有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月14日-平成26年1月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん短期国内債券マザーファンド	284,013,417	285,177,872	10,041円
合計		284,013,417	285,177,872

備考欄は、親投資信託受益証券の1万口当たりの基準価額
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん短期国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりです。
「しんきん短期国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん短期国内債券マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成26年1月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,511,074,405
国債証券		5,499,292,000
未収利息		1,241
流動資産合計		7,010,367,646
資産合計		7,010,367,646
負債の部
流動負債
未払金		599,832,000
流動負債合計		599,832,000
負債合計		599,832,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,384,093,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,442,273
元本等合計		6,410,535,646
純資産合計		6,410,535,646
負債純資産合計		7,010,367,646

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成26年1月14日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 22,464,276,569円 期中追加設定元本額 12,835,361,764円 期中一部解約元本額 28,915,544,960円
元本の内訳	しんきん225ベア・ファンド 284,013,417円 しんきんTOPIXベア・スペシャルⅡ(期間騰落率重視型) (適格機関投資家限定) 93,176,855円 しんきん225ベア・スペシャルⅢ(期間騰落率重視型) (適格機関投資家限定) 2,480,612,626円 しんきんTOPIXベア・スペシャルⅢ(期間騰落率重視型) (適格機関投資家限定) 2,181,792,953円 しんきん日経ターゲット110スペシャル(限定追加型) (適格機関投資家限定) 1,344,497,522円 合計 6,384,093,373円
※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,384,093,373口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年2月14日 至 平成26年1月14日
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成26年1月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は本報告書の開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関す る事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	平成26年1月14日現在
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	543,800円
合 計	543,800円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成26年1月14日現在

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年2月14日 至 平成26年1月14日

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成26年1月14日現在

1口当たり純資産額 1.0041円

(1万口当たり純資産額 10,041円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘柄名	券面総額	評価金額
国債証券	第394回国庫短期証券	400,000,000	399,964,800
国債証券	第401回国庫短期証券	700,000,000	699,902,700
国債証券	第407回国庫短期証券	500,000,000	499,977,500
国債証券	第408回国庫短期証券	600,000,000	599,903,400
国債証券	第409回国庫短期証券	700,000,000	699,960,100
国債証券	第410回国庫短期証券	500,000,000	499,965,000
国債証券	第413回国庫短期証券	600,000,000	599,954,400
国債証券	第416回国庫短期証券	500,000,000	499,890,500
国債証券	第421回国庫短期証券	400,000,000	399,946,400
国債証券	第423回国庫短期証券	600,000,000	599,827,200
国債証券 計		5,500,000,000	5,499,292,000
合 計		5,500,000,000	5,499,292,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。