有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年2月25日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	513,837,781	1,425,026,318
親投資信託受益証券 合計		513,837,781	1,425,026,318
合計			1,425,026,318

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	45,208,507
コール・ローン	1,092,793,789
株式	48,836,102,200
未収配当金	121,221,825
流動資産合計	50,095,326,321
資産合計	50,095,326,321
負債の部
流動負債
未払解約金	39,942,564
その他未払費用	3,044
流動負債合計	39,945,608
負債合計	39,945,608
純資産の部
元本等
元本	18,048,896,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,006,484,669
元本等合計	50,055,380,713
純資産合計	50,055,380,713
負債純資産合計	50,095,326,321

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年2月26日至 2022年2月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年2月25日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	18,787,616,376円
		同期中追加設定元本額	2,355,732,248円
		同期中一部解約元本額	3,094,452,580円
		元本の内訳
		ファンド名
		DCニッセイ日本株グロースファンド	513,837,781円
		ニッセイ日本株グロースファンド(適格機関投資家限定)	3,570,871,592円
		ニッセイ日本株グロースファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,464,479,424円
		ニッセイ日本株グロースオープン	499,707,247円
		計	18,048,896,044円
2.		受益権の総数	18,048,896,044口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年2月26日至 2022年2月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年2月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年2月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△7,006,377,779
合計	△7,006,377,779

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年8月26日から2022年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年2月25日現在
1口当たり純資産額	2.7733円
(1万口当たり純資産額)	(27,733円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年2月25日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本M&Aセンターホールディングス	704,000	1,702.00	1,198,208,000
ヤクルト本社	70,200	6,090.00	427,518,000
明治ホールディングス	16,900	6,750.00	114,075,000
ベネフィット・ワン	252,800	2,724.00	688,627,200
エムスリー	295,200	4,260.00	1,257,552,000
アリアケジャパン	157,700	5,720.00	902,044,000
MonotaRO	646,600	2,149.00	1,389,543,400
セブン&アイ・ホールディングス	93,600	5,504.00	515,174,400
信越化学工業	71,500	17,555.00	1,255,182,500
アイカ工業	298,700	3,155.00	942,398,500
プレステージ・インターナショナル	1,750,700	693.00	1,213,235,100
野村総合研究所	336,600	3,915.00	1,317,789,000
花王	72,300	5,280.00	381,744,000
塩野義製薬	94,300	7,613.00	717,905,900
ペプチドリーム	315,400	1,948.00	614,399,200
オービック	72,600	18,130.00	1,316,238,000
トレンドマイクロ	167,100	6,330.00	1,057,743,000
大塚商会	232,300	4,410.00	1,024,443,000
エン・ジャパン	121,000	3,030.00	366,630,000
ライオン	252,000	1,472.00	370,944,000
住友電気工業	106,600	1,511.00	161,072,600
リクルートホールディングス	148,800	4,914.00	731,203,200
オーエスジー	726,700	1,884.00	1,369,102,800
ディスコ	38,200	32,350.00	1,235,770,000
SMC	19,400	68,120.00	1,321,528,000
クボタ	257,400	2,059.00	529,986,600
ダイキン工業	71,100	20,915.00	1,487,056,500
ダイフク	142,500	8,260.00	1,177,050,000
マキタ	185,500	4,047.00	750,718,500
日本電産	159,400	9,917.00	1,580,769,800
オムロン	102,100	7,751.00	791,377,100
ソニーグループ	104,600	11,810.00	1,235,326,000
アズビル	266,700	4,300.00	1,146,810,000
キーエンス	24,200	54,480.00	1,318,416,000
シスメックス	122,900	8,824.00	1,084,469,600
カシオ計算機	701,300	1,337.00	937,638,100
ファナック	31,200	21,075.00	657,540,000
村田製作所	192,800	7,842.00	1,511,937,600
良品計画	370,500	1,711.00	633,925,500
シークス	919,700	1,100.00	1,011,670,000
朝日インテック	558,500	2,366.00	1,321,411,000
バンダイナムコホールディングス	199,400	8,439.00	1,682,736,600
ユニ・チャーム	169,300	4,281.00	724,773,300
ケーズホールディングス	780,100	1,224.00	954,842,400
東京海上ホールディングス	104,100	6,566.00	683,520,600
KDDI	79,800	3,691.00	294,541,800
エヌ・ティ・ティ・データ	415,300	2,165.00	899,124,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	137,500	5,600.00	770,000,000
セコム	132,600	8,529.00	1,130,945,400
コナミホールディングス	68,900	6,620.00	456,118,000
ダイセキ	91,500	4,575.00	418,612,500
ニトリホールディングス	59,800	17,055.00	1,019,889,000
ファーストリテイリング	11,900	61,750.00	734,825,000
合計	13,521,800		48,836,102,200

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。