有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

③【その他投資資産の主要なもの】
ネクストコア
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2024年12月限)	買建	630	日本円	16,597,571,144	16,679,250,000	2.26

(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年12月限)	買建	519	米ドル	150,029,112.5	21,413,655,227	150,282,937.5	21,449,883,663	0.84
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年12月限)	買建	30	カナダドル	8,580,330	905,825,438	8,656,200	913,835,031	0.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年12月限)	買建	312	ユーロ	15,238,075	2,429,406,296	15,902,640	2,535,357,892	0.09
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年12月限)	買建	28	豪ドル	5,741,025	566,811,399	5,778,500	570,511,303	0.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年12月限)	買建	70	英ポンド	5,870,870	1,121,512,296	5,863,200	1,120,047,092	0.04
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年12月限)	買建	36	スイスフラン	4,349,530	738,158,736	4,418,280	749,826,296	0.02

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年12月限)	買建	711	米ドル	40,039,660	5,714,860,678	42,404,040	6,052,328,607	4.24
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年10月限)	買建	46	米ドル	2,048,700	292,410,951	2,470,890	352,670,129	0.24

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2024年12月限)	買建	903	日本円	1,580,282,370	1,550,902,500	2.53

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2024年12月限)	買建	187	米ドル	7,429,600	1,060,426,808	7,296,740	1,041,463,696	1.23

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。