有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

【提出】: 2021/02/19 9:04
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 5月26日から2020年11月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 5月25日現在				当期 2020年11月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			710,869口				650,347口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	803,787,240円			元本の欠損	425,338,528円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8,869円			1口当たり純資産額	9,346円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年11月26日至 2020年 5月25日				当期自 2020年 5月26日至 2020年11月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年11月26日から2020年 2月25日まで				2020年 5月26日から2020年 8月24日まで
	項目				項目
	当ファンドの配当等収益額	A	△1,645円		当ファンドの配当等収益額	A	△1,866円
	親ファンドの配当等収益額	B	74,958,561円		親ファンドの配当等収益額	B	67,896,166円
	配当等収益合計額	C=A+B	74,956,916円		配当等収益合計額	C=A+B	67,894,300円
	経費	D	20,043,399円		経費	D	18,256,393円
	差引配当等収益額	E=C-D	54,913,517円		差引配当等収益額	E=C-D	49,637,907円
	当ファンドの当期末残存受益権口数	F	735,794口		当ファンドの当期末残存受益権口数	F	686,299口
	当ファンドの期中平均残存受益権口数	G	752,666口		当ファンドの期中平均残存受益権口数	G	695,819口
	分配可能額	H=E×F/G	53,682,558円		分配可能額	H=E×F/G	48,958,775円
	1口当たり分配可能額	I=H/F×1	72円		1口当たり分配可能額	I=H/F×1	71円
	1口当たり分配額	J	45円		1口当たり分配額	J	45円
	収益分配金金額	K=F×J/1	33,110,730円		収益分配金金額	K=F×J/1	30,883,455円
	2020年 2月26日から2020年 5月25日まで				2020年 8月25日から2020年11月24日まで
	項目				項目
	当ファンドの配当等収益額	A	△2,194円		当ファンドの配当等収益額	A	△1,852円
	親ファンドの配当等収益額	B	69,809,629円		親ファンドの配当等収益額	B	64,064,222円
	配当等収益合計額	C=A+B	69,807,435円		配当等収益合計額	C=A+B	64,062,370円
	経費	D	17,931,088円		経費	D	17,804,728円
	差引配当等収益額	E=C-D	51,876,347円		差引配当等収益額	E=C-D	46,257,642円
	当ファンドの当期末残存受益権口数	F	710,869口		当ファンドの当期末残存受益権口数	F	650,347口
	当ファンドの期中平均残存受益権口数	G	720,419口		当ファンドの期中平均残存受益権口数	G	659,981口
	分配可能額	H=E×F/G	51,188,665円		分配可能額	H=E×F/G	45,582,401円
	1口当たり分配可能額	I=H/F×1	72円		1口当たり分配可能額	I=H/F×1	70円
	1口当たり分配額	J	45円		1口当たり分配額	J	45円
	収益分配金金額	K=F×J/1	31,989,105円		収益分配金金額	K=F×J/1	29,265,615円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年11月26日至 2020年 5月25日	当期自 2020年 5月26日至 2020年11月24日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 5月25日現在	当期 2020年11月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年11月26日至 2020年 5月25日	当期自 2020年 5月26日至 2020年11月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年11月26日至 2020年 5月25日		当期自 2020年 5月26日至 2020年11月24日
設定年月日	2012年11月29日	設定年月日	2012年11月29日
設定元本額	47,358,360,000円	設定元本額	47,358,360,000円
期首元本額	7,828,540,000円	期首元本額	7,108,690,000円
元本残存率	15.01%	元本残存率	13.73%

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年11月26日至 2020年 5月25日	当期自 2020年 5月26日至 2020年11月24日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△81,815,385	330,498,771
合計	△81,815,385	330,498,771

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

開示資料

決算