有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/25 9:10
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(2018年2月26日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内グロース株式マザーファンド	389,973,890	815,630,390
親投資信託受益証券合計		389,973,890	815,630,390
合計		389,973,890	815,630,390

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ日本株グロースファンド)は、「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
	(2017年2月27日現在)	(2018年2月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,718,330	753,453
コール・ローン	58,381,641	114,395,394
株式	2,308,502,850	2,642,333,750
未収入金	204,969,621	152,247,600
未収配当金	4,116,700	6,371,900
流動資産合計	2,577,689,142	2,916,102,097
資産合計	2,577,689,142	2,916,102,097
負債の部
流動負債
未払金	100,293,903	63,830,800
未払解約金	97,485,680	154,398,729
その他未払費用	47	344
流動負債合計	197,779,630	218,229,873
負債合計	197,779,630	218,229,873
純資産の部
元本等
元本	1,421,439,237	1,289,951,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	958,470,275	1,407,920,254
純資産合計	2,379,909,512	2,697,872,224
負債純資産合計	2,577,689,142	2,916,102,097

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2017年2月27日現在)	(2018年2月26日現在)
1.	受益権総口数	1,421,439,237口	1,289,951,970口
2.	1口当たり純資産額	1.6743円	2.0915円
	(1万口当たり純資産額)	(16,743円)	(20,915円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2016年2月26日至 2017年2月27日)	(自 2017年2月28日至 2018年2月26日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2017年2月27日現在)	(2018年2月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2017年2月27日現在)	(2018年2月26日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	222,854,503	205,417,874
合計	222,854,503	205,417,874

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2017年2月27日現在)	(2018年2月26日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,600,270,678円	1,421,439,237円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	105,201,812円	240,981,400円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	284,033,253円	372,468,667円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)	96,511,039円	75,637,567円
DCニッセイ日本株グロースファンド	294,356,385円	389,973,890円
ニッセイ日本株グロースオープン	1,030,571,813円	824,340,513円
計	1,421,439,237円	1,289,951,970円

附属明細表(2018年2月26日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本M&Aセンター	7,800	6,840.00	53,352,000
ヤクルト本社	8,500	7,720.00	65,620,000
明治ホールディングス	6,800	7,940.00	53,992,000
エムスリー	13,900	4,210.00	58,519,000
アリアケジャパン	8,100	8,520.00	69,012,000
MonotaRO	20,300	3,510.00	71,253,000
セブン&アイ・ホールディングス	14,900	4,448.00	66,275,200
住友化学	88,000	668.00	58,784,000
信越化学工業	5,800	11,460.00	66,468,000
アイカ工業	6,700	4,115.00	27,570,500
日立化成	24,100	2,425.00	58,442,500
花王	5,400	7,841.00	42,341,400
ペプチドリーム	8,500	5,020.00	42,670,000
リゾートトラスト	16,300	2,425.00	39,527,500
オービック	6,500	8,690.00	56,485,000
トレンドマイクロ	12,100	6,090.00	73,689,000
大塚商会	5,600	9,910.00	55,496,000
富士フイルムホールディングス	9,500	4,403.00	41,828,500
ライオン	34,700	2,065.00	71,655,500
日本碍子	13,300	2,017.00	26,826,100
住友電気工業	38,200	1,702.00	65,016,400
クボタ	31,400	2,000.00	62,800,000
ダイキン工業	6,600	12,690.00	83,754,000
日立製作所	82,000	827.50	67,855,000
日本電産	3,200	16,755.00	53,616,000
オムロン	8,000	6,290.00	50,320,000
ソニー	8,200	5,382.00	44,132,400
アズビル	14,200	4,770.00	67,734,000
キーエンス	1,100	65,570.00	72,127,000
シスメックス	6,700	8,820.00	59,094,000
カシオ計算機	25,700	1,574.00	40,451,800
ファナック	2,600	27,380.00	71,188,000
村田製作所	3,700	14,860.00	54,982,000
良品計画	1,600	35,700.00	57,120,000
シークス	5,700	5,060.00	28,842,000
朝日インテック	17,600	3,965.00	69,784,000
キヤノン	13,600	4,033.00	54,848,800
ユニ・チャーム	4,600	3,002.00	13,809,200
ケーズホールディングス	17,800	2,980.00	53,044,000
セブン銀行	35,600	378.00	13,456,800
東京海上ホールディングス	8,000	4,942.00	39,536,000
東日本旅客鉄道	5,200	10,125.00	52,650,000
KDDI	12,900	2,673.50	34,488,150
エヌ・ティ・ティ・データ	48,300	1,100.00	53,130,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,900	4,580.00	40,762,000
セコム	8,500	7,850.00	66,725,000
コナミホールディングス	6,900	5,740.00	39,606,000
ダイセキ	12,000	3,185.00	38,220,000
ファーストリテイリング	1,300	43,330.00	56,329,000
ソフトバンクグループ	4,100	9,050.00	37,105,000
合計	761,000		2,642,333,750

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

開示資料

決算