有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん短期国内債券マザーファンド	318,854,146	320,288,989
親投資信託受益証券 合計		318,854,146	320,288,989
合計		318,854,146	320,288,989

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん短期国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん短期国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん短期国内債券マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成27年1月13日現在	平成28年1月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		979,569,988	7,241,593,640
国債証券		43,377,809,180	19,273,295,200
地方債証券		―	4,536,377,360
特殊債券		―	2,581,526,170
未収利息		3,078,946	15,912,225
前払費用		827,389	32,321,206
流動資産合計		44,361,285,503	33,681,025,801
資産合計		44,361,285,503	33,681,025,801
負債の部
流動負債
未払金		―	1,994,156,480
流動負債合計		―	1,994,156,480
負債合計		―	1,994,156,480
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	44,157,778,197	31,543,416,881
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		203,507,306	143,452,440
元本等合計		44,361,285,503	31,686,869,321
純資産合計		44,361,285,503	31,686,869,321
負債純資産合計		44,361,285,503	33,681,025,801

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成27年1月13日現在	平成28年1月13日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,384,093,373円 期中追加設定元本額 137,497,405,150円 期中一部解約元本額 99,723,720,326円	期首元本額 44,157,778,197円 期中追加設定元本額 42,853,707,138円 期中一部解約元本額 55,468,068,454円
元本の内訳	しんきん225ベア・ファンド 298,947,707円 しんきん225ベア・スペシャルⅢ(期間騰落率重視型)(適格機関投資家限定) 3,884,226,802円 しんきんTOPIXベア・スペシャルⅢ(期間騰落率重視型)(適格機関投資家限定) 9,065,910,911円 しんきん日経ターゲット110スペシャル(限定追加型)(適格機関投資家限定) 1,272,169,548円 しんきん225ベア・スペシャルⅣ(期間騰落率重視型)(適格機関投資家限定) 11,327,653,273円 しんきん日経ターゲット115スペシャル(限定追加型)(適格機関投資家限定) 10,307,883,894円 しんきんTOPIXベア・スペシャルⅣ(期間騰落率重視型)(適格機関投資家限定) 8,000,986,062円 合計 44,157,778,197円	しんきん225ベア・ファンド 318,854,146円 しんきん225ベア・スペシャルⅢ(期間騰落率重視型)(適格機関投資家限定) 3,038,227,904円 しんきん日経ターゲット110スペシャル(限定追加型)(適格機関投資家限定) 901,836,048円 しんきん225ベア・スペシャルⅣ(期間騰落率重視型)(適格機関投資家限定) 5,355,300,316円 しんきん日経ターゲット115スペシャル(限定追加型)(適格機関投資家限定) 1,208,756,879円 しんきん日経ターゲット115プラス(限定追加型)(適格機関投資家限定) 204,063,302円 しんきん225ベア・スペシャルⅤ(期間騰落率重視型)(適格機関投資家限定) 18,455,750,643円 しんきんTOPIXベア・スペシャルⅤ(期間騰落率重視型)(適格機関投資家限定) 2,060,627,643円 合計 31,543,416,881円
※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	44,157,778,197口	31,543,416,881口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年1月15日 至 平成27年1月13日	自 平成27年1月14日 至 平成28年1月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年1月13日現在	平成28年1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	平成27年1月13日現在	平成28年1月13日現在
種類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
国債証券	342,780円	△22,611,600円
地方債証券	―	△3,434,120円
特殊債券	―	△4,090,590円
合計	342,780円	△30,136,310円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成27年1月13日現在	平成28年1月13日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成26年1月15日 至 平成27年1月13日	自 平成27年1月14日 至 平成28年1月13日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成27年1月13日現在	平成28年1月13日現在
1口当たり純資産額 1.0046円	1口当たり純資産額 1.0045円
(1万口当たり純資産額 10,046円)	(1万口当たり純資産額 10,045円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第336回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,500,000,000
国債証券	第337回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,220,000
国債証券	第339回利付国債(2年)	300,000,000	300,102,000
国債証券	第343回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,810,000
国債証券	第96回利付国債(5年)	420,000,000	420,403,200
国債証券	第98回利付国債(5年)	1,000,000,000	1,001,460,000
国債証券	第99回利付国債(5年)	4,000,000,000	4,012,000,000
国債証券	第100回利付国債(5年)	3,000,000,000	3,006,960,000
国債証券	第101回利付国債(5年)	2,000,000,000	2,008,280,000
国債証券	第102回利付国債(5年)	2,000,000,000	2,006,420,000
国債証券	第280回利付国債(10年)	2,000,000,000	2,016,640,000
国債証券 合計		19,220,000,000	19,273,295,200
地方債証券	第44回共同発行市場公募地方債	3,000,000,000	3,044,310,000
地方債証券	第46回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,283,000
地方債証券	平成23年度第1回奈良県公募公債	342,000,000	342,865,260
地方債証券	平成18年度第3回横浜市公募公債	830,000,000	843,919,100
地方債証券 合計		4,472,000,000	4,536,377,360
特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	600,000,000	611,526,000
特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,057,000,000	1,077,304,970
特殊債券	第874回政府保証公営企業債券	384,000,000	391,795,200
特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	500,000,000	500,900,000
特殊債券 合計		2,541,000,000	2,581,526,170
合 計		26,233,000,000	26,391,198,730

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。