有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (EQUITY ALPHA CLASS)	2,712,927.350	103,381,522
投資信託受益証券 合計			103,381,522
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	98,203	99,842
親投資信託受益証券 合計			99,842
合計			103,481,364

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
2020年12月31日
			(円)
	資産
	担保付スワップ投資 (評価額) (簿価: \13,674,541,332円)		6,208,604,718
	未収利息		3,629,093
	資産計		6,212,233,811
	負債
	未払償還金		-
	未払代行会社報酬		3,629,093
	負債計		3,629,093
	償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産		6,208,604,718
	帰属先別純資産	ツインαクラス受益証券	5,470,767,160
		通貨αクラス受益証券	596,217,939
		株式αクラス受益証券	141,619,619
	発行済受益証券数	ツインαクラス受益証券	235,794,917.09
		通貨αクラス受益証券	11,621,057.32
		株式αクラス受益証券	3,735,097.15
	受益証券一口当り純資産	ツインαクラス受益証券	23.201
		通貨αクラス受益証券	51.305
		株式αクラス受益証券	37.916

包括利益計算書
2020年12月31日終了年度
		(円)
	収入
	適正価値で損益通算後の金融商品純損益
	手数料収入	1,438,072,365
	担保付スワップ投資純損益	(2,378,506,986)
		(940,434,621)
	収入計	(940,434,621)
	営業費用	44,596,530
	営業費用計	44,596,530
	金融費用控除前営業損益	(985,031,151)
	償還可能受益証券の保有者への分配金	(1,393,475,835)
	償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産変動額(分配金支払後)	(2,378,506,986)

当トラストが保有していた担保付スワップ投資
2020年12月31日時点
	簿価		評価額
	(円)		(円)
ツインαクラス受益証券	12,613,715,973		5,470,767,160
通貨αクラス受益証券	804,026,163		596,217,939
株式αクラス受益証券	256,799,196		141,619,619
	13,674,541,332		6,208,604,718

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年7月19日現在	2022年1月17日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,867,765,920	6,792,740,728
流動資産合計		7,867,765,920	6,792,740,728
資産合計		7,867,765,920	6,792,740,728
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	7,737,755,201	6,681,420,133
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		130,010,719	111,320,595
元本等合計		7,867,765,920	6,792,740,728
純資産合計		7,867,765,920	6,792,740,728
負債純資産合計		7,867,765,920	6,792,740,728

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年7月20日 至 2022年1月17日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年7月19日現在	2022年1月17日現在
1.	※1	期首	2021年1月19日	2021年7月20日
		期首元本額	65,173,742,640円	7,737,755,201円
		期中追加設定元本額	18,687,398,583円	650,293,832円
		期中一部解約元本額	76,123,386,022円	1,706,628,900円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,850,528,519円	1,965,311,641円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,253,852,278円	4,092,959,320円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	86,202,571円	80,587,771円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	979,761円	982,294円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	9,652円
	計		7,737,755,201円	6,681,420,133円
2.		期末日における受益権の総数	7,737,755,201口	6,681,420,133口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年7月20日 至 2022年1月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年1月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2021年7月19日現在		2022年1月17日現在
該当事項はありません。		該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年7月19日現在	2022年1月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年7月19日現在	2022年1月17日現在
1口当たり純資産額	1.0168円	1.0167円
(1万口当たり純資産額)	(10,168円)	(10,167円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。