の基本方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
投資態度	①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時において A-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	平成24年3月22日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
運用管理費用 (信託報酬)	かかりません。
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社