有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月27日現在)	(2021年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	29,759,123	23,796,510
株式	2,343,098,870	2,236,355,800
未収入金	-	22,105,059
未収配当金	2,894,700	2,820,760
流動資産合計	2,375,752,693	2,285,078,129
資産合計	2,375,752,693	2,285,078,129
負債の部
流動負債
未払解約金	4,928,044	11,142
未払利息	48	61
その他未払費用	516	169
流動負債合計	4,928,608	11,372
負債合計	4,928,608	11,372
純資産の部
元本等
元本	1,321,778,889	1,166,824,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,049,045,196	1,118,242,223
元本等合計	2,370,824,085	2,285,066,757
純資産合計	2,370,824,085	2,285,066,757
負債純資産合計	2,375,752,693	2,285,078,129

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 1月28日 至 2021年 1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 1月27日現在)		(2021年 1月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,321,778,889口		1,166,824,534口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.7937円	1口当たり純資産額	1.9584円
		(10,000口当たりの純資産額	17,937円)	(10,000口当たりの純資産額	19,584円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 1月28日 至 2021年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 1月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 1月28日 至 2021年 1月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 1月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,522,680,048円
同期中における追加設定元本額	46,315,527円
同期中における一部解約元本額	247,216,686円
2020年 1月27日現在における元本の内訳
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン	672,908,425円
日本株・アクティブ・セレクト・オープン	561,296,781円
SMAM・ジャパン・オープン VA(適格機関投資家専用)	87,573,683円
合計	1,321,778,889円

(2021年 1月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,321,778,889円
同期中における追加設定元本額	49,541,833円
同期中における一部解約元本額	204,496,188円
2021年 1月25日現在における元本の内訳
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン	586,745,817円
日本株・アクティブ・セレクト・オープン	516,871,464円
SMAM・ジャパン・オープン VA(適格機関投資家専用)	63,207,253円
合計	1,166,824,534円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	11,000	3,115.00	34,265,000
清水建設	28,400	774.00	21,981,600
キリンホールディングス	20,800	2,297.50	47,788,000
旭化成	22,400	1,204.50	26,980,800
住友化学	79,000	500.00	39,500,000
東ソー	11,400	1,789.00	20,394,600
信越化学工業	2,700	19,635.00	53,014,500
資生堂	4,700	7,009.00	32,942,300
エーザイ	3,700	7,850.00	29,045,000
大塚ホールディングス	3,100	4,478.00	13,881,800
ENEOSホールディングス	79,500	435.40	34,614,300
AGC	7,000	3,830.00	26,810,000
太平洋セメント	10,500	2,661.00	27,940,500
日本製鉄	30,300	1,305.50	39,556,650
住友金属鉱山	5,900	5,103.00	30,107,700
SUMCO	9,100	2,446.00	22,258,600
ディスコ	1,500	37,200.00	55,800,000
ナブテスコ	4,200	5,080.00	21,336,000
住友重機械工業	8,100	3,035.00	24,583,500
クボタ	17,300	2,360.00	40,828,000
ツバキ・ナカシマ	29,600	1,257.00	37,207,200
日本精工	42,400	971.00	41,170,400
三菱重工業	13,500	3,158.00	42,633,000
三菱電機	22,600	1,670.00	37,742,000
富士電機	5,400	4,150.00	22,410,000
安川電機	7,500	5,820.00	43,650,000
日本電産	3,200	14,320.00	45,824,000
日本電気	2,900	5,930.00	17,197,000
アンリツ	4,200	2,654.00	11,146,800
ソニー	8,100	10,300.00	83,430,000
TDK	1,500	17,750.00	26,625,000
村田製作所	5,000	10,580.00	52,900,000
デンソー	4,600	5,993.00	27,567,800
川崎重工業	14,600	2,392.00	34,923,200
いすゞ自動車	12,400	952.00	11,804,800
トヨタ自動車	10,400	7,677.00	79,840,800
アイシン精機	3,000	3,130.00	9,390,000
本田技研工業	16,600	2,824.50	46,886,700
島津製作所	7,800	4,155.00	32,409,000
トプコン	32,600	1,305.00	42,543,000
東日本旅客鉄道	6,800	6,840.00	46,512,000
東海旅客鉄道	3,000	14,750.00	44,250,000
商船三井	11,700	2,978.00	34,842,600
日本ユニシス	9,900	4,015.00	39,748,500
日本電信電話	20,200	2,740.00	55,348,000
KDDI	9,300	3,260.00	30,318,000
GMOインターネット	6,900	3,105.00	21,424,500
エヌ・ティ・ティ・データ	31,700	1,510.00	47,867,000
三井物産	17,200	2,037.00	35,036,400
三菱商事	10,200	2,707.50	27,616,500
岩谷産業	5,500	6,970.00	38,335,000
ミスミグループ本社	3,700	3,210.00	11,877,000
J.フロント リテイリング	24,500	863.00	21,143,500
セブン&アイ・ホールディングス	3,200	4,005.00	12,816,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	6,800	2,278.00	15,490,400
イズミ	4,300	3,755.00	16,146,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	142,300	480.00	68,304,000
三井住友トラスト・ホールディングス	10,500	3,170.00	33,285,000
みずほフィナンシャルグループ	19,500	1,392.50	27,153,750
SBIホールディングス	12,800	2,700.00	34,560,000
野村ホールディングス	39,300	563.00	22,125,900
第一生命ホールディングス	19,400	1,636.00	31,738,400
東京海上ホールディングス	7,800	5,409.00	42,190,200
三菱地所	11,800	1,645.50	19,416,900
リンクアンドモチベーション	20,900	554.00	11,578,600
カカクコム	8,600	2,961.00	25,464,600
オリエンタルランド	1,900	16,230.00	30,837,000
合 計	1,078,200		2,236,355,800

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。