有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0109月	買建	138	2,175,314,712	2,161,080,000	0.85%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2019年08月	買建	69,000	7,512,306	7,495,470	0.00%
		ユーロ買/円売2019年08月	買建	14,000	1,698,228	1,696,660	0.00%
		カナダ・ドル買/円売2019年08月	買建	11,000	909,942	909,260	0.00%
		イギリス・ポンド買/円売2019年08月	買建	5,000	664,720	659,800	0.00%
		オーストラリア・ドル買/円売2019年08月	買建	6,000	451,110	447,480	0.00%
		アメリカ・ドル売/円買2019年08月	売建	2,748,000	298,493,256	298,487,760	△0.09%
		ユーロ売/円買2019年08月	売建	590,000	71,502,690	71,502,100	△0.02%
		イギリス・ポンド売/円買2019年08月	売建	190,000	25,072,780	25,072,400	△0.01%
		カナダ・ドル売/円買2019年08月	売建	186,000	15,374,760	15,374,760	△0.00%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年08月	売建	132,000	9,844,956	9,844,560	△0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep19	買建	247	3,992,761,724	4,041,547,874	1.16%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep19	買建	225	950,279,875	943,191,472	0.27%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep19	買建	34	333,593,106	340,561,782	0.10%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep19	買建	13	211,671,574	210,621,665	0.06%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep19	買建	13	160,733,991	164,431,790	0.05%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年08月	売建	5,211,283	566,060,000	566,049,577	△0.32%
		イギリス・ポンド売/円買2019年08月	売建	339,794	44,840,000	44,839,320	△0.03%
		カナダ・ドル売/円買2019年08月	売建	342,245	28,290,000	28,289,999	△0.02%
		ユーロ売/円買2019年08月	売建	167,751	20,330,000	20,329,832	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年08月	売建	1,629,000	177,010,730	176,944,730	△0.30%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep19	買建	992	5,571,668,127	5,589,536,691	9.48%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。