純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債
主な運用方針	1.ファンドは、通常の市況のもとで、その資産を、主に豪ドル建てで発行されるハイブリッド証券および普通社債で構成される分散されたポートフォリオに投資することをめざします。2.通常の市場環境のもとで、その資産を普通社債(上場社債および非上場社債等)とハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等)に概ね均等に投資します。3.投資顧問会社が、そのクレジット運用チームによる発行体の信用力の調査および評価に基づいて、リスク対比で魅力的と判断する投資適格、非投資適格、無格付け銘柄に投資します。4.投資にあたっては、発行体の信用力や個別証券の流動性、償還条項、バリュエーション等を勘案し、証券種別、業種などの分散の確保を図りつつ、ポートフォリオ全体のリスク・リターンの最適化をめざして投資を行ないます。5.投資対象証券の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することをめざします。ただし、ポートフォリオや市場の状況によってはその限りではありません。6.原則として対円の為替ヘッジは行ないません。
設定日	2012年10月18日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.72%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド」に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債に投資することにより、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる長期的なトータル・リターンを追求します。主要投資対象豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債主な運用方針1.ファンドは、通常の市況のもとで、その資産を、主に豪ドル建てで発行されるハイブリッド証券および普通社債で構成される分散されたポートフォリオに投資することをめざします。
2.通常の市場環境のもとで、その資産を普通社債(上場社債および非上場社債等)とハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等)に概ね均等に投資します。

2022/07/11 9:24

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	70	227,765
追加型株式投資信託	782	20,954,449
株式投資信託 合計	852	21,182,213
単位型公社債投資信託	80	195,871
追加型公社債投資信託	14	1,417,613
公社債投資信託 合計	94	1,613,484
総合計	946	22,795,697

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託70227,765追加型株式投資信託78220,954,449株式投資信託 合計85221,182,213単位型公社債投資信託80195,871追加型公社債投資信託141,417,613公社債投資信託 合計941,613,484総合計94622,795,697

2022/07/11 9:24

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/07/11 9:24

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/07/11 9:24

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/07/11 9:24

#6 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド運用の基本方針豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債に投資することにより、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる長期的なトータル・リターンを追求します。主要な投資対象豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債委託会社等の名称投資顧問会社:ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッドくわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2022/07/11 9:24

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

174,1491.0020
174,1490.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.38%親投資信託受益証券0.01%合計99.39%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/07/11 9:24

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,626,390	0.61
純資産総額		3,051,985,681	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,033,185,14299.38内 ケイマン諸島3,033,185,14299.38親投資信託受益証券174,1490.01内 日本174,1490.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,626,3900.61純資産総額3,051,985,681100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/07/11 9:24

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/07/11 9:24

#10 注記表（連結）

自 2021年10月19日
至 2022年4月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年10月17日が休日のため、前特定期間末日を2021年10月18日としており、2022年4月17日が休日のため、当特定期間末日を2022年4月18日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は263,088,576円であります。	――――――

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年10月18日現在当 期 2022年4月18日現在1.※1期首元本額3,959,992,358円3,513,124,782円期中追加設定元本額42,393,226円49,705,811円期中一部解約元本額489,260,802円395,662,384円2.特定期間末日における受益権の総数3,513,124,782口3,167,168,209口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は263,088,576円であります。――――――e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日当 期
自 2021年10月19日

2022/07/11 9:24

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年4月17日)46,687,551,90747,488,073,2751.16641.1864第2特定期間末 (2013年10月17日)34,381,781,10734,703,315,2881.06931.0793第3特定期間末 (2014年4月17日)25,578,314,24425,816,333,8461.07461.0846第4特定期間末 (2014年10月17日)22,143,649,48422,208,926,9931.01771.0207第5特定期間末 (2015年4月17日)20,040,823,57620,101,137,2690.99680.9998第6特定期間末 (2015年10月19日)15,793,184,64015,845,303,8130.90910.9121第7特定期間末 (2016年4月18日)13,169,900,59313,215,920,2280.85850.8615第8特定期間末 (2016年10月17日)10,957,493,08910,997,125,6480.82940.8324第9特定期間末 (2017年4月17日)9,737,412,9139,770,572,5870.88100.8840第10特定期間末 (2017年10月17日)8,149,247,5608,175,410,6640.93440.9374第11特定期間末 (2018年4月17日)6,804,206,0516,827,361,7810.88150.8845第12特定期間末 (2018年10月17日)6,030,069,4766,044,124,0350.85810.8601第13特定期間末 (2019年4月17日)5,387,789,7005,400,233,0410.86600.8680第14特定期間末 (2019年10月17日)4,301,614,4904,306,958,5480.80490.8059第15特定期間末 (2020年4月17日)3,364,740,3443,369,630,3770.68810.6891第16特定期間末 (2020年10月19日)3,561,506,7663,566,047,3550.78440.7854第17特定期間末 (2021年4月19日)3,629,879,5303,633,839,5220.91660.91762021年4月末日3,595,179,354-0.9234-5月末日3,573,357,722-0.9294-6月末日3,416,203,208-0.9096-7月末日3,244,553,050-0.8854-8月末日3,140,807,473-0.8761-9月末日3,122,907,862-0.8790-第18特定期間末 (2021年10月18日)3,250,036,2063,253,549,3300.92510.926110月末日3,241,174,716-0.9363-11月末日3,032,928,016-0.8866-12月末日3,095,626,066-0.9119-2022年1月末日2,947,153,310-0.8778-2月末日3,010,498,465-0.9081-3月末日3,245,822,758-0.9901-第19特定期間末 (2022年4月18日)3,183,035,8183,186,202,9861.00501.00604月末日3,051,985,681-0.9760-

2022/07/11 9:24

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年4月28日

Ⅰ 資産総額	3,060,462,773円
Ⅱ 負債総額	8,477,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,051,985,681円
Ⅳ 発行済数量	3,127,148,078口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9760円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,060,462,773円Ⅱ 負債総額8,477,092円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,051,985,681円Ⅳ 発行済数量3,127,148,078口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9760円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年4月28日

Ⅰ 資産総額	47,677,193,573円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,677,193,573円
Ⅳ 発行済数量	47,580,504,767口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額47,677,193,573円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,677,193,573円Ⅳ 発行済数量47,580,504,767口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0020円

2022/07/11 9:24

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/07/11 9:24

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/07/11 9:24

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/07/11 9:24

#16 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(豪ドル建て)
	純資産	$	86,378,684
	純資産
	クラスA	$	42,603,129

e border="0" style="width:446.55pt;border-collapse:collapse">(豪ドル建て)貸借対照表2021年3月31日資産投資資産の評価額 (簿価 $86,045,126)$85,150,007現金787,275未収:利息576,235中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金760,609資産合計87,274,126負債売建てオプションの評価額(受取プレミアム $331,640)413,593ブローカーに対する未払金 -中央清算されるデリバティブ取引の変動証拠金-先物取引326,604未払:専門家報酬77,327運用会社報酬44,098保管会社報酬12,142会計および管理会社報酬9,743受託会社報酬6,049為替運用会社報酬3,438名義書換代理人報酬2,055登録料393負債合計895,442純資産$86,378,684純資産クラスA$42,603,129通貨αクラス43,775,555$86,378,684発行済み受益証券口数クラスA36,042,572通貨αクラス72,689,566受益証券1口当り純資産額クラスA$1.182通貨αクラス$0.602

(豪ドル建て)
	運用による純資産の純増	$	6,373,812

e border="0" style="width:395.0pt;border-collapse:collapse">(豪ドル建て)損益計算書2021年3月31日に終了した年度投資収益受取利息 (源泉税 $1,271 控除後)$2,874,167配当収益333,790その他収益22,703投資収益合計3,230,660費用運用会社報酬620,401保管会社報酬71,744会計および管理会社報酬60,573専門家報酬52,255為替運用会社報酬48,394受託会社報酬21,177名義書換代理人報酬14,255登録料6,201その他費用165費用合計895,165投資純利益2,335,495実現益(損)および評価益(損):実現益(損):証券投資4,813,818先物取引891,007売建オプション(2,702,157)外国為替取引および外国為替先渡取引(17,780)純実現利益2,984,888評価益(損)の純変動:証券投資1,208,778売建オプション(349,631)先物取引194,495外国為替換算および外国為替先渡取引(213)評価損の純変動1,053,429純実現益および評価益の純変動4,038,317運用による純資産の純増$6,373,812

	投資明細表
			MMF合計 (簿価 $1,888,910)			1,888,128
				純資産に占める割合
			投資総額 (簿価 $86,045,126)	98.6	$	85,150,007
			負債を超過する現金およびその他の資産	1.4		1,228,677
			純資産	100.0%	$	86,378,684

e border="0" style="width:467.8pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年3月31日元本有価証券の明細評価額債券 (79.5%)オーストラリア (73.5%)社債 (73.5%)Ale Direct Property Trust(a),(b)AUD500,0001.91% due 08/20/24$501,301AUD3,000,0004.00% due 08/20/223,071,494AMP Life Ltd.(a),(b)AUD1,500,0003.34% due 12/09/351,541,372AMP, Ltd.(a),(b)AUD1,000,0001.83% due 12/01/27964,503AUD1,500,0002.76% due 11/15/281,453,281Ampol Ltd.(a),(b)AUD2,000,0003.64% due 12/09/802,061,195Aurizon Finance Pty, Ltd.(a)AUD1,000,0003.00% due 03/09/28997,536Aurizon Network Pty, Ltd.(a)AUD1,500,0002.90% due 09/02/301,431,326AusNet Services Holdings Pty Ltd.(a),(b)AUD1,500,0003.13% due 10/06/801,564,232Australian Prime Property Fund Retail(a)AUD1,000,0003.75% due 05/22/241,026,782Australian Unity Ltd.(b)AUD45,4062.01% due 12/15/244,468,995Bendigo & Adelaide Bank, Ltd.(a),(b),(c)AUD1,000,0001.96%1,012,377Brisbane Airport Corp. Pty Ltd.AUD500,0003.90% due 04/24/25536,857AUD3,000,0004.50% due 12/30/303,222,772ClearView Wealth, Ltd.(a),(b)AUD500,0006.01% due 11/05/30521,149Crown Resorts, Ltd.(a),(b)AUD38,8164.04% due 04/23/753,716,632Downer Group Finance Pty, Ltd.(a)AUD3,000,0003.70% due 04/29/263,184,257Incitec Pivot, Ltd.(a)AUD3,000,0004.30% due 03/18/263,276,023Insurance Australia Group, Ltd.(a),(b)AUD500,0002.39% due 06/15/45509,851AUD1,000,0002.49% due 12/15/361,023,042Lendlease Finance Ltd.(a)AUD1,500,0003.40% due 10/27/271,546,450Liberty Financial Pty Ltd.(b)AUD500,0002.38% due 02/26/24499,995AUD500,0002.48% due 03/17/25501,124AUD2,000,0002.64% due 03/06/232,011,204Macquarie Bank, Ltd.(a),(b)AUD1,500,0002.93%due 05/28/20301,577,375National Australia Bank Ltd.(a),(b),(c)AUD4,000,0004.01%4,146,853New Terminal Financing Co. Pty, Ltd.(b)AUD1,350,0001.46% due 07/12/241,334,200Omni Bridgeway Ltd.(a),(b)AUD2,000,0004.24% due 12/22/221,885,140Pacific National Finance Pty, Ltd.AUD1,250,0005.25% due 05/19/251,380,701AUD1,000,0005.40% due 05/12/271,118,685Peet, Ltd.(b)AUD20,0004.68% due 10/05/222,040,000QBE Insurance Group Ltd.(a),(b)AUD2,000,0002.77% due 08/25/362,021,000Qube Holdings, Ltd.(b)AUD20,0003.93% due 10/05/232,064,200SEEK, Ltd.(a),(b)AUD1,000,0003.73% due 06/20/261,006,344Suncorp Group Ltd.(a)(b)AUD1,000,0002.28% due 12/01/351,018,220Suncorp-Metway, Ltd.(a),(b),(c)AUD33,9910.76%2,991,208Virgin Australia Holdings Ltd.(a)AUD20,0008.00% due 11/26/24150,000AUD2,000,0008.25% due 05/30/23150,000社債合計63,527,676オーストラリア合計 (簿価 $64,997,990)63,527,676フランス (2.4%)社債(2.4%)Societe Generale S.A.(a),(b),(c)AUD2,000,0004.88%2,032,674社債合計2,032,674フランス合計 (簿価 $2,000,000)2,032,674ニュージーランド (2.4%)社債(2.4%)Nufarm Finance NZ, Ltd.(a),(b),(c)AUD24,8354.01%2,051,893社債合計2,051,893ニュージーランド合計 (簿価 $1,983,890)2,051,893スイス (1.2%)社債(1.2%)UBS Group AG(a),(b),(c)AUD1,000,0004.38%1,018,300社債合計1,018,300スイス合計 (簿価 $1,000,000)1,018,300債券 (簿価 $69,981,880)68,630,543株数普通株式 (1%)オーストラリア (1%)銀行 (1%)10,000Commonwealth Bank of Australia(a),(b),(c)861,000オーストラリア合計 (簿価 $1,000,000)861,000普通株式合計 (簿価 $1,000,000)861,000優先株式 (15.9%)オーストラリア (15.9%)銀行 (12.7%)2,000Australia & New Zealand Banking Group Ltd. series CN4(a),(b),(c)212,2004,872Australia & New Zealand Banking Group Ltd. series CN5(a),(b),(c)507,6625,000Bank of Queensland Ltd.(a),(b),(c)522,0002,000Bendigo & Adelaide Bank Ltd. series CPS4(a),(b),(c)206,99610,000Bendigo & Adelaide Bank Ltd. series CN(a),(b),(c)1,036,1002,500Commonwealth Bank of Australia. series X(a),(b),(c)257,975804Commonwealth Bank of Australia. series XI(a),(b),(c)83,21420,000Commonwealth Bank of Australia. series XII(a),(b),(c)2,021,20015,000Macquarie Bank Ltd.(a),(b),(c)1,625,4001,000Macquarie Group Ltd.(a),(b),(c)107,7502,000,000Members Equity Bank, Ltd.(a),(b),(c)2,045,2625,000Westpac Banking Corp. series CN5(a),(b),(c)512,00017,500Westpac Banking Corp. series CN7(a),(b),(c)1,810,725総合金融サービス (2.6%)10,853AMP, Ltd. series CN2(a),(b),(c)1,074,33912,142AMP, Ltd. series CN(a),(b),(c)1,222,578保険 (0.6%)5,000Challenger Ltd.(a),(b),(c)524,935オーストラリア合計 (簿価 $13,174,336)13,770,336優先株式合計 (簿価 $13,174,336)13,770,336口数MMF (2.2%)オーストラリア (2.2%)2,385,182Yarra A$ Cash Reserves Fund Class A1,888,128オーストラリア合計1,888,128MMF合計 (簿価 $1,888,910)1,888,128純資産に占める割合投資総額 (簿価 $86,045,126)98.6$85,150,007負債を超過する現金およびその他の資産1.41,228,677純資産100.0%$86,378,684投資明細表のすべての有価証券は、運用会社の最善の判断に基づき、有価証券の所在地ではなくリスクの所在国によって分類されています。(a) 償還条項付証券。(b) 2021年3月31日時点の変動金利証券。(c) 永久債。

2021年3月31日現在の先物取引残高(純資産の0.1%):
ポジション	明細	限月	想定元本	枚数	評価益
Short	Australian 10-Year Treasury Bond Futures	2021年6月	14,189,390	(102)	$	101,726

e border="0" style="width:474.9pt;border-collapse:collapse">2021年3月31日現在の先物取引残高(純資産の0.1%):ポジション明細限月想定元本枚数評価益ShortAustralian 10-Year Treasury Bond Futures2021年6月14,189,390(102)$101,726

2021年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション残高 (純資産の-0.5%):
取引内容		行使価格	満期日	想定元本		受取プレミアム			評価額
Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar	$	83.50	2021/4/23	JPY	11,000,000	$	(167,467)	$	(157,966)
Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar		82.95	2021/5/18		11,000,000		(164,173)		(255,627)
						$	(331,640)	$	(413,593)

e border="0" style="width:536.7pt;border-collapse:collapse">2021年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション残高 (純資産の-0.5%):取引内容行使価格満期日想定元本受取プレミアム評価額Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar$83.502021/4/23JPY11,000,000$(167,467)$(157,966)Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar82.952021/5/1811,000,000(164,173)(255,627)$(331,640)$(413,593)e border="0" style="width:165.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルJPY-日本円e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		1,439,599,000	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年10月18日現在2022年4月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン99,189,740,85647,314,434,405流動資産合計99,189,740,85647,314,434,405資産合計99,189,740,85647,314,434,405負債の部流動負債未払解約金1,439,599,000-流動負債合計1,439,599,000-負債合計1,439,599,000-純資産の部元本等元本※197,537,323,32547,218,251,273剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)212,818,53196,183,132元本等合計97,750,141,85647,314,434,405純資産合計97,750,141,85647,314,434,405負債純資産合計99,189,740,85647,314,434,405e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年10月19日 至 2022年4月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年10月18日現在2022年4月18日現在1.※1期首2021年4月20日2021年10月19日期首元本額90,764,019,050円97,537,323,325円期中追加設定元本額22,461,473,498円44,091,358,081円期中一部解約元本額15,688,169,223円94,410,430,133円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)3,561,149,474円39,467,552円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)10,433,530,860円7,784,852,438円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,135,439,591円1,065,586,281円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)61,421円21,505円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,237,952,075円290円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円1,201,598,226円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ409,007,423円1,506,712,234円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)-円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,871,272,012円8,853,908,475円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)65,935,143,564円4,711,692,994円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)654,828,347円18,066,803,619円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,311,331,897円-円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円3,981,542,385円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計97,537,323,325円47,218,251,273円2.期末日における受益権の総数97,537,323,325口47,218,251,273口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年10月19日 至 2022年4月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年4月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年10月18日現在2022年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年10月18日現在2022年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年10月18日現在2022年4月18日現在1口当たり純資産額1.0022円1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,022円)(10,020円)附属明細表

2022/07/11 9:24

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	47,677,193,573	100.00
純資産総額	47,677,193,573	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)47,677,193,573100.00純資産総額47,677,193,573100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年4月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/07/11 9:24