有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	794,201,974	0.3736	0.3894	-	98.00%
	日本			296,765,571	309,262,248	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	1,000	1.0020	1.0022	-	0.00%
	日本			1,002	1,002	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	98.00
	小計		98.00
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)

「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
a. 上位30銘柄

				(2019年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	7,576,192,016	1.0781	8,168,417,065	1.0834	8,208,046,430	100.01

b. 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。

(参考情報)

「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」
a. 上位30銘柄

					(2019年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	金融	983,683	905.62	890,850,153	895.27	880,666,798	6.96
2	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	一般消費財・サービス	1,150,198	640.74	736,979,843	711.28	818,123,760	6.46
3	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	金融	691,668	1,257.15	869,534,558	1,176.57	813,797,894	6.43
4	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	1,123,983	678.92	763,094,939	717.77	806,769,146	6.37
5	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	1,228,631	493.55	606,402,517	630.84	775,075,109	6.12
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融	645,565	993.58	641,426,831	1,151.66	743,472,033	5.87
7	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	825,700	683.42	564,301,582	734.38	606,381,695	4.79
8	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	公益事業	688,954	770.84	531,078,474	847.26	583,728,333	4.61
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	1,563,361	330.10	516,078,163	347.47	543,221,828	4.29
10	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	金融	561,050	925.25	519,115,497	922.00	517,290,064	4.09
11	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	コミュニケーション・サービス	340,733	1,224.99	417,396,187	1,426.21	485,957,493	3.84
12	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融	321,085	1,254.71	402,870,371	1,511.58	485,348,072	3.83
13	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	481,534	763.03	367,427,296	925.37	445,600,488	3.52
14	ブラジル	株式	SUL AMERICA SA - UNITS	金融	328,026	1,241.48	407,240,413	1,224.84	401,779,366	3.17
15	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	一般消費財・サービス	862,625	370.02	319,197,118	457.23	394,425,792	3.12
16	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	公益事業	227,831	1,608.16	366,388,984	1,697.38	386,717,947	3.05
17	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	一般消費財・サービス	581,444	448.96	261,045,132	611.38	355,484,396	2.81
18	ブラジル	株式	ODONTOPREV S.A.	ヘルスケア	730,200	432.32	315,681,486	419.09	306,021,344	2.42
19	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	公益事業	267,833	1,113.07	298,119,283	1,140.50	305,464,206	2.41
20	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財・サービス	622,705	571.94	356,152,793	486.56	302,984,902	2.39
21	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	公益事業	266,100	1,099.10	292,472,790	1,093.79	291,058,184	2.30
22	ブラジル	株式	VALE SA	素材	216,500	1,242.38	268,977,035	1,236.77	267,762,221	2.11
23	ブラジル	株式	AMBEV SA	生活必需品	508,400	473.81	240,889,034	504.72	256,603,461	2.03
24	ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	一般消費財・サービス	174,300	1,378.51	240,275,282	1,420.50	247,593,673	1.96
25	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	466,500	380.02	177,283,801	365.89	170,690,017	1.35
26	ブラジル	株式	SUZANO SA	素材	3,200	1,153.47	3,691,128	875.81	2,802,600	0.02

(注1)2019年9月末現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.37
	素材	2.14
	資本財・サービス	2.39
	一般消費財・サービス	14.34
	生活必需品	2.03
	ヘルスケア	2.42
	金融	38.16
	コミュニケーション・サービス	3.84
	公益事業	24.64
合計		96.32

(参考情報)
「ニッセイマネー マザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第10回2号 宮城県公募公債(5年)	地方債証券	32,000,000	100.01	100.01	0.140000	20.89%
	日本			32,004,666	32,004,666	2019/11/28
2	第88回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	30,000,000	100.91	100.91	1.170000	19.76%
	日本			30,274,100	30,274,100	2020/7/24
3	第122回 福岡北九州高速道路債券	特殊債券	30,000,000	100.70	100.70	1.560000	19.72%
	日本			30,212,140	30,212,140	2020/3/19
4	第42回 川崎市5年公募公債	地方債証券	10,000,000	100.02	100.02	0.101000	6.53%
	日本			10,002,041	10,002,041	2019/12/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	47.18
		特殊債券	19.72
	小計		66.90
合 計(対純資産総額比)			66.90
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。