有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	配当フォーカスマザーファンド	96,825,509	142,488,419
	パッシブ外国債券マザーファンド	131,165,604	322,103,373
	親投資信託受益証券 小計	227,991,113	464,591,792
合 計			464,591,792

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
スマート・インカムファンド(毎月分配型)は、「パッシブ外国債券マザーファンド」および「配当フォーカスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
「パッシブ外国債券マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年12月16日現在)	(平成26年 6月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	212,261,101	486,832,877
コール・ローン	27,049,165	35,121,539
国債証券	63,075,362,668	63,976,362,799
未収利息	633,752,370	618,248,387
前払費用	22,370,054	27,029,375
流動資産合計	63,970,795,358	65,143,594,977
資産合計	63,970,795,358	65,143,594,977
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,809	―
未払金	―	265,105,474
未払解約金	21,152,161	1,415,970
流動負債合計	21,188,970	266,521,444
負債合計	21,188,970	266,521,444
純資産の部
元本等
元本	26,619,608,500	26,419,277,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,329,997,888	38,457,796,505
元本等合計	63,949,606,388	64,877,073,533
純資産合計	63,949,606,388	64,877,073,533
負債純資産合計	63,970,795,358	65,143,594,977

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年12月16日現在)	(平成26年 6月16日現在)
1.	受益権総数	平成25年12月16日における受益権の総数	平成26年 6月16日における受益権の総数
		26,619,608,500口	26,419,277,028口
2.	1単位当たり純資産額	2.4023円	2.4557円
		(1万口=24,023円)	(1万口=24,557円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 6月16日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年12月16日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	英ポンド	20,000,000	―	20,036,809	△36,809
	小計	20,000,000	―	20,036,809	△36,809
合 計		20,000,000	―	20,036,809	△36,809

(注)時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法について
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(平成26年6月16日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日)
該当事項はありません。
(自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年12月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	26,804,127,913円
同期中における追加設定元本額	705,096,568円
同期中における一部解約元本額	889,615,981円
平成25年12月16日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンド	17,705,830,389円
スマート・インカムファンド(毎月分配型)	153,149,656円
SMAM・年金パッシブ外国債券ファンド <非課税適格機関投資家限定>	8,747,569,094円
SMAM・外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	13,059,361円
合 計	26,619,608,500円

(平成26年 6月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	26,619,608,500円
同期中における追加設定元本額	862,730,064円
同期中における一部解約元本額	1,063,061,536円
平成26年 6月16日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンド	18,001,084,325円
スマート・インカムファンド(毎月分配型)	131,165,604円
SMAM・年金パッシブ外国債券ファンド <非課税適格機関投資家限定>	8,280,212,047円
SMAM・外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,815,052円
合 計	26,419,277,028円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.25	790,000	790,987.50
		US TREASURY N/B 0.25	2,410,000	2,412,259.37
		US TREASURY N/B 0.25	1,310,000	1,311,023.43
		US TREASURY N/B 0.25	1,070,000	1,070,835.93
		US TREASURY N/B 0.25	2,490,000	2,491,361.73
		US TREASURY N/B 0.25	1,270,000	1,270,496.10
		US TREASURY N/B 0.25	2,280,000	2,280,534.38
		US TREASURY N/B 0.25	1,510,000	1,510,117.97
		US TREASURY N/B 0.25	1,280,000	1,279,600.00
		US TREASURY N/B 0.25	680,000	679,575.00
		US TREASURY N/B 0.25	1,090,000	1,089,063.28
		US TREASURY N/B 0.25	950,000	948,292.97
		US TREASURY N/B 0.25	1,210,000	1,206,218.75
		US TREASURY N/B 0.25	750,000	747,187.50
		US TREASURY N/B 0.375	1,220,000	1,222,859.37
		US TREASURY N/B 0.375	1,240,000	1,243,100.00
		US TREASURY N/B 0.375	730,000	731,596.87
		US TREASURY N/B 0.375	2,420,000	2,423,781.25
		US TREASURY N/B 0.375	2,500,000	2,502,050.77
		US TREASURY N/B 0.375	280,000	280,218.75
		US TREASURY N/B 0.375	940,000	940,440.62
		US TREASURY N/B 0.375	1,030,000	1,029,919.53
		US TREASURY N/B 0.375	1,100,000	1,099,398.44
		US TREASURY N/B 0.375	1,610,000	1,608,239.06
		US TREASURY N/B 0.5	290,000	290,113.28
		US TREASURY N/B 0.5	1,350,000	1,329,117.18
		US TREASURY N/B 0.625	3,410,000	3,417,459.37
		US TREASURY N/B 0.625	480,000	480,750.00
		US TREASURY N/B 0.625	490,000	489,846.87
		US TREASURY N/B 0.625	3,940,000	3,935,382.83
		US TREASURY N/B 0.625	530,000	528,882.03
		US TREASURY N/B 0.625	280,000	278,818.75
		US TREASURY N/B 0.625	2,220,000	2,200,401.57
		US TREASURY N/B 0.625	660,000	651,285.94
		US TREASURY N/B 0.625	810,000	798,166.41
		US TREASURY N/B 0.625	540,000	530,254.69
		US TREASURY N/B 0.625	760,000	739,871.87
		US TREASURY N/B 0.75	730,000	730,000.00
		US TREASURY N/B 0.75	490,000	489,119.53
		US TREASURY N/B 0.75	400,000	397,468.75
		US TREASURY N/B 0.75	3,490,000	3,447,738.29
		US TREASURY N/B 0.75	2,150,000	2,116,910.16
		US TREASURY N/B 0.75	520,000	510,371.87
		US TREASURY N/B 0.75	920,000	901,312.50
		US TREASURY N/B 0.875	840,000	845,250.00
		US TREASURY N/B 0.875	1,710,000	1,718,550.00
		US TREASURY N/B 0.875	500,000	501,914.06
		US TREASURY N/B 0.875	1,310,000	1,314,093.75
		US TREASURY N/B 0.875	1,770,000	1,773,595.31
		US TREASURY N/B 0.875	1,690,000	1,690,924.22
		US TREASURY N/B 0.875	260,000	259,959.37
		US TREASURY N/B 0.875	120,000	119,906.25
		US TREASURY N/B 0.875	1,290,000	1,273,975.78
		US TREASURY N/B 0.875	130,000	124,353.12
		US TREASURY N/B 1	1,880,000	1,898,065.63
		US TREASURY N/B 1	970,000	978,790.62
		US TREASURY N/B 1	1,940,000	1,956,368.75
		US TREASURY N/B 1	550,000	552,406.25
		US TREASURY N/B 1	230,000	226,747.65
		US TREASURY N/B 1	1,330,000	1,282,722.66
		US TREASURY N/B 1	670,000	643,932.81
		US TREASURY N/B 1	430,000	412,598.43
		US TREASURY N/B 1	270,000	258,082.03
		US TREASURY N/B 1.125	1,340,000	1,303,568.75
		US TREASURY N/B 1.125	810,000	778,232.81
		US TREASURY N/B 1.125	920,000	878,959.37
		US TREASURY N/B 1.125	760,000	724,850.00
		US TREASURY N/B 1.25	1,330,000	1,347,144.53
		US TREASURY N/B 1.25	1,110,000	1,124,828.91
		US TREASURY N/B 1.25	330,000	334,589.06
		US TREASURY N/B 1.25	2,160,000	2,134,856.26
		US TREASURY N/B 1.25	420,000	414,553.12
		US TREASURY N/B 1.25	1,280,000	1,259,900.00
		US TREASURY N/B 1.25	640,000	627,450.00
		US TREASURY N/B 1.25	1,070,000	1,039,739.06
		US TREASURY N/B 1.25	1,030,000	992,742.97
		US TREASURY N/B 1.375	2,040,000	2,072,671.88
		US TREASURY N/B 1.375	290,000	289,773.43
		US TREASURY N/B 1.375	290,000	289,388.28
		US TREASURY N/B 1.375	1,810,000	1,801,091.41
		US TREASURY N/B 1.375	1,230,000	1,221,735.93
		US TREASURY N/B 1.375	900,000	892,265.62
		US TREASURY N/B 1.375	2,030,000	2,006,369.54
		US TREASURY N/B 1.375	1,290,000	1,254,021.10
		US TREASURY N/B 1.375	1,180,000	1,140,359.37
		US TREASURY N/B 1.5	500,000	510,156.25
		US TREASURY N/B 1.5	2,070,000	2,112,370.31
		US TREASURY N/B 1.5	1,260,000	1,261,968.75
		US TREASURY N/B 1.5	1,310,000	1,305,394.52
		US TREASURY N/B 1.5	1,450,000	1,442,750.00
		US TREASURY N/B 1.5	290,000	288,278.12
		US TREASURY N/B 1.5	1,490,000	1,480,105.47
		US TREASURY N/B 1.625	970,000	968,560.16
		US TREASURY N/B 1.625	1,560,000	1,555,978.13
		US TREASURY N/B 1.625	2,290,000	2,157,788.29
		US TREASURY N/B 1.625	1,840,000	1,725,143.75
		US TREASURY N/B 1.75	510,000	519,044.53
		US TREASURY N/B 1.75	490,000	502,250.00
		US TREASURY N/B 1.75	720,000	727,650.00
		US TREASURY N/B 1.75	1,460,000	1,430,685.94
		US TREASURY N/B 1.75	610,000	582,978.90
		US TREASURY N/B 1.75	1,860,000	1,747,092.19
		US TREASURY N/B 1.875	1,840,000	1,873,062.50
		US TREASURY N/B 1.875	500,000	513,164.06
		US TREASURY N/B 1.875	1,120,000	1,148,700.00
		US TREASURY N/B 1.875	420,000	430,598.43
		US TREASURY N/B 1.875	310,000	307,917.18
		US TREASURY N/B 2	810,000	831,895.31
		US TREASURY N/B 2	480,000	494,175.00
		US TREASURY N/B 2	290,000	289,954.68
		US TREASURY N/B 2	710,000	707,282.03
		US TREASURY N/B 2	870,000	864,494.53
		US TREASURY N/B 2	1,950,000	1,930,500.00
		US TREASURY N/B 2	1,900,000	1,863,781.25
		US TREASURY N/B 2	1,040,000	1,016,681.25
		US TREASURY N/B 2	1,820,000	1,753,171.87
		US TREASURY N/B 2.125	1,460,000	1,487,831.25
		US TREASURY N/B 2.125	860,000	883,918.75
		US TREASURY N/B 2.125	850,000	875,566.41
		US TREASURY N/B 2.125	1,510,000	1,517,196.10
		US TREASURY N/B 2.125	1,930,000	1,927,738.29
		US TREASURY N/B 2.125	2,200,000	2,184,359.38
		US TREASURY N/B 2.25	500,000	516,523.44
		US TREASURY N/B 2.25	500,000	518,828.12
		US TREASURY N/B 2.25	1,660,000	1,715,246.87
		US TREASURY N/B 2.25	2,240,000	2,251,025.01
		US TREASURY N/B 2.25	170,000	170,690.62
		US TREASURY N/B 2.375	720,000	745,593.75
		US TREASURY N/B 2.375	1,780,000	1,855,789.07
		US TREASURY N/B 2.375	650,000	675,746.09
		US TREASURY N/B 2.375	500,000	519,765.62
		US TREASURY N/B 2.375	2,140,000	2,174,607.81
		US TREASURY N/B 2.5	1,270,000	1,328,439.85
		US TREASURY N/B 2.5	1,470,000	1,467,014.06
		US TREASURY N/B 2.5	2,590,000	2,565,921.10
		US TREASURY N/B 2.625	920,000	955,721.87
		US TREASURY N/B 2.625	1,050,000	1,093,148.43
		US TREASURY N/B 2.625	930,000	977,226.56
		US TREASURY N/B 2.625	480,000	503,775.00
		US TREASURY N/B 2.625	720,000	745,200.00
		US TREASURY N/B 2.625	1,250,000	1,291,894.53
		US TREASURY N/B 2.75	1,580,000	1,660,481.25
		US TREASURY N/B 2.75	1,030,000	1,084,960.16
		US TREASURY N/B 2.75	250,000	263,593.75
		US TREASURY N/B 2.75	620,000	654,293.75
		US TREASURY N/B 2.75	730,000	767,583.59
		US TREASURY N/B 2.75	2,030,000	2,064,414.85
		US TREASURY N/B 2.75	280,000	284,156.25
		US TREASURY N/B 2.75	1,520,000	1,340,331.25
		US TREASURY N/B 2.75	860,000	756,867.19
		US TREASURY N/B 2.875	720,000	762,581.25
		US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	2,387,277.35
		US TREASURY N/B 3	900,000	948,375.00
		US TREASURY N/B 3	2,140,000	2,257,867.19
		US TREASURY N/B 3	1,340,000	1,418,829.69
		US TREASURY N/B 3	950,000	883,871.09
		US TREASURY N/B 3.125	1,020,000	1,079,845.31
		US TREASURY N/B 3.125	1,090,000	1,157,443.75
		US TREASURY N/B 3.125	1,520,000	1,616,543.75
		US TREASURY N/B 3.125	780,000	833,625.00
		US TREASURY N/B 3.125	2,280,000	2,420,896.88
		US TREASURY N/B 3.125	1,180,000	1,128,467.19
		US TREASURY N/B 3.125	1,040,000	992,956.25
		US TREASURY N/B 3.125	720,000	683,550.00
		US TREASURY N/B 3.25	780,000	822,778.12
		US TREASURY N/B 3.25	910,000	961,329.68
		US TREASURY N/B 3.25	500,000	528,945.31
		US TREASURY N/B 3.25	830,000	882,782.81
		US TREASURY N/B 3.25	1,230,000	1,311,967.97
		US TREASURY N/B 3.375	1,460,000	1,579,765.62
		US TREASURY N/B 3.375	300,000	297,843.75
		US TREASURY N/B 3.5	810,000	876,065.62
		US TREASURY N/B 3.5	430,000	467,927.34
		US TREASURY N/B 3.5	390,000	401,821.87
		US TREASURY N/B 3.625	760,000	831,190.62
		US TREASURY N/B 3.625	1,090,000	1,193,379.68
		US TREASURY N/B 3.625	1,150,000	1,258,890.62
		US TREASURY N/B 3.625	290,000	302,166.40
		US TREASURY N/B 3.625	580,000	603,743.75
		US TREASURY N/B 3.75	480,000	526,462.50
		US TREASURY N/B 3.75	2,020,000	2,166,923.44
		US TREASURY N/B 3.75	250,000	266,269.53
		US TREASURY N/B 3.875	500,000	549,101.56
		US TREASURY N/B 3.875	1,360,000	1,490,156.25
		US TREASURY N/B 4	570,000	630,117.18
		US TREASURY N/B 4.25	1,140,000	1,193,882.81
		US TREASURY N/B 4.25	590,000	651,811.72
		US TREASURY N/B 4.25	370,000	429,633.59
		US TREASURY N/B 4.25	1,240,000	1,442,662.50
		US TREASURY N/B 4.375	250,000	295,117.18
		US TREASURY N/B 4.375	420,000	496,978.12
		US TREASURY N/B 4.375	1,010,000	1,196,850.00
		US TREASURY N/B 4.375	1,620,000	1,924,129.69
		US TREASURY N/B 4.5	700,000	741,835.94
		US TREASURY N/B 4.5	410,000	438,283.59
		US TREASURY N/B 4.5	80,000	88,281.25
		US TREASURY N/B 4.5	200,000	240,375.00
		US TREASURY N/B 4.5	330,000	396,850.78
		US TREASURY N/B 4.5	390,000	469,980.47
		US TREASURY N/B 4.625	830,000	909,239.06
		US TREASURY N/B 4.625	1,070,000	1,178,839.06
		US TREASURY N/B 4.625	550,000	676,328.12
		US TREASURY N/B 4.75	1,520,000	1,698,125.00
		US TREASURY N/B 4.75	1,380,000	1,732,546.87
		US TREASURY N/B 4.875	410,000	448,309.37
		US TREASURY N/B 5	260,000	334,100.00
		US TREASURY N/B 5.125	650,000	708,195.31
		US TREASURY N/B 5.25	210,000	266,700.00
		US TREASURY N/B 5.25	340,000	432,464.06
		US TREASURY N/B 5.375	590,000	768,198.43
		US TREASURY N/B 5.5	230,000	298,460.93
		US TREASURY N/B 6	440,000	584,306.25
		US TREASURY N/B 6.125	320,000	436,500.00
		US TREASURY N/B 6.25	300,000	393,539.06
		US TREASURY N/B 6.25	550,000	775,328.12
		US TREASURY N/B 6.5	330,000	459,060.93
		US TREASURY N/B 7.25	1,480,000	1,672,284.37
		US TREASURY N/B 7.5	10,000	11,648.43
		US TREASURY N/B 8	390,000	544,385.15
		US TREASURY N/B 8.125	680,000	895,793.75
		US TREASURY N/B 8.75	960,000	1,178,250.00
		US TREASURY N/B 8.75	350,000	487,785.15
		US TREASURY N/B 8.875	200,000	266,140.62
		US TREASURY N/B 9.875	1,890,000	2,147,660.16
	米ドル小計		232,470,000	238,195,402.13
	(邦貨換算額:円)			(24,291,167,109)
	カナダドル	CANADA-GOV'T 1	270,000	269,905.50
		CANADA-GOV'T 1	30,000	29,950.50
		CANADA-GOV'T 1	270,000	269,411.40
		CANADA-GOV'T 1.25	360,000	361,062.00
		CANADA-GOV'T 1.25	410,000	409,585.90
		CANADA-GOV'T 1.25	670,000	667,112.30
		CANADA-GOV'T 1.25	200,000	197,956.00
		CANADA-GOV'T 1.5	620,000	623,410.00
		CANADA-GOV'T 1.5	320,000	322,643.20
		CANADA-GOV'T 1.5	400,000	403,652.00
		CANADA-GOV'T 1.5	420,000	422,835.00
		CANADA-GOV'T 1.5	300,000	282,981.00
		CANADA-GOV'T 1.75	340,000	342,811.80
		CANADA-GOV'T 1.75	290,000	290,899.00
		CANADA-GOV'T 2	540,000	549,439.20
		CANADA-GOV'T 2.5	290,000	294,141.20
		CANADA-GOV'T 2.5	160,000	162,752.00
		CANADA-GOV'T 2.75	630,000	652,522.50
		CANADA-GOV'T 2.75	710,000	744,861.00
		CANADA-GOV'T 3	600,000	616,968.00
		CANADA-GOV'T 3.25	534,000	580,655.58
		CANADA-GOV'T 3.5	460,000	505,526.20
		CANADA-GOV'T 3.5	580,000	660,330.00
		CANADA-GOV'T 3.75	746,000	821,047.60
		CANADA-GOV'T 4	520,000	549,166.80
		CANADA-GOV'T 4	400,000	432,724.00
		CANADA-GOV'T 4	610,000	741,875.90
		CANADA-GOV'T 4.25	460,000	509,864.00
		CANADA-GOV'T 4.5	370,000	382,298.80
		CANADA-GOV'T 5	670,000	918,087.60
		CANADA-GOV'T 5.75	560,000	778,187.20
		CANADA-GOV'T 5.75	580,000	837,630.20
		CANADA-GOV'T 8	320,000	515,596.80
	カナダドル小計		14,640,000	16,147,890.18
	(邦貨換算額:円)			(1,516,932,803)
	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	770,000	705,229.14
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25	500,000	502,400.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25	410,000	387,778.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25	150,000	134,925.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.25	740,000	769,230.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.25	340,000	352,410.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5	890,000	945,358.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5	320,000	329,152.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75	810,000	833,020.20
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75	730,000	758,798.50
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75	520,000	559,000.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.25	840,000	916,608.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.5	413,000	448,146.30
		AUSTRALIAN GOVT. 5.5	740,000	841,528.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75	800,000	912,320.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75	740,000	851,000.00
		AUSTRALIAN GOVT. 6	820,000	887,076.00
	オーストラリアドル小計		10,533,000	11,133,979.14
	(邦貨換算額:円)			(1,065,855,823)
	英ポンド	TREASURY 1	1,110,000	1,092,240.00
		TREASURY 1.25	1,460,000	1,426,785.00
		TREASURY 1.75	950,000	961,998.50
		TREASURY 1.75	370,000	364,339.00
		TREASURY 1.75	720,000	673,452.00
		TREASURY 2	900,000	916,290.00
		TREASURY 2.25	1,150,000	1,103,402.00
		TREASURY 2.75	240,000	237,448.80
		TREASURY 3.25	530,000	507,316.00
		TREASURY 3.5	390,000	399,020.70
		TREASURY 3.75	620,000	671,187.20
		TREASURY 3.75	1,100,000	1,196,140.00
		TREASURY 3.75	520,000	565,817.20
		TREASURY 3.75	670,000	712,880.00
		TREASURY 4	866,000	922,290.00
		TREASURY 4	800,000	885,240.00
		TREASURY 4	630,000	716,184.00
		TREASURY 4.25	660,000	745,747.20
		TREASURY 4.25	430,000	485,869.90
		TREASURY 4.25	790,000	894,769.80
		TREASURY 4.25	370,000	420,586.40
		TREASURY 4.25	520,000	594,162.40
		TREASURY 4.25	640,000	740,768.00
		TREASURY 4.25	870,000	1,018,039.20
		TREASURY 4.25	650,000	771,147.00
		TREASURY 4.5	600,000	668,988.00
		TREASURY 4.5	999,000	1,166,712.12
		TREASURY 4.5	650,000	776,230.00
		TREASURY 4.75	190,000	199,437.30
		TREASURY 4.75	970,000	1,105,218.00
		TREASURY 4.75	720,000	859,680.00
		TREASURY 4.75	870,000	1,061,574.00
		TREASURY 5	700,000	784,392.00
		TREASURY 5	350,000	418,341.00
		TREASURY 6	980,000	1,307,516.00
		TREASURY 8	770,000	853,006.00
		TREASURY 8	790,000	1,076,770.00
		TREASURY 8.75	350,000	429,047.50
	英ポンド小計		26,895,000	29,730,032.22
	(邦貨換算額:円)			(5,148,052,379)
	スイスフラン	SWISS (GOVT) 2	170,000	188,768.00
		SWISS (GOVT) 2.25	240,000	268,104.00
		SWISS (GOVT) 2.5	260,000	272,012.00
		SWISS (GOVT) 3	270,000	298,863.00
		SWISS (GOVT) 3	238,000	271,010.60
		SWISS (GOVT) 3.75	140,000	145,250.00
		SWISS (GOVT) 4	162,000	209,093.40
		SWISS (GOVT) 4	224,000	306,566.40
		SWISS (GOVT) 4.25	250,000	281,775.00
	スイスフラン小計		1,954,000	2,241,442.40
	(邦貨換算額:円)			(254,000,252)
	シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 0.5	230,000	227,091.88
		SINGAPORE GOV'T 1.125	290,000	293,610.50
		SINGAPORE GOV'T 2.25	37,000	37,536.50
		SINGAPORE GOV'T 2.375	110,000	115,879.50
		SINGAPORE GOV'T 2.5	230,000	243,248.00
		SINGAPORE GOV'T 2.75	110,000	113,159.97
		SINGAPORE GOV'T 2.75	140,000	131,852.00
		SINGAPORE GOV'T 2.875	250,000	256,600.00
		SINGAPORE GOV'T 2.875	110,000	108,559.00
		SINGAPORE GOV'T 3	180,000	187,452.00
		SINGAPORE GOV'T 3.125	330,000	351,879.00
		SINGAPORE GOV'T 3.25	230,000	249,987.00
		SINGAPORE GOV'T 3.375	90,000	94,654.26
		SINGAPORE GOV'T 3.5	180,000	193,185.00
		SINGAPORE GOV'T 3.75	180,000	193,041.00
		SINGAPORE GOV'T 4	120,000	135,150.00
	シンガポールドル小計		2,817,000	2,932,885.61
	(邦貨換算額:円)			(239,176,821)
	マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.654	130,000	129,454.00
		MALAYSIA GOVT 3.844	200,000	184,420.00
		MALAYSIA GOVT 4.048	20,000	20,152.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.172	370,000	368,916.64
		MALAYSIAN GOV'T 3.197	330,000	329,868.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.26	110,000	108,945.32
		MALAYSIAN GOV'T 3.314	410,000	406,576.50
		MALAYSIAN GOV'T 3.394	150,000	149,827.50
		MALAYSIAN GOV'T 3.418	240,000	229,944.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.48	220,000	211,167.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.492	380,000	372,305.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.502	400,000	366,900.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.58	340,000	338,912.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.733	290,000	272,599.13
		MALAYSIAN GOV'T 3.814	850,000	857,182.50
		MALAYSIAN GOV'T 3.835	330,000	332,376.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.889	370,000	369,704.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.892	210,000	200,403.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.012	710,000	719,620.50
		MALAYSIAN GOV'T 4.127	280,000	267,526.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.16	340,000	343,740.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.181	180,000	181,962.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.24	650,000	662,935.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.262	870,000	887,356.50
		MALAYSIAN GOV'T 4.378	690,000	709,285.50
		MALAYSIAN GOV'T 4.392	320,000	323,840.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.498	230,000	232,990.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.72	280,000	285,264.00
		MALAYSIAN GOV'T 5.248	240,000	261,084.00
		MALAYSIAN GOV'T 5.734	680,000	739,228.00
	マレーシアリンギット小計		10,820,000	10,864,484.09
	(邦貨換算額:円)			(343,860,921)
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	3,180,000	3,094,012.80
		SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,270,000	1,337,589.40
		SWEDISH GOVRNMNT 3	2,250,000	2,364,975.00
		SWEDISH GOVRNMNT 3.5	2,340,000	2,668,021.20
		SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,740,000	2,032,059.00
		SWEDISH GOVRNMNT 3.75	2,550,000	2,790,720.00
		SWEDISH GOVRNMNT 4.25	3,520,000	4,039,270.40
		SWEDISH GOVRNMNT 4.5	2,660,000	2,783,690.00
		SWEDISH GOVRNMNT 5	2,560,000	3,129,600.00
	スウェーデンクローナ小計		22,070,000	24,239,937.80
	(邦貨換算額:円)			(371,840,645)
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 2	2,330,000	2,237,499.00
		NORWEGIAN GOV'T 3	870,000	896,361.00
		NORWEGIAN GOV'T 3.75	2,300,000	2,525,515.00
		NORWEGIAN GOV'T 4.25	2,480,000	2,666,496.00
		NORWEGIAN GOV'T 4.5	2,390,000	2,682,775.00
	ノルウェークローネ小計		10,370,000	11,008,646.00
	(邦貨換算額:円)			(187,367,154)
	デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 1.5	1,940,000	1,954,162.00
		DENMARK - BULLET 2.5	2,270,000	2,400,298.00
		DENMARK - BULLET 3	1,670,000	1,905,971.00
		DENMARK - BULLET 4	3,160,000	3,336,328.00
		DENMARK - BULLET 4	2,100,000	2,369,010.00
		DENMARK - BULLET 4	3,780,000	4,461,534.00
		DENMARK - BULLET 4.5	4,720,000	6,650,008.00
		DENMARK - BULLET 7	3,220,000	4,954,614.00
	デンマーククローネ小計		22,860,000	28,031,925.00
	(邦貨換算額:円)			(518,870,931)
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS 10	4,170,000	5,575,552.71
		MEXICAN BONOS 10	4,890,000	6,850,738.41
		MEXICAN BONOS 4.75	2,270,000	2,295,764.50
		MEXICAN BONOS 5	6,100,000	6,298,860.00
		MEXICAN BONOS 6	2,840,000	2,920,940.00
		MEXICAN BONOS 6.25	6,150,000	6,484,252.50
		MEXICAN BONOS 6.5	5,200,000	5,572,320.00
		MEXICAN BONOS 6.5	3,950,000	4,206,552.50
		MEXICAN BONOS 7.25	4,120,000	4,473,908.00
		MEXICAN BONOS 7.5	4,090,000	4,670,780.00
		MEXICAN BONOS 7.75	4,850,000	5,423,027.50
		MEXICAN BONOS 7.75	3,740,000	4,276,316.00
		MEXICAN BONOS 7.75	1,230,000	1,408,556.64
		MEXICAN BONOS 7.75	1,550,000	1,759,715.00
		MEXICAN BONOS 8	5,160,000	5,518,104.00
		MEXICAN BONOS 8	3,070,000	3,541,552.00
		MEXICAN BONOS 8	4,200,000	4,924,920.00
		MEXICAN BONOS 8.5	4,650,000	5,403,300.00
		MEXICAN BONOS 8.5	3,850,000	4,718,837.20
		MEXICAN BONOS 8.5	4,900,000	5,997,590.20
	メキシコペソ小計		80,980,000	92,321,587.16
	(邦貨換算額:円)			(723,801,243)
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND	420,000	408,366.00
		POLAND GOVT BOND	470,000	451,670.00
		POLAND GOVT BOND	630,000	598,500.00
		POLAND GOVT BOND 2.5	610,000	598,410.00
		POLAND GOVT BOND 3.75	910,000	936,390.00
		POLAND GOVT BOND 4	730,000	757,886.00
		POLAND GOVT BOND 4.75	890,000	930,940.00
		POLAND GOVT BOND 4.75	710,000	748,340.00
		POLAND GOVT BOND 5	1,270,000	1,323,340.00
		POLAND GOVT BOND 5.25	1,180,000	1,273,338.00
		POLAND GOVT BOND 5.25	1,240,000	1,378,880.00
		POLAND GOVT BOND 5.5	600,000	668,400.00
		POLAND GOVT BOND 5.75	970,000	1,120,059.00
		POLAND GOVT BOND 5.75	370,000	430,569.00
		POLAND GOVT BOND 5.75	600,000	729,906.00
		POLAND GOVT BOND 6.25	990,000	1,037,520.00
	ポーランドズロチ小計		12,590,000	13,392,514.00
	(邦貨換算額:円)			(447,443,892)
	南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 10.5	5,500,000	6,377,250.00
		REP SOUTH AFRICA 6.25	3,020,000	2,220,002.00
		REP SOUTH AFRICA 6.5	3,460,000	2,538,256.00
		REP SOUTH AFRICA 6.75	3,130,000	2,920,290.00
		REP SOUTH AFRICA 7	3,430,000	2,858,562.00
		REP SOUTH AFRICA 7.25	3,840,000	3,738,816.00
		REP SOUTH AFRICA 7.75	2,240,000	2,166,528.00
		REP SOUTH AFRICA 8	3,650,000	3,705,480.00
		REP SOUTH AFRICA 8	1,020,000	939,114.00
		REP SOUTH AFRICA 8.25	2,990,000	3,063,255.00
		REP SOUTH AFRICA 8.5	1,070,000	1,006,977.00
		REP SOUTH AFRICA 8.75	1,650,000	1,567,500.00
	南アフリカランド小計		35,000,000	33,102,030.00
	(邦貨換算額:円)			(315,793,366)
	ユーロ	BELGIAN 0326 4	400,000	480,532.00
		BELGIAN 0291 5.5	610,000	841,312.00
		BELGIAN 0300 5.5	400,000	468,260.00
		BELGIAN 0304 5	720,000	980,604.00
		BELGIAN 0306 3.75	450,000	471,352.50
		BELGIAN 0307 3.25	520,000	557,143.60
		BELGIAN 0308 4	870,000	1,041,720.60
		BELGIAN 0309 4	540,000	596,862.00
		BELGIAN 0312 4	490,000	556,787.00
		BELGIAN 0315 4	480,000	556,872.00
		BELGIAN 0318 3.75	740,000	864,986.00
		BELGIAN 0319 2.75	400,000	418,880.00
		BELGIAN 0320 4.25	530,000	670,010.10
		BELGIAN 0321 4.25	520,000	630,006.00
		BELGIAN 0323 3.5	380,000	417,437.60
		BELGIAN 0324 4.5	310,000	387,174.50
		BELGIAN 0325 4.25	590,000	718,207.00
		BELGIAN 0327 3	330,000	368,487.90
		BELGIAN 0328 2.25	530,000	556,924.00
		BELGIAN 0329 1.25	470,000	485,571.10
		BELGIAN 0331 3.75	200,000	232,996.00
		BELGIAN 0332 2.6	480,000	512,606.40
		BELGIAN 0333 3	180,000	187,938.00
		BTAN 1	540,000	553,203.00
		BTAN 1.75	910,000	949,202.80
		BTAN 2	1,040,000	1,061,840.00
		BTAN 2.25	1,150,000	1,192,515.50
		BTAN 2.5	1,270,000	1,333,881.00
		BTPS 1.15	100,000	100,748.00
		BTPS 1.5	230,000	233,983.60
		BTPS 2.25	270,000	278,567.10
		BTPS 2.5	560,000	589,260.00
		BTPS 2.75	610,000	629,812.80
		BTPS 2.75	790,000	827,343.30
		BTPS 3	830,000	851,123.50
		BTPS 3	1,030,000	1,065,277.50
		BTPS 3.5	460,000	497,526.80
		BTPS 3.5	950,000	1,034,673.50
		BTPS 3.5	550,000	602,376.50
		BTPS 3.5	430,000	437,064.90
		BTPS 3.75	970,000	1,005,696.00
		BTPS 3.75	870,000	920,590.50
		BTPS 3.75	1,750,000	1,864,362.50
		BTPS 3.75	490,000	543,958.80
		BTPS 3.75	670,000	742,125.50
		BTPS 3.75	910,000	1,007,488.30
		BTPS 3.75	450,000	484,956.00
		BTPS 4	1,170,000	1,266,677.10
		BTPS 4	1,580,000	1,782,319.00
		BTPS 4	1,020,000	1,073,907.00
		BTPS 4.25	1,140,000	1,290,879.00
		BTPS 4.25	790,000	900,126.00
		BTPS 4.25	870,000	992,626.50
		BTPS 4.5	360,000	375,624.00
		BTPS 4.5	910,000	1,019,855.20
		BTPS 4.5	970,000	1,098,913.00
		BTPS 4.5	960,000	1,101,052.80
		BTPS 4.5	1,260,000	1,453,599.00
		BTPS 4.5	870,000	998,238.00
		BTPS 4.5	1,090,000	1,251,243.70
		BTPS 4.5	470,000	535,156.10
		BTPS 4.75	490,000	533,879.50
		BTPS 4.75	590,000	654,180.20
		BTPS 4.75	550,000	611,132.50
		BTPS 4.75	930,000	1,092,099.00
		BTPS 4.75	1,290,000	1,509,467.70
		BTPS 4.75	590,000	681,804.00
		BTPS 4.75	530,000	598,979.50
		BTPS 5	820,000	977,874.60
		BTPS 5	720,000	854,280.00
		BTPS 5	970,000	1,152,263.00
		BTPS 5	840,000	992,754.00
		BTPS 5	680,000	799,170.00
		BTPS 5.25	1,370,000	1,550,127.60
		BTPS 5.25	1,130,000	1,373,289.00
		BTPS 5.5	990,000	1,212,750.00
		BTPS 5.5	480,000	587,174.40
		BTPS 5.75	760,000	980,362.00
		BTPS 6	1,310,000	1,723,239.50
		BTPS 6.5	1,210,000	1,633,040.20
		BTPS 7.25	510,000	722,211.00
		BTPS 9	440,000	671,404.80
		BUNDESOBL-158 1.75	830,000	848,824.40
		BUNDESOBL-159 2	890,000	919,877.30
		BUNDESOBL-160 2.75	780,000	818,352.60
		BUNDESOBL-161 1.25	610,000	627,281.30
		BUNDESOBL-162 0.75	850,000	865,878.00
		BUNDESOBL-163 0.5	790,000	799,519.50
		BUNDESOBL-164 0.5	580,000	587,412.40
		BUNDESOBL-165 0.5	520,000	526,177.60
		BUNDESOBL-166 0.25	690,000	691,193.70
		BUNDESOBL-167 1	600,000	618,408.00
		BUNDESOBL-168 1	440,000	453,279.20
		BUNDESOBL-169 0.5	460,000	462,336.80
		BUNDESSCHATZANW 0	600,000	599,958.00
		BUNDESSCHATZANW 0	380,000	379,931.60
		BUNDESSCHATZANW 0.25	240,000	240,708.00
		BUNDESSCHATZANW 0.25	370,000	371,431.90
		BUNDESSCHATZANW 0.25	210,000	210,930.30
		DEUTSCHLAND REP 1.5	800,000	828,160.00
		DEUTSCHLAND REP 1.5	560,000	576,788.80
		DEUTSCHLAND REP 1.5	800,000	821,320.00
		DEUTSCHLAND REP 1.5	160,000	162,040.00
		DEUTSCHLAND REP 1.75	880,000	930,626.40
		DEUTSCHLAND REP 1.75	660,000	685,938.00
		DEUTSCHLAND REP 2	870,000	939,426.00
		DEUTSCHLAND REP 2	510,000	544,210.80
		DEUTSCHLAND REP 2.25	810,000	890,352.00
		DEUTSCHLAND REP 2.25	830,000	912,377.50
		DEUTSCHLAND REP 2.5	1,070,000	1,193,884.60
		DEUTSCHLAND REP 2.5	480,000	500,568.00
		DEUTSCHLAND REP 2.5	120,000	124,821.60
		DEUTSCHLAND REP 3	370,000	423,298.50
		DEUTSCHLAND REP 3.25	960,000	992,448.00
		DEUTSCHLAND REP 3.25	810,000	932,877.00
		DEUTSCHLAND REP 3.25	820,000	958,539.00
		DEUTSCHLAND REP 3.25	600,000	719,358.00
		DEUTSCHLAND REP 3.5	510,000	537,514.50
		DEUTSCHLAND REP 3.5	1,070,000	1,237,187.50
		DEUTSCHLAND REP 3.75	700,000	766,129.00
		DEUTSCHLAND REP 3.75	1,280,000	1,480,742.40
		DEUTSCHLAND REP 4	700,000	756,735.00
		DEUTSCHLAND REP 4	1,110,000	1,261,959.00
		DEUTSCHLAND REP 4	920,000	1,200,784.00
		DEUTSCHLAND REP 4.25	800,000	901,224.00
		DEUTSCHLAND REP 4.25	700,000	814,121.00
		DEUTSCHLAND REP 4.25	860,000	1,183,231.00
		DEUTSCHLAND REP 4.75	540,000	734,832.00
		DEUTSCHLAND REP 4.75	640,000	904,819.20
		DEUTSCHLAND REP 4.75	780,000	1,157,231.40
		DEUTSCHLAND REP 5.5	780,000	1,157,832.00
		DEUTSCHLAND REP 5.625	390,000	570,160.50
		DEUTSCHLAND REP 6	480,000	537,374.40
		DEUTSCHLAND REP 6.25	400,000	580,932.00
		DEUTSCHLAND REP 6.25	400,000	629,348.00
		DEUTSCHLAND REP 6.5	490,000	765,541.70
		FINNISH GOV'T 1.125	210,000	216,568.80
		FINNISH GOV'T 1.5	110,000	110,814.00
		FINNISH GOV'T 1.625	180,000	184,514.40
		FINNISH GOV'T 1.75	200,000	206,180.00
		FINNISH GOV'T 1.875	210,000	220,122.00
		FINNISH GOV'T 2	160,000	166,084.80
		FINNISH GOV'T 2.625	110,000	115,071.00
		FINNISH GOV'T 2.75	250,000	271,337.50
		FINNISH GOV'T 3.375	360,000	413,758.80
		FINNISH GOV'T 3.5	250,000	291,187.50
		FINNISH GOV'T 3.875	260,000	290,810.00
		FINNISH GOV'T 4	310,000	379,951.50
		FINNISH GOV'T 4.25	240,000	250,591.20
		FINNISH GOV'T 4.375	130,000	154,628.50
		FRANCE O.A.T. 0.25	980,000	982,940.00
		FRANCE O.A.T. 0.25	200,000	200,580.00
		FRANCE O.A.T. 1	930,000	953,017.50
		FRANCE O.A.T. 1	1,370,000	1,402,263.50
		FRANCE O.A.T. 1	140,000	142,767.80
		FRANCE O.A.T. 1.75	1,300,000	1,324,804.00
		FRANCE O.A.T. 2.25	910,000	971,270.30
		FRANCE O.A.T. 2.25	940,000	984,151.80
		FRANCE O.A.T. 2.5	1,670,000	1,835,413.50
		FRANCE O.A.T. 2.5	350,000	351,907.50
		FRANCE O.A.T. 2.75	900,000	956,682.00
		FRANCE O.A.T. 3	1,550,000	1,612,387.50
		FRANCE O.A.T. 3	1,570,000	1,773,079.50
		FRANCE O.A.T. 3.25	1,600,000	1,693,760.00
		FRANCE O.A.T. 3.25	1,410,000	1,618,680.00
		FRANCE O.A.T. 3.25	570,000	614,819.10
		FRANCE O.A.T. 3.5	1,330,000	1,537,613.00
		FRANCE O.A.T. 3.5	1,530,000	1,762,758.90
		FRANCE O.A.T. 3.75	1,790,000	1,972,096.70
		FRANCE O.A.T. 3.75	1,060,000	1,232,939.00
		FRANCE O.A.T. 3.75	1,330,000	1,569,998.50
		FRANCE O.A.T. 4	520,000	592,971.60
		FRANCE O.A.T. 4	850,000	1,042,482.50
		FRANCE O.A.T. 4	660,000	829,851.00
		FRANCE O.A.T. 4	380,000	480,282.00
		FRANCE O.A.T. 4.25	1,340,000	1,519,560.00
		FRANCE O.A.T. 4.25	1,160,000	1,350,785.20
		FRANCE O.A.T. 4.25	1,070,000	1,259,978.50
		FRANCE O.A.T. 4.25	1,110,000	1,366,965.00
		FRANCE O.A.T. 4.5	840,000	1,115,016.00
		FRANCE O.A.T. 4.75	1,000,000	1,341,350.00
		FRANCE O.A.T. 5	1,050,000	1,170,697.50
		FRANCE O.A.T. 5.5	1,250,000	1,749,037.50
		FRANCE O.A.T. 5.75	940,000	1,389,132.00
		FRANCE O.A.T. 6	810,000	1,144,756.80
		FRANCE O.A.T. 8.5	860,000	1,216,839.80
		FRANCE O.A.T. 8.5	480,000	761,064.00
		IRISH GOVT 3.4	240,000	260,779.20
		IRISH GOVT 3.9	220,000	250,844.00
		IRISH GOVT 4.4	310,000	362,631.80
		IRISH GOVT 4.5	280,000	325,620.40
		IRISH GOVT 4.5	550,000	649,154.00
		IRISH GOVT 4.6	490,000	528,474.80
		IRISH GOVT 5	350,000	426,020.00
		IRISH GOVT 5.4	476,000	601,149.92
		IRISH GOVT 5.5	150,000	174,877.50
		IRISH GOVT 5.9	380,000	476,520.00
		NETHERLANDS GOVT 0	520,000	519,365.60
		NETHERLANDS GOVT 0.5	300,000	302,700.00
		NETHERLANDS GOVT 1.25	580,000	600,010.00
		NETHERLANDS GOVT 1.25	600,000	621,300.00
		NETHERLANDS GOVT 1.75	570,000	584,552.10
		NETHERLANDS GOVT 2	320,000	331,344.00
		NETHERLANDS GOVT 2.25	590,000	634,869.50
		NETHERLANDS GOVT 2.5	640,000	679,008.00
		NETHERLANDS GOVT 2.5	280,000	290,710.00
		NETHERLANDS GOVT 2.75	200,000	214,196.00
		NETHERLANDS GOVT 3.25	720,000	744,897.60
		NETHERLANDS GOVT 3.25	590,000	679,267.00
		NETHERLANDS GOVT 3.5	530,000	615,160.40
		NETHERLANDS GOVT 3.75	470,000	561,885.00
		NETHERLANDS GOVT 3.75	530,000	679,115.50
		NETHERLANDS GOVT 4	670,000	724,471.00
		NETHERLANDS GOVT 4	770,000	883,267.00
		NETHERLANDS GOVT 4	540,000	632,815.20
		NETHERLANDS GOVT 4	660,000	853,809.00
		NETHERLANDS GOVT 4.5	450,000	509,377.50
		NETHERLANDS GOVT 5.5	550,000	782,584.00
		NETHERLANDS GOVT 7.5	350,000	525,710.50
		REP OF AUSTRIA 1.15	360,000	371,304.00
		REP OF AUSTRIA 1.75	120,000	122,436.00
		REP OF AUSTRIA 1.95	190,000	202,815.50
		REP OF AUSTRIA 2.4	170,000	172,257.60
		REP OF AUSTRIA 3.15	220,000	251,427.00
		REP OF AUSTRIA 3.2	310,000	335,203.00
		REP OF AUSTRIA 3.4	120,000	139,635.60
		REP OF AUSTRIA 3.5	470,000	487,460.50
		REP OF AUSTRIA 3.5	750,000	876,960.00
		REP OF AUSTRIA 3.65	270,000	318,972.60
		REP OF AUSTRIA 3.8	120,000	162,129.60
		REP OF AUSTRIA 3.9	600,000	708,960.00
		REP OF AUSTRIA 4	610,000	663,362.80
		REP OF AUSTRIA 4.15	500,000	652,775.00
		REP OF AUSTRIA 4.3	260,000	294,177.00
		REP OF AUSTRIA 4.35	560,000	660,688.00
		REP OF AUSTRIA 4.65	500,000	577,710.00
		REP OF AUSTRIA 4.85	390,000	514,246.20
		REP OF AUSTRIA 6.25	440,000	658,988.00
		SPANISH GOV'T 2.1	580,000	601,071.40
		SPANISH GOV'T 2.75	430,000	459,252.90
		SPANISH GOV'T 3.15	1,030,000	1,074,681.40
		SPANISH GOV'T 3.25	660,000	693,264.00
		SPANISH GOV'T 3.3	860,000	908,590.00
		SPANISH GOV'T 3.75	570,000	596,123.10
		SPANISH GOV'T 3.75	660,000	732,336.00
		SPANISH GOV'T 3.8	750,000	809,760.00
		SPANISH GOV'T 3.8	750,000	823,837.50
		SPANISH GOV'T 4	810,000	842,967.00
		SPANISH GOV'T 4	790,000	898,269.50
		SPANISH GOV'T 4.1	710,000	796,336.00
		SPANISH GOV'T 4.2	850,000	923,083.00
		SPANISH GOV'T 4.25	850,000	921,655.00
		SPANISH GOV'T 4.3	1,150,000	1,322,730.00
		SPANISH GOV'T 4.4	610,000	702,293.00
		SPANISH GOV'T 4.5	670,000	753,100.10
		SPANISH GOV'T 4.6	670,000	777,682.40
		SPANISH GOV'T 4.65	540,000	632,464.20
		SPANISH GOV'T 4.7	310,000	357,585.00
		SPANISH GOV'T 4.8	910,000	1,079,305.50
		SPANISH GOV'T 4.85	760,000	903,754.00
		SPANISH GOV'T 4.9	380,000	452,447.00
		SPANISH GOV'T 5.15	290,000	352,039.70
		SPANISH GOV'T 5.15	240,000	293,287.20
		SPANISH GOV'T 5.4	610,000	750,208.50
		SPANISH GOV'T 5.5	1,410,000	1,610,262.30
		SPANISH GOV'T 5.5	1,070,000	1,316,956.00
		SPANISH GOV'T 5.75	1,000,000	1,310,870.00
		SPANISH GOV'T 5.85	730,000	918,705.00
		SPANISH GOV'T 5.9	550,000	710,039.00
		SPANISH GOV'T 6	710,000	932,727.00
	ユーロ小計		180,606,000	206,750,177.12
	(邦貨換算額:円)			(28,552,199,460)
	国債証券合計			63,976,362,799
				(63,976,362,799)
合計				63,976,362,799
(外貨建有価証券邦貨換算額合計:円)				(63,976,362,799)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	224銘柄	37.4%	38.0%
カナダドル	国債証券	33銘柄	2.3%	2.4%
オーストラリアドル	国債証券	17銘柄	1.6%	1.7%
英ポンド	国債証券	38銘柄	7.9%	8.0%
スイスフラン	国債証券	9銘柄	0.4%	0.4%
シンガポールドル	国債証券	16銘柄	0.4%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	30銘柄	0.5%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	9銘柄	0.6%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券	5銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	0.8%	0.8%
メキシコペソ	国債証券	20銘柄	1.1%	1.1%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	0.7%	0.7%
南アフリカランド	国債証券	12銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	国債証券	270銘柄	44.0%	44.6%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「配当フォーカスマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年12月16日現在)	(平成26年 6月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,926,300	14,572,355
株式	3,817,474,500	3,408,468,400
未収入金	78,178,945	5,416,147
未収配当金	1,522,000	33,122,550
未収利息	51	7
流動資産合計	3,960,101,796	3,461,579,459
資産合計	3,960,101,796	3,461,579,459
負債の部
流動負債
未払解約金	49,628,000	14,100,000
流動負債合計	49,628,000	14,100,000
負債合計	49,628,000	14,100,000
純資産の部
元本等
元本	2,741,191,255	2,342,633,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,169,282,541	1,104,845,730
元本等合計	3,910,473,796	3,447,479,459
純資産合計	3,910,473,796	3,447,479,459
負債純資産合計	3,960,101,796	3,461,579,459

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年12月16日現在)	(平成26年 6月16日現在)
1.	受益権総数	平成25年12月16日における受益権の総数	平成26年 6月16日における受益権の総数
		2,741,191,255口	2,342,633,729口
2.	1単位当たり純資産額	1.4266円	1.4716円
		(1万口=14,266円)	(1万口=14,716円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 6月16日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年12月16日現在)
該当事項はありません。
(平成26年6月16日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日)
該当事項はありません。
(自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年12月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,720,308,958円
同期中における追加設定元本額	4,344,637円
同期中における一部解約元本額	983,462,340円
平成25年12月16日現在の元本の内訳
三井住友・配当フォーカスオープン	2,632,800,102円
スマート・インカムファンド(毎月分配型)	108,391,153円
合 計	2,741,191,255円

(平成26年 6月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,741,191,255円
同期中における追加設定元本額	82,604,848円
同期中における一部解約元本額	481,162,374円
平成26年 6月16日現在の元本の内訳
三井住友・配当フォーカスオープン	2,245,808,220円
スマート・インカムファンド(毎月分配型)	96,825,509円
合 計	2,342,633,729円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額 単価	評価額 金額	備 考
大東建託	5,500	11,290.00	62,095,000
前田道路	22,000	1,703.00	37,466,000
大和ハウス工業	18,000	1,988.00	35,784,000
大氣社	17,500	2,315.00	40,512,500
日本たばこ産業	32,800	3,616.00	118,604,800
ホギメディカル	9,000	5,470.00	49,230,000
クラレ	28,000	1,258.00	35,224,000
旭化成	57,000	755.00	43,035,000
JSR	20,000	1,753.00	35,060,000
ダイキョーニシカワ	18,000	1,891.00	34,038,000
花王	14,500	3,985.00	57,782,500
ポーラ・オルビスホールディングス	10,000	4,175.00	41,750,000
藤森工業	10,100	3,300.00	33,330,000
エフピコ	6,100	3,130.00	19,093,000
アステラス製薬	39,500	1,313.00	51,863,500
科研製薬	35,000	2,075.00	72,625,000
参天製薬	7,000	5,530.00	38,710,000
MORESCO	15,000	1,686.00	25,290,000
JXホールディングス	88,000	537.00	47,256,000
横浜ゴム	36,000	906.00	32,616,000
ブリヂストン	18,000	3,646.00	65,628,000
ニチアス	79,000	678.00	53,562,000
丸一鋼管	22,500	2,601.00	58,522,500
UACJ	80,000	374.00	29,920,000
アサヒホールディングス	20,000	1,701.00	34,020,000
高周波熱錬	48,000	696.00	33,408,000
オイレス工業	18,000	2,226.00	40,068,000
サトーホールディングス	13,200	2,497.00	32,960,400
小松製作所	20,000	2,293.00	45,860,000
TOWA	47,500	674.00	32,015,000
クボタ	29,000	1,391.00	40,339,000
アネスト岩田	57,000	632.00	36,024,000
マブチモーター	5,100	7,840.00	39,984,000
電気興業	52,000	633.00	32,916,000
TOA	28,000	1,298.00	36,344,000
日立マクセル	21,000	1,759.00	36,939,000
スター精密	28,000	1,390.00	38,920,000
リコー	48,000	1,224.00	58,752,000
いすゞ自動車	54,000	642.00	34,668,000
トヨタ自動車	25,000	5,823.00	145,575,000
武蔵精密工業	16,500	2,553.00	42,124,500
日信工業	16,000	1,976.00	31,616,000
アイシン精機	10,000	3,810.00	38,100,000
本田技研工業	24,000	3,511.00	84,264,000
タムロン	18,000	2,515.00	45,270,000
西日本旅客鉄道	12,000	4,356.00	52,272,000
センコー	80,000	541.00	43,280,000
NECネッツエスアイ	26,000	2,392.00	62,192,000
朝日ネット	60,000	513.00	30,780,000
伊藤忠テクノソリューションズ	12,000	4,245.00	50,940,000
大塚商会	3,200	14,350.00	45,920,000
KDDI	11,000	6,009.00	66,099,000
シークス	20,000	1,631.00	32,620,000
伊藤忠商事	110,000	1,247.00	137,170,000
サンリオ	12,000	3,045.00	36,540,000
東陽テクニカ	26,000	1,154.00	30,004,000
ローソン	9,000	7,290.00	65,610,000
サンマルクホールディングス	6,400	5,160.00	33,024,000
アークス	15,000	2,063.00	30,945,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	276,000	614.00	169,464,000
三井住友トラスト・ホールディングス	122,000	459.00	55,998,000
三井住友フィナンシャルグループ	29,800	4,279.00	127,514,200
いちよし証券	25,000	1,413.00	35,325,000
東京海上ホールディングス	21,000	3,429.00	72,009,000
パーク24	23,500	1,887.00	44,344,500
ベネフィット・ワン	42,000	846.00	35,532,000
ウェルネット	18,000	1,892.00	34,056,000
乃村工藝社	45,000	837.00	37,665,000
合計	2,291,700	―	3,408,468,400

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。