有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

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【提出】: 2022/11/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,204,362,501
コール・ローン	2,972,736,728
国債証券	666,901,735,720
派生商品評価勘定	12,619,175
未収利息	5,123,655,261
前払費用	364,490,233
その他未収収益	13,153,726
流動資産合計	677,592,753,344
資産合計	677,592,753,344
負債の部
流動負債
未払金	2,606,385,562
未払解約金	535,950,979
未払利息	1,172
その他未払費用	5,503,645
流動負債合計	3,147,841,358
負債合計	3,147,841,358
純資産の部
元本等
元本	258,191,349,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	416,253,562,065
元本等合計	674,444,911,986
純資産合計	674,444,911,986
負債純資産合計	677,592,753,344

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6122円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,122円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			252,295,022,957円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	265,103,632,837円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 2月18日
至 2022年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 8月17日現在
期首	2022年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	248,128,706,565円
同期中における追加設定元本額	23,021,271,009円
同期中における一部解約元本額	12,958,627,653円
期末元本額	258,191,349,921円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	79,874,344円
バランスセレクト50	81,065,712円
バランスセレクト70	80,432,977円
野村外国債券インデックスファンド	271,800,524円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,513,574,018円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,971,012,539円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,966,456,575円
野村資産設計ファンド2015	21,501,058円
野村資産設計ファンド2020	23,125,349円
野村資産設計ファンド2025	37,833,501円
野村資産設計ファンド2030	48,265,481円
野村資産設計ファンド2035	36,424,031円
野村資産設計ファンド2040	60,690,675円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	73,582,409,955円
のむラップ・ファンド(保守型)	6,571,461,627円
のむラップ・ファンド(普通型)	23,716,098,207円
のむラップ・ファンド(積極型)	6,599,473,856円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	605,249,120円
野村資産設計ファンド2045	10,648,183円
野村インデックスファンド・外国債券	980,001,218円
マイ・ロード	8,572,066,174円
ネクストコア	111,799,633円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	308,404,828円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,101,588,009円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,518,752,304円
野村資産設計ファンド2050	10,339,683円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,644,196円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,731,099円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,759,707円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,424,784円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	897,148,043円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,054,504,792円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,924,339円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,724,158円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	12,139,634円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,664,627円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	12,982,548円
野村6資産均等バランス	2,541,332,838円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,253,452,279円
世界6資産分散ファンド	66,823,196円
野村資産設計ファンド2060	5,218,052円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	10,973,944,334円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	8,024,534,534円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,248,707円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,040,209,621円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	173,892,661円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,026,952,766円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	455,356,881円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,125,524円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,889,737円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	227,355円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,669,919,517円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	5,671,722円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	29,727,428円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,628,045円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	162,559,689円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	142,896,727円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,855,054,843円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	69,076,761円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	789,320,808円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	759,474,904円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,733,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,490,154円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,430,990円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,916,055円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	604,424,515円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,335,908,368円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,698,001,918円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,224,860,368円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	21,666,914,815円
マイバランスDC30	2,022,607,445円
マイバランスDC50	1,566,056,308円
マイバランスDC70	1,157,972,615円
野村DC外国債券インデックスファンド	8,714,249,456円
野村DC運用戦略ファンド	3,681,386,962円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	503,738,396円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	293,240,108円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	589,321,558円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	268,514,402円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	21,207,750円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	49,825,299円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	23,169,191円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,310,235円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	11,556,619円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,120,676円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	195,520,569円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	116,790,016円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	66,027,953円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	86,120,069円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,893,213円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	24,741,064円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	58,424,969円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	216,240,656円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	97,102円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	30,000,000.00	30,916,404.00
		US TREASURY BOND	56,700,000.00	55,769,762.79
		US TREASURY BOND	66,600,000.00	72,864,562.50
		US TREASURY BOND	17,600,000.00	20,246,874.56
		US TREASURY BOND	129,400,000.00	146,090,568.42
		US TREASURY BOND	100,000.00	118,585.93
		US TREASURY BOND	2,300,000.00	2,123,906.25
		US TREASURY BOND	1,200,000.00	1,269,656.16
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,044,175.51
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,974,023.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,136.71
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,390,538.94
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,007.81
		US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,697,327.58
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	995,273.40
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,453,242.15
		US TREASURY N/B	200,000.00	193,507.80
		US TREASURY N/B	35,200,000.00	34,497,372.80
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	996,406.20
		US TREASURY N/B	300,000.00	290,296.86
		US TREASURY N/B	200,000.00	192,781.24
		US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,397,937.50
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	995,781.20
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,875.00
		US TREASURY N/B	42,600,000.00	42,303,793.68
		US TREASURY N/B	300,000.00	288,984.36
		US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,067,030.56
		US TREASURY N/B	29,300,000.00	29,146,632.08
		US TREASURY N/B	200,000.00	193,093.74
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,929.68
		US TREASURY N/B	45,900,000.00	45,268,875.00
		US TREASURY N/B	800,000.00	792,874.96
		US TREASURY N/B	200,000.00	193,218.74
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,435,546.80
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,881,249.60
		US TREASURY N/B	15,800,000.00	15,628,421.48
		US TREASURY N/B	200,000.00	193,250.00
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,183,500.00
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,622,968.75
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,179,843.72
		US TREASURY N/B	400,000.00	394,781.24
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,390.62
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,382.81
		US TREASURY N/B	50,850,000.00	49,952,177.14
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,410.15
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,375.00
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,644,312.50
		US TREASURY N/B	700,000.00	688,515.59
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,678,816.30
		US TREASURY N/B	72,000,000.00	71,055,000.00
		US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,199,569.27
		US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,374,750.00
		US TREASURY N/B	300,000.00	296,132.79
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,726.56
		US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,303,132.37
		US TREASURY N/B	500,000.00	486,679.65
		US TREASURY N/B	300,000.00	298,652.34
		US TREASURY N/B	300,000.00	284,250.00
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,210,304.58
		US TREASURY N/B	500,000.00	486,093.75
		US TREASURY N/B	200,000.00	189,031.24
		US TREASURY N/B	300,000.00	291,984.36
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,057,117.16
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,320.31
US TREASURY N/B	47,600,000.00	46,532,717.56
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,061,585.91
US TREASURY N/B	100,000.00	94,562.50
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,351,250.00
US TREASURY N/B	500,000.00	481,679.65
US TREASURY N/B	57,850,000.00	56,661,361.83
US TREASURY N/B	200,000.00	189,250.00
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,244,296.76
US TREASURY N/B	500,000.00	480,820.30
US TREASURY N/B	200,000.00	190,031.24
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,857,992.14
US TREASURY N/B	100,000.00	96,601.56
US TREASURY N/B	200,000.00	190,296.86
US TREASURY N/B	1,000,000.00	982,812.50
US TREASURY N/B	300,000.00	286,640.61
US TREASURY N/B	25,100,000.00	24,364,647.81
US TREASURY N/B	200,000.00	191,718.74
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,878,179.64
US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,410,671.01
US TREASURY N/B	100,000.00	96,359.37
US TREASURY N/B	27,700,000.00	27,299,646.36
US TREASURY N/B	100,000.00	93,156.25
US TREASURY N/B	100,000.00	98,449.21
US TREASURY N/B	48,800,000.00	48,346,311.28
US TREASURY N/B	100,000.00	92,648.43
US TREASURY N/B	8,050,000.00	7,818,562.50
US TREASURY N/B	100,000.00	98,746.09
US TREASURY N/B	1,000,000.00	990,625.00
US TREASURY N/B	200,000.00	184,265.62
US TREASURY N/B	100,000.00	99,062.50
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,962,734.30
US TREASURY N/B	200,000.00	183,734.36
US TREASURY N/B	300,000.00	298,277.34
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,152,468.36
US TREASURY N/B	200,000.00	183,484.36
US TREASURY N/B	35,150,000.00	33,949,954.39
US TREASURY N/B	700,000.00	691,250.00
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カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	3,070,000.00	3,023,259.25
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	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	32,742,160.80
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	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,611,455.30
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メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,500,000.00	76,950,410.00
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小計	銘柄数:13	816,700,000.00	793,728,316.25
			(5,355,046,831)
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ユーロ	BELGIUM KINGDOM	900,000.00	896,940.00
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,409.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,940.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,050,130.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,510,700.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	954,088.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,578,461.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	5,610,935.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	15,820,959.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	3,373,200.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	10,607,362.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	5,830,416.80
	BUNDESOBLIGATION	2,600,000.00	2,570,256.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	612,912.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,600,000.00	2,650,154.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000.00	5,150,337.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,697,840.00
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	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	977,300.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	24,200,000.00	24,334,068.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,700,000.00	14,987,800.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,530.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	3,490,801.50
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	718,053.00
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	3,940,740.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	100,446.90
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,977,002.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,613,876.20
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,284,860.00
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,238,909.10
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	189,404.00
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,222,260.00
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FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	917,786.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,153.00
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	4,012,879.65
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,762,348.68
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	12,888,677.10
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,774,735.38
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	12,925,219.30
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	104,432.00
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,031,200.00
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,200,000.00	48,691,534.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	387,934.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,350,000.00	7,427,495.95
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	29,698,485.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,650,000.00	10,841,381.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,540,000.00	19,674,784.44
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	6,845,432.30
IRISH GOVERNMENT	6,900,000.00	6,808,706.10
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	595,688.40
IRISH TSY 1.3% 2033	5,100,000.00	4,935,273.06
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	3,302,574.00
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	2,253,760.60
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,059,111.00
IRISH TSY 1% 2026	10,800,000.00	10,854,183.60
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	8,140,485.00
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,588,196.80
IRISH TSY 3.4% 2024	12,800,000.00	13,363,968.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	99,560.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,391,766.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,484,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,879,195.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,486,822.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	15,331,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	988,050.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	758,838.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	13,098,982.25
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,050,000.00	8,002,135.35
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	421,094.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	5,871,637.10
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,600,000.00	11,982,499.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	795,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	152,219.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,284,738.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	715,751.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	1,927,259.30
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	9,038,390.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,995,001.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	11,109,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,550,000.00	10,334,763.61
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REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	5,425,138.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	6,496,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,498,474.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,405,354.00
SPANISH GOVERNMENT	32,300,000.00	41,318,483.00
SPANISH GOVERNMENT	28,950,000.00	38,926,170.00
SPANISH GOVERNMENT	7,750,000.00	9,547,116.50
小計	銘柄数:215	1,469,750,000.00	1,686,607,286.44
			(230,306,224,963)
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英ポンド	UK TREASURY	350,000.00	349,819.40
	UK TREASURY	300,000.00	290,865.00
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,275,560.00
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	UK TREASURY	16,370,000.00	17,564,381.39
	UK TREASURY	200,000.00	192,930.00
	UK TREASURY	800,000.00	800,672.00
	UK TREASURY	8,110,000.00	7,955,841.87
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	UK TSY 3 1/4% 2044	6,100,000.00	6,747,893.20
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	7,170,000.00	10,012,655.48
小計	銘柄数:38	182,800,000.00	206,217,396.60
			(33,535,073,035)
	組入時価比率:5.0%		5.0%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	9,200,000.00	9,182,690.20
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			(1,771,074,630)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,800,000.00	22,775,658.72
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	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	9,724,680.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,008,020.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	26,098,856.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,635,550.40
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,570,900.00
小計	銘柄数:8	104,400,000.00	99,667,276.42
			(1,383,381,796)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	870,000.00	880,362.57
	KINGDOM OF DENMARK	22,200,000.00	22,810,500.00
	KINGDOM OF DENMARK	18,400,000.00	17,900,660.80
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	35,462,000.00
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	54,848,512.35
	KINGDOM OF DENMARK	3,500,000.00	2,384,725.00
小計	銘柄数:6	120,320,000.00	134,286,760.72
			(2,465,504,926)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,800,000.00	35,674,660.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,300,000.00	6,424,000.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	51,853,500.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,183,350.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,244,400.00
小計	銘柄数:5	111,800,000.00	98,379,910.00
			(2,880,612,954)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,499,000.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	7,763,396.41
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,680,000.00	18,451,686.03
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,697,330.93
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,182,650.28
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,085.14
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,713,895.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,028,440.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	21,192,530.70
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,789,299.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,868,103.26
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	245,820.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	501,468.42
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,699,032.67
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,950,000.00	12,177,349.36
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	292,096.44
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,292,826.13
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	8,530,358.92
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	668,290.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,326,261.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,060,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,973,700.00
小計	銘柄数:22	113,730,000.00	111,248,081.24
			(10,485,131,656)
	組入時価比率:1.6%		1.6%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,437,351.79
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,318,837.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,096,151.98
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,500,000.00	1,480,200.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	474,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	6,085,521.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	501,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	304,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,150,000.00	5,234,975.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,170,720.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	1,808,275.20
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	1,912,170.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,846,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,690,500.00
小計	銘柄数:14	29,500,000.00	29,362,401.97
			(2,860,778,823)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	407,718.08
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,716,035.92
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,614,584.96
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	424,834.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,220,405.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,519,752.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,920,445.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,440,411.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	17,084,374.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,625,675.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,921,313.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,179,798.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	279,018.62
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,940,312.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,500,613.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	9,578,868.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,151,315.30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,380,776.07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,872,975.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	318,171.69
小計	銘柄数:20	111,880,000.00	114,097,403.24
			(3,432,859,981)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,945,505.01
	CHINA GOVERNMENT BOND	144,100,000.00	144,385,159.49
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,400,000.00	14,411,702.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,688,255.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,010,230.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	85,159,976.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	71,426,103.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	60,694,656.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,170,018.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,829,950.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,317,100.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,112,574.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,859,109.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,385,775.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	38,325,780.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000.00	34,983,110.00
小計	銘柄数:16	847,200,000.00	858,705,004.53
			(16,990,251,349)
	組入時価比率:2.5%		2.5%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,967,575.50
	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,358,219.04
	ISRAEL FIXED BOND	12,200,000.00	12,012,988.64
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,503,226.25
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,914,418.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,975,061.50
	ISRAEL FIXED BOND	8,500,000.00	7,679,680.30
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,924,697.55
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	8,167,586.40
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	6,225,079.44
小計	銘柄数:10	66,000,000.00	67,728,532.62
			(2,792,650,585)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			666,901,735,720
				(666,901,735,720)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 8月17日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	5,325,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	170,000
		US TREASURY N/B	18,000,000
		US TREASURY N/B	10,385,000
		US TREASURY N/B	2,500,000
		US TREASURY N/B	33,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	23,000,000
		US TREASURY N/B	14,875,000
		US TREASURY N/B	5,500,000
		US TREASURY N/B	8,925,000
		US TREASURY N/B	19,000,000
		US TREASURY N/B	10,700,000
		US TREASURY N/B	19,000,000
		US TREASURY N/B	33,000,000
		US TREASURY N/B	4,200,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY BOND	43,000,000
		US TREASURY BOND	50,000,000
		US TREASURY BOND	13,000,000
		US TREASURY N/B	18,300,000
		US TREASURY N/B	15,000,000
		US TREASURY N/B	26,000,000
		US TREASURY N/B	27,000,000
		US TREASURY N/B	35,500,000
		US TREASURY BOND	50,000,000
		US TREASURY BOND	5,000,000
		US TREASURY BOND	11,000,000
		US TREASURY BOND	20,000,000
		US TREASURY N/B	11,000,000
		US TREASURY N/B	23,000,000
		US TREASURY N/B	11,800,000
		US TREASURY N/B	255,000
		US TREASURY N/B	170,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	14,450,000
		US TREASURY N/B	255,000
		US TREASURY N/B	13,298,000
		US TREASURY N/B	255,000
		US TREASURY N/B	170,000
		US TREASURY N/B	655,000
		US TREASURY N/B	425,000
		US TREASURY N/B	935,000
		US TREASURY N/B	29,000,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	8,597,000
		US TREASURY N/B	8,400,000
		US TREASURY N/B	19,000,000
		US TREASURY N/B	9,945,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	50,000,000
		US TREASURY N/B	325,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	19,000,000
		US TREASURY N/B	12,750,000
		US TREASURY N/B	11,050,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	5,950,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	1,020,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	7,395,000
US TREASURY N/B	24,500,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	41,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	5,200,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY BOND	17,000,000
US TREASURY BOND	577,000
US TREASURY BOND	25,000,000
US TREASURY N/B	22,500,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	7,500,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	680,000
US TREASURY N/B	12,750,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	578,000
US TREASURY N/B	23,000,000
US TREASURY N/B	36,000,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	850,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	14,000,000
US TREASURY N/B	1,560,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	8,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	15,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,500,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	102,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	351,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	176,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	153,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	529,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	579,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,000
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	550,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	407,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000
	ISRAEL FIXED BOND	8,000,000
	ISRAEL FIXED BOND	100,000
	ISRAEL FIXED BOND	5,270,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,240,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
	BUNDESOBLIGATION	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,450,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,275,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,375,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	685,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,410,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	8,058,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000
	BELGIUM KINGDOM	6,600,000
	BELGIUM KINGDOM GOVT	9,770,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,610,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000
	SPANISH GOVERNMENT	1,845,000
	SPANISH GOVERNMENT	20,000,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,600,000
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
	IRISH TSY 1% 2026	6,375,000
	IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 8月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,380,500,805	-	2,393,119,980	12,619,175
米ドル	1,242,375,425	-	1,248,943,880	6,568,455
ユーロ	842,929,344	-	846,601,180	3,671,836
英ポンド	177,137,330	-	178,867,920	1,730,590
人民元	118,058,706	-	118,707,000	648,294
合計	2,380,500,805	-	2,393,119,980	12,619,175

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

開示資料

決算