有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 1月27日現在)	(平成27年 1月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,495,611	29,354,820
株式	4,180,603,400	4,099,579,290
未収入金	113,582,036	115,399,407
未収配当金	2,189,950	4,340,850
未収利息	34	8
流動資産合計	4,337,871,031	4,248,674,375
資産合計	4,337,871,031	4,248,674,375
負債の部
流動負債
未払金	77,138,214	65,130,981
未払解約金	-	5,725,959
流動負債合計	77,138,214	70,856,940
負債合計	77,138,214	70,856,940
純資産の部
元本等
元本	3,556,442,957	2,986,548,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	704,289,860	1,191,269,144
元本等合計	4,260,732,817	4,177,817,435
純資産合計	4,260,732,817	4,177,817,435
負債純資産合計	4,337,871,031	4,248,674,375

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 1月27日現在)		(平成27年 1月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,556,442,957口		2,986,548,291口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1980円	1口当たり純資産額	1.3989円
		(10,000口当たりの純資産額	11,980円)	(10,000口当たりの純資産額	13,989円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 1月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,285,974,170円
同期中における追加設定元本額	261,308,765円
同期中における一部解約元本額	990,839,978円
平成26年 1月27日現在における元本の内訳
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン	2,001,748,172円
日本株・アクティブ・セレクト・オープン	1,017,347,172円
SMAM・ジャパン・オープン VA(適格機関投資家専用)	537,347,613円
合計	3,556,442,957円

(平成27年 1月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,556,442,957円
同期中における追加設定元本額	111,999,300円
同期中における一部解約元本額	681,893,966円
平成27年 1月26日現在における元本の内訳
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン	1,675,230,469円
日本株・アクティブ・セレクト・オープン	881,169,870円
SMAM・ジャパン・オープン VA(適格機関投資家専用)	430,147,952円
合計	2,986,548,291円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	35,600	1,321.00	47,027,600
ショーボンドホールディングス	9,100	4,890.00	44,499,000
大成建設	112,000	690.00	77,280,000
前田建設工業	49,000	918.00	44,982,000
大和ハウス工業	25,300	2,183.00	55,229,900
不二製油	27,600	1,515.00	41,814,000
帝人	242,000	348.00	84,216,000
ユニ・チャーム	19,100	3,152.00	60,203,200
アステラス製薬	24,700	1,767.00	43,644,900
塩野義製薬	19,400	3,390.00	65,766,000
ブリヂストン	28,000	4,666.50	130,662,000
旭硝子	73,000	607.00	44,311,000
日本碍子	34,000	2,394.00	81,396,000
日立金属	32,000	1,997.00	63,904,000
住友電気工業	53,300	1,515.00	80,749,500
SMC	2,100	31,490.00	66,129,000
クボタ	48,000	1,782.50	85,560,000
日立製作所	90,000	917.70	82,593,000
三菱電機	33,000	1,384.00	45,672,000
富士電機	136,000	480.00	65,280,000
日本電産	10,900	7,976.00	86,938,400
日本電気	251,000	362.00	90,862,000
パナソニック	60,300	1,329.00	80,138,700
アルプス電気	8,800	2,391.00	21,040,800
キーエンス	1,600	55,240.00	88,384,000
ファナック	3,100	20,665.00	64,061,500
浜松ホトニクス	10,600	5,620.00	59,572,000
村田製作所	3,800	12,805.00	48,659,000
デンソー	7,700	5,369.00	41,341,300
トヨタ自動車	34,900	7,725.00	269,602,500
ケーヒン	25,500	1,903.00	48,526,500
ヤマハ発動機	18,300	2,518.00	46,079,400
テルモ	15,100	2,818.00	42,551,800
島津製作所	50,000	1,231.00	61,550,000
トプコン	25,600	2,370.00	60,672,000
朝日インテック	6,600	6,390.00	42,174,000
メタウォーター	17,100	2,369.00	40,509,900
東京急行電鉄	57,000	776.00	44,232,000
東海旅客鉄道	4,500	19,405.00	87,322,500
ヤマトホールディングス	16,100	2,480.00	39,928,000
上組	76,000	1,141.00	86,716,000
大塚商会	10,300	3,815.00	39,294,500
日本電信電話	18,500	6,723.00	124,375,500
KDDI	11,300	8,225.00	92,942,500
エヌ・ティ・ティ・データ	18,600	4,390.00	81,654,000
セブン&アイ・ホールディングス	18,200	4,236.00	77,095,200
イズミ	10,300	4,095.00	42,178,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	183,400	622.70	114,203,180
三井住友フィナンシャルグループ	25,300	4,049.00	102,439,700
七十七銀行	98,000	628.00	61,544,000
みずほフィナンシャルグループ	395,900	196.40	77,754,760
ジャフコ	15,200	4,040.00	61,408,000
東京海上ホールディングス	17,900	3,995.50	71,519,450
三井不動産	26,000	3,079.00	80,054,000
住友不動産	14,000	3,844.50	53,823,000
オリエンタルランド	1,300	29,480.00	38,324,000
リゾートトラスト	14,900	2,764.00	41,183,600
サイバーエージェント	13,000	4,700.00	61,100,000
リクルートホールディングス	10,500	3,400.00	35,700,000
セコム	12,000	6,767.00	81,204,000
合 計	2,712,300		4,099,579,290

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。